evaluar sistemas

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alabama
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Registrado: 14 Abr 2006 12:39

evaluar sistemas

Mensaje por alabama »

Estoy mirando varios sistemas.

Al desconocer el significado de los datos que aparecen en las estadísticas me siento incapaz de valorar la bonanza de los mismos.

Ruego me digais a partir de qué valores se considera que un sistema es bueno:


Ratio:
Fiabilidad
PRR: Por cierto ; ¿ Qué significa éste acrónimo?
Indice largo/corto:
Índice positivos/negativos:
Desviación típica de resultados :
ROI : ¿ Por cierto , qué significa éste acrónimo?
Coeficiente de regresión:
Profit fact:


Por otro lado, tengo entendido que la desviación típica hace referencia a la volatilidad.

Si estoy en lo cierto no entiendo como es posible ver sistemas con desviaciones de más de 200 y que sin embargo arrojan unos excelentes beneficios.

Por favor, no os quedeis cortos en vuestros comentarios:; todos son bien venidos dada mi ignorancia en éste asunto.

Agradezco de antemano cuantas aportaciones podais realizar.

:roll:

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Tom
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Ubicación: Madrid

Mensaje por Tom »

Los significados y su explicación matemática los tienes en la ayuda de Visual Chart.
Por supuesto la fórmula de la volatilidad es una aplicación de la fórmula estadística general conocida como Desviación Típica.
En este caso el cálculo de la Desviación Típica es sobre los resultados del sistema.

En el caso de la volatildad de los mercados se utiliza la Desviación Standard calculada sobre los incrementos porcentuales, que a su vez se calculan con el Logaritmo Neperiano.

No creo que sea fácil aplicar un criterio absoluto a ninguno, a nivel de decir este es bueno y este es malo. Más bien se podría decir éste es más bueno o más malo que este otro, a nivel comparativo.

Solo son estadísticas.
La estadística pone números al pasado y suele fallar mucho aplicándolas al futuro.
Afortunadamente. :D
----- Para que tu y yo ganemos dinero no habrían creado un mercado. ------
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elrichal
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Mensaje por elrichal »

Sacado de la ayuda de Visual Chart:

Ganancia Total: Señala el total de las ganancias que el sistema ha generado. A golpe de vista se puede observar su capacidad.

Ganancia en Posiciones Abiertas: Muestra la ganancia que tiene el negocio que esta vigente, sin cerrar todavía.

Ganancia por día: Indica, en el cómputo total de la información, la ganancia que obtiene el sistema por día.

Ganancia por mes: Informa del promedio mensual de ganancia que tiene el sistema.

Ganancia por año: Da la ganancia promedio anual.

Ganancia a Corto: Ganancia generada en los negocios en el que se apuesta por la bajada de cotización del valor.

Ganancia a Largo: Ganancia generada en los negocios en el que se apuesta por una subida de cotización.

Acumulado negocios positivos: Valora el total de puntos de los negocios que resultaron positivos al aplicar el sistema.

Acumulado negocios negativos: Muestra el total de puntos alcanzados por los negocios que fueron favorables.

Nº de barras analizadas: Indica la cantidad de barras del gráfico que se analizan.

Nº de negocios: Señala el total de los negocios realizados.

Nº de negocios de la mejor serie: Expresa la mejor serie de número de negocios favorables consecutivos.

Nº de negocios de la peor serie: Expresa la peor serie de número de negocios desfavorables consecutivos que genera el sistema.

Nº de negocios de la mejor serie: Muestra la mejor serie de negocios positivos consecutivos.

Nº de negocios de la peor serie: Muestra la peor serie de número de negocios desfavorables consecutivos que genera el sistema.

Ganancia media por negocio: Aparece el promedio de ganancia por cada negocio que se realiza.

Ganancia media positivos: Muestra la ganancia media de los negocios que resultaron favorables en las posiciones a Largo.

Pérdida media negativos: Indica la media de pérdidas que se obtiene por negocio.

Mejor serie ganancia: Indica el mejor acumulado de los negocios favorables consecutivos.

Peor serie de pérdidas: Muestra el peor acumulado de los negocios desfavorables consecutivos.

Mejor negocio: Señala el negocio de mayor beneficio.

Peor negocio: Indica el negocio que mayor pérdida ha generado.

Ratio: Es el cociente entre la ganancia por año y la peor serie de pérdidas.

Fiabilidad: Relaciona, mediante un cociente los negocios que resultaron favorables y desfavorables.

Profit Factor: Relaciona mediante una ecuación la fiabilidad, la ganancia media de los negocios positivos y las pérdidas medias de los negocios negativos.

P.R.R.: Relaciona mediante una ecuación el número de negocios positivos, ganancia media de los negocios positivos, el número de negocios negativos y la pérdida media de los negocios negativos.





Índice Largo/Corto: Relaciona mediante un cociente el número de los negocios apostados a Largo con el número de los negocios a Corto.

Índice positivos/negativos: Es el cociente entre los negocios que resultaron favorables y los que resultaron desfavorables.

Índice comisiones/ganancias: Es un factor que relaciona los gastos habidos en comisiones y su repercusión en las ganancias obtenidas.

Gastos en comisiones: Muestra el total de gastos habidos en comisiones.

Máximo nº de contratos: Señala en mayor número de títulos utilizados en relación con el capital disponible.

Desviación Típica de resultados: Es la medida de la dispersión de unos valores respecto a su media aritmética.

Coeficiente de regresión: Cuantifica la pendiente de una línea de regresión lineal creada con los datos de una serie de puntos.


S2
Mejor futuros que warras
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