Para un aprendiz de traders............

Trading en los mercados de divisas
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scalp
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Hola colega

Mensaje por scalp »

Hay broker que te permiten meter ordenes sin limite de tiempo ,condicionandolas en precio de entrada y toma de feneficios por ejemplo este:

http://www.forex.ch/es/

Puedes elegir el tamaño de los lotes , bajo requisitos de margen ya que en dos ordenes opuestas no te pide margen , etcc.................
Me imagino que esas ventajas las tendran otros muchos broker.

saludos :wink:
Scalp.




Antes de que puedas hacer algo que nunca has hecho, tienes que ser capaz de imaginar que es posible.

smassax
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Mensaje por smassax »

buenas,
el gbp-usd esta a 240 en la banda sup d bollinger pero el rsi no ha marcado (al menos q yo vea) divengencia. Tb esta en el techo del canal bajista.
Aqui podenrarias a favor d la tendencia bajista??
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scalp
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HOla colega

Mensaje por scalp »

Esta fuerte, pero los indicadores sobrecomprados.

A estas alturas hay que tener mucha precaucion con que se queden colgadas ordenes de compras, al menos cubrirlas a cierta distancia.

Sigue largo ya que estan abriendo las bandas y el rsi en 240 no marca giro, en 45 minutos hay patron de vuelta o al menos un buen recorte

La filosofia sigue siendo la misma, cubrir las lineas que vayan contra tendencia y extremar las precauciones hasta que haya indicios suficientes para pensar en un giro, mientras sigue largo aunque en graficas de 45 minutos hay un patron bajista .
Dando credibilidad a este patron en la linea 1.8950 a la orden de compra de asignaria una cobertura y daria peso al lado corto pero pensando que probablemente no hemos visto maximos todavia.
saludos. :wink:
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Scalp.




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smassax
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Mensaje por smassax »

buenas scalp,

a ver si te animas y nos pones el grid en una situación más compleja....jejeje

saludos
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scalp
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Hola colega jejeje

Mensaje por scalp »

Si quieres resolver una situacion compleja nada mejor que este problema que te planteo.

En ese grid que se ve en el grafico hay 20 ordenes ejecutadas vivas , 10 compras y 10 ventas que se cubren mutuamente.

El ejercicio consiste en cerrar todas en su objetivo de beneficio , sin que el riesgo maximo en ningun momento pase de 200 pips.

En cada movimiento que hagas puedes cerrar cuantas ordenes quieras en beneficios siempre que en posiciones vivas el riesgo real en pips no pase de 200 pips.

Estimando el movimiento y volatilidad de este par, como plazo temporal del ejercicio....... 5 dias habiles, es decir esta semana que comienza.


Cada movimiento que hagas debes ponerlo con antelacion en un grafico, antes de que el precio llegue a las lineas.
Puedes meter mas ordenes de las que hay en el grafico siempre que el viernes dia 3 de noviembre esten todas cerradas en beneficios.

En el ejercicio pueden participar los foreros que quieran por supuesto.........

Un saludo
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smassax
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Mensaje por smassax »

jejeje,
hacia tiempo q no hacia un examen.... se pueden mirar los apuntes??? :-D

a ver q podemos hacer....
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scalp
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Como creo que es algo complicado....

Mensaje por scalp »

Lo pondre mas facil jejeje.

Se permite cerrar todas las ordenes en su objetivo menos una , siempre que esa orden no este en perdidas mayores vivas de 200 pips.

Resumiendo, debes cerrar todas las ordenes que hay en el grafico mas las que decidas meter en su objetivo de beneficio y que quede solamente una por cerrar con una perdida latente no superior a 200 pips.

Si consigues hacerlo en una semana , repites el ejercicio, cuando lo hagas cuatro semanas seguidas, habra pocas situaciones del grid que no sepas resolver.
saludos :wink:
Scalp.




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smassax
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Mensaje por smassax »

buenas,
me gusta este ejercicio, pero lo tendre q hacer, d momento, con mucha planificacion. Lo digo pq estoy currando y llego como pronto cada dia a las 8 d la tarde. Ahh, y además no tengo tiempo real....

pero bueno, haremos lo q podremos. Dentro d un par d semanas tengo una semanita libre y podre hacer lo deberes!! jejeje

saludos
smassax
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Mensaje por smassax »

buenas,

por ahora lo veo mas complicado d lo q creia....
hasta hoy a las 8 de la mañana he cerrado 2 ops en beneficio, pero claro, ya estoy en 100 pipos abiertos negativos.

Lo q he visto claro ahora, es q antes d empezar a cerrar es basico saber (o creer) cual es la tendencia, y luego cerrar primero las q van contra tendencia. Aunque te quede la contraria en perdidas, en principio tienes mas probabilidades d cerrarla.

En el tema d la tendencia tenia la primera duda, pq veo q los 240 alcista y los 45 con divergencia bajista.... luego... q ops es mejor cerrar??

Tambien he visto q es mejor cerrar cuanto antes las contrapartidas de las q ya has cerrado, ya q las otras estan sin perdidas. Por eso, las 2 ops q tenia colgadas, una compra arriba y una venta abajo, las he cambiado de precio con el spread para q cuando el precio llege, me quede la compra teoricamente "abajo" y si sube, me quede la venta arriba.

bueno, seguiremos investigando

saludos
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scalp
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Hola colega

Mensaje por scalp »

Cada marco o dimension temporal tiene sus tendencia y sus rangos.
Un grid de 50 pips, si tomas una dimension temporal que no esta acorde con la amplitud entre lineas, la tendencia te cambiara constantemente sin apenas cerrar ordenes si la dimension temporal es muy baja.

Una señal en 45 minutos se puede aplicar para cerrar o abrir determinadas ordenes en este grid, pero no para marcar las tendencias, ya que el marco temporal es demasiado bajo para la amplitud del grid entre lineas y al final la operativa mas que un grid trading acabaria en operativa intradia tratando de acertar cada movimiento del precio.
Hay quien usa el grid con marcos temporales de 1 minuto, aplicando a las lineas nº fibos en las extensiones, otros con cruces de medias, otros con Madc, son estrategias combinadas de scalping con la cuadricula, con objetivos de recorrido muy corto en operaciones intradia.

Marcar un grid de 50 pips entre lineas hay que olvidarse del intradia y de tratar de acertar el proximo movimiento, hay que trabajar en graficos de 4 horas y diario y en esas dimensiones marcar las tendencias, otra cosa es actuaciones puntuales en base a señales en dimensiones de tiempo mas bajas para cerrar o abrir una o dos ordenes, que muchas veces ocurre que por unos pocos pips se quedan sin ejecutar y lo que creias que estabas mejorando se vuelve contra ti.

Cada marco temporal tiene sus rangos de precios y sus tendencias, para una
cuadricula de 50 pips entre lineas con la volatilidad y rangos de este par, lo minimo graficas de 4 horas para las tendencias sin perder de vista la grafica diaria, al menos es mi opinion.
Ya no se trata de cerrar una o dos ordenes si no de dar peso a la tendencia en su amplitud de movimiento, para operar tendencias de 45 minutos el grid deberia estructurarse de otra forma con lineas mucho mas juntas y entramos en el scalping sobre cuadricula.

Las lineas cada 50 pips en este par estan en esos puntos por que los toma como soportes resistencias, cada par se ajusta mejor a estrategias de grid trading muy diferentes, en esto tiene mucho que ver sus rangos en los movimientos y volatilidad, y tambien el tiempo de las operaciones.

Cuanto mas tratemos de bajar el marco temporal , mas dificultades, la mayor de todas es que juegas contra el broker , las ejecuciones y la graficacion no se parecen en nada a la que vemos en el spot, con diferencias muchas veces de 8-10 pips, esa diferencia es el margen que tiene el broker para poner la balanza de su parte, estirando y comprimiendo las barras a voluntad.

Hay que pensar que este mercado no es regulado y cada broker tiene cierta libertad en la forma de dar liquidez y contrapartida, habra alguno que se conforme con las comisiones del spread, pero la gran mayoria juega contra el cliente, de ahi que las operativas de scalping y scalping en cuadricula no les gusten nada.

Este par es de mucha volatilidad y rangos muy amplios , se presta mejor a ciertas operativas, tambien tenemos rangos de 10 pips muy prolongados, si la liquidez real de los brokers se ajustara a la graficacion del spot , scalpear en estos tramos seria una mina, la realidad es que aqui ves 10 pipos de rango y el broker lleva la mitad y con barridas contra tu posicion, estirando las barras a buscar el stp y comprimiendolas cuando se acerca a tu objetivo jejeje.


saludos :wink:
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smassax
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Mensaje por smassax »

buenas,

me falta por ver a ver q como ha ido el dia hoy, pero mucho me temo que he suspendido el primer examen!! :-D

Almenos le he pillado un poco el truco a ver q ordenes tenia q cerrar primero para controlar el tema del riesgo. Y en caso d quedar descompensado, mover o añadir órdenes.

Ayer, visto q no habia mucho recorrido y q no cerraria muchas de las ordenes, moví pares d ordenes q estaban bastante por debajo del precio a una d las lineas mas cercanas al precio.

pues bueno, a ver si la semana q viene nos acercamos más al sufi.....jejeje

saludos
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scalp
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hola colegui

Mensaje por scalp »

La verdad es que la semana estuvo un poco sosa en cuanto a movimientos.

Parece que estamos otra vez en zona de giro....., el doji del miercoles en diario fue una buena pista marcando pequeña divergencia en 240 minutos, aun asi en grafica diaria hay una figura diagonal sin completar y el fuerte soporte en 1.89 coincide con el 1º fibo y podria darle nuevas fuerzas y romper maximos o marcar un doble techo.......... .esto ya es adivinar jejeje

Todo son probabilidades a tener en cuenta.
La tendencia de fondo sigue alcista miestras no pierda el 1.89 y rompa la directriz alcista.

No te desanimes , el tiempo que inviertas en resolver los problemas del grid es una buena experiencia, si mas tarde te decices a trabajar la estrategia con tela real ,sin duda te sera de gran ayuda el tiempo invertido ahora.
saludos :wink:
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smassax
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Mensaje por smassax »

buenas,

tengo un problema. Se trata de las ordenes de les extremos de los rangos. Lo q he visto q es muy importante es q, antes de ejecutar una d las salidas de las 2 ordenes asociadas a una linea, el precio tenga recorrido para cerrar la otra salida.

Lo digo pq cuando tenen aun el par de ordenes puedes moverlos a cualquier parte del grafico pero si ya has cerrado una d las 2, veo q tienes 2 opciones. Primera, realizas perdidas para colocarla donde esta el precio y si quieres cerrarla en beneficio tienes q buscar donde colocarla para q el precio pueda realizar este recorrido. O segunda, le asocias una nueva orden contraria para poder moverla. El problema esta cuando el precio ya se ha ido lejos d la posicion colgada..

Es correcto el planteamiento o se me escapa algo??

saludos
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scalp
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Hola coplega

Mensaje por scalp »

Dos ordenes opuestas esten en el punto que esten , cerca o alejadas del precio, al cerrar una de las ordenes la otra se traslada automaticamente al punto del precio, si la primera la cerraste con ganancias, la que dejas abierta queda con las mismas perdidas en el punto del precio, a partir de ese momento las perdidas o ganancias seran las que determine la direccion del precio, en ese momento que decides cerrar una de las dos ordenes opuestas el riesgo creado es 0 + los gastos del spread de las dos ordenes.

En el caso de que quieras cerrar las coberturas debes esperar el momento para cerrar en beneficios la orden que esta contratendencia y dejar abierta la opuesta a favor de la tendencia, esa es la dinamica.

Si cierras una cobertura en un mal momento , todo lo que se mueva el precio en la direccion contraria son perdidas latentes, para limitar el riesgo al maximo deberias cerrarlas una a una dandole suficiente cuerda al precio para moverse.

La estrategia del grid es cerrar cuantas mas ordenes en beneficio mejor , cubriendo las ordenes que se quedan colgadas en perdidas, hasta que llegue el momento oportuno de cerrarlas en unas condiciones que tengas las probabilidades a favor, para que esto suceda debes cercar al precio de tal forma que al moverse en cada linea te cierre almenos una orden cada vez que el movimiento se inicie desde otra linea, resumiendo ....... cada movimiento del precio desde una de las lineas a otra linea debes aprovecharlo sea a favor o en contra, esa es la filosofia del grid.

Las coberturas son ordenes como cualquier otra, puedes jugar con ellas para cubrir otras ordenes en momentos precisos, o bien ir cerrandolas al reponer ordenes ejecutadas o simplemente cerrar la orden contratendencia y dejar abierta la otra a favor de la tendencia, dan muchas posibilidades ya que puedes moverlas a voluntad.

Lo que tienes que tener claro es que al precio debes darle cuerda suficiente para moverse sin usar mas ordenes de las precisas, cubriendo la contratendencia simplemente, el precio puede hacer muchas cosas pero al final la tendencia se impone.

Piensa una cosa :

Primero hay que tener presente que las tendencias no giran bruscamente, se toman su tiempo en techos y suelos formando figuras o patrones de vuelta en consolidaciones y rangos laterales.
Es importante tener presente que en una tendencia alcista, si el primer movimiento de giro es brusco, en el 1º soporte los que estan largos veran una nueva oportunidad de compra llevando los precios a un 2º maximo, este segundo maximo es la segunda oportunidad que da el mercado, bien para cerrar los largos, bien para abrir posiciones cortas.
Como norma general esa es la dinamica del precio, siempre habra excepciones por situaciones extremas, atentados etc.... sin embargo aun en estas situaciones es raro que el precio no vuelva a las cotas anteriores antes de iniciar una nueva tendencia...... es pura psicologia de masas y esto se repite en todos los marcos temporales.
Una vez que la tendencia se confirma es dificil pararla, cada vez se van añadiendo nuevas fuerzas al mercado, nuevos participantes entran en juego,
primero se posicionan los grandes, el volumen es la unica huella que dejan, en las velas de giro el volumen los delata, posteriormente los que estaban posicionados en el lado contrario giran las posiciones y aceleran el movimiento.......... y los ultimos, los rezagados se sumaran a la tendencia en fases muy avanzadas ya dando sintomas de agotamiento.

Recapacita sobre todo esto, mira los graficos y veras que los giros tienen su dinamica antes de cambiar la tendencia, en tendencias alcistas veras dos maximos antes de girar la tendencia y abajo dos minimos que no tienen por que ser exactamente iguales , el segundo puede ser mas corto a mas largo, sin embargo ese segundo maximo o minimo dependiendo de que la tendencia sea a largos o a cortos es el punto de minimo riesgo, una vez rota la resistencia la tendencia entrara en fases volatiles, ese punto la mayoria de traders cierran las posiciones que mantenian y abren otras a favor de la nueva tendencia, esto hace que la volatilidad aumente mucho y sean movimientos rapidos y de cierto rango, por supuesto siempre no sucede asi y el precio forma otras figuras de vuelta, pero si las suficientes veces para sacarle provecho.

Es importante antes de aplicar una determinada estrategia entender como se mueve el precio, el precio descuenta todo, es pura psicologia de masas, repite unas pautas constantemente, no identicas pero similares, si identificas esas pautas repetitivas llevaras mucho ganado.

Saludos :wink:
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smassax
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Mensaje por smassax »

buenas,

entiendo la dinamica q comentas de la tendencia y d los giros. Pero hay una question mas tecnica q no veo clara.

Dices:
Dos ordenes opuestas esten en el punto que esten , cerca o alejadas del precio, al cerrar una de las ordenes la otra se traslada automaticamente al punto del precio

Lo q no entiendo es lo de AUTOMATICAMENTE. Lo q yo hago es si tengo una compra y le quiero aplicar una cobertura, pues meto una orden nueva que sera una venta, pero digamos que solo yo se q es una cobertura, el programa no sabe nada. Por lo q cuando cierro la compra en beneficios, la venta se queda donde estaba a no ser q la mueva yo manualmente. O al reves, si cierro la venta(cobertura), la compra se queda donde estaba.

A lo mejor es q hay alguna forma d indicarle q una orden esta relacionada con la otra y yo no lo se. Luego entenderia lo de automaticamente.

saludos y gracias
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