LAS PÉRDIDAS

Todo sobre el trading en los mercados financieros: funcionamiento, dudas, noticias, etc.
H.Seldon
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Re: Marcos temporales

Mensaje por H.Seldon »

scalp escribió:Debeis de ser todos unos mega tiburones y yo el #@#!%# mas tonto del foro.
(...)
Hablar de dimensiones de tiempo altas como son 90 minutos y diario es muy facil, ahora bien en futuros y bien apalancado operar al descubierto en grafica diaria, me suena a cuento chino.
(...)
No, hombre. ¿qué tiburones? Digo que veo un camino, no que opere al descubierto en gráficas diarias. El tema que me ocupa pasa por las estrategias con opciones, que ha despertado mi interés últimamente.

A diferencia tuya, yo no vivo de los mercados, por eso forzosamente vemos el tema de forma muy diferente. Por tanto, no te molestes, pues generalmente escribo aquí las cosas sin prestar mucha atención y sin explicarme mucho.

saludos. :-)

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scalp
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Hola coleguis

Mensaje por scalp »

No me molesto amigo Seldon, tengo un humor un poco ironico jejeje :wink:

Yo tampoco vivo del trading, pero me lo estoy planteando seriamente.

Encontrar la operativa que mas se ajuste a nuestra forma de ser, es un buen planteamiento.
:wink: saludos
Scalp.




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H.Seldon
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Re: Hola coleguis

Mensaje por H.Seldon »

scalp escribió: Yo tampoco vivo del trading, pero me lo estoy planteando seriamente.
Pues ya ves qué pasatiempo nos hemos buscado. Unos coleccionan sellos, otros corren 42Km sin parar... Nosotros intentamos sacarle algún duro al creador de mercado. ¿seremos raritos?

Ya que te lo planteas en serio, te deseo sinceramente que lo consigas. No parece que estés muy lejos. Por mi parte, este año tengo el noble objetivo de acabar en tablas (todavía no sé si lo conseguiré) y aprender unas cuantas cosas más.

Mientras tanto, disfrutemos. Los que beben Fanta nos lo agradecerán. :-D
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Elvys
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Re: Marcos temporales

Mensaje por Elvys »

H.Seldon escribió:
scalp escribió:Debeis de ser todos unos mega tiburones y yo el #@#!%# mas tonto del foro.
(...)
Hablar de dimensiones de tiempo altas como son 90 minutos y diario es muy facil, ahora bien en futuros y bien apalancado operar al descubierto en grafica diaria, me suena a cuento chino.
(...)
No, hombre. ¿qué tiburones? Digo que veo un camino, no que opere al descubierto en gráficas diarias. El tema que me ocupa pasa por las estrategias con opciones, que ha despertado mi interés últimamente.

A diferencia tuya, yo no vivo de los mercados, por eso forzosamente vemos el tema de forma muy diferente. Por tanto, no te molestes, pues generalmente escribo aquí las cosas sin prestar mucha atención y sin explicarme mucho.

saludos. :-)
Seldon las opciones son muy buena opcion y si no estas familiarizado con la operativa lo ideal son las opciones sobre acciones,tienes varias donde elegir y no hay q hacer un desembolso importante ademas tb son una buena opcion para cubrirse al contado.si las necesitas claro,q parece ser q no todos por q unos se bastan con menos,mi enhorabuena a ellos esos si q son autenticos tiburones :lol: La verdad,intentar mantenerse en esto dia tras dia arañando 10 puntos por operacion,si son 10 puntos y no en todas las ops me parece una autentica locura,ya nos contaran como lo hacen.Ojala yo pueda dedicarme tb a esto algun dia,no es mi campo como me imagino q nos pasara a muchos,por lo tanto no pretendo comparar mis conocimientos ni tecnicas con los q se dedican a esto, ni con los q llevan 20 años al pie del cañon, asi q intento dejarme mi vanalidad metida en el cajon.saludos gente :wink:
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scalp
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Hablemos de marcos temporales

Mensaje por scalp »

Trabajar en multiples dimensiones temporales en mi opinion tiene sus ventajas, la vision del mercado es mucho mas profunda .

Un buen analisis en marcos temporales semanales y diario nos puede dar buenas oportunidades para operaciones intradia.

El intradia tiene mucho ruido en minutajes bajos si lo comparamos con marcos temporales superiores, pero ahi esta el problema y la solucion.

Un retroceso en una grafica diaria de 2-3 barras , trasladandolo a dimensiones mas bajas de tiempo puede dar muy buenas oportunidades.

Una barra de grafica diaria puede representar muchas operaciones en intradia, en este caso para la operativa intradia en si misma, esta barra aporta muy poca informacion hasta que no cierra , aun asi al cierre por si misma y teniendo el cuenta la barra anterior puede marcar un tipo de vela de giro, de continuidad o de dudas, por si sola aporta muy poco incluso en puntos clave como pueden ser bases o techos de canales, lineas directrices o diferentes patrones, necesita de posterior confirmacion , y esto teniendo en cuenta su amplitud representa mucho dinero en operativa en futuros y al descubierto.

Ampliando la imagen del grafico diario al trasladarlo a dimensiones de tiempo inferiores esa barra ya es operativa, adaptar la operativa y el sistema a marcos de tiempo mas bajos, reduce el riesgo al reducir los rangos de movimiento del precio en amplitud y tambien el tiempo de reaccion a la respuesta del traders, los objetivos se cumplen mas rapido y la volatilidad de las barras y del movimiento es mas alta, este es el PROBLEMA.

La SOLUCION pasa por conocer con sinceridad la habilidad y rapidez del traders en el desempeño ante mayor volatilidad y menor tiempo de respuesta, añadiendole la parte psicologica necesaria .

Cuanto mas bajas el marco temporal teoricamente mas habililidad y rapidez se necesita, pero eso hoy no es un gran problema al contar con cantidad de ordenes condicionadas pudiendolas meter al entrar en una operacion marcando el objetivo de recompensa, la maxima perdida incluso la entrada.

Entonces si un marco temporal mas bajo necesita de mas raipdez en la respuesta del traders y con la tecnica apropiada y el abanico de ordenes que disponemos ese problema se reduce enormemente.

En mi opinion el problema , o gran parte del problema no es ese, creo que es la falta de planificacion, la mezcla de operativas diferentes( el intradia no puede ser nunca una operativa tendencial a varios dias vista, ya que los objetivos son mucho mas bajos en amplitud y tiempo) .

Puede ser complementaria para buscar puntos de entrada o defensa de posiciones en operativas tendenciales o de dimensiones de tiempo superiores, pero nunca en si misma una operativa tendencial y no me refiero a operar con la tendencia, si no a cumplir con unas reglas basicas como pueden ser limitar los objetivos en base a los rangos operativos sin mezclar las dimensiones temporales.

Esto significa comprender que el riesgo va paralelo a la recompensa y que para un objetivo por ejemplo de 20-30 pipos el riesgo en la posicion sera proporcional a la recompensa, si pretendemos con un stp sea mental o este en mercado de 10-15 pipos pillar un movimiento de 100 puntos las probabilidades son muy pocas , ya que cada movimiento tiene sus rangos de retroceso y es necesario un stp mas amplio para tener un minimo de probabilidades.

Solo son opiniones


:wink: saludos
Scalp.




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scalp
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Un ejemplo muy ilustrativo

Mensaje por scalp »

El par GBP/ USD, la vela en diario de hoy su amplitud es de 2 figuras , incluso entrando en la rotura de la linea directriz o haciendolo posteriormente el riesgo es alto como se pude apreciar en los anteriores toques a esa linea y hasta posteriores sesiones no confirmara la rotura, pretender operar en esa dimension con stp de 50 pipos reduce las probabilidades muchisimo y las operaciones negativas pueden ser muchas y dolorosas .

Amplificando esa vela y la anterior a dimensioners mas bajas intradia, las señales son mas nitidas siempre que ajustes el riesgo a la recompensa, y eso no quiere decir cerrar rapido, por que como se puede apreciar en toda la sesion el sistema dio dos señales a largo pillando buena parte del movimiento pero siguiendo las reglas, cerrar a la señal del sistema.

La vela de diaria en este caso nos reafirma la direccion a operar solamente eso, por que el corto si produce nunca sabremos donde llegara y todavia puede ser mas amplio.
saludos :wink:
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Elvys
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Mensaje por Elvys »

Probaqlmente si hubiera tenido encuenta en el binomio rentabilidad-riesgo no habria elegido una estrategia como esta,pero resulto,ahora no la elegiria a dia de hoy nisiquiera por haberme dado buenos resultados,mas q nada por q mi economia personal no es la misma q antes yahora hay obligaciones economicas q de alguna manera condicionan tu vision del mecado y por supuesto el riesgo q estas dispuesto a asumir.

Una barra de grafica diaria puede representar muchas operaciones en intradia, en este caso para la operativa intradia en si misma, esta barra aporta muy poca informacion hasta que no cierra , aun asi al cierre por si misma y teniendo el cuenta la barra anterior puede marcar un tipo de vela de giro, de continuidad o de dudas, por si sola aporta muy poco incluso en puntos clave como pueden ser bases o techos de canales, lineas directrices o diferentes patrones, necesita de posterior confirmacion , y esto teniendo en cuenta su amplitud representa mucho dinero en operativa en futuros y al descubierto.

Ampliando la imagen del grafico diario al trasladarlo a dimensiones de tiempo inferiores esa barra ya es operativa, adaptar la operativa y el sistema a marcos de tiempo mas bajos, reduce el riesgo al reducir los rangos de movimiento del precio en amplitud y tambien el tiempo de reaccion a la respuesta del traders, los objetivos se cumplen mas rapido y la volatilidad de las barras y del movimiento es mas alta, este es el PROBLEMA.


Esta es la base(parrafo1),verdad como un templo(parrafo2,1).Por supuesto q la barra no te dice nada por si misma pero si junto con sus anteriores,y mucho mas significativamente q si de cierres consecutivos de 15 por ejemplo se tratase,mas q una barra de la q sacas informacion junto copn sus predecesoaras se trata de una sentencia,una barra q crea un punto de inflexion significativo,q depues puedes trasladar minutajes rapidos y asi sacar mas conclusiones,no es q sea recomendable debe de ser obligatorio,para mi tiene mucho mas peso.
H.Seldon
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Mensaje por H.Seldon »

OK, scalp, estoy totalmente de acuerdo con lo que dices, pero ahora voy a poner un contraejemplo que demostrará lo poco que sé (y lo poco que me importa que se sepa, jeje, si tuviera vergüenza no escribiría esto)

Supongamos que yo creo que el bund ya ha recorrido mucho camino y toca corrección subiendo un poco. Puedo apoyar mi tesis como sea, por análisis fundamental (en el cual no creo), o por otras causas.
Pondré un ejemplo:

Imagen

En el gráfico tenemos:
- Una "descanalización" de Topo.
- Un objetivo de Elliott, que si sobrepasa se convertirá en "precio seguro", nombre que no me gusta pues aquí no hay nada seguro. Prefiero llamarlo "objetivo probable".
- Está llegando a las cercanías de un soporte importante, en azul, que viene de lejos.
- RSI en sobreventa, precio fuera de las bandas de Bollinger. Aunque no dan señal de que se estén cerrando, en plazo semanal el precio está muy cerca de la banda inferior, a punto de rebotar, y esa si que se está cerrando y su media es alcista. La señal será cuando el RSI corte su línea de tendencia (marcada en azul), y además habrá que esperar un posible pullback marcando divergencia.
En total, unas pocas señales que nos pueden hacer pensar en un recorrido alcista, en unos pocos días a lo sumo.

Ahora bien, ¿quién es el guapo que se pone largo a la señal, en gráfico diario? Evidentemente, como tu dices, no es fácil a no ser que vayas muy sobrado.
Pero hay otra cosa: si en vez de comprar un futuro me compro calls, la cosa cambia. En primer lugar ya puedo equivocarme, y bajar hasta el infierno, que yo pagaré únicamente la prima y no ejerceré la opción. Además tengo la posibilidad de equivocarme en el plazo de tiempo que yo me marque. Es decir, recuerdas eso de que :"me puse largo, el precio bajó, me saltó el stop, y luego el precio subió como yo decía, pero sin mi". Pues con esta posibilidad, puedes esperar a que el precio se haga el remolón, sabiendo que por mucho que baje, tus pérdidas no aumentan. Cuando suba, ya ejercerás la opción.
Pero además, esa estrategia (si es que se puede llamar así) es muy simple. Si en vez de comprar calls, vendes puts, aprovechando que la volatilidad está muy alta (no lo he dibujado), pues mejor. Esto otra técnica te permite equivocarte teniendo el dinero ya en el bolsillo. Es mejor defender una posición partiendo como ganador, que intentar ganarla desde cero, con la posibilidad de perder. Con el dinero de la venta de las puts, puedes defenderte comprando o vendiendo el futuro si se pone en tu contra, y el dinero no lo has puesto tu sobre la mesa.

Bueno, retomando el hilo, hay muchas otras formas de operar que ahora estoy descubriendo, que me permiten manejar gráficos diarios y plazos temporales grandes. Aún me queda mucho (casi todo?) por aprender, pero me resulta muy interesante. Seguiremos investigando.

Un saludo y disculpas pq no tiene nada que ver con el motivo inicial del post.
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scalp
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Hola colega

Mensaje por scalp »

Nada que disculpar , todo lo contrario, creo que dialogando sobre puntos de vista diferentes ante un tema sea este cual sea se puede llegar a conclusiones muy interesantes y creo que tu aportacion arroja mucha luz.

En cuarquier caso debemos tener muy claro que la operativa con derivados es de alto riesgo y requiere un estudio y preparacion constantes.

Las opciones y futuros puden ser estrategias que se complementen en determinadas dimensiones de tiempo usando uno de los dos como cobertura del otro , incluso especulando con posiciones contrarias en el mismo activo.

En el ejemplo que pones del bund y siendo un activo poco apalancado se presta a muchas operativas , pero todas tienen sus limitaciones en cuanto a la recompensa y el riesgo.

Las opciones en mi opinion, se adaptan mejor a estrategias de plazos mas largos que los futuros, el riesgo es el que asumes desde un principio , la prima, y la recompensa puede ser muy grande jejeje, siempre que compres el derecho y no adquieras la obligacion por que esto puede ser muy peligroso, si cobras un dinero y adquieres una obligacion estas mas indefenso que si pagas por tener un derecho.

Sobre lo que dices del Bund cuando llegue a su objetivo de caida , si es que llega, por que como bien dices todo son probabilidades, pero demos por hecho que llegara, dices jejeje a ver quien es el guapo que se pone largo jejeje.

LLegado al objetivo y suponiendo que sea la banda baja de bollinger en semanal, si esperamos a la señal del rsi para que se gire en esa dimension se nos pasa el arroz , de ahi que cada dimension temporal se adapte mejor a determinados productos especulativos.

Pienso que una buena planificacion previa , en base al analisis grafico y tenieno unos probables objetivos es fundamental para aplicar una determinada estrategia.

Las ondas 3ª dejan muy pocas dudas en cuanto a la tendencia ,suelen ser las mas largas en recorrido y las mas rapidas y volatiles en cuanto al tiempo que se toman en hacer los objetivos.

Las ondas 4ª son consolidaciones y retrocesos contratendencia y se toman mucho mas tiempo para hacer los objetivos, planas , triangulos etc...

Supongamos que rebota desde el 114.80-115 y hace un retroceso hasta el 117 y se toma de tiempo hasta la fecha de vencimiento.
Si tu compras una opcion CALL pagas una prima y adquieres el derecho a cerrar la posicion cuando quieras,cuanto mas se acerque la fecha de vencimiento mas reducido sera tu beneficio de tal forma que puede llegar al 117 y ganar muy poco , dependera del tiempo que se tome, el tiempo en este caso corre en contra tuya.
Si compas PUT como seguro de riesgo para los contratos a largo de futuros, estas pagando un stp de perdidas en caso de que no rebote y siga cayendo, pierdes la prima y no pierdes nada con los futuros.

Sobre este planteamiento, si bajamos la dimension temporal y hacemos operativas las señales hasta el 117 y suponiendo ( que es mucho suponer, pero para el ejemplo sirve), que haga una fomacion de triangulo o una plana , puedes entrar sin ningun riesgo a todas las señales a largo en rangos intradia y pueden ser muchas, ya que estas cubierto si baja con las Put, en definitiva le puedes dar toda la cuerda que necesite que no te sacan del mercado., por muchas trampas que preparen los creadores de mercado, ni datos etc.. , el riesgo en este caso es fijo y ya lo asumes desde el principio.

LLegados a este planteamiento es necesaria calcular el precio que nos cuesta cubrirnos con opciones como stp de proteccion para la operativa en futuros, el tiempo de vigencia de las opciones y valorar si realmente compensa el pago de la prima como stp permanente, y esto dependera de la estructura que forme el precio para hacer los objetivos y el tiempo que se tome en hacerlos, ademas de acertar la direccion del movimiento.

De opciones estoy verde y seguro que he metido la gamba :oops: jejeje, pero sinceramente pienso que varias cosas si hemos sacado en claro, y una de ellas es que las graficas diarias y semanales no son las dimensiones mas optimas para la operativa con futuros al descubierto.

:wink: saludos


.





.
Scalp.




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enki
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Mensaje por enki »

Interesante debate el que se esta planteando aqui.

Sin menospreciar las opiniones de Scalp, algunas de las cuales comparto
plenamente, ahora mismo llevo un tiempo reflexionando en la linea que señala H. Seldon.

Tengo unas herramientas que me permiten hacer, plantear, objetivos de bastante recorrido. Ni que decir tiene que como todo, falla aveces y acierta otras.
Pero, he aqui lo interesante, al menos para mi, los ratios Bº/Perdidas suelen oscilar del orden de 5 a 1, lo que compensaria fiabilidades del 40%-50%.

Me sucede a menudo, que por saltar el stop loss el precio se va muchas veces sin mi, y esto es lo que me empiza a joder, al final llega al objetivo planteado.

Yo siempre habia despreciado el tema de las opciones (haciendo realidad lo que Machado decia de los españoles, "despreciamos lo que ignoramos"), pero ahora estoy empezando a encontralas una posible utilidad gracias a los comentario hechos en el hilo de Call.

Al final como bien dice Scalp seria cuestion de hechar numeros de coste de la cobertura en opciones, coste de proteccion con stop loss de la posicion en futuros, estrategia en opciones, etc.

Un saludo.[/b]
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Mikelon
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Mensaje por Mikelon »

He leido algo sobre opciones en este foro
y creo que son un producto mas que los creadores
de mercado nos ofrecen para que podamos especular
con ellas y que son mas complejos que los futuros, pero que ofrecen grandes utilidades.

Pero creo que tienen un problema: su liquidez es pequeña respecto a los futuros.
Si ahora quiero vender puts de strike 5000 para junio de 2007 del Dax, voy a la pagina de Eurex y veo que hoy
no se realizo ninguna venta,
por lo tanto si realizo una venta a mercado
no se que contrapartida me van a dar ... por lo cual ir a mercado es arriesgarse.
Si das una limitada a 109.6 que es el cierre de ayer igual no tienes contrapartida.
Para mi uno de los puntos mas engorrosos de operar con opciones
es su pequeña liquidez.

Opciones si ... pero con mas liquidez.
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Tom
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Mensaje por Tom »

Mikelon escribió:He leido algo sobre opciones en este foro
y creo que son un producto mas que los creadores
de mercado nos ofrecen para que podamos especular
con ellas y que son mas complejos que los futuros, pero que ofrecen grandes utilidades.

Pero creo que tienen un problema: su liquidez es pequeña respecto a los futuros.
Si ahora quiero vender puts de strike 5000 para junio de 2007 del Dax, voy a la pagina de Eurex y veo que hoy
no se realizo ninguna venta,
por lo tanto si realizo una venta a mercado
no se que contrapartida me van a dar ... por lo cual ir a mercado es arriesgarse.
Si das una limitada a 109.6 que es el cierre de ayer igual no tienes contrapartida.
Para mi uno de los puntos mas engorrosos de operar con opciones
es su pequeña liquidez.

Opciones si ... pero con mas liquidez.
La diversidad de strikes, vencimientos y estrategias hacen imposible que la participación del público haga crecer la liquidez.
Siempre hay liquidez y contrapartida porque los creadores de mercado la ponen y la ponen suficientemente ajustada como para poder negociar.
Es posible que crezca la liquidez a medida que el público en general vaya aceptando y adoptando su utilización, pero nunca podrá llegar a la liquidez de los futuros que son un contrato único para cada vencimiento.
----- Para que tu y yo ganemos dinero no habrían creado un mercado. ------
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scalp
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Resumiendo.... las opciones

Mensaje por scalp »

Descartadas en operativa intradia y en periodos cortos de tiempo.
Si no hay suficiente liquidez, la contrapartida te la da el creador de mercado de turno y ajusta los precios a su antojo, no le veo color.

Sin desviarnos del tema principal del post, hasta de ahora podemos sacar las siguientes conclusiones:

Los marcos temporales altos no son los mas propicios para la operativa en futuros al descubierto por el alto riesgo que supone.

La operativa intradia requiere dimensiones de tiempo bajas , donde el riesgo pueda controlarse.

La fiabilidad del sistema tiene que ser alta.

Trabajar con buenos ratios-riesgo-recompensa.

En definitiva que hay que ser muy bueno y tener un buen sistema.

El tema de las perdidas por barridas de stp por diferentes cinrcunstancias es uno de los mayores problemas del traders intradia.

En mi opinion la creacion de un capital riesgo que se autofinancie y destinarlo a la defensa de nuestras posiciones. podria ser una buena solucion, siempre que los ratios de fiabilidad y riesgo-recompensa sean buenos.

saludos :wink:
Scalp.




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scalp
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Sumar probabilidades......

Mensaje por scalp »

Multiples entradas dentro del maximo riesgo.

Añadir posiciones perdedoras....... :smt021

Podria pensarse que esta tecnica va contra natura, es ilogica y totalmente contraproducente , la realidad es que hay que prufundizar en las operaciones de perdidas antes de sacar conclusiones precipitadas.

Todas las operaciones necesitan de una planificacion previa, marcar unos limites de tiempo y precio , los cuales dejen muy claro que estamos equivocados , que el analisis es erroneo y el sistema dio señal falsa y por supuesto ser conscientes de esto y admitirlo..

Esto que parece tan sencillo en la mayoria de las operaciones es muy complicado, hasta que el precio alcance esos limites bien de riesgo maximo o de objetivos de beneficio, hay consumo de tiempo , el precio pocas veces da señales claras antes de las roturas , da barridas en ambas direcciones, incluso antes de iniciar el movimiento en la direccion correcta forma trampas con falsas roturas o figuras charsistas sin confirmar, en definitiva crea dudas.

Cuando el movimiento posteriormente toma la direccion de la fuerza del mercado, el 70% de los stp ya han volado, otros cuantos volaran mas tarde con minimas ganancias y solo unos pocos llegan a los objetivos de beneficio.

Analizando esto en profundidad refleja muy claramente las estadisticas entre ganadores y perdedores, hay que adentrarse en las operaciones y analizar el porque de las perdidas en estas operaciones, las cuales, nuestro analisis era correcto cumpliendo fielmente el objetivo de beneficio, y sin embargo terminamos con perdidas o ganando unos frustrantes pipos.
.

Los factores que en estas operaciones determinan el resultado final son

TIEMPO y STOP.

La entrada inicial si se efectua con la maxima posicion dentro del maximo riesgo, limita las probabilidades matematicamente.

Las dilataciones en tiempo y precio son constantes y nuestro maximo riesgo (STOP) limitado porcentualmente a los contratos en la posicion.


La opertativa con multiples contratos prolonga en tiempo y precio la permanencia dentro de la operacion, el que esto sea o no rentable a la larga, dependera de la fiabilidad en los analisis y ratios del sistema.

Un sistema con una fiabilidad probada en la entrada inicial del 60%, con riesgo maximo en STOP de 30 pipos con 3 contratos,3x30= 90 .

El mismo sistema sube en fiabilidad proporcionalmente cuanto mas amplio es el STOP, asi ganara entre un 12 -15% en fiabilidad hasta el 72-75%con un STP de 50 pipos en entradas escalonadas, repartidas dentro del maximo riesgo total en la operacion, 1x 30 +20= 50 y 2x 20=40 total posicion 90 pipos de riesgo maximo.

Ejemplo 1º riesgo maximo x operacion 90 pipos = 900 euros
OBJETIVO DE BENEFICIO: stxx 90 pipos x 3 contratos = 2700 euros ( precio objetivo stxx 3890)
1ª y unica entrada : Compra stxx 3800 x 3 contratos = a 30 pipos de STOP 3 x 30 = 90 de riesgo maximo = a 3770 PRECIO LIMITE STOP - PRECIO DE ENTRADA 3800.
Si la señal es buena y llega a l objetivo de beneficio sin volarnos el STOP, en 3890 gana 2700 euros, con un ratio riesgo: recompensa : 1x3 y fiabilidad del 60%.

Ejemplo 2º: Riesgo maximo por operacion 90 pipos repartido en 2 entradas escalonadas.

1ª entrada: Compra de stxx 1 contrato en 3800
2ª entrada: Compra de stxx 2 contratos en 3770
RIESGO MAXIMO 3750. - 3 contratos en posicion= 1x30 +3x20= 90
PRECIO LIMITE STOP 3750- PRECIO DE ENTRADA final promediada 3780.

Si la señal es buena y llega al objetivo de beneficio sin saltarnos el STOP , en 3890 gana 3300 euros con un ratio riesgo-recompensa :1x 3,666 y una fiabilidad del 72-75%

Teoricamente hemos subido los ratios de fiabilidad -riesgo-recompensa del 2º sistema, al recuperar operaciones potencialmente perdedoras,a costa de sacrificar el ratio: riesgo-recompensa del 1º sistema en las operaciones ganadoras.

Saludos :wink:
Scalp.




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scalp
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Dimensionar riesgos para crear probabilidades

Mensaje por scalp »

El ejemplo expuesto anterior , siendo una simple tecnica, suma probabilidades a favor del sistema, ahora vayamos un poco mas alla de la simple estrategia y veamos en profundidad las oportunidades que genera.

Siguiendo con el ejemplo anterior y con un maximo riesgo x operacion de 90 pipos , siguiendo la 2ª estrategia de entradas escalonadas y limitando la entrada inicial a 1 contrato, ademas de ganar en fiabilidad el sistema, se crean otras posibilidades al darle mas cuerda al mercado y contar con un capital riesgo en reserva.

Entramos comprados en stxx 3800 copn un contrato y el precio se mueve en nuestra contra 30 pipos a 3770, al añadir 2 contratos mas en ese precio se generan varias posibilidades:

1º Hemos corregido nuestro precio de entrada de 3800 inicial , hasta 3780 precio final promediado.

2º Nuestro maximo riesgo es 1750 STP LIMITE, estamos como al principio al entrar en 3800 con el 1º sistema, la distancia a nuestro stp a 3770 serian 30 puntos y nos lo habrian volado.
Al añadir 2 contratos mas corregimos la entrada inicial de 3800 a 3780 dandole 30 pipos mas de cuerda al mercado , matematicamente hemos doblado en amplitud de recorrido el punto de STOP sin pasar de nuestro maximo riesgo.

3º Las probabilidades de un retroceso de al menos un 33% del movimiento aumentan con el paso del tiempo, supongamos que en este caso y por simplificar la estrategia, hace un retroceso hasta el 3783.
En 3780 tenemos nuestro ultimo precio de entrada promediado, retrocede hasta el 3783 y se generan varias posibilidades.

1ª podemos cerrar todas las posiciones sin perdidas.

2ª podemos cerrar los ultimos 2 contratos y mantener uno abierto dandole nuevamente mas margen al stp .

3ª podemos cerrar la operacion y girarnos con 1 contrato si el sistema o analisis asi lo aconsejan.

4ª podemos mantener la operacion hasta nuestro maximo riesgo con los 3 contratos .

La aplicacion de este tipo de estrategias bien planificadas y gestionando el maximo riesgo x operacion en entradas escalonadas, aplicando martingalas en series muy cortas tanto a favor de nuestra posicion como en contra, significa una defensa de nuestras posiciones de forma activa y no pasiva como tradicionalmente nos meten con calzador.

La ejecucion de stp de perdidas estando en la direccion correcta del movimiento es causa de muchas frustraciones, perdida de fe y seguridad en el sistema y en el traders, ademas de ser la mayor causa de perdida de capital , un lastre demasiado pesado que probablemente con las estrategias adecuadas podamos mitigar.

El mercado evoluciona constantemente, la estrategia de entrar en una operacion poner el STOP y ver como se lo llevan para posteriormente ir a nuestro objetivo de beneficio sin defender esa posicion , probablemente hace unos años fuera una buena estrategia, hoy en dia en mi opinion esa tecnica es obsoleta.

Operaciones perdedoras siempre las habra, si hacemos que esas operaciones esten dentro de nuestro maximo riesgo x operacion, gestionando escalonadamente el riesgo y siendo muy conscientes de lo agresiva de la estrategia, aplicandola en base a analisis bien planificados y a favor de tendencias en dimensiones mayores, el sistema gana en fiabilidad generando mas posibilidades y probabilidades a favor.

Una buena operacion conlleva varias entradas fallidas y muchas veces cuando llega la buena nos quedamos fuera, por frustraciones y perdida de seguridad.
La posibilidad de efectuar varias entradas fallidas, sin ejecutar el stop hasta que no llegue a nuestro maximo riesgo, incluso con opcion de corregir los precios de entrada o salir de la operacion sin perdidas o con perdidas muy pequeñas esta ahi.

Este tipo de estrategias para sacarle el maximo rendimiento, pasa por la creacion de un capital riesgo que se autofinancie, y por supuesto aplicarlas con sentido comun y mucha logica, manteniendo alejados los sentimientos.

Este tema en mi opinion es de suma importancia , es complejo y requiere un profundo estudio y desarrollo .

Me gustaria oir opiniones al respecto y ver si realmente tiene un interes para el foro .

SALUDOS :wink:
.
Scalp.




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