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Ayer haciendo unas búsquedas me topé con este interesante artículo de ETFHQ, en el que, aplicando fuerza bruta, prueban 1.750 combinaciones distintas de medias móviles en un total de 300 años de datos de 16 mercados mundiales diferentes. Los resultados los podéis ver aquí:

Golden Cross – Which is the best?

En particular, me llamó la atención este mapa de calor del artículo:


En él podéis ver que la mejor combinación de medias móviles exponenciales en diario y solo operando largos es la de una EMA lenta de 48,5 períodos con una EMA rápida de 13 períodos, en lugar del tradicional 200/50.

¿Opiniones?


Saludos,
X-Trader

La media de 200 siempre me ha aparecido sobrevalorada, excepto en algún índice director le vi utilidad, pero la gente la usa para todo hasta para los activos de poca capitalización y excesiva volatilidad.

Cuando entre en positivo apenas queda recorrido y como el precio te haga la serpiente vas perdido. La de 50 siempre me gusto más, generalmente tiene que ver con el corte de los indicadores más usados en su nivel 50 (RSI, etc).

Y entre 13 y 17 arroja buenos en backtest usando dos medias como corte o una sola.