Por qué un Win Rate del 85% me parece una bandera roja (y cómo el Z-Score revela la verdad detrás de un EA).

[QUANTLAB]

La mayoría de los traders buscan sistemas con porcentajes de acierto altísimos. Sin embargo, en el trading cuantitativo, un Win Rate muy alto sin un análisis de rachas suele ser síntoma de una estrategia Martingala o Grid a punto de reventar.

Para auditar la robustez real de un algoritmo, miro dos métricas que casi nadie usa en redes sociales:

Z-Score de las rachas: Mide la dependencia entre operaciones. Si el Z-Score es significativamente negativo, significa que tras una ganancia es muy probable otra ganancia, pero tras una pérdida viene una racha de pérdidas consecutivas (el verdadero asesino de cuentas).

Ratio Sharpe ajustado al Drawdown real: No me importa cuánto gana al año, me importa cuánto sufrimiento (volatilidad) requiere generar ese retorno.