La Técnica Jack Sparrow

[Iker_Jimenez]

Se que es una pregunta tonta. pero...

¿Alguien ha lanzado un operación con un apalancamiento terrible (300, 500, 1000) en un bróker market maker de CDF (cuanto mas chiringuitero mejor), con una cantidad decente, y esperando un petardazo rápido?

Creo que todos reconocerán que lo han hecho al menos una vez en su vida, al menos en demo, pero...

¿Alguien ha metido esa misma operación 5 segundos antes de que cierre el mercado, a la espera de una gap grandecito.

Creo que eso lo han hecho menos personas, pero siguiendo con las preguntas tontas...

En el caso de que el gap sea muy desfavorable para nuestra posición, sobre todo por el terrible apalancamiento que tenemos. ¿El bróker market maker de CFD muy chiringuitero nos reclamaría las perdidas?

Pues solo hay hay dos posibilidades:

O no nos reclaman nada ya que son tan chiringuiteros que solo somos un número para ellos

O que si nos reclamen el dinero resultante de la diferencia entre el capital de la cuenta y las perdidas totales, cuando el bróker cierre la posición a precio de apertura del día siguiente.

Respecto a no reclamarlas, yo lo he visto personalmente como dejaba una cuenta de 1000 euros en -255 euros. Pero creo que si llamo a un amiguito y le digo que haga la posición opuesta en su cuenta (yo me pongo largo, y el corto) reiteradamente en el tiempo, en algún momento el bróker vería esas pérdidas.

¿Pero, y si nos las reclamasen?. Pues muy fácil, el amiguito que se ha perdido 1000 veces su dinero y le persigue la justicia en su país, huye con el que se ha forrado a zihuatanejo a disfrutar de la playa.

PD1: Se puede cambiar al amiguito por la chica guapa.
PD2: El conocimiento se puede utilizar para hacer el bien o para hacer el mal.

[X-Trader]

Buenas Iker_Jimenez!!! Me encantan tus posts!!! Pena que últimamente está la gente un poco sosa con la cuesta de enero

Sobre lo que comentas, me temo que el efecto oxímoron hace pupa. Me explico: chiringuitero no es compatible con pelotazo. Es decir:

• Si el broker no es chiringuitero, no hay palanca gorda -> No hay pelotazo.
• Pero si el broker es chiringuitero, te da palanca gorda, y haces un all-in y te forras -> Intenta retirar la pasta, verás qué risa -> No hay pelotazo tampoco.

Donde puedes intentar hacerlo es en brokers de futuros con garantías ultrarreducidas intradía (ie, AMP, Ninjatrader, etc.) lo que te permitirá apalancarte a tope... peeero.... casualmente no podrás hacer la jugada al cierre porque aumentan las garantías 15 minutos antes del cierre, hasta después de la apertura.

Eso sí, si hay pérdidas, por ley están obligados a comérselas (y si es chiringuitero tranquilo que solo serás un número más).

En resumen... No free lunch!


Saludos,
X-Trader

[Iker_Jimenez]

Buenas Iker_Jimenez!!! Me encantan tus posts!!! Pena que últimamente está la gente un poco sosa con la cuesta de enero

Sobre lo que comentas, me temo que el efecto oxímoron hace pupa. Me explico: chiringuitero no es compatible con pelotazo. Es decir:

• Si el broker no es chiringuitero, no hay palanca gorda -> No hay pelotazo.
• Pero si el broker es chiringuitero, te da palanca gorda, y haces un all-in y te forras -> Intenta retirar la pasta, verás qué risa -> No hay pelotazo tampoco.

Donde puedes intentar hacerlo es en brokers de futuros con garantías ultrarreducidas intradía (ie, AMP, Ninjatrader, etc.) lo que te permitirá apalancarte a tope... peeero.... casualmente no podrás hacer la jugada al cierre porque aumentan las garantías 15 minutos antes del cierre, hasta después de la apertura.

Eso sí, si hay pérdidas, por ley están obligados a comérselas (y si es chiringuitero tranquilo que solo serás un número más).

En resumen... No free lunch!


Saludos,
X-Trader

X, esta vez no puedo estar más en desacuerdo contigo.

En primer lugar, aclaremos mi concepto de bróker chiringuitero. Para mí, un bróker chiringuitero, es ese bróker regulado por un país que ni siquiera conocemos (Islas de Nisupu), y con un apalancamiento bestial (1:500 o 1:1000, (que lo he visto y operado, dios cómo mola...), y en estos casos, creo que si gano, no saco (no gané). Por otro lado, tenemos al "chiringuitero light" a los ojos de un europeo. Nos referimos, en este caso, a un bróker de Australia, Suiza... con una regulación decente y un elevado volumen de clientes, y los cuales aún permiten apalancamientos de 100 o 200 (nunca superior), ya que el 80% de los clientes que pierden, financian al 20% que gana más los beneficios del bróker.

Verás, X, si lees cualquier contrato de CFD (hay que ser muy loco para hacerlo), dice que los CFD suministrados por un bróker market maker replican el subyacente que pretenden replicar al 98%-99%.

La pregunta clave es, ¿es eso verdad?

Pues pichí pichá, ese 99% sale de la correlación de los rendimientos diarios del mercado total (de cierre en t-1 a cierre en t). Sin embargo, esa correlación no es ni parecida entre los componentes que generan dicha rentabilidad diaria total (es decir, la suma de la rentabilidad aportada por el componente gap y por el market).

Como verás, mientras que la réplica del IBEX35 total es casi perfecta, esto no sucede así en cada uno de sus componentes entre el futuro real y el CFD de 2 bróker market makers: ActivTrades y XM (con esto de eliminar las cuentas demo, está jodida la cosa para sacar datos, Mamma mía, qué país, ya ni cuentas demo, ni investigar se puede).

Con todo esto bien claro, la pregunta clave es, ¿para qué sirve esta información?

Pues bien, para ello tenemos que pensar como George Soros en sus momentos más despiadados de la vida, y al igual que él quería quebrar al Banco de Inglaterra, nosotros no somos menos, y nos proponemos intentar quebrar a MEFF, o al menos generarle pérdidas por encima de las garantías que hemos depositado.

¿Podríamos llegar a hacerlo?

Me cago en..., no, no podemos hacerlo. Si tenemos en cuenta los rendimientos diarios del componente gap y market, en el caso del MEFF y del IBEX 35, no sería posible generarle pérdidas por encima de las garantías aportadas a la cámara. De hecho, si calculamos el número de veces que el componente market o gap ha generado una variación superior al nivel de garantías exigidas (apalancamiento 1:10), fue de 0 veces para el caso del componente market, y de solo 1 vez para el caso del gap de apertura, en el periodo 2013-2024.

Además, está el hecho de que MEFF, al igual que las bolsas de derivados de otros países, cuentan en su mercado de futuros con una serie de mecanismos para evitar que la cámara de compensación incurra en pérdidas por encima de la garantía depositada para operar un futuro. Desde el punto de vista del riesgo, MEFF no puede permitir bajo ningún concepto que un cliente incurra en grandes pérdidas debido al efecto apalancamiento. Por lo tanto, todos los mercados, organizados o no, disponen de mecanismos para controlar los riesgos de sus clientes, tales como:

- Margin call (organizado y no organizado)
- Aumentos de margen por sucesos inesperados (organizado y no organizado)
- Trade out (no organizado)

Y aún con ello, hay algunas veces donde a la cámara se le va el riesgo de las manos, y tiene que cerrar la bolsa de valores, recordemos el caso de los cierres de las bolsas asiáticas tras 1 hora de abrir, por las caídas excesivas (en Europa, no tengo recuerdo de cosas similares).

Ahora bien, esto es para un mercado organizado, pero los CFD market maker no lo son, y al contar con un apalancamiento de al menos 10 o 20 veces más grande que el mercado organizado (1 a 100 o 1 a 200), es posible quebrarlos (generar pérdidas por encima de tu depósito), ya que la ley como decías X, les obliga a proteger los depósitos de sus clientes. Pero esta "quiebra del bróker" solo es posible en el componente gap, siempre y cuando no lo hayan eliminado. Ya que en el componente market, el Trade out actuaría antes de conseguir más pérdidas que capital en un bróker market maker.

Finalmente, y para que lo sepas, X, si, el bróker te llama la atención, tal casa de apuestas deportivas, pero es que la culpa es mía. Fui muy tonto, y me hice las 2 cuentas a mi nombre. Para la próxima vez que se den las condiciones de gap adecuadas tengo claro lo que tengo que hacer, no me la bufan más esos tíos (no es el bróker ActivTrades o XM, fue otro)

[Gordon Geko]

Poco se sabe de como funciona un broker..................y menos aun de que ocurre cuando tu le aprietas a la tecla de buy/sell.........................

Para neutralizar a traders “ganadores” no hace falta mucho ingenio,...........hay que matizar que el 100% de los traders pierden dinero...............si si el 100%........................y eso es asi porque ningun trader cierra su cuenta cuando gana dinero................hace lo contrario.......................aumenta el tamaño de su posición..................y asi se forma el circulo vicioso que agranda las cuentas de los socios del maket maker.................

Otro dato importante y que pocos concen es la “regla de las 2 horas”................y es la regla por la que un broker dispone por legislación de 2 horas para conciliar una orden con otra dentro de todo el espectro de Dark pools..................

En microestructura de mercados se utiliza tambien técnicas de HFT para conciliar ordenes perdedoras con ganadoras y tener un book de ordenes que den un saldo a favor del market maker...............

Y por ultimo tener claro cual es la ventaja matemática en el midprice que ofrece un broker sobre la operación que abre un cliente...................os llevarias una desagradable sorpresa saber que ronda el 4% de media sobre unas 300 operaciones...............con lo que solo cabe esperar y ofercer al cliente todas las opciones inimaginables para que opere..........................y cuanto mas mejor................

Lo primero que debería hacer un trader es diseñar una estrategia que deje sin efecto esa ventaja matematica en la horquilla.......................y no crear artefactos que maximizan esa ventaja con el numero de trades.........................

"Llueve sobre la ciudad...................................como llora mi corazón......................"

[Iker_Jimenez]

Hace ya tiempo que pienso que las personas son una función seno, y es que pasa de 1 a -1 con mucha facilidad, y en comportamiento cíclico y con dicotomía. Y ahora quieren que haga una tesis de la función seno de 1000 palabras (no me ..., mas círculos no, estáis de coña)

Gordon, el mercado es una réplica de las personas y de la vida, se comporta igual, y se ríe de ti, pasa del miedo a la euforia, está en On o en OFF, está contento o triste .........

Lógicamente cuando sube el mercado esta contento y te sonríe , y cuando está triste se le cae la sonrisa

Pero nunca pierdas la esperanza, el mercado, y lo que ostias lo mueva, (supongo la conspiración masiva, otra cosa no puede ser, no me creo a Fama y eso tíos), ya que es cíclico y dicotómico, pasa de la tristeza a la sonrisa, y luego vuelve otra vez a repetirse el ciclo, una y otra vez.....


FIJATE BIEN EN LA FOTO, (gracias al tio que mando esa tesis.......)

[Gordon Geko]

Quien es el de la tesis……………quien la escribio…… Que bueno......................muy bueno ……?????????????...................

…………En Zug................Suiza buscaban hace poco varias empresas a gente que tuviese material como el tuyo………………….yo les dije que hacia demasiado frio y me retire……………………
Podrias Empaquetar tus estudios y preparar un portfolio de presentación………………me contacto hace poco una tal Sandy Gianitsa………es una rubia de escándalo………………es una cazatalentos que no tiene ni idea de trading pero………………necesitaba a alguien que tuviese material como el que presentas por aquí…………………..es justamente lo que buscaba para una firma de crypto trading que estaba inmersa en un estudio de pairs con los gaps del SP500 y relacionarlo con las subidas y bajadas de los Bitcoins en esas sesiones………………………

Que bueno…………………le dije que era demasiado complejo y que ningún loco perdería el tiempo en buscar ese tipo de sincronizaciones…………………

Hable con ella que diria Almodovar..................los de la raza superior valoran todavia este tipo de estudios..............por aqui te tomaran por loco.......................pero alli pagan muy bien por lo que aqui presentas...........................

[Iker_Jimenez]

Guauuuuu Gordon.....

Me has dejado alucinado con muchas cosas, lo de las 2 horas de los brokers (No lo sabia y tomo nota), lo de la rubia (jajajajajaj), y lo del circulo, (ya tu sabes.....), lo de la foto del gato y la chica (me la copié para el linkekdin..... tienen mucho significado para mi, es la lobillinaz de Wall Street)

Me sorprendes Sr Gekko, a usted tendrían que darle un puesto de profesor, o algo así para que enseñe a las nuevas generaciones todo ese vasto conocimiento que usted tiene, y así no se desperdicie.

Un alago lo de los suizos jajajajajajajaja, mándeme el contacto y sin problemas hablamos con esa rubia (......................)

Me encantan tus punto suspensivos, (me quedo pensando, y que mas querria decir Gordon)

[Iker_Jimenez]

Quien es el de la tesis……………quien la escribio…… Que bueno......................muy bueno ……?????????????...................

…………En Zug................Suiza buscaban hace poco varias empresas a gente que tuviese material como el tuyo………………….yo les dije que hacia demasiado frio y me retire……………………
Podrias Empaquetar tus estudios y preparar un portfolio de presentación………………me contacto hace poco una tal Sandy Gianitsa………es una rubia de escándalo………………es una cazatalentos que no tiene ni idea de trading pero………………necesitaba a alguien que tuviese material como el que presentas por aquí…………………..es justamente lo que buscaba para una firma de crypto trading que estaba inmersa en un estudio de pairs con los gaps del SP500 y relacionarlo con las subidas y bajadas de los Bitcoins en esas sesiones………………………

Que bueno…………………le dije que era demasiado complejo y que ningún loco perdería el tiempo en buscar ese tipo de sincronizaciones…………………

Hable con ella que diria Almodovar..................los de la raza superior valoran todavia este tipo de estudios..............por aqui te tomaran por loco.......................pero alli pagan muy bien por lo que aqui presentas...........................

Solo una cosa mas Gordon, busca la estructura, la forma de una onda electromagnética, y compara con la foto que te mande antes.......... Fíjate en sus máximos y mínimos....... ¿Qué relación tienen esta onda con las ondas de la bolsa que te mando???

[agmageton]

Poco se sabe de como funciona un broker..................y menos aun de que ocurre cuando tu le aprietas a la tecla de buy/sell.........................

Para neutralizar a traders “ganadores” no hace falta mucho ingenio,...........hay que matizar que el 100% de los traders pierden dinero...............si si el 100%........................y eso es asi porque ningun trader cierra su cuenta cuando gana dinero................hace lo contrario.......................aumenta el tamaño de su posición..................y asi se forma el circulo vicioso que agranda las cuentas de los socios del maket maker.................

Otro dato importante y que pocos concen es la “regla de las 2 horas”................y es la regla por la que un broker dispone por legislación de 2 horas para conciliar una orden con otra dentro de todo el espectro de Dark pools..................

En microestructura de mercados se utiliza tambien técnicas de HFT para conciliar ordenes perdedoras con ganadoras y tener un book de ordenes que den un saldo a favor del market maker...............

Y por ultimo tener claro cual es la ventaja matemática en el midprice que ofrece un broker sobre la operación que abre un cliente...................os llevarias una desagradable sorpresa saber que ronda el 4% de media sobre unas 300 operaciones...............con lo que solo cabe esperar y ofercer al cliente todas las opciones inimaginables para que opere..........................y cuanto mas mejor................

Lo primero que debería hacer un trader es diseñar una estrategia que deje sin efecto esa ventaja matematica en la horquilla.......................y no crear artefactos que maximizan esa ventaja con el numero de trades.........................

"Llueve sobre la ciudad...................................como llora mi corazón......................"

Gordon!! el otro día descubrí al intradía número 1 de españa o quizás uno de los mejores del mundo, investiga este nombre "el mosquito de Wall Street", centrado en intradías en acciones americanas de muy baja capitalización, ves los retornos que tiene y son brutales, del orden de 4000k diarios y una carencia operativa de 10 trades por día, objetivos 1:10 y fiabilidad ronda el 35% y lleva así varios años, no es fruto de un día o un par de años, lleva así varios años, tiene un nicho muy concentrado, y rentabilidades anuales de más del 150%. Investiga y me cuentas hay varios videos suyos por terceros y está totalmente auditado, creo que ganó el premio Rankia al mejor trader de España, lo que no entiendo es cómo X no le ha hecho una entrevista todavía, seguro que lo conoce ya que fue a alguna quedada.

Saludos.

[Síntesis]

Con ratios de 1:10, solo necesita acertar un 9% de las veces para salir en BE. Y con un 35% de aciertos solo necesita un ratio de 1: 1,86 para salir en BE. Supongo que para conseguir esos ratios de 1:10 necesita hacerlo a base de tener unos stops ceñidisimos. Y para hacer 10 trades al día también supongo que operará en TFs de 1 minutos. Y para poder tener esos SL tan ceñidos y hacer 10 trades al día supongo que operará soportes y resistencias de 5 minutos. Y por el volumen que maneja en mercados poco líquidos será capaz de afectar al mercado... a su favor, claro.

Que de cosas se pueden deducir con unos cuantos datos.

[Gordon Geko]

Joder Agma..........he visto un video del colega........nosotros analizando clusters de algoritmos geneticos y otros con gorritos de navidad y sus pantallitas de colorines..................

Que falta de respeto estos videos de youtube a la gente que hace su trabajo de forma rigurosa...............................

Supongo que el analisis tecnico y todos esos juguetes son la manera natural de cogerse a algo que les permita responder a sus preguntas.................que quieres que haga............ lo mismo que con el iluminado ese del JTL de Darwinex......................??????.........................

Nunca he entenddo eso de tener tantas pantallas en tiempo real...............y todas de color negro con lo dificil que es operar con ese color................y encima tiene la barra de decir que asume riesgos de 20 o 30 en "situaciones positivas"................tierra tragame....................

Me he comido el video entero....................no salgo del asombro................mira que yo digo burradas por aqui pero el premio se lo llevan todos estos......................

Machine learning.......................o una simple distribucion de probabilidad por favor.............que alguien salve los platos.........................

[agmageton]

Con ratios de 1:10, solo necesita acertar un 9% de las veces para salir en BE. Y con un 35% de aciertos solo necesita un ratio de 1: 1,86 para salir en BE. Supongo que para conseguir esos ratios de 1:10 necesita hacerlo a base de tener unos stops ceñidisimos. Y para hacer 10 trades al día también supongo que operará en TFs de 1 minutos. Y para poder tener esos SL tan ceñidos y hacer 10 trades al día supongo que operará soportes y resistencias de 5 minutos. Y por el volumen que maneja en mercados poco líquidos será capaz de afectar al mercado... a su favor, claro.

Que de cosas se pueden deducir con unos cuantos datos.

Sí, los ratios son los correctos, en las de muy bajo float el volumen y subida es primordial, y tienes volatilidad para dar y tomar, hablamos de valores que pueden subir en un día un 80% o más, eso sí hay que ir muy fino

Opera en 1 minuto con volumen, wvap y patrones discrecionales que se vayan creando y con una entrada de stops muy ceñido de un centimo y retornos de más de 10 centimos lo que le hará una media de retornos de más de 1;7 con fiabilidades en torno 35%, pero claro esto lo haces 10 veces al día o 5 y puffff ahí lo tienes 1.000.000€ de dólares que se levanta el colega al año

[agmageton]

Joder Agma..........he visto un video del colega........nosotros analizando clusters de algoritmos geneticos y otros con gorritos de navidad y sus pantallitas de colorines..................

Que falta de respeto estos videos de youtube a la gente que hace su trabajo de forma rigurosa...............................

Supongo que el analisis tecnico y todos esos juguetes son la manera natural de cogerse a algo que les permita responder a sus preguntas.................que quieres que haga............ lo mismo que con el iluminado ese del JTL de Darwinex......................??????.........................

Nunca he entenddo eso de tener tantas pantallas en tiempo real...............y todas de color negro con lo dificil que es operar con ese color................y encima tiene la barra de decir que asume riesgos de 20 o 30 en "situaciones positivas"................tierra tragame....................

Me he comido el video entero....................no salgo del asombro................mira que yo digo burradas por aqui pero el premio se lo llevan todos estos......................

Machine learning.......................o una simple distribucion de probabilidad por favor.............que alguien salve los platos.........................

Yo Gordon no lo veo tan descabellado, sí es cierto que es un trader que lleva activo desde 2010 y se ha creado una forma de operar muy personal, pero está auditado y se levanta de media 1.000.000 de pavos anual, con retornos mayores del 100% anualizados, es digno de estudiar y comprender por lo menos.

Vamos a estudiar el tema, líneas en rosa son volumen A (cantidad de volumen por minuto multiplicado por coeficiente de volatilidad) significa muy alto volumen en mí caso espero que la tendencia sea alcista y la línea rosa esté por encima de los alisados, para considerar la operación, luego le pongo un colector indicativo de que puedo ir a por la operación por la subida qué lleva y continúa marcando volumen alto, y por último un algoritmo de posición que sólo me da entrada en la barra 3 rosa arriba de líneas de tendencia, cómo muestro en el gráfico, atención 40% de recorrido , esto lo multiplicas por la oportunidad de 3000 acciones nano, micro y mid y al tema seleccionas sólo las que cumplen criterios muy concretos y tengas un riesgo recompensa brutales...seguro que al día te salen 2 ó 3 de entre 3000, por otro lado en muchas operaciones te sacarán por tener el stop relativamente ceñido.
70.000 acciones de volumen, compras 2000 a cierre de barra 1minuto por el algoritmo posición 1.30 y sales en 1.80 salta el trailing vwap 2000x1.80-2000x1.30=1000€ (+30%) a esto le sumas posicionamiento múltiple si la operación va muy a tu favor con el mismo riesgo...

Cómo lo ves? y nosotros perdiendo el tiempo con sendos estudios econométricos y análisis quantitative combinatorio para sacar un mísero 2% de media mensual teniendo muy buen año...nos equivocamos en los activos!!!! mucho más eficientes y con menos oportunidades debido a la correlación de grandes volúmenes y el arbitraje entre máquinas, quien tiene huevo a meterse con acciones que cotizan a 0.50 dólares ...me lo voy a estudiar

[Gordon Geko]

Vale..............vamos a por el................hagamosle un accounting forensic report y lo cazaremos en al menos 10 trolas de castillo...................

Por un lado deberíamos tragarnos todos los videos donde sale hablando de su operativa..............como el que yo he visto................. y con un simple lápiz (a mi me van bien los de stadler 8B).....................y una libretita com la del andova haces 2 columnas....................

En una vas anotando sus parámetros de gestion........implementación...............modo operativo......etc....................en la otra columna las contingencias que sufre y que salen en los datos que aporta............................como resultados operativos ajenos a los resultados “auditados”........................


Por otro lado pasas al departamento de programacion el conjunto de parametros que utiliza para operar.................en este caso el indicador volumen wvap y sobretodo la plataforma de intermediacion que utiliza para seguir la pista de ese bróker y parametrizar sus deslizamientos y asi tener un espejo de lo que el tiene en sus pantallitas.......................veras que los stops loss se le disparan y miente como un bellaco............no hay volumen en ese mercado de acciones..................... debe tener una horquilla mas deslizamiento muy alta...............que añadiendole al stop te permita mantener win/loss ratios de 7 a 1 y poder cerra tus operaciones “todas” en el mismo dia.....................

Si lo programas y sacas una distribución de las sesiones veras que “la sesion” buena en la que sube en vertical es precedida pòr 5 o 6 planas donde se dan las mismas señales de entrada que el dice tener.................

Por lo que hasta que le coge la buena es altamente probable que sufra en gráficos de 1 minuto unas 25 a 40 operaciones negativas utilizando ese indicador de volumen...................el win/loss ratio esta ligado al numero de trades totales del sistema................

Pero claro según el dice que el sabe como discriminar las operaciones que no van a tener esta explosión de volatilidad..........................como???????????..................

A partir de aquí vamos por separado...................yo me encargo de ver si sus trolas y sus paint result puestas en pantallazos tienen contingencias suficientes para desmontar su versión...................

Los de algoritmos lo meten en la trituradora (machine learning)................y replican su operativa con miles de variables....................aqui tampoco es que haya mucho que hacer.................

Cada dia hace lo mismo....................hace un cribaje de acciones con bajadas de entre el 70%-90% para seleccionar un grupo y le aplica el indicador Wvap...............si se apoya en el entra en rotura o en soporte.......................no hay mas........2 posibles variaciones..........................

Si su éxito radica en las salidas tambien puedes hacer una simulación de montecarlo con todas las posibles salidas................y añadir variables de escalado de posiciones por ver si sus resultados mejoran por un sclae de posiciones.....................si son pura aleatoriedad o tienen sesgo te lo dira la computadora en el report final...........................................

Y por ultimo no es posible hacer un escalado de esta estrategia...............solo como retail y siendo muy bueno en la gestion de riesgos....................

Ya no hablemos de position sizing......................ni se le espera en todo el video que yo me he tragado...........................deberia de poner un máximo de 0,02 % por trade para poder sobrevivir a rachas de 30 a 40 operaciones negativas consecutivas..................pero según el gana siempre...............un 35% de fiabilidad en operativas de este tipo son matematicamente de resolución negativa............esto es asi porque su operativa es programable en todas su variables........................finita.............



Cuando una ecuación/sistema no tiene solución, el proceso de resolución da como resultado un enunciado falso.................. Esto significa que ningún número que se aplique en la ecuación por la variable dará como resultado un enunciado verdadero......................es falso por iteraccion poder mantener estable una fiabilidad del 35% en el tiempo con los paramentros que ofrece en sus explicaciones.......................

[Gordon Geko]

Por ejemplo en el grafico en rosa que presentas vas de 1,30 a 1,80 con un bebeficio de 0,50...............pero la parte plana te da ya 3 entradas negativas si es por rotura...............pon cada una que te comes un 0,07..........sin contar deslizamientos.................que el broker te de un fill perfecto...........claro claro...............y eso solo en un activo y en una franja de solo 3 horas operativas...............

En la ultima de las 3 negativas entras en 1.40 y te pilla seguro con deslizamiento porque ya la volatilidad es 20 veces superior..............es posible que en ese fill te ejecuten a 1.30 con una perdida de 0.10................................

Nos da que has hecho ya en ese corto intervalo 3 negativas por 1 positiva.................y todo si tu timing de salida es perfecto y cierras a 1,80.........................

Ahora ve hacia atrás y añadele los otros breakouts negativos de las sesiones que preceden a ese movimiento...................