AMI vs VC

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alquimista
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Mensaje por alquimista »

bunder escribió:De todos modos, si un sistema está bien programado y se han incluido las comisiones y los slippages adecuados, los resultados sobre el histórico no tienen porqué diferir de los obtenidos en tiempo real sobre esos mismos datos.
Error Bunder. Esa es la idea de la que partimos cuando no conecemos las trampas que tienen montadas en el mercado.
Ya veras con el tiempo la realidad y te aseguro que es muy distinta. Aunque no habitual si ocurre más de lo que podemos imaginar en un principio cosas como las que has mostrado de las barras fantasmas (y como te comenta X-Trader los datos que te grafica Visual solo depende de ellos y nadie más, que no sigan echando balones fuera como siempre), orden que se lance en el momento de una noticia donde el slipage pueden ser hasta 60 pipos de Bund (pues aunque la barra marque un precio de apertura te aseguro que en la realidad no hay quien consiga ese cruce sino mucho mas lejos), ya lo vereis y vivireis con los años. Y para los que ni han caido, contar con los deditos la diferencia que hay en un sistema aplicado al Bund que mantenga posiciones abiertas el dia de vencimiento (que seguro que ni os habeis fijado que la diferencia de precio entre un vencimiento y el otro lo aprovechais como ganancia y no como error de calculo).

Venga, ya teneis deberes para unos días y que no decaiga la ilusion, jejejeje.

Suerte y abrazos, no deseo molestar ni inquietar mas pero las reglas del juego las ponen ellos y se escudaran en que todo es legal.
Última edición por alquimista el 06 Abr 2006 00:51, editado 1 vez en total.
Seguimos trabajando que no es poco

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Elvys
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Mensaje por Elvys »

alquimista escribió:
bunder escribió:De todos modos, si un sistema está bien programado y se han incluido las comisiones y los slippages adecuados, los resultados sobre el histórico no tienen porqué diferir de los obtenidos en tiempo real sobre esos mismos datos.
Error Bunder. Esa es la idea de la que pertimos cuando no conecemos las trampas que tienen montadas en el mercado.
Ya veras con el tiempo la realidad y te aeguro que es muy distinta. Aunque no habitual si ocurre más de lo que podemos imaginar en un principio cosas como las que has mostrado de las barras fantasmas (que como te comenta X-Trader los datos que te grafica Visual solo depende de ellos y nadie más, que no sigan echando balones fuera como siempre), orden que se lance en el momento de una noticia donde el slipage pueden ser hasta 60 pipos de Bund, ya lo vereis y vivireis con los años. Y para los que ni han caido, contar con los deditos la diferencia que hay en un sistema aplicado al Bund que mantenga posiciones abiertas el dia de vencimiento (que seguro que ni os habeis fijado que la diferencia de precio entre un vencimiento y el otro lo aprovechais como ganancia y no como error de calculo).

Venga, ya teneis deberes para unos días y que no decaiga la ilusion, jejejeje.

Suerte y abrazos, no deseo molestar ni inquietar mas pero las reglas del juego las ponen ellos y se escudaran en que todo es legal.
alquimista,explicame por favor eso de los pulgin q comentabas antes,lo de hacertelos unos mismo o comprarlos? y sobre todo para q sirven¡¡¡?? :lol:
alquimista
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Mensaje por alquimista »

No tengo mucho tiempo ni ganas de hablar Elvis.

Antes de preguntar debemos hacer un esfuerzo para saber de que se habla, pues si no sabemos que es un plugin ni su utilidad no se el interes en saber su uso.

Un pluging te sirve basicamente para enlazar. Siento no saber explicarme mejor. Por ejemplo Amibroker tiene un pluging para enlazar los datos que recibe la TWS y graficarlos él mismo. Otro pluging puede enlazar las ordenes que lanza tu sistema en tu programa con la TWS y que se lancen al mercado. Imagino que ejemplos habran muchos mas pero estoy cansado.

Un abrazo y seguir estudiando.
Seguimos trabajando que no es poco
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Elvys
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Mensaje por Elvys »

alquimista escribió:No tengo mucho tiempo ni ganas de hablar Elvis.

Antes de preguntar debemos hacer un esfuerzo para saber de que se habla, pues si no sabemos que es un plugin ni su utilidad no se el interes en saber su uso.

Un pluging te sirve basicamente para enlazar. Siento no saber explicarme mejor. Por ejemplo Amibroker tiene un pluging para enlazar los datos que recibe la TWS y graficarlos él mismo. Otro pluging puede enlazar las ordenes que lanza tu sistema en tu programa con la TWS y que se lancen al mercado. Imagino que ejemplos habran muchos mas pero estoy cansado.

Un abrazo y seguir estudiando.
ok deacuerdo, es suficiente, mas o menos tengo una idea de lo q es,precisamente por eso lo pregunto para saber de q se trata y para lo q vale.un saludo
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Jose
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Mensaje por Jose »

jeje, alquimista me recuerda a mis amigos informáticos que se molestan (casi siempre con razón) cuando los vulgares usuarios les hacemos demasiadas preguntas técnicas.

Pero oshe, ahora gracias a la curiosidad de Elvys y a la explicación de alquimista, unos cuantos tenemos más claro lo que es un plugin... ¡Gracias a los dos! :D

Para más info:

http://es.wikipedia.org/wiki/Plugin
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Jose
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Mensaje por Jose »

alquimista escribió: Y para los que ni han caido, contar con los deditos la diferencia que hay en un sistema aplicado al Bund que mantenga posiciones abiertas el dia de vencimiento.
Para evitar las distorsiones en los cambios de vencimiento, es muy útil hacer splits sobre los gráficos continuos (hablo del Visual, supongo que con otros programas tb se podrá hacer).
Tolo
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Mensaje por Tolo »

Continuamos mirando los árboles.
La razón para utilizar los datos en TR de TWS NO es que sean más baratos.
Es que son de mejor calidad.
El uso de Amibroker es ...
"circunstancial".

Empezar por la solución más sencilla, flexible , accesible, barata y en tu idioma parece una buena opción. Este negocio ya es suficientemente complicado.

Además no se puede regatear los costes de esta empresa.
Si te molesta pagar 50€ del tiempo real es que no has elaborado un buen plan de negocio para tu empresa.

Saludos,


Tolo
Saludos,
jmscalle1
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Mensaje por jmscalle1 »

De mejor calidad, y mucho mas baratos, cuando inicie este post, no tenia muy claro lo que estaba pasando, ahora comienzo a darme cuenta de como esta la situación, veo que hay mucha gente utilizando VC, PARA HACER PRUEBAS.
Si algún dia lo quisieran utilizar en real, a lo mejor no les convence, por sus costes, y llamémosle pequeñas manías, de inventarse precios, entonces por que malgastar tu tiempo utilizando, un programa que en un futuro puede que no te sirva.
Ha igualdad de calidad, si uno de los software te cobra 50 euros al mes, y el otro es gratuito, ¿con cual te quedarías?
Pues esto esta pasando, como a datos fin de dia, no te cobran nada y es en Español, la gente se decanta por el VC, pero alguien a pensado en el futuro. Cuando acaben las pruebas.
ferodcar
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Mensaje por ferodcar »

Me estoy planteando pasarme a AMI- IB en la versión de pago para el uso que hago de gráficos de ticks, pues he comprobado fehacientemente que VC se come muchos cambios. Si alguien lo está usando ya y quiere darme su opinión le quedaría agradecido.

Saludos a todos.
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hammer
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Mensaje por hammer »

Buenas,

He estado fuera y no he podido contestar hasta ahora.
Elvys escribió:
bunder escribió:Entonces has formulado mal la consulta. No quieres decir que "necesitas datos intradía para testear los sistemas", sino que necesitas datos en tiempo real para probar los sistemas en tiempo real.

De todos modos, si un sistema está bien programado y se han incluido las comisiones y los slippages adecuados, los resultados sobre el histórico no tienen porqué diferir de los obtenidos en tiempo real sobre esos mismos datos.
lo pregunto por no saberlo,pero como podemos estar seguros de q un sistema esta bien programado?? :roll:
Si una vez diseñado y programado un sistema queremos probarlo sobre los históricos disponibles, tenemos que tener una serie de precauciones. Llamo estar bien programado en este contexto a haberlo hecho con el enfoque de que se comporte sobre los históricos de la forma más parecida posible a como lo hubiera hecho en ese mismo periodo en tiempo real.

Para que esto sea así, es preciso conocer en detalle como funciona el sistema durante el proceso de un histórico. Como esa información no la proporciona VC (la información que poporcionan es tan escasa, mala y desactualizada que les debería dar vergüenza), uno aprende a base de leches. Hace tiempo abrí un hilo con la intención de contar algunas de estas cosas, pero ando fatal de tiempo.

Como ejemplo, puedo poner que si por un error en una fórmula utilizas un número de barra negativo (.Close(-2) p. ej.) el sistema en tiempo real devolverá el cierre de la barra actual, pero si estás probando sobre un histórico te devolverá el cierre de dos barras hacia adelante. Oséa, ¡te predecirá el futuro! Eso hace que las estadísticas te salgan cojonudas, pero que a la hora de la verdad el sistema no se comporte igual en pruebas que en real.

Otro caso muy parecido ocurre si abrimos una serie de datos desde un sistema. Por ejemplo: estamos en un gráfico de 5 minutos y queremos que el sistema compruebe el cierre de la última barra de 6 días de un gráfico que hemos abierto en memoria (p. ej. DD = .GetSymbolIdentifier("010015ED", 6, crDias, "31/10/2002", "31/10/2036")). Bueno, pues en tiempo real, al pedir el dato correspondiente usando una expresión como .Close(0, DD), el sistema nos devolverá el cierre de la última barra de ese gráfico virtual, que es lo que queremos. Sin embargo, si estamos insertando el sistema sobre un histórico, nos volverá a predecir el futuro, en esta ocasión con varios días de antelación, dependiendo del día en que estemos con respecto al gráfico virtual.

Gracias a esto, podemos conseguir un sistema que nos de unas estadísticas que nos hagan soñar con un futuro color de rosa :P, pero que a la hora de funcionar en real nos pegue unas leches de narices :(.

Si se tienen en cuenta este tipo de cosas, mi experiencia es que el sistema sobre el histórico obtiene los mismos resultados que en tiempo real. Y me refiero a mi experiencia práctica con pasta de verdad. Nada de teorías.
alquimista escribió:
bunder escribió:De todos modos, si un sistema está bien programado y se han incluido las comisiones y los slippages adecuados, los resultados sobre el histórico no tienen porqué diferir de los obtenidos en tiempo real sobre esos mismos datos.
Error Bunder. Esa es la idea de la que partimos cuando no conecemos las trampas que tienen montadas en el mercado.
Ya veras con el tiempo la realidad y te aseguro que es muy distinta. Aunque no habitual si ocurre más de lo que podemos imaginar en un principio cosas como las que has mostrado de las barras fantasmas (y como te comenta X-Trader los datos que te grafica Visual solo depende de ellos y nadie más, que no sigan echando balones fuera como siempre), orden que se lance en el momento de una noticia donde el slipage pueden ser hasta 60 pipos de Bund (pues aunque la barra marque un precio de apertura te aseguro que en la realidad no hay quien consiga ese cruce sino mucho mas lejos), ya lo vereis y vivireis con los años. Y para los que ni han caido, contar con los deditos la diferencia que hay en un sistema aplicado al Bund que mantenga posiciones abiertas el dia de vencimiento (que seguro que ni os habeis fijado que la diferencia de precio entre un vencimiento y el otro lo aprovechais como ganancia y no como error de calculo).

Venga, ya teneis deberes para unos días y que no decaiga la ilusion, jejejeje.

Suerte y abrazos, no deseo molestar ni inquietar mas pero las reglas del juego las ponen ellos y se escudaran en que todo es legal.
Los de VC no han pretendido echar balones fuera. Lo que han dicho es que esas barras misteriosas sólo se producen con la demo de la TWS, que lleva un retardo de 15 minutos. Pero no han dicho que la culpa la tenga IB. Y que conste que no tengo participación en el negocio :-).

Para evitar lo de las barras con mucha volatilidad, lo normal es instruir a tu sistema para que no entre al mercado en esas situaciones. Con decirle que, en caso de que la diferencia entre el máximo y el mínimo de la barra actual sea mayor de un valor X no haga ninguna operación, es bastante para ahorrarse sustos.

En cuanto a lo de los vencimientos, no tiene ninguna dificultad agregar las instrucciones precisas al sistema para que cierre posiciones el día anterior al vencimiento. Y si utiliza medias que se puedan distorsionar, se le puede decir que no opere tampoco al día siguiente.

En fin, mi experiencia es que teniendo a la vista siempre el funcionamiento del sistema de pruebas, es perfectamente posible diseñar sistemas que se comporten de manera idéntica en pruebas y en real (obviamente, si se nos cae el ordenata en plena faena o nos cortan la ADSL, entonces ya no coincidirán los resultados :-D).

Vaya tocho me ha salido. I´m sorry.

Saludos ;-)
jmscalle1
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Mensaje por jmscalle1 »

Estoy en conversaciones con x-trader, para que todos los que utilizamos el AMIBROKER, dispongamos de un grupo de trabajo, con dos áreas definidas,
La PROGRAMACION de sistemas y la AUTOMATIZACION de órdenes, Quien este interesado, en ser miembro de dicho grupo, lo puede comentar en este post.
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EISUKU
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Mensaje por EISUKU »

Hola a todos!

Este es mi primer mensaje en Xtrader. La verdad es que hace tiempo que lo leo pero por dejadez nunca había publicado hasta ahora.

Un amigo me ha recomendado el uso de Amibroker, gracias a sus indicaciones lo he conectado a IB, y si que estaría interesado en seguir profundizando en su uso. Si se puede programar para su uso automáico, mejor que mejor.

Un saludo a todos

PD: no creo, aunque segurramente este equivocado, que por mucho que ganeis al mes con vuestros sistemas, que valga la pena pagar dinero por algo que otro os de gratis.
Vamos a cazar leones
Tolo
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Mensaje por Tolo »

En seguida te darás cuenta que una sola plataforma no va a cubrir todos los aspectos necesarios y que VC es una de las más flexibles,potentes y fáciles de usar. Además de ser gratuita durante muchas fases del desarrollo de sistemas. Todo esto suponiendo que llegues a buen puerto además te permite operar en tiempo real sin modificar el código de sistema que además está programado en un lenguaje de propósito general y no específico de ningún programa.

Además has de tener en cuenta que el Amibroker NO es gratuito ni shareware
http://www.amibroker.com/
Por lo tanto si te beneficias económicamente de su uso y no tienes licencia estás incumpliendo las leyes que protegen la propiedad intelectual en España.

Dicho lo cual estoy a tu disposición para echarte una mano en la automatización del envío de órdenes al broker. :lol: :lol:

Saludos,

Tolo

P.D.: irás a la kedada???
jmscalle1 escribió:De mejor calidad, y mucho mas baratos, cuando inicie este post, no tenia muy claro lo que estaba pasando, ahora comienzo a darme cuenta de como esta la situación, veo que hay mucha gente utilizando VC, PARA HACER PRUEBAS.
Si algún dia lo quisieran utilizar en real, a lo mejor no les convence, por sus costes, y llamémosle pequeñas manías, de inventarse precios, entonces por que malgastar tu tiempo utilizando, un programa que en un futuro puede que no te sirva.
Ha igualdad de calidad, si uno de los software te cobra 50 euros al mes, y el otro es gratuito, ¿con cual te quedarías?
Pues esto esta pasando, como a datos fin de dia, no te cobran nada y es en Español, la gente se decanta por el VC, pero alguien a pensado en el futuro. Cuando acaben las pruebas.
Saludos,
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EISUKU
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Mensaje por EISUKU »

Tengo un problemilla con el Ami, a ver si algun alma caritativa me echa una mano

Resulta que lo tenía conectado para que tomara los datos en TR de la TWS, pero hoy cojo y actualicé la TWS y se me ha descojonado el asunto.

Cuando le doy que yes para permitir el acceso al los datos se me apaga el Ami.

No se si a alguien le ha pasado y me pudiera echar una manita

Saludos a todos
Vamos a cazar leones
Tolo
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Mensaje por Tolo »

Mira a ver si hay que cambiar el archivo que hay que bajarse de la web de amibroker cuando actualizan la tws

Saludos,

Tolo
Saludos,
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