Buen sistema para dax future, pero algunas dudas

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Rockola-Dance
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Buen sistema para dax future, pero algunas dudas

Mensaje por Rockola-Dance »

hola despues de conseguir este sistema en dax futuro me gustaria saber la opinion de los ke estan mas curtidos en sistemas sobre la informacion ke ofrece. mas o menos las preguntas seria las siguientes:

¿preferis un sistema ke solo hace 8 operaciones en 5 años pero ke saca una media 1300 puntos por contrato a uno ke se ha mas dinamico ke haga muchas mas operaciones y ke gane +- por igual ?

¿ el ratio ke tiene como diria un madrileño es galactico, pero al tener pocas operaciones no es del todo "real" a uno ke puede tener muchas mas operaciones o el ratio es tal cual y es bueno tanto si hay pocas operaciones como si hubieran muchas?



¿ ke pega le pondriais al system con esta estadistica?



NOTA: el system esta testeado desde el 11/2000 por lo tanto se trago el ciclo bajista y el ciclo alcista de ahora
Adjuntos
DAX FUTURE estadistica.doc
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Elmago
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Registrado: 11 Ene 2006 18:10

Mensaje por Elmago »

El mejor sistema creo que es el que mas gana, ademas como mas operaciones mas comisiones y menos ganancias.
No se casi nada de los sistemas pero eso es mas o menos lo que pienso aunque puedo estar en un error.

Saludos.
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Mikelon
Mensajes: 1152
Registrado: 27 Sep 2005 16:17

Mensaje por Mikelon »

la unica pega a las pocas operaciones es que no se puede
sacar una estadistica tan aproximada a lo que sucede en la realidad,
es como tirar una moneda al aire 8 veces
y intentar a traves de los resultados buscar la probabilidad
de que salga cara,
no se si me explico bien,
es la pega que tienen los sistemas,
intentar encontrar a traves de una sucesion de resultados pasados,
la probabilidad real en el mercado,
pienso que cuantas mas veces se valide en el historico es mejor
de cara a tener unos numeros que se aproximen a la realidad,
por eso las sistemas son engañosos,
por que el futuro es algo que es incierto y
distinto a todas las estimaciones posibles.
Tolo
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Mensaje por Tolo »

Los resultados no son estadísticamente significativos.
Leete los artículos respecto a la evaluación de sistemas que en esta web encontrarás.

Saludos,

Tolo
Saludos,
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hammer
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Registrado: 12 Jul 2005 02:00

Mensaje por hammer »

El futuro del DAX vence trimestralmente, así que cada tres meses hay que cerrar posiciones y volver a abrirlas y, por lo tanto, el número de operaciones será más alto.
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MARTING
Mensajes: 369
Registrado: 14 Jun 2005 05:21

Mensaje por MARTING »

¿preferis un sistema ke solo hace 8 operaciones en 5 años pero ke saca una media 1300 puntos por contrato a uno ke se ha mas dinamico ke haga muchas mas operaciones y ke gane +- por igual ?

hola rockola yo hace tiempo tambien le pegaba vueltas a este mismo problema , te cuento mi conclusion ;

un sistema que tiene una fiabilidad media del 60% estadisticamente con numeros aleatorios puede tener una racha de 7 u 8 operaciones consecutivas en perdidas . ( esto se puede ver a traves de simulaciones de montecarlo, por ejemplo ).
Si un sistema hace solamente 8 operaciones al año esto significa que por "teorias de probabilidades " estaria dentro de lo normal que te pasaras el año en perdidas , sin que el sistema haya dejado de funcionar.

Lo bueno que tiene hacer solamente 8 operaciones al año y tener ese resultado es que las medias por operacion son muy altas , pero muy poco robustas si lo que buscas es tener un resultado mas o menos estable para final de año (siempre hablando de años en el testeo ).

Yo creo que es mucho mas fiable un sistema que haga muchas mas operaciones y consiga el mismo resultado que un sistema que hace muy pocas operaciones .

Pienso que esto es asi porque al coger una estadistica de muchas operaciones estas dando tiempo a que los numeros tiendan a una estabilidad , a pasar drawdowns , series consecutivas de perdidas etc,
y tambien para ver que el sistema no esta sobreoptimizado y realmente funciona a lo largo del tiempo.

Yo me fio mas de la estadistica de un sistema de 1000 ops a la estadistica de uno que solamente lleve 100.

A ver si alguien mas nos da su opinion que este es un tema muy interesante .

Un saludito :wink:
MartinG
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