Abro consulta de ideas sobre cómo detectar lateralidad...

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elchavo
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Abro consulta de ideas sobre cómo detectar lateralidad...

Mensaje por elchavo »

Pues eso, como creo que este es el quid de la cuestión para los que hacemos sistemas, por un motivo u otro, propongo un concurso de ideas entre todos para ver si podemos hacer algo por mejorar nuestros sistemas en este aspecto.

Los sistemas pueden ser tendenciales y antitendenciales. Los segundos se aprovechan de la lateralidad, en cambio pierden parte o todo lo ganado cuando se coje tendencia y los segundos a la inversa.

¿Como hacer para que el sistema deje de operar (o empezar para los anti) cuando está lateral? Mejor dicho, la pregunta de oro ¿cómo detectar cuando se está en lateral y cuando se sale de él?

Bueno, he plantado la semilla. A ver si fructifica.

Saludos.
No por mucho madrugar amanece más temprano

Pisco
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Mensaje por Pisco »

Cualquier indicador te indica la tendencia o lateralidad pasada.
Ningún indicador te predice la tendencia o lateralidad futura.
Inútil esfuerzo.
Si lo piensas friamente es imposible, puesto que equivaldría a predecir la posición del precio futuro.
Solo Rappel podría hacerlo.
Si dejas de operar perderás las buenas operaciónes.
Para reducir el DD:
Minimiza pérdidas. Gestiona el tamaño de la posición. Diversifica.
Quizá sea un poco torpe pero durante 10 años no encontré el milagroso indicador.
Si lo encuentras avisa. Te lo compro.
Saludos
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scalp
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hola colegas

Mensaje por scalp »

Pisco en mi opinion estas en un error.

Mi operativa se basa precisamente en eso, rangos laterales-tendencia-rangos laterales.

Te puedo asegurar que hay indicadores que te predicen el rango lateral con mucha anticipacion y mucha fiabilidad superior al 95%.

Ese no es el problema, al menos el mio no lo es.
El problema no esta en que un sistema tendencial deje de operar en los laterales, eso es muy facil de conseguir, lo dificil es programar un sistema que trabaje la tendencia y los rangos laterales de forma continua. saludos
:wink:
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Scalp.




Antes de que puedas hacer algo que nunca has hecho, tienes que ser capaz de imaginar que es posible.
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wigum
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Re: hola colegas

Mensaje por wigum »

scalp escribió: Te puedo asegurar que hay indicadores que te predicen el rango lateral con mucha anticipacion y mucha fiabilidad superior al 95%.
y entonces, respondiendo a la pregunta, ¿cuáles son esos indicadores?
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ondu
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Mensaje por ondu »

Enas, ai ai, sistemas y mas sistemas, yo creo que para empezar a ganar pasta hay que meterse en graficos diarios y semanales, la prisa es la responsable de nuestras perdidas, al menos a mi me pasa eso y para detectar la lateralidad hay que ser un especialista en ondas de elliot, que si ondas minute, minuette, sub-minuette, micro, etc, etc, etc ..., de locos vaya !!!

Ya sabes, unas veces se gana y otras se pierde pero sigues luchando, y si quieres un amigo te compras un perro !!!

saludos !!!
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scalp
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Hola colegas

Mensaje por scalp »

ondu, ganar dinero aqui es muy dificil y el sistema representa un 20% del resultado final, da igual q trabajes graficas de tikc que graficas semanales, si el traders es malo perdera en las dos y si es bueno aplicara el sistema en el marco tempral que se sienta mas a gusto y vaya con su forma de ser.

Los factores mas importantes en mi opinion son:

psicologia- gestion del capital y riesgo- ratio: riesgo-recompensa , y fiabilidad, por ese orden.

Hay muchas operativas y muchas estrategias, hay quien gana en rangos laterales y otros exprimen las tendencias.
No se puede generalizar, lo que a mi me funcione a ti te puede perjudicar, hay que hacerse el traje en un buen sastre , nada de comprarlo en el corte ingles jejeje.

Aqui confundimos y mezclamos las operativas de tal forma que no nos aclaramos.

La tendencia no se puede exprimir en intradia y no me refiero a ir contra ella, si no que se necesitan otras estrategias para exprimirlas al maximo , estrategias de mas tiempo, todo el necesario mientras dure esa tendencia, requiere mas planificacion y da suficiente tiempo en preparar minuciosamente esa estrategia.

El ratio en operaciones, desde que se entra hasta que termina el movimiento, es muy alto sin duda, te permite una fiabilidad muy baja.
En intradia es mas dificil, todo ocurre mas rapido , el tiempo de reaccion del traders es mucho mas corto, y los ratios son mucho peores.

En las dos operativas el factor mas importante es la psicologia del traders, sin esa preparacion a palmar, da igual el sistema que lleves y la gestion del riesgo, de todas formas se llevan tu dinero, raipademente o mas lento , pero se lo llevan.
Siempre estamos buscando el super sistema, que nunca pierda y gane mucho, el santo grial jejeje, y resulta que con un buen sistema muy fiable que acierte y gane mucho se sigue palmando.

En mi opinion seria mejor buscar la solucion en nosotros mismos y no echarle las culpas al sistema, una simple linea de tendencia es una estrategia ganadora, dependiendo del traders que trabaje esa estrategia, entonces para que complicarse tanto la vida buscando el sistema milagroso, si cada traders con el mismo sistema saca resultados muy diferentes.
El problema no es el sistema, es el traders.

En respuesta a los indicadores que detectan la lateralidad con suficiente antelacion, son todos los que miden la desviacion del precio sobre su propio precio medio, en especial las bandas de bollinger, pero con esto no es suficiente , hay que saber como funcionan, como todas las herramientas.
saludos :wink:
Scalp.




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elchavo
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Re: hola colegas

Mensaje por elchavo »

scalp escribió:Pisco en mi opinion estas en un error.

Mi operativa se basa precisamente en eso, rangos laterales-tendencia-rangos laterales.

Te puedo asegurar que hay indicadores que te predicen el rango lateral con mucha anticipacion y mucha fiabilidad superior al 95%.

Ese no es el problema, al menos el mio no lo es.
El problema no esta en que un sistema tendencial deje de operar en los laterales, eso es muy facil de conseguir, lo dificil es programar un sistema que trabaje la tendencia y los rangos laterales de forma continua. saludos
:wink:

Pues soy todo ojos, a ver si me iluminas. Has dicho más arriba que las Bandas de Bollinger. ¿Se puede saber cómo las utilizas para saber cuando está lateral y cuando sale de ella? Si no es mucho pedir, claro.

s2.
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scalp
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hola colegas

Mensaje por scalp »

Los movimientos y pautas de las bandas de bollinger estan explicados repetitivamente en este foro , quiza esa informacion entre tantos mensajes no sea sencillo de encontrar y aprovecho la ocasion para volverla a postear y asi tratare de dar respuesta a tu pregunta y la de otros [email protected]

Veamos en un principo como estan construidas las bandas de bollinger y nos ayudara a comprender mejor como funcionan.

La banda central llamada " banda mediana", es una media simple o exponencial, es un promedio movil de x barras de historico , dicho de una forma mas sencilla es el precio medio de x barras de historico.

Las bandas exteriores, son medias exponenciales construidas a partir de la desviacion del precio de su precio medio( banda mediana) de x barras de historico, asi con un parametro de 200 , las bandas estan midiendo la desviacion media de las ultimas 200 barras sobre su promedio movil.

Esta suficientemente comprobado que estos rangos de desviacion del precio
se cumplen con mucha exactitud.
Hay una teoria que expuesta sencillamente dice que cuando algo se distancia demasiado de su valor normal , se genera una probabilidad mayor de que retorne a sus valores medios.

Las bandas exteriores forman un canal dinamico, un rango probable de desviacion del precio de su precio medio.

Pautas repetitivas de las Bandas de Bollinger:

Bandas planas horizontales con muy poca o ninguna inclinacion,paralelas,
Indican un canal lateral entre ellas, el precio rebota continuamente en ellas al tocarlas, creando movimientos de banda a banda, similar a una pelota de goma rebotando dentro de un tubo, el precio esta entubao y rebota al tocar los limites.
Esta pauta de las bandas, son movimientos de consolidacion del precio, soportes o resistencias, zonas donde la oferta y la demanda estan igualadas, los rangos laterales.

La informacion que dan estas bandas paralelas horizontales es un rango lateral entre ellas hasta que se produce la rotura del rango.

En muchas ocasiones se puede apreciar un estrechamiento muy pronunciado de las bandas, en estos casos la rotura esta muy proxima y de forma violenta, con un movimiento volatil que rompe las bandas saliendo el precio fuera de ellas, los tipicos "cuellos de botella".

La siguiente pauta es la rotura de bandas o inclinacion de estas con aumento de volatilidad en ellas.
Estos movimientos se producen al romper el rango lateral, movimientos tendenciales enmarcados dentro de rangos superiores de bollinger ( dimensiones superiores), la rotura del rango menor tiene como objetivo un rango de amplitud superior.
LLegados a este punto en base a mis experiencias con bollinger tengo que decir que funcionan muy bien los nº fibos y sus extensiones, por ejemplo un parametro de las bandas de 89 periodos o barras su dimension inmediata superior de tiempo y precio es 534, esto son estudios individuales y cada cual puede poner los parametros que quiera en base a sus objetivos de tiempo y precio.
Esta pauta con aumento de volatilidad en bollinger se puede apreciar con un ensanchamiento de las bandas exteriores, en estos movimientos si existe rotura de bandas y el precio sale fuera de ellas, el movimiento tendencial persistira mientras el precio se mantenga fuera de ellas, una vez que el precio entra dentro de ellas, la banda mediana sirve de apoyo y soporte en los retrocesos del precio.
El movimiento tendencial cuncluira cuando las bandas exteriores se cierren , indicando de nuevo un rango lateral hasta posterior rotura.

En los movimientos de aumento de volatilidad en bollinger sin rotura de bandas, estas se inclinan indicando la direccion del movimiento y acompañando al precio formando un canal dinamico inclinado.
En estos movimentos tendenciales el preciose apoya repetitivamente en la banda mediana rebotando hasta la banda superior si el movimiento es a largos o inferior si es a cortos, el movimiento tendencial no concluye hasta que las bandas exteriores de cierran indicando un movimiento proximo de rango lateral hasta nueva rotura.

Resumiendo el precio sigue cieryas pautas repetitivas, lateral-tendencia-lateral.
Las bandas identifican estas pautas, en el caso de los laterales antes de que se produzcan al cerrarse las bandas indicando que el movimiento de volatilidad esta concluido entrando en lateral hasta nueva rotura.
En el caso de movimientos tendenciales, las bandas en muchas ocasiones avisan de la proximidad de un fuerte movimiento volatil , cuando estas en una pauta de bandas planas +- horizontales, se aprecia un estrechamiento en estas en estas ocasiones la rotura es inminente.
En el caso de movimientos tendenciales con aumento de volatilidad de bollinger sin rotura de bandas, la banda mediana es el soporte dinamico de todo el movimiento.

Los sistemas basados en las bandas de bollinger y en este caso en el mio propio, esta basado en varias dimensiones de tiempo y precio sincronoizando señales en las diferentes dimensiones, asi una rotura de un rango lateral menor, muy probablemente llevara el precio a niveles de un rango de bollinger superior.

Las ventajas que tiene el sistema es que no necesitas sacar objetivos , las bandas en diferentes dimensiones te los estan marcando continuamente.


Como todo sistema este tambien falla, su fallo se produce en las falsas roturas de bandas en movimientos muy volatiles en datos, en ocasiones el precio rompe con una barra una de las bandas exteriores y acontinuacion se gira y va en la direccion opuesta.
Para minimizar este fallo, los analisis del precio en rangos superiores de bollinger filtra esos movimientos volatilies, si en una dimendsion de 45 minutos el precio y las bandas en esa dimension estan largos hay que mirar la distancia del precio a los objetivos en esta dimension, sin duda la rotura que se produzca en dimensiones menores van en busca de esos objetivos de tiempo y precio.

Saludos . :wink:
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bandas bollinger en  movimiento.gif
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scalp
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.................................

Mensaje por scalp »

mas graficas. :wink: saludos
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Mikelon
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Mensaje por Mikelon »

Si,
lo que dices tiene sentido,
pero no entiendo lo que dices sobre mirar la dimension superior
para filtrar un malo movimiento,
por ejemplo:
si en las barras de 12 minutos nos rompen el canal horizontal
por un aumento de volatibilidad y en una barra el cierre esta por
debajo de la inferior de 20 periodos,
entonces tendriamos que mirar en las bollinger de 45 periodos
para ver si sucede lo mismo y dar por bueno la rotura si tambien en la de 45 peridos la barra de 12 minutos cierra por debajo?
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scalp
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hola colega

Mensaje por scalp »

Cuando unas bandas entuban el precio en rango lateral en un rango de tiempo y precio de 2 minutos por poner un ejemplo y nos indican rotura inminente,la dimension mas alta para sincronizar señales en mi caso pasa a un rango de tiempo y precio de 12 minutos y de este a 45- 90-240 y diario, conforme cumple objetrivos y tomandose su tiempo rompe un rango de bollinger , la forma de tener un objetivo probable es mirar la dimension inmediata superior , ese es el objetivo, esas dimensiones las tengo calculadas en basea la sincronizacion y objetivos en las señales.

Evitar falsas roturas al tener dos dimensiones de tiempo y precio en pantalla facilita la solucion a l problema, por la distancia o proximidad de los objetivos, tendencia dominante en dimensiones mayores y pautas de las bollinger en estas dimensiones superiores.
Aun asi y todo aqui no hay nada perfecto y hay fallos , pocos pero los hay, de ahi que se necesita estar muy familiarizado con el funcionamiento de bollinger y englobarlo dentro de un analisis mas completo y a poder ser apoyarse en algun indicador fiable, yo uso el rsi con sus divergencias y patrones y en conjunto forman un fuerte sistema y muy fiable.

No se si entendi bien la pregunta.
Saludos :wink:
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Mikelon
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Mensaje por Mikelon »

Si, la pregunta es que ya he visto
los graficos que muestras y que si se da bastantes
veces que despues de estar permanecer el precio entubado en
las bandas durante un tiempo, estas practicamente estan
horizontales, y su distancia es estrecha,
pero cuando hay un aumento de volatibilidad se rompe
el canal formado por las bandas de Bollinger,
lo malo es como bien dices algunas de esas señales son falsas,
cogiendo al principio la direccion falsa para luego ir en la direccion correcta.
Supongamos, que las banda superior en la grafica de 12 minutos esta en 10250 y la banda inferior esta en 10200, se toman los 20 ultimos precios para el calculo de las bandas, durante media hora el precio esta entubado en estas bandas, y de repente una barra de 12 minutos cierra por debajo de la banda inferior de 10200, cerrando en 10189(por ejemplo),
el peligro que hay es que nos pongamos cortos en 10189 y luego
debido a una falsa señal el precio suba hasta 10270 o mas,
con lo cual era una señal falsa.
Ya se que es dificil el filtro,
pero como usas las dimensiones mayores para descartar esa
señal respecto a una buena?
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scalp
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buenos dias colega

Mensaje por scalp »

Veamos en primer lugar la forma de ganarle fiabilidad a las bandas de tal forma que permanezcan insensibles a pequeños movimientos.

Si usas un parametro muy corto en bollinger cualquier pequeño movimiento de una simple barra altera el rango y dinamica de las bandas.

Si tomas las ultimas 20 barras como parametros esas bandas seran alteradas continuamente y sera muy dificil que cumplan con las pautas estrechamiento- rotura estrechamiento-, ya que en un periodo de 20 barras una sola barra es el 5% de esas 20 barras, de tal forma que esas bandas seran demasiado sensibles y alteraran su rando continuamente con las barras que traspasan las bandas exteriores.

Ahora en vez de usar un parametro de 20 barras, usas uno de 89, estas bandas una barra no altera su posicion en absoluto por muy larga que sea la barra permanecen estables en posicion, hace falta mas de una barra para al terar su posicion, la altera si, pero representa poco mas del 1% del promedio de desviacion ya que toma como calculo las ultimas 89 barras.

Si trabajas con barras de 30 minutos por ejemplo y usas unas bandas de 20 periodos, para alargar el parametro de las bollinger sin alterar ese rango de precio y tiempo ,en bollinger reduces las barras a 5 minutos , 30 minutos lo divides por 5 y da un resultado de 6 , ahora multiplicas 6 veces e l parametro de 20 periodos q estabas usando y da como resultado una dimension de 30 minutos de precio y tiempo, en base al parametro que quieres usar en 30 minutos, bollinger de 20 periodos en barras de 30 minutos seria igual a 20 x 6-120 ,unas bandas de periodo 120 en barras de 5 minuto es exacto en rango de 20 periodos en barras de 30.

Te preguntaras q ganamos con esto y ganamos mucho, la construccion de las bollinger toma 120 barras de historico, estas bandas son mucho mas estables y ademas insensibles a las variaciones por movimientos de 1-2 o 3 barras. cuanto mas largo es el periodo de bollinger mas estables son las bandas y mucho mas fiables en sus pautas.

Hay que tener en cuenta varias cosas, una rotura de bandas no se da por buena por que una barra traspase las bandas, hace falta ver mas, si no tienes clara la rotura y la direccion va contra tu analisis y no usas ningun indicador de apoyo , hay que esperar que confirme la rotura dejando que forme varias barras mas, normalmente una vez rotas las bandas si la rotura es buena, el precio ya no entra dentro de ellas, pullbakea la banda exterior desde fuera de las bandas y confirma el movimiento, y otras veces retrocede hasta banda mediana y retoma la direccion de la rotura, esa segunda violacion de la banda exterior si altera las bandas y comienzan abrirse. .

En datos que muevan mucho los precios, si quieres pillar la rotura antes de que se produzca, analiza en la dimiension superior donde esta el precio respecto a ese rango superior, ¿cual es la tendencia en ese rango?, ¿que pauta tienen esas bandas?, planas horizontales- inclinadas a favor de la tendencia? o muy abiertas por el movimiento anterior?, en definitiva cual es la tendencia en esa dimension superior y en las siguientes?, donde estan los objetivos mas cercanos?, el precio ¿esta en un retroceso o en un movimiento tendencial?, ¿ hay divergencias en el indicador de apoyo? cual es la tendencia del indicador? ¿esta sobrecomprado-sobrevendido? ¿ hay algun patron en precio o figura charsista? .

Si te arriesgas a pillar la rotura antes de que se produzca, debes tener un analisis preliminar, señales o indicios con los cuales sumen probabilidades en una direccion, siempre hay mas de un chivato que da pistas sobre la direccion del movimiento.

Una vez que tengas claro previamente la direccion de la futura rotura y esto debes prepararlo cuando estan las bandas planas horizontales en el lateral, sabes que la rotura sera probablemente con el dato de las 14.30, en ese rango lateral tiempo antes del dato te colocas en la banda exterior opuesta a la direccion de la rotura que esperas, si tu analisis te da cortos entra corto con antelacion en la banda exterior superior, y para largos seria al reves la banda exterior baja.
Es e l mejor precio que puedes entrar, si el movimiento rompe contra tu analisis, al estar colocado en esa banda exterior la perdida es pequeña y si la rotura va a tu favor estas en el mejor punto de entrada, en el limite opuesto del lateral, con lo cual en la rotura una vez confirmada te permite piramidar o bajar el stp a punto de equilibrio, eso ya va en base a las tecnicas y estrategias operativas de cada traders.

Todas las herramientas necesitan de un estudio profundo para conocer y ver como funcionan en tiempo real, en este metodo, la sincronizacion de las señales en varios marcos temporales facilita mucho la toma de decisiones. saludos :wink:
Scalp.




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Mikelon
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Mensaje por Mikelon »

Muchas gracias

:-) :-) :-)
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elchavo
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Mensaje por elchavo »

Scalp, se agradece el esfuerzo y además muy bien explicado. Pero no acabo de tener claro tu afirmación primera de que con las bandas de B. se resuelve "fácilmente" el tema de si un sistema o precio va a entrar en lateral o salir de él. Como todos los indicadores hay que lidiar con señales falsas. Si pones filtros de confirmacion y se produce tendencia te incorporas tarde y además corres el riesgo que justo al incorporarte se forme otra contraria. Bueno, lo normal en estos casos. Tu mismo dices que hay que combinar varias escalas de bollinger, filtrarlas para señales falsas, además utilizas líneas de tendencia (a ver quien es el guapo que programa esto en VChart) y tal y tal. O sea que ni "fácil" ni "seguro".

Además creo que es bastante complicado. Aún suponiendo que funcione (que no lo pongo en duda porque tu a tí te sirve, dices) solo esta parte llevaría demasiados parámetros. Y si un sistema solo para controlar la lateralidad-tendencia tiene que llevar todo esto aparte lo de más que lleve, pues fíjate la cantidad de parámetros que tendría el sistema. A más parámetros optimizables más posibilidad de que el histórico no se corresponda con la parte derecha del gráfico que es la que nos interesa (el futuro).

Saludos


Igual me he liado.
No por mucho madrugar amanece más temprano
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