Diario de Oz

[whatsmyedge]

Saludos,

Mi nombre es Oz, tengo 32 y vivo en Australia hace un poco mas de 6 anhos, pero soy de latinoamerica. Llevo estudiando los mercados desde el 2019 y trabajando en mi Trading desde mas o menos inicios de 2021.

Inicie operando CFDs en un broker local llamado Pepperstone, alli revente muchas cuentas pequenas. Pase todo 2019 y 2020 tratando de entender de que iba todo el tema, operando todo lo que se moviera y se viera "bonito" pero sin darle en el clavo. En el 2020 con COVID decido aprovechar los lockdowns para estudiar el tema mas a fondo. Finales del 2020 empiezo un curso enfocado en Futuros y Order Flow, es lo que mas resuena conmigo hasta ese momento y decido adentrarme mas en el mundillo.

Me meto de lleno, paso la mayoria de mis horas libres estudiando, tratando de entender y conectar los puntos, acostumbrandome a la nueva plataforma, aprendiendo sobre DOM, tape reading, Volume etc etc.."Fast foward" a finales de 2021 se me presenta una fea crisis personal que me obliga a hacer una pausa hasta mas o menos Agosto de 2022. Retomo por un par de meses y de nuevo me veo obligado a hacer pausa hasta marzo de 2023, que es cuando finalmente se han organizado las cosas y puedo dedicarle tiempo de calidad teniendo la cabeza mas controlada.

Mi operativa se enfoca solamente en el e-mini ES_F y dada mi localizacion geografica solo puedo operar durante el horario europeo y la pre-apertura de mercado americano, que basicamente es cuando los internals se activan a eso de las 03:00 am hora Chicago. Utilizo Sierra Chart y me baso en la estrategia Top-Down en el cual analizo desde graficos semanales, diarios, intradiarios, hasta graficos de 2minutos en donde tengo condensada toda la informacion que recolecto en los demas graficos. La ejecucion la hago exclusivamente en el DOM, sigo activamente el flow del RTY y NQ como medidores de fuerza y momentum. Mi estretegia general es algo parecido a lo que hace Jota de Especulacion Estadistica (que por cierto considero un crack) pero los datos los he enfocado a la ventana de tiempo mencionada arriba.

Basicamente mi estrategia dia a dia es: con base en el comportamiento americano, determinar la estructura durante Asia, definir los puntos clave y esperar a que London traiga el volumen por encima del "sweet spot", esperar que el precio llegue a mis zonas clave, confirmar senales y ejecutar en direccion del momentum.

Vale la pena decir que este ha sido un viaje cargado de un monton de subes y bajas, a nivel psicologico me ha llevado a conocerme muchisimo mas y a tocar temas que no son muy tocados o se pasan por alto como la salud mental, autoconocimiento, traumas, habitos toxicos etc.

Finalmente, mi objetivo es alcanzar la mayor cantidad de cuentas fondeadas. Inicialmente 5 de 50k de las cuales llevo 2. Acabo de iniciar la prueba para la 3ra y ya que recien he descubierto este foro, quiero hacerle seguimiento aca e involucrarme mucho mas con la comunidad hispana ya que mi viaje ha sido en solitario todo este tiempo.

Me veran activamente actualizando este espacio cada dia que opere, la idea es que sea un espacio de debate y aprendizaje pero tambien una forma de mantenerme disciplinado y accountable.

Un saludo,

Oz

[whatsmyedge]

Nov-08

Price Action de hoy durante Asia ofrecio un patron limpio de estructura bajista: Lower Lows, Lower Highs. Me planteo varios escenarios los cuales se muestran adjuntos en la imagen (espero que se vea). Esperaba mas momentum y continuacion de los movimientos dado que papa JPow dara su discurso hoy y manana.


Entrada 1: mas por impulso que otra cosa. Un largo desde lows anticipando un test al trendline superior, no obstante primer hit de SL por debajo del Asia Low.

Entrada 2: misma idea, Indicador 1 detecta una entrada en largo (circulo verde) y decido ejecutar nuevamente, actividad de compra se incorpora al movimiento, decido ampliar mi posicion. Sin embargo no conseguimos llevar el precio al siguiente nivel y con fuerza. Tomo la decision de salirme y reevaluar mi entrada.

Para este momento ya tengo claro que quiero comprar el breakout de la trendline pero necesito ver momentum y mucha compra autoinvitandose a la fiesta.

Entrada 3: De nuevo el mercado baja a testear Asia Low pero no consigue siquiera tocar el nivel exacto. El cambio de hora (08:00 am London) trae el volumen que necesito, sin embargo no consigo que active mi orden y me quedo por fuera del breakout, explota con buen volumen de compra (V/m > avg)

No obstante, genera un lindo retroceso a AsiaLo y ejecuto compra a mercado. Esta entrada me la tomo con mas escepticismo dado el fakeout que acaba de hacer y decido esperar a que se ponga por encima de la trendline rota para pensar en adiciones.

Una de mis reglas y que he adoptado mas ultimamente es Siempre Tomar Beneficios. Entonces, siguiendo esta regla me salgo muy cerca de mi nivel aVAL.

Me pierdo el retest a la zona de congestion desde donde el precio nuevamente empieza su camino al alza hacia la segunda zona de interes: rVAL

Entrada 4: Es un largo mas conservador desde VWAP en direccion del rVWAP. Justo alli abre el premarket (internals) por debajo de 0. Me deja en una situacion incomoda de la cual prefiero salirme y asumir una pequena perdida.

Entrada 5: Reevaluo la idea anterior y opto por un corto desde esta zona acompanado por un Delta en caida + Internals en caida.




Conclusiones:
Mas entradas de las que normalmente me gusta ejecutar. Pienso que entre menos exposicion tenga al mercado mas conservo mi capital mental durante el momento de ejecucion lo cual es mi prioridad numero 1: conservar el capital emocional intacto o entras palabras, permanecer en la zona.

Lo bueno: paciencia para esperar las mejores oportunidades que pude ejecutar, lectura acertada de la dinamica actual y ejecucion acorde.

Lo no bueno: Ejecutadar entradas marginales aun sabiendo que todos los criterios no estaban chuleados, Haberme perdido el re-test a la zona de congestion sabiendo que el setup bullish seguia con validez. En este momento senti miedo de devolver lo que habia tomado.

Finalmente, agradezco a quienes lean y les animo a que comenten y compartan sus opiniones. Mi objetivo es mejorar en este viaje.

Un saludo,

Oz.

[whatsmyedge]

No estoy seguro si la imagen se ha cargado correctamente. Alguien que me ayude please!

[Foréxitos]

Bienvenido Oz!!! Estoy listo para seguir tu diario de trading. Que tengas un buen comienzo y mucho profit. Saludos.

[X-Trader]

Bienvenido al Foro Whatsmyedge!!! Encantado de tenerte por aquí, estaré siguiendo tu hilo, pinta muy bien.


Saludos,
X-Trader

[X-Trader]

No estoy seguro si la imagen se ha cargado correctamente. Alguien que me ayude please!

Te lo he corregido, básicamente debes poner solo la URL de la imagen (https://...) entre las etiquetas [img]. Si le das a editar tu post puedes ver cómo queda el formato .


Saludos,
X-Trader

[whatsmyedge]

No estoy seguro si la imagen se ha cargado correctamente. Alguien que me ayude please!

Te lo he corregido, básicamente debes poner solo la URL de la imagen (https://...) entre las etiquetas [img]. Si le das a editar tu post puedes ver cómo queda el formato .


Saludos,
X-Trader

Muchas gracias X-Trader!

[whatsmyedge]

Bienvenido Oz!!! Estoy listo para seguir tu diario de trading. Que tengas un buen comienzo y mucho profit. Saludos.

Gracias amigo, un saludo!

[whatsmyedge]

Nov 09

Mercado sigue en modo consolidacion en zona 4400. Sera clave la charla de JPow el jueves entonces y reevaluar estrategias segun reaccione el mercado. Por ahora nos encontramos en fase #Consolidacion lo cual abre la puerta a potenciales #Exhaustion, #Range y/o #Breakout todo esto en temporalidades mid to longterm.

Perspectiva semanal


Estrategias con potencial para hoy: #Rotation, #Rejection&Pullback, #Breakout. Siempre y cuando se cumplan criterios de volumen y momentum.

Dada la consolidacion en territorio Bull, se mantiene inclinacion hacia lado long. No obstante, estar muy vigilante de cualquier debilidad que atraiga actividad bearish cerca de 4390 y por debajo.

Hasta ahora el volumen durante Asia viene muy por debajo de la media (30k) demasiado pobre. Esperar que Europa traiga el volumen al sweet spot y plantear escenarios con mayor potencial.

Recordar que RTH ha tenido rango y volumen por debajo de la media, esta en modo consolidacion y no ha generado value por encima de la zona clave para la continuacion del movimiento hacia arriba. Sin embargo, ojo. Tambien ha rechazado niveles por debajo de 4380 devolviendose rapidamente a la distribucion superior del rango semanal.

[whatsmyedge]

Update:

Price action un toque erratica, volumen pobre y un poco complicado de leer. Llegadas las 8:00 am London, pude descifrar mejor la intencion del momento. No obstante, he tenido un par de entradas en falso y Stop Loss hit para despues enrutarme y montarme en el movimiento. En la ultima entrada, he dejado un monton sobre la mesa pero he preferido asegurar, sobre todo por mantener bajo control mi capital emocional, que es crucial para tomar buenas decisiones y no cometer errores.

Entrada 1: Muy cerca de la apertura de London, una orden de venta de aprox unos 500 contratos impacta el mercado, lo que me llama la atencion es que estando el libro tan "thin" no logra deslizar mucho el precio, de hecho vuelve a estar muy a nivel en cuestion de segundos: Bullish.


Decido entrar en zona de compra (BZ1) puesto que se empiezan a cumplir mis criterios para este tipo de setup. SIn embargo, mi posicion no prospera y comienzo a leer ambiguedad y debilidad en la cinta por lo que prefiero salirme.

Entrada 2: Misma idea, misma zona de compra. Entradas las 8:00 am (LON) retorna la actividad y ejecuto a mercado compra, una vez mas falla mi hipotesis y decido salirme justo cuando veo #Withdraw de compras agresivas.

Entrada 3: Reevaluo mi BIAS desde esta zona que se va (IMO) perdiendo valor sobre todo por el retiro de los agro buyers. Ejecuto corto pero se da la vuelta a por mi stop. Quise volver a entrar pero me equivoque y presione el boton de compra en vez de venta, me salgo de inmediato.

Entrada 4: confirmo mi nuevo BIAS con la llegada a mercado de agresion de cortos en conjucion con practicamente 0 compras, ejecuto en la que antes era BZ1 (Buy Zone 1) y el precio avanza en direccion de mi entrada. Rota la bottom trend line, anado un 2do contrato.

En el momento pienso una vez rota la BZ2 que es una zona de confluencia, se podria abrir la posibilidad de un quiebre con velocidad en direccion de mis Key Zones Lower Side (ver imagen). SIn embargo esto no ocurre y empiezo a ver retirada, esta vez por parte de la venta agresiva, razon suficiente para liquidar ambos contratos.

Entrada 5: vuelvo a mi Bias original: Largos, una vez noto que le esta costando abrirse camino hacia abajo, detecto oportunidad de compra en la BZ2, espero el retroceso y activa mi compra. Esta vez, prefiero entrar conservador y quedarme con un solo contrato, alcanzo mi target inicial y a pesar de que pienso que podria ser una buena oportunidad para montar la ola un poco mas, prefiero salir y "call it a day".



Conclusiones:

A pesar de haber empezado con tropiezos el dia de hoy, siento que he tenido una lectura accurate acerca de la dinamica que se estuvo llevando a cabo. Tener paciencia ha sido clave para no entrar en situaciones marginales y ponerme en una posicion incomoda con respecto a mi capital emocional.

Lo bueno: He sido paciente para esperar las mejores oportunidades que pude ejecutar, pude mantenerme en La Zona y reaccionar asertivamente. Tecnicamente hablando, he hecho un optimo trabajo en mi preparacion e identificacion de zonas clave para el contexto de hoy.

Lo no bueno: Pude haber sacado mas value del ultimo trade no precisamente siendo mas agresivo sino dejandolo correr mas. Sobre todo porque fui consciente que eran muy altas las probabilidades de extension dados los criterios de volumen que evaluo.

Finalmente algunas stats sobre hoy:


Un saludo! Buenos trades y buena mar

Oz

[whatsmyedge]

Nov 13

Fds movido con mudanza abordo, nueva casa y nuevo setup.




Respecto al trading, hoy todo ha salido mal.

No me gusta operar los lunes de Australia porque no tengo contexto del ultimo RTH, pienso que sin RTH, no cuento con todas las piezas. Sumado a un fin de semana bastante hectic, con mudanza a bordo, pues no he descansado lo suficiente y termine pagandolo con mi performance.

Daily Max Loss hit en menos de 10 minutos, han sido 5 entradas y 0 aciertos. Un poco frustrante pero bueno, that's poker. No voy a comentar mucho sobre las entradas porque no fueron ejecuciones pensadas sino mas bien, reacciones al flow del momento.




Hoy falle en plantear escenarios correctos y adherirme a ellos. Tambien falle en decidir no operar hoy como lo hice el viernes. Dias como hoy en los que no me siento al 100% enfocado y despierto, son setbacks en el proceso.

Sin embargo, punto positivo porque una vez alcanzado el Daily Max Loss lo he respetado y aceptado. Esto es algo que antes me costaba mucho aceptar y optaba por desactivar el Max Loss de la plataforma, terminar cediendo ante las emociones: tradear a loco y reventar la cuenta. La idea es incorporar buenos habitos y desaprender los toxicos.

Finalmente, debo tener en cuenta que esta semana va a estar cargada de volatilidad con muchos traps, fakeouts, retrocesos cochinos en los que mi performance no sobresale, no obstante estare actualizando el diario con algunas ideas.

[whatsmyedge]

14 Nov

Rango super tight durante Asia, habia detectado rechazo en 4425-26 que corresponde al VPOC de RTH. Cabe resaltar que America ha hecho una sesion tipo P en la cual la mayor parte del volumen transaccionado fue por encima 4420. Dado el contexto actual, el mercado estara pendiente de la publicacion de datos (empezamos con CPI) para reevaluar posibles direcciones.

A estas alturas, es claro que el mercado o esta bullish o esta cocinando un mega bull-trap. Lo cierto es que ni siquiera los ultimos titulares, por cuanto Moody's cambió la perspectiva de la calificación crediticia de Estados Unidos de estable a negativa se han sentido. En efecto, el stock market pareciera estar completamente desconectado de la realidad economica del pais. A la final, somos traders y ejecutamos de acuerdo a las oportunidades que se nos presentan.

Ahora bien, traduciendo esto a los graficos, pues a pesar de haber tenido una sesion americana con rango y volumen por debajo de la media habia detectado algo de absorpcion al cierre, especificamente en los niveles mencionados arriba, pues bien Asia ha testeado en multiples ocasiones esta zona sin lograr expandir el rango por debajo.

Europa, trajo un par de ejecuciones considerables en torno al cierre, lo cual me hizo anadirle una capa mas de confirmacion a mi hipotesis. No obstante prefiero esperar para tener mas informacion y que el volumen alcanzara el sweet spot. Para hoy tenia pensado ejecutar #Rotaciones en direccion del Bias activo (Bull). En otras palabras comprar los pisos del rango sin esperar mucho un breakout.

E1: Precio dentro de mi zona de compra, criterios de entrada la mayoria alineados y decido entrar agresivo. No hay acompamiento de compras y el precio no logra avanzar a favor. Decido salirme y reevaluar. Una vez mas, entro agresivo pero el mercado no consigue despegar como necesito, no hay acompanamiento de compra agresivas y prefiero salirme y reevaluar. Hago esto ya que mi estilo de trading es dinamico, no me gusta esperar pasivamente a que el precio toque mi stop loss y ya que tengo un set de criterios definidos para entrar, pues si entro y el precio no avanza esto ya es un red flag para mi.

E2: Misma idea, de hecho siempre estuvo valida pero para este momento ya voy "half-way through my risk" y no me queda mucho espacio para maniobrar, sin embargo logro traerme por encima de break even y vuelvo a respirar. Para este punto considero que tengo un 60 o 70% de capital emocional.

E3: Compras agresivas hiteando en el libro justo en una "Wall Bear" (cuadro rojo) es bullish para mi, asi que decido ejecutar entrada conservadora. En esta entrada de hecho, cometo el error de salirme al ver un poco de venta medio grande que a la final resulto absorbida. Reniego un poco pero bueno ya esta, next.

E4: #RangeExpansion: Ejecuto agresivo y mantengo el riesgo ajustado. Hay que tener en cuenta que esta ha sido una entrada que si bien con buen R:R es bastante peligrosa ya que se esta testeando RTH High y en cualquier momento se puede presentar rechazo y en consecuencia un shift en la dinamica.



Conclusiones

Se ha sabido aprovechar las oportunidades generadas el dia de hoy. Siempre hay cosas por mejorar como saber diferenciar mejor cuando aguantar las entradas.

Lo bueno: Considero que la lectura fuera acertada asi como la ejecucion.
Lo no bueno: Debo mejorar mi lectura en los breakouts. La entrada 3 pudo haber sido la determinante si la hubiera abordado de otra forma.

Finalmente, a mis fellows traders: andar con cuidado hoy.

Oz

[X-Trader]

Nov 13

Fds movido con mudanza abordo, nueva casa y nuevo setup.




Respecto al trading, hoy todo ha salido mal.

No me gusta operar los lunes de Australia porque no tengo contexto del ultimo RTH, pienso que sin RTH, no cuento con todas las piezas. Sumado a un fin de semana bastante hectic, con mudanza a bordo, pues no he descansado lo suficiente y termine pagandolo con mi performance.

(...)

Muy chulo el setup Whatsmyedge, simple pero práctico, me gusta mucho esa pizarra que sale al fondo!

No obstante, siento que fuera tan mal la primera sesión de la semana. Precisamente tras revisar tus posts, veo algunas cosas que quizás se puedan mejorar, te lanzo un par de sugerencias/cuestiones:

1. Lo primero de todo: tu análisis se me antoja complejo y con cierta subjetividad, no logro entender exactamente qué haces. ¿Crees que serías capaz de escribir en forma de reglas sencillas tu forma de operar (si esto, entonces esto sino esto otro? Sinceramente, cada día tengo más claro que cuanto más sencillo sea el método y menos indicadores y distracciones haya en el gráfico, mejor!

2. Entiendo la limitación de horario que tienes pero me temo que en esa franja horario nunca vas a encontrar buenos recorridos del precio. Lo único que se me ocurre para mejorar resultados es usar una estrategia de mean reversion con alto lotaje pero claro, supone aumentar el riesgo.

Si puedes, comparte tus reflexiones al respecto

Hasta mañana!


Saludos,
X-Trader

[whatsmyedge]

Nov 13

Fds movido con mudanza abordo, nueva casa y nuevo setup.




Respecto al trading, hoy todo ha salido mal.

No me gusta operar los lunes de Australia porque no tengo contexto del ultimo RTH, pienso que sin RTH, no cuento con todas las piezas. Sumado a un fin de semana bastante hectic, con mudanza a bordo, pues no he descansado lo suficiente y termine pagandolo con mi performance.

(...)

Muy chulo el setup Whatsmyedge, simple pero práctico, me gusta mucho esa pizarra que sale al fondo!

No obstante, siento que fuera tan mal la primera sesión de la semana. Precisamente tras revisar tus posts, veo algunas cosas que quizás se puedan mejorar, te lanzo un par de sugerencias/cuestiones:

1. Lo primero de todo: tu análisis se me antoja complejo y con cierta subjetividad, no logro entender exactamente qué haces. ¿Crees que serías capaz de escribir en forma de reglas sencillas tu forma de operar (si esto, entonces esto sino esto otro? Sinceramente, cada día tengo más claro que cuanto más sencillo sea el método y menos indicadores y distracciones haya en el gráfico, mejor!

2. Entiendo la limitación de horario que tienes pero me temo que en esa franja horario nunca vas a encontrar buenos recorridos del precio. Lo único que se me ocurre para mejorar resultados es usar una estrategia de mean reversion con alto lotaje pero claro, supone aumentar el riesgo.

Si puedes, comparte tus reflexiones al respecto

Hasta mañana!


Saludos,
X-Trader

Que tal X-Trader! gracias por pasar y comentar!

El setup sencillo, de hecho a lo largo de estos dos ultimos anhos he optado por minimizar al maximo posible la cantidad de charts que utilizo (vengo de tener dos pantallas auxiliares) "my utlimate goal" es tradear desde mi laptop xD, es por esto que toda mi ejecucion la hago el DOM. De hecho el unico indicador que utilizo es VWAP, las demas herramientas se derivan del volumen: Deltas Horizontales/Verticales, Volume y Market Profile y una de mis favoritas, el Footprint.

En efecto, hay subjetividad en mi analisis puesto que mi trading es 100% discrecional, no obstante opero con base en datos objetivos y algunas estadisticas. Por ejemplo, cuando hablo del volumen en el sweet spot me refiero al volumen/minute es mayor a la media pero es menor a la desviacion estandar, aplicado a la franja horaria que opero.

Para que tengas una idea mas clara de mi operativa, lo que hago es:
1. identificar zonas con alto potencial. Por ejemplo, del Footprint: Imbalances, zero prints, absorpciones en extremos o lo q se conoce como poor high/poor low. Utilizo tambien Market y Volume Profile para determinar donde estan los nodos de alto o bajo volumen, principalmente a nivel semanal y sesional, es decir RTH vs Overnight vs Weekly o en otras palabras, si hay un nodo de alto volumen en el semanal, quiero ver en que sesion se ha generado.
2. Una vez identificadas estas zonas, pues lo que hago es empezar a leer el flujo de ordenes (limit vs market orders a ambos lados del libro) Al ser informacion generada por el mercado el precio suele reaccionar. Por ejemplo, es muy comun que se genere un breakout de un Poor High siempre y cuando se cumplan ciertos criterios. Ejemplo: volumen aumentando, reloading de Limit orders. Muchas otras, los fakeouts ocurren cuando hay una retirada subita del volumen agresivo o #Withdraw, asi lo he bautizado .

Respecto a tu pregunta, claro que si! de hecho en mi plan de trading esta jeje, aunque mas que utilizar IF, Then
mi metodo es mas parecido a un checklist:

1. Structure: Y/N
2. Volume requirements Y/N
3. Buy Zones/Sell Zones
4. Signals Y/N
5. Risk Y/N
6. Bias.

Para resumirte un poco (ya que he me extendido jeje me encanta hablar sobre estos temas ) quiero ver un mercado en balance, detectar hacia que lado es mas probable que se genere el quiebre y posicionarme en esa direccion y si es posible esperar el retest.

Finalmente, si! estoy totalmente de acuerdo en que es dificil a veces ya que los recorridos suelen ser cortos. Pienso que podria contrarrestarlo escalando el size. Pero sabes! Creo que es un horario bastante explotable, sobre todo una vez Europa esta en plena negociacion y los internals se han activado, pienso que el volumen es perfecto para leer el order flow, sobre todo porque no es tan rapido y violento como durante RTH.

Encantado de poder ampliar cualquier topic que no haya quedado claro o que haya llamado la atencion! Me considero un longterm student y me encanta siempre estar en mejora continua.

Un saludo,

Oz.

[whatsmyedge]

Este video explica un poco la ejecucion en el DOM. Echale un vistazo

https://www.youtube.com/watch?v=XRC0HhhI_ek&t=1942s