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Desde que hace años se puso de moda el libro de 13 contra la banca y las progresiones sobre apuestas con sistemas mas o menos de martingala inversa, me dio por estudiar este tipo de sistemas aplicándolos a la gestión monetaria y debo decir que su funcionamiento me ha resultado bastante beneficioso. Así que a modo de curiosidad y por si a alguien le puede servir, expongo alguna de las ideas sobre las que he trabajado.

Se trata de generar un sistema que funcione de modo binario e intentar introducir un sesgo a nuestro favor tanto para que se reduzcan las perdidas en rachas malas como para aumentar los beneficios en rachas favorables.
A cada sistema de trading le ira mejor una progresión determinada, que dependerá en gran medida del ratio de acierto, capacidad de generar rachas en una u otra dirección..etc.

Aqui expongo ideas sobre un sistema que a mi me ha funcionado bien.
Partimos de entradas con ratio B/R = 1. Es decir, perdidas en linea de SL iguales a beneficios en linea de TP. Tal como funcionaría un sistema sobre una moneda a cara o cruz.
Se sigue haciendo trades hasta el limite de intentos establecido en 4 por ejemplo, pero podrían ser mas o menos. Una perdida antes del cuarto trade resetea el sistema y se comienza de nuevo.
Yo lo hago de manera proporcional al capital.
Primer trade un 3% del capital disponible.
Si la apuesta es desfavorable se reinicia la secuencia.
Si la apuesta es favorable se incrementa la siguiente apuesta siguiendo la siguiente secuencia basada en fibonacci. 3,5,8,13.


Estos son los resultados posibles.
Si se pierde en la primera el beneficio es -3
Si se pierde en al segunda el beneficio es 3-5=-2
Si se pierde en la tercera el beneficio es 3+5-8=0
Si se pierde en la cuarta el beneficio es 3+5+8-13=3
Si se gana en la cuarta el beneficio es 3+5+8+13=29.

De esta manera se obtiene un sesgo favorable sobre una suerte de trades simples que minimiza las perdidas en rachas desfavorables y mejora las ganancias en rachas favorables de la , en función de la probabilidad de acierto.
Se recogen los resultados posibles de este sistema en la primera fila del cuadro.
Aplicando la probabilidad para cada caso para hallar la esperanza matematica del sistema tendríamos que con un 30% de acierto, la perdida media por cada 4 trades seria de un 2,228%, o la perdida media por cada trade individual sería de 0,557%.
Con un 70% de acierto, , el beneficio medio por cada cuatro trades sería de 5,95% o de un 1,4879% por cada trade individual.
Se trata por tanto de buscar la manera de poder hacer un cuarto trade con un % de riego elevado, teniendo en cuenta que si se pierde únicamente se esta poniendo en riesgo lo ganado en los trades anteriores.

¿Se puede mejorar el resultado?
Bueno se puede hacer alguna mejora. La que mas favorable me resulta es la de buscar un ratio B/R superior cada vez que se llegue al cuatro trade de la serie.
De esta manera la tabla muestra los resultados que tendría el mismo sistema para los casos en los que se consiga que el ratio B/R del ultimo trade sea 1.5, 2, 2.5 y 3.

Espero que guste.




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a ver si entendi:
Posibilidades:
P: Pérdida de -3 dólares
GP: Beneficio de 3 - 5 = -2 dólares
GGP: Beneficio de 3 + 5 - 8 = 0 dólares
GGGP: Beneficio de 3 + 5 + 8 - 13 = +3 dólares
GGGG: Beneficio de 3 + 5 + 8 + 13 = +29 dólares

Suponiendo que la probabilidad de ganar o perder es del 50% para cada apuesta:
Probabilidad de P: 1/2
Probabilidad de GP: (1/2) * (1/2) = 1/4
Probabilidad de GGP: (1/2) * (1/2) * (1/2) = 1/8
Probabilidad de GGGP: (1/2) * (1/2) * (1/2) * (1/2) = 1/16
Probabilidad de GGGG: (1/2) * (1/2) * (1/2) * (1/2) = 1/16

Beneficio Esperado:
Para determinar si es rentable, calculamos el beneficio esperado, multiplicando la probabilidad de cada escenario por su beneficio o pérdida correspondiente:
P: (1/2) * -3 = -1.50 dólares
GP: (1/4) * -2 = -0.50 dólares
GGP: (1/8) * 0 = 0 dólares
GGGP: (1/16) * 3 = 0.19 dólares
GGGG: (1/16) * 29 = 1.81 dólares
Beneficio Esperado Total: -1.50 - 0.50 + 0 + 0.19 + 1.81 = 0.00 dólares

Esto significa que debemos tener un sistema que ante igual SL y TP, nuestro sistema acierte mas del 50% de las veces. Por tanto parece ser que asi usemos esa progresion seria lo mismo que encontrar un sistema (sin progresion) que tenga el mismo tp y sl y que gane la mayoria de veces: el santo grial.

Nightmare escribió:Esto significa que debemos tener un sistema que ante igual SL y TP, nuestro sistema acierte mas del 50% de las veces. Por tanto parece ser que asi usemos esa progresion seria lo mismo que encontrar un sistema (sin progresion) que tenga el mismo tp y sl y que gane la mayoria de veces: el santo grial.

No realmente no es igual. No es necesario acertar mas de un 50% de las veces para tener beneficio. Ante cualquier sistema que acierte un 50% de las veces siempre va a haber rachas de x trades favorables o de x desfavorables. La distribución de los resultados hace que las rachas ganadoras acumulen mas que lo que pierden las rachas perdedoras.

buenas noches ,

Con un ratio de acierto superior al 50% quizás interese una secuencia que cada tirada sea el doble de la anterior...3, 6, 12, 24
si pierdo el primer trade... -3
si pierdo el segundo 3-6= -3
si pierdo el tercero 3+6-12= -3
si pierdo el cuarto 3+6+12-24= -3
si gano los cuatro 6+6+12+24= 45

queco escribió: 14 Nov 2024 23:24

Nightmare escribió:Esto significa que debemos tener un sistema que ante igual SL y TP, nuestro sistema acierte mas del 50% de las veces. Por tanto parece ser que asi usemos esa progresion seria lo mismo que encontrar un sistema (sin progresion) que tenga el mismo tp y sl y que gane la mayoria de veces: el santo grial.

No realmente no es igual. No es necesario acertar mas de un 50% de las veces para tener beneficio. Ante cualquier sistema que acierte un 50% de las veces siempre va a haber rachas de x trades favorables o de x desfavorables. La distribución de los resultados hace que las rachas ganadoras acumulen mas que lo que pierden las rachas perdedoras.

En el calculo, asumiendo que tenemos 0.5 de acertar en cada trade, las probabilidades de cada racha ya estan contempladan:

P: (1/2) * -3 = -1.50 dólares
GP: (1/4) * -2 = -0.50 dólares
GGP: (1/8) * 0 = 0 dólares
GGGP: (1/16) * 3 = 0.19 dólares
GGGG: (1/16) * 29 = 1.81 dólares
Beneficio Esperado Total: -1.50 - 0.50 + 0 + 0.19 + 1.81 = 0.00 dólares

0103 escribió: 20 Nov 2024 21:27 buenas noches ,

Con un ratio de acierto superior al 50% quizás interese una secuencia que cada tirada sea el doble de la anterior...3, 6, 12, 24
si pierdo el primer trade... -3
si pierdo el segundo 3-6= -3
si pierdo el tercero 3+6-12= -3
si pierdo el cuarto 3+6+12-24= -3
si gano los cuatro 3+6+12+24= 45

A ver:

- la unica forma de ganar es cuando ganamos 4 trades consecutivos con probabilidad de 1/16
- hay probabilidad de 15/16 de perder -3.
Por tanto:

1/16 * 45 - 15/16 * 3 = 45/16 - 45/16 = 0

Por tanto necesitamos ganar mas del 50% de las veces en cada trade, con el mismo sl y tp, para que sea rentable, si tenemos esto, nuevamente, ya tendriamos el Santo Grial y seria innecesaria cualquier progresion.

Nightmare escribió:

0103 escribió: 20 Nov 2024 21:27 buenas noches ,

Con un ratio de acierto superior al 50% quizás interese una secuencia que cada tirada sea el doble de la anterior...3, 6, 12, 24
si pierdo el primer trade... -3
si pierdo el segundo 3-6= -3
si pierdo el tercero 3+6-12= -3
si pierdo el cuarto 3+6+12-24= -3
si gano los cuatro 3+6+12+24= 45

A ver:

- la unica forma de ganar es cuando ganamos 4 trades consecutivos con probabilidad de 1/16
- hay probabilidad de 15/16 de perder -3.
Por tanto:

1/16 * 45 - 15/16 * 3 = 45/16 - 45/16 = 0

Por tanto necesitamos ganar mas del 50% de las veces en cada trade, con el mismo sl y tp, para que sea rentable, si tenemos esto, nuevamente, ya tendriamos el Santo Grial y seria innecesaria cualquier progresion.

Si y no. Si se usan progresiones el beneficio cuando te desvias del 50% es mayor si es positivo y es menos si es negativo que si no se usan. Se puede ver en la tabla.


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