Divagaciones de un aprendiz de traders

Todo sobre el trading en los mercados financieros: funcionamiento, dudas, noticias, etc.
Responder
Avatar de Usuario
scalp
Mensajes: 1916
Registrado: 17 Sep 2004 22:45

Divagaciones de un aprendiz de traders

Mensaje por scalp »

Es curioso que todos llegamos aqui pensando en como ganar y cuanto mas rapido y mas mejor, es el peor error que podemos cometer y tardaremos mucho tiempo en darnos cuenta.

Facilon, rapido y gratuito, lo malo es que esto de facil tiene poco, es muy caro y el aprendizaje muy largo.

Para ganar siempre hay que pagar un precio, y ese precio sera muy alto si concentramos la atencion en las ganancias.

Nadie quiere saber nada de perdidas, y las perdidas son mucho mas importantes que las ganancias, ya que nuestro capital no es ilimitado..

PRESERVAR EL CAPITAL es lo mas importante.

¡¡ Aprender a perder !!, frase muy molesta, parece que cuando la escuchamos o la leemos, es como si nos insultaran.
La realidad es que es el santo grial tan largamente buscado.

El RIESGO, ese gran desconocido es el causante de las perdidas, gestionar bien el riesgo es el gran reto.

Sin riesgo no hay recompensa, deberiamos pensar ampliamente en este ratio, implica perder poco , pocas veces y distanciadas en el tiempo, solo asi es posible llegar a la gran Meta," muchos son los llamados y pocos los elegidos" , no se de quien es la frase, el que la penso tenia poco de tonto.

Se puede discrepar de todas las ideas y de esta de perder poco , pocas veces y distanciadas en el tiempo, seguramente la gran mayoria discrepareis, pero hay una correlacion entre perdidas consecutivas en cadena, y la perdida de confianza en el sistema y sin esto la disciplina es poco menos que imposible, las grandes ganancias implican grandes riesgos, y esto es muy peligroso con pendiente muy resvaladiza.

El dolor de las perdidas es real , las frustraciones acumulativas es el cancer del trading, la mente se bloquea y no es objetiva.

Si somos sinceros, a nadie le gusta perder, cuantas mas perdidas se sufran en cadena, mas nos aleja de la Meta por que el estado psicologico empeora.

El estudio profundo de estrategias de bajo riesgo y alta fiabilidad es el objetivo, los profesionales del trading esto lo tienen muy claro.

LOS RATIOS.

Formulas matematicas que hasta que llegas a comprenderlas minimamente te vuelves majara.

Diferentes tipos de sistemas. y sus riesgos.

Supongamos que tenemos un sistema intradia agresivo , de alto riesgo en posicion y recompensa esperada desconocida, esto es igual a decir que lleva un amplio stp y al mismo tiempo no lleva objetivo de beneficio, de tal forma que cuando palma, las perdidas es el recorrido contrario a la posicion abierta o en el peor de los casos que salte el stp.
Cuando gana exactamente igual pero sin stp de ganancias ni objetivos.

Este tipo de sistemas funcionan en intradia en movimientos amplios del mercado , siempre que la fiabilidad sea alta., y funcionan mucho mejor en operaciones de varios dias de duracion al subir el ratio: riesgo asumido x recompensa esperada.

EL RIESGO en operaciones intradia es muy alto y ante una serie prolongada de perdidas entra en bancarota, ya que el stp de perdidas no varia, pero si el montante de la cuenta, cuanto menos capital + grande es el stp porcentual en base al capital.

La gestion del riesgo en este caso pasa por la diversificacion en diferentes activos poco correlacionados y volatilidades altas.

El ratio resultante seria: ganancias anuales: por la peor serie de perdidas = X
La fiabilidad obligatoriamente debera estar por encima del 50% en operaciopnes intradia y entran en juego otras variables a computar como la volatilidad y diversificacion.

La fiabilidad en esta caso va muy unida a la volatilidad y al resultado final.
Las entradas en este tipo de sistemas en general son las roturas de pivot o determinado tipo o amplitud de las velas respecto a un nº anterior y un largo etc...

En la diversificacion podemos trabajar y hacer cambios pero no asi en la volatilidad del o los activos en determinados periodos de tiempo, por lo tanto esta variable necesita de un estudio profundo preliminar para detectar periodos de baja o alta volatilidad.

Otro tipo de SISTEMA.

Bajo riesgo y alta fiabilidad.

Supongamos que este sistema tiene una fiabilidad superior al 75% y riesgos muy bajos, esto se consigue con determinadas pautas repetitivas, patrones que se repiten constantemente con probada fiabilidad estudiando previamente el stp adecuado y estructuras en el precio.

Este tipo de sistemas se adaptan igual a operaciones intradia que a dimensiones mas largas de tiempo, ya que es el propio sistema el q nos saca de la operacion, bien al saltarnos el stp de perdidas-ganancias , o bien por objetivo alcanzado o por señal de giro del sistema.

LOS RATIOS.
.

FIABILIDADES apx del 75-80% o superiores

RATIO : riesgo asumido x recompensa esperada minimo 1x3

DIVERSIFICACION y FRECUENCIA alta, aplicable a casi todos los activos que se puedan graficar

Nº DE CONTRATOS en la posicion, en base al riesgo asumido -tiempo en el mercado y recompensa esperada.

La bondad de este sistema viene determinada por un ferreo control del riesgo y la distancia entre operaciones negativas y capital maximo perdido x operacion, esto hace mas facil el seguir unas determinadas reglas.

saludos :wink:
como digo en el titulo solo son divagaciones.........

.
Scalp.




Antes de que puedas hacer algo que nunca has hecho, tienes que ser capaz de imaginar que es posible.

Avatar de Usuario
Sugar
Mensajes: 1528
Registrado: 06 Feb 2006 18:12

Mensaje por Sugar »

Scalp dijo:
El RIESGO, ese gran desconocido es el causante de las perdidas, gestionar bien el riesgo es el gran reto.
Amén hermano.

Permíteme que añada algo. Más que una hipótesis es una sospecha.

¿Acaso no te parece que más que el gran desconocido, la gestión del riesgo es el aspecto más ocultado del trading?

Me explico:

A largo plazo el objetivo es obtener resultados positivos de forma constante y consistente.

Dificilmente se puede conseguir este objetivo si no se actua siguiendo un escrupuloso plan de trading. UN SISTEMA INTEGRAL DE TRADING.

Un sistema integral de trading debe definir, no solo las estrategias de entrada en el mercado, sino que también en que tipo de mercados se debe operar, cómo saldremos de las operaciones perdedoras (colocación de stops), cómo saldremos de las operaciones ganadoras (objetivos por ejemplo), cual será el tamaño de nuestra posición, como gestionaremos los diferentes productos financieros sobre los que operaremos, como afrontaremos la operativa diaria en momentos de incertidumbre y resultados negativos, etc.

Pues bien, pones la radio, consultorio bursátil de bolsa, y aparece un alma inocente diciendo que la semana pasada entró en Jazztel porque pensaba que estaba barata, y pide consejo porque en diez días ha perdido un 12% de su capital`, y le pide al analista de turno consejo para trazar una estrategia para seguir adelante.

Y el analista le marca la que a su entender debe ser la próxima zona de soporte y un posible objetivo. Y de paso trata de venderle un programa basado en la teoría de no se qué, a modo de máquina mágica de hacer dinero.

SIMPLEMENTE DE ESCÁDALO.

Eso debería ser denunciable. Cualquier persona medianamente documentada que lea los post y articulos de este foro con cierta asiduidad le diría:

COJA USTED EL DINERO QUE LE QUEDE, SÁLGASE DEL VALOR Y CORRA, PORQUE LO NORMAL ES QUE, TARDE O TEMPRANO, CON SU FORMA DE OPERAR, EL MERCADO ACABE DESPLUMÁNDOLO.

El control del riesgo no vende. Los soportes y resistencias recomendados por pseudogurús del parquet sí. Y mientras, agrandamos el negocio reclutando a incautos bajo el reclamo del dinero rápido y fácil.

Perdonad el rollo, pero es que tenía que soltarlo.

Un saludo
[email protected]
Mensajes: 1965
Registrado: 14 Nov 2004 16:28

gracias a los dos

Mensaje por [email protected] »

se agradecen post sensatos sobre este tema u oficio un tanto "oscuro" en ciertos puntos, puntos ciegos, q de no tener en cuenta...jejeje...los recien llegados al lorito q se dice ahora, el santo grial existe, pero alguien esta dispuesto a tenerlo? quien es ese chico? q me llame porfa, :wink:
saludos, megabolseros_profesionales, se agradece ver temas interesantes a tratar aunque nunca se aclaren demasiado...y siga siendo un poco misterioso todo,

GRACIAS
Si te ha gustado este hilo del Foro, ¡compártelo en redes!


Responder

Volver a “Trading en General”