ESTRATEGIA FUTURO Y OPCIONES A SEPTIEMBRE

El foro de los productos derivados
CALL
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Mensaje por CALL »

Ameno, no se si has cerrado o no, pero yo sacaria ese futuro con 2000 euros al bolsillo y cerraria las calls, el fibex esta en el 38% de toda la bajada, si que le costará mucho subir mas.

Por otra parte queda mucho a vencimiento, asi que ganaras poco en el fin de semana, yo pillaria 1200€ de beneficio en 2 dias y a disfrutar del fin de semana.

Saludos y suerte

amenophis
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Mensaje por amenophis »

Hola Topo,

Pues no cerré. Superó el 11300 en un momento que no estaba, y lo que hice fué cerrar la Call 11300 por 210 (la había vendido por 112), y vender la 11400 por 149.

En ese mismo momento, subí el stop a 11260.

En función de lo que vea ahora en el gráfico y de cómo empiece el lunes, tomaré una decisión.

Pero bueno, si me salta el stop en 11260 (que el lunes nada más abrir estará más arriba) ya algo me llevo.

Saludos y gracias.
CALL
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Mensaje por CALL »

Buenos y turbulentos dias, hoy este cabroncete no se escapa vivo, en la estrategia del foro x-trader, hemos vendido puts 5400 por 73 puntos cuando el precio del indice a tocado el 5535.

Recordais ese numero?, la semana pasada nos montó un suelo el futuro del Dax en 5550, y anticipé que lo normal era tirarlo por debajo de ese punto para luego girar, bueno pues tras las subidas de estos ultimos dias, resulta que ese punto estaba pendiente y a por él hemos ido sin piedad. Y de momento es el minimo del dia.

Asi pues, nuestra estrategia queda de la siguiente forma.

Cortos de futuro al 6062 comprados de calls 6100 septiembre por 245 puntos, vendidos de puts 5400 septiembre por 84 puntos y ahora vendidos de puts 5400 junio por 73 puntos. Ahora si quiere, que tire para arriba lo que quiera, que de esta posicion ya no perdemos.

Son unos hijos de perra, fijaos como hoy nos meten hueco brutal, para cazar el 5535 dejado pendiente, imaginaos el volumen de cortos abiertos por el publico, y el manipulador con la boca abierta dando contrapartida a miles de especuladores aterrorizados, y por logica poniendose ÉL largo.

Por arriba, tengo objetivo pendiente en 5840, pero recordar que se pude buscar ese punto despues de caer 1000, es simplemente un farolillo, como este del 5535 indice, podiamos buscarlo desde 5600 o desde 5800, como asi a ocurrido.

Saludos
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Brisa
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Mensaje por Brisa »

CALL escribió:Buenos y turbulentos dias, hoy este cabroncete no se escapa vivo,

jajaajjaaajjajaja
CALL
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Mensaje por CALL »

Hemos movido la estrategia, las 5 puts 5400 de junio, vendidas esta mañana por 73 puntos las recompramos con el futuro en 5685, tras rompernos tendencia alcista. Pagamos para comprarlas 36.5 punts, asi que en una mañanita nos metemos casi 40 puntos Dax en el bolsillo.

Luego comentamos esta operacion.

S2
amenophis
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Mensaje por amenophis »

Topo, para tu tranquilidad, decirte que el lunes cerre el Plus en 11390 y recompré las call 11400 por 159.

La operación se cerro con 124 puntos netos de beneficio, lo cual no está mal para 3 días.

Saludos
CALL
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Mensaje por CALL »

Buenas tardes, dia interesantisimo el que hemos visto hoy en el mercado, MANIPULACION en el mas puro estilo, alguien puede explicar que el viernes subiesemos un 3% el lunes nada por festivo y ayer la caida fuese del 2,75%, para hoy girarnos y desde minimos otro 3% al alza.
Tal vez el IPC?, o la gripe aviar?, o el olvidadisimo Ben laden?, o a lo mejor es una banda de cabroncetes robando dinero a dos manos a los que se atreven a acercarse a este mundillo. Fijate que esta ultima es la explicacion mas coherente, pero estoy abierto a explicaciones de otro tipo, pero tienen que estar muy bien argumentadas, por que lo de la oferta y la demanda, suena a coña, cuando hace 3 dias anticipo que el Dax va a hacer suelo en 5550, para despues subir y hundir el precio hasta tocar el 3540, barrer stops y girar, ¡¡¡ leches que bien se ordena la oferta y la demanda, parece un regimiento de legionarios¡¡¡¡¡.

Pero ademas la oferta y la demanda se ordena para perder dinero, osea los miles de operadores se ponen de acuerdo para , perder el 5550 abrir cortos a lo bestia y girarse 140 puntos despues, y asi perder todo el mundo miles de millones de euros.
Bueno pues eso, mirar al mercado con la cara que pondria un indio tomando bicarbonato, o un pavo escuchando una pandereta, tal vez asi, podais conservar mas tiempo vuestro dinero en el bolsillo.

Hoy con el mercado aterrado a la apertura, teniamos un puntito muy majo para arriesgar a vender puts, ese punto era el 5535 de indice Dax, debido a la apertura las puts han subido de precio una barbaridad, la volatilidad esta subiendo dia a dia un guevo y la yema del otro, asi que alta volatilidad, a vender opciones, y estamos defendidos con nuestro futuro a corto desde el 6062. A eso de las 15:00, nos ha perdido tendencia alcista en la zona de 5685, asi que hemos recomprado las puts por 36.5, y las habiamos vendido a 73, osea un pastizal, que entra en el bolsillo de la estrategia.

Con esta recompra tenemos 11 puntos en cartera mas los 36.5 de hoy sumamos +47.5 puntos en cartera. Seguimos cortos de futuro en 6062, compradas calls 6100 sep por 245 y vendidas puts 5400 Sep por 84.

La estrategia va a ser la siguiente, vamos a mantener y esperar, hasta que el futuro retroceda a 5620, en ese punto volvemos a vender puts de junio, nuevamente las 5400.

Tal y como comenté esta mañana, la estrategia va muy bien, si no hacemos nada mas hasta vencimiento en septiembre la cosa quedaria de la siguiente forma.

Por arriba, la maxima perdida que podemos tener, si esto sube a infinito es de 3800 €, por el contrario por abajo el maximo beneficio posible es de 13.700€, esto empieza a tener muy buena pinta, tenemos un ratio riesgo recompensa de casi 1 a 4, arriesgamos maximo 3800 ganamos como maximo 13.700.

BRISA, es que cuando le he visto esta mañana, romper y buscar el 5535 indice, me ha dado un ataque de risa, y me he dicho " al manipulador le pongo hoy el culo como la bandera de Japón", y hoy se ha llavado su puyita correspondiente, que no va a ser siempre él, el que nos hinche las narices.

Ameno, bien gestionado ese Fibex, 1200 pavos al bolsillo, en 3 dias, pues nada a disfrutarlos y la escopeta cargada, que se volveran a poner a tiro, no lo dudes.

Saludos
EL PULPO
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Mensaje por EL PULPO »

CALL como calculas las perdidas/ganancias de las estrategias y precios teorico de las opciones en cada momento.
Como ves ahora con la vola bien hermosa, vender conos.
Saludos
En los mercados hay que seguir la estrategia de EL PULPO y sobreviviras
CALL
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Mensaje por CALL »

Buenos dias, movemos la estrategia otra vez, llegamos a 5610-5620, tal y como dijimos ayer, si tocabamos este punto, volviamos a vender puts 5400 de junio, nos dan ahora mismo 48 puntitos.

Ayer vendimos en 73 y recompramos en 36.5, ahora volvemos a vender en 48. El stop de esta opcion esta en 5524, si tocamos ese punto, sacamos la opcion cagando leches, con el movimiento que hemos hecho, es dificil perder con esta opcion ya, por que calculo que en 5520 valdra unos 85 puntos, como vendimos en 73 y le hemos enganchado 12 puntillos en este movimiento, si nos vemos obligados a recomprar, no perderemos nada.

Saludos
CALL
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Mensaje por CALL »

EL PULPO escribió:CALL como calculas las perdidas/ganancias de las estrategias y precios teorico de las opciones en cada momento.
Como ves ahora con la vola bien hermosa, vender conos.
Saludos
Hola PULPO, los precios los calculo con una hoja excell, es una calculadora de opciones, me da valores y las deltas, vegas etc etc.
Los precios reales por supuesto los tomo del mercado, si meto valores a las opciones en la hoja excell, me devuelve la volatilidad que negocia el mercado.

LO de vender conos ahora, efectivamente es el momento, pero gestionar conos y cunas, requiere buena apreciacion de mercado, como se te dispare a algun lado, los sufrimientos son grandes. Yo meto muchas veces conos y cunas, en el mercado, pero lo hago de forma dinamica, por ejemplo ayer hubiese vendido las puts 5400 por 73 puntos en la zona de 5540, y a la tarde ciando avisé de recomprar las puts, habria vendido Calls 5800 por 52 puntos.
Es una cuna 5400-5800 colocada en dinamico, con una prima de 73+52= 125 puntos, y fijando stops en 5520 por abajo y 5820 por arriba, intentar llegar a vencimiento con una cuna es MUY JODIDO. Creeme las he pasado mas putas que Cain.

Saludos
CALL
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Mensaje por CALL »

Buenas tardes, magnifico el dia que hemos tenido, en nuestra estrategia llevamos unos dias clavandola. Las puts 5400 vendidas esta mañana, a cierre cotizaban a 22 puntos, otra vez ante las bajadas se ha disparado la volatilidad, momento perfecto para soltar otro cubo de puts, y recoger beneficio por volatilidad, subida de precios y algo de temporal.

Vamos a hacer un repaso de la situacion:

Cortos de futuro en 6062 a cierre de hoy ganamos +352 puntos = +8.800€

Calls 6100 compradas a 245 hoy a cierran a 95 -150 puntos = -3.750€

Puts 5400 sep vendidas a 84 hoy cierran a 160 -76 puntos = -1.900€

Puts 5400 Jun vendidas a 48 hoy cierran a 22 +26 puntos = + 650€

En cartera por posiciones cerradas +47 puntos= +1.175€

En total si hubiesemos cerrado hoy = +4975 € de beneficio

Pero como dijimos vamos a llevarla a vencimiento, y nuestra tactica consiste en vender opciones cuando la volatilidad sube y recomprarlas cuando esta baja.
Espero que esta estrategia sirva para ver que es muy interesante utilizar opciones para cubrir posiciones, nos dan margenes de maniobra mas amplios que la simple posicion alcista o bajista. La unica condicion es tratar a las opciones de la misma forma que a otra inversion, fijar stops y objetivos.

El mercado de momento si parece que esta montando una subida mas consistente y solida, ¿en que se diferencia de las dos subidas anteriores?, pues en lo ocurrido esta tarde, dificilisimo entrar largo sin que salten stops, un follon de impresion entre las 14:30 y las 17:00, para dificultar las entradas alcistas. Ademas hay un detalle muy interesante, subo un grafico para verlo.

Ayer cuando desplomaron el precio en la apertura por debajo del 5600, podeis ver que estaban rompiendo una tendencia alcista creada desde minimos, y los stops de los miles de ojos que miran monitores, estaban colocados en esa franja entre 5600 y 5540. Especialmente significativo la per
dida del 5555, ahi estaban miles de contratos cortos a stop.
Tras caer como un plomo, giran a lo bestia y se meten dentro de la tendencia, hoy el movimiento a sido, apoyarse en tendencia para salir disparados al alza.

Ya se que me pongo muy pesado, pero esto no lo hace la oferta y la demanda, esto lo puedo hacer yo mismo si me das 50.000 contratos Dax, no es muy dificil, si ademas conoces la profundidad de mecado y un detalle muy importante, DONDE ESTAN LOS STOPS, el juego es verdaderamente sencillo, con un programita de ordenador, robas dinero a esportones.

Bueno pues mañana mas, saludos y suerte.
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EL PULPO
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Mensaje por EL PULPO »

[CALL dijo
Hola PULPO, los precios los calculo con una hoja excell, es una calculadora de opciones, me da valores y las deltas, vegas etc etc.
Hola CALL me podrias pasar la hojita te mando un private
En los mercados hay que seguir la estrategia de EL PULPO y sobreviviras
CALL
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Mensaje por CALL »

Buenos dias, parece que este rebote podria ser el bueno, al menos la formacion de engañifa que montó en la zona de 5550-5600, asi lo indica.

Si llegamos en esta subidita que realiza a las 10:00 a 5777, vemos a recomprar las puts 5400 vendidas a 48, y que por precio se podran recomprar a 13 puntos. Metiendo en el bolsillo otros 35 puntitos.
CALL
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Mensaje por CALL »

Salimos de las puts 5400 en la zona de 5777, el precio de recompra a sido en 13.5, asi pues otros 34.5 puntillos al talego.
CALL
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Mensaje por CALL »

Volvemos a vender puts 5400 en la zona de 5695, por 19 puntos.
Pues nada que se ha empeñado el manipulador en regalarnos el dinerillo, via venta de la put 5400, pues nada como chicos obedientes aplicamos nuestra tactica, subes volatilidad con caidas, llegas a soportes te atizo puts 5400, que estan por debajo del soporte principal que entiendo esta en 5500.

Saludos
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