Para un aprendiz de traders............

Trading en los mercados de divisas
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scalp
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Reabro este post a peticion de algunos foreros.......

Mensaje por scalp »

Tratare de explicar mi estrategia claramente , es compleja ,que eso vaya por delante y lo unico que se podria automatizar es la reposicion de ordenes dependiendo de los broker, el resto debe ser el trader con sus decisiones quien defina la estrategia y controle el riesgo.

El grid trading no es una estrategia de martingala , aunque muchas veces tengas multiples contratos( lotes ) abiertos en el mismo o diferentes niveles en ambas direcciones, la filosofia del grid trading en mi estrategia es otra muy diferente, se trata de sumar en todos los movimientos con la amplitud de rango de dos lineas, independientemente de la direccion del movimiento.

La rejilla es una cazadora de ruido, el precio obligatoriamente al moverse debe pasar por las lineas a cortos y a largos, luego entonces mi estrategia esta pensada tratando de sumar cada vez que el precio toque una linea arrancando el movimiento desde otra linea, da igual que sea la linea superior o inferior, la estrategia debe sumar en todos los movimientos, esto no significa que no haya posiciones abiertas en perdidas.


A tener muy en cuenta que el capital necesario debe ser como minimo suficiente para mantener abiertos 50 lotes.

El tamaño de los lotes dependera del montante del capital en cuenta y del aguante del trader al apalancamiento en posiciones abiertas, mi recomendacion es comenzar con lotes de 0.1 con apalancamiento 200:1 = a 50$ lote, a cobrar pagar 1$ el pips, hasta que la cuenta vaya creciendo y el trader asimile el apalancamiento progresivamente., sepà desenvolverse bien en situaciones complejas que sin lugar a dudas se plantearan en el grid.


El grid trading tiene un punto debil que son las tendencias, en los laterales suma sin grandes problemas, en las tendencias pierde mucha tela con la idea originar del su creador.

Yo trate de corregir este factor con resultados muy satisfactorios, para ello hay que diferenciar los rangos tendenciales y rangos laterales en su amplitud y cambiar la dinamica de las ordenes.

Aqui entra un sistema para identificar las pautas laterales y tendenciales en sus fases iniciales: RSI y BANDAS BOLLINGER en dimension de 4 horas para una rejilla de 50 pipas entre lineas en el par GBP-USD.

La 1º fase consiste en colocar en todas las lineas en un rango de 300 pipas en ambas direcciones desde el punto del precio, 2 ordenes opuestas que se cubren mutuamente, estas ordenes simpre deben estar en cada linea.

En rangos laterales previamente identificados a tener en cuenta los extremos del rango.

En esta pauta partiendo de un extremo del rango comienzan las ordenes de compra abajo y termina con venta arriba en el otro extremo del rango con la dinamica siguiente:
Comenzando con compras en la primera linea de abajo, la siguente de ventas, la siguiente de compras, la siguiente de ventas y asi progresivamente cubriendo todo el rango lateral en todas las lineas.

Todas las ordenes que se cierran en su objetivo de beneficio hay que reponerlas sin dejar huecos en el grid.

Todas las ordenes que esten abiertas vivas se cubren con orden opuesta a 200 pipas de riesgo maximo, esto quiere decir que todas las ordenes tienen un riesgo maximo de 200 pipas, al llegar a esa perdida esa orden se le asigna una cobertura y se congela esa posicion, hasta nueva oportunidad cuando la tendencia gire o bien servir esos puntos para nuevas coberturas de otras ordenes.

La tendencia una vez identificada con un patron de giro o con lo que sea, eso da lo mismo el sistema o indicador que se use, pero hay que identificarlas en sus fases iniciales al romper los rangos laterales.
Una vez identificada la tendencia, la dinamica de las ordenes en las lineas cambia, todas las lineas llevan asignadas 2 ordenes a favor de la tendencia y 1 orden contra la tendencia( esta ultima cubre los posibles retrocesos del precio contra la tendencia), de las dos ordenes que hay en la linea a favor de la tendencia solo se cerrara 1 en su objetivo de beneficio, la otra permanecera abierta de cobertura para la orden opuesta contratendencia.
Todas las ordenes que se cierren en su objetivo de beneficio hay que reponerlas sin dejar huecos.

Cuando la tendencia termine en el grid en la mayoria de las lineas quedaran 2 ordenes opuestas abiertas vivas en el mismo precio.Estas ordenes si el movimiento tendencial fue muy amplio y estan muy alejadas del precio, esas ordenes se tratara de cerrarlas en beneficios las primeras las mas alejadas del precio, acercandolas al precio cuando la tendencia este bien confirmada dejandolas a favor de la tendencia o bien metiendolas en un rango lateral bien marcado, el resto de ordenes mas cercanas seguiran con su misma estrategia de tal forma que en cada linea siempre haya 3 ordenes, 2 en una direccion y 1 tercera en direccion opuesta.

Todas las ordenes son limitadas para entrar y para salir.

Siempre se cubre como minimo 300 pips en ambas direcciones desde el punto del precio.

Nunca se debe limitar la estrategia dejando de reponer las ordenes, es un grave error.
Las dudas y preguntas que tengais plantearlas y tratare de responderlas con tiempo.

saludos :wink:



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Scalp.




Antes de que puedas hacer algo que nunca has hecho, tienes que ser capaz de imaginar que es posible.

c0colis0
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hola

Mensaje por c0colis0 »

me aelgra mucho volver a verte, tb comprobar q todo lo q me has enseñado funciona y q tb todo lo q in_vestigue y curiosee pos tb parece estar en el buen camino, acabo de contestar a una pregunta para niñas jejeje sobre vision operativa de mercado, se planteo la cuestion como inversion con lo cual dado mi experiencia limitada y mi pequeña capacidad de movimiento, mi respuesta fue acertada solo q matizada en un modo de inversion basada en gestion de riesgo pasivo y bilndado,jejeje, cobertura pasiva, de lectura primaria para poca capitalizacion, solo me muevo si el mercado se mueve, el riesgo siempre minimizado :-)

tu post de grid lo segui muy por encima por parecerme demasiado para mi al ver q lo pintases como lo pintases la base es la base, y esa base debe ser IMPORTANTE, consiste en saber entender movimientos de precio en todas sus escalas, saber valorar la volatilidad, saber analisis tecnico, en ningun modo simplista sino realista, comprender los indicadores basicos, y tener conceptualizada la forma de operar q basicamente es una, aunque pueda tener varias actualizaciones en base a la experiencia o capital en curso
:wink: Q como se te ha quedado el pedazo de cuerpo????? jejeje :-) :smt016 :smt061 :smt051
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scalp
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Jejejeje Hola caperucita bonita jejeje

Mensaje por scalp »

Hay muchas formas de operar, como bien dices todas las operativas deberian asentarse sobre bases solidas mirando con lupa los riesgos y los resultados a medio-largo plazo, esto es como todo , si quieres hacer un buen trabajo debes conocer las herramientas y la forma de hacer bien ese trabajo con resultados satisfactorios.

En el trading hay demasiada informacion muy interesada, mucho tela en juego y todos tras ella, todos queremos parte del pastel y somos los mas indefensos los trader individuales, nos enseñan el catecismo muy bien adornado y encaminado a formar parte de la manada, a inyectar capital para que la rueda siga girando y unos pocos se lleven la mayor parte, por comisiones etc.....

La cuestion es que en mi opinion todas esas reglas del catecismo solo sirven para perder la tela mas rapida o mas lentamente, la rueda sigue girando y las ganancias siempre son para los mismos, vendedores de picos , palas y mapas jejeje :-D , las perdidas en cambio son para la mayoria, esa masa tan manipulada con promesas de faciles fortunas.

En mi opinion en el trading para sobrevivir de esta actividad, en primer lugar hay que conocer bien la realidad de lo que realmente es , sin experiencia esa realidad es muy diferente, demasiada informacion enfocada hacia la manipulacion con faciles ganancias.

Creo que hay que pensar de forma independiente para sobrevivir aqui, ver lo que funciona o no funciona sin que entre el azar a mandar en los resultados.

La gran mayoria de sistemas se basan en probabilidades, tratan de acertar el movimiento con unas reglas mas o menos similares y con mejor o peor gestion del capital y riesgo, en mi opinion hay muy buenos sistemas y mal trabajados por la informacion interesada, con esfuerzo , paciencia ,disciplina, capital etc..... se consigue seguir adelante, unos mas otros menos como en todas las actividades de la vida.

El grid no se basa en esas reglas que tienen la mayoria de sistemas, es una operativa con otra filosofia, no se trata de seguir el precio como hacen la gran mayoria de sistemas, sino de esperarlo y cubrir los posibles escenarios cercandolo de tal forma que vayan cerrandose ordenes en beneficios y de eso trata esta estrategia , de cercar al precio con una filosofia diferente al trading tradiccional, planificacion, matematicas, capital , tiempo y por supesto
inteligencia.

Aqui las ganancias faciles para nosotros no existen , o haces bien tu trabajo o formas parte de la gran manada.

saludos wapetona :wink:
Scalp.




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[email protected]
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sip!

Mensaje por [email protected] »

es una gestion activa del riesgo, manteniendose siempre la operacion abierta de tal modo q el beneficio es mayor porq nunca pierdes ningun movimiento, me parecio dificil desde el principio, segui tus modificaciones en los puntos de flaqueza de la estrategia y eso requeria mucha experiencia y saber mucho, por eso recalque lo de la base teorica bien arriagada y tb porq me di cuenta de tu estrategia al enseñarme, siempre fue esa, desde la posicion de alumno se comprende mal a veces porq no se tiene una vision integral del plan de aprendizaje y eso rebota o mosquea muchas veces, exige un acto de fe hacia el profesor, :-) (claro q antes tuvo q tener un acto de fe el profe contigo, jejeje)

bueno espero q estes muy contento, te lo mereces tu tanto como yo ehhh???
se q lo estas, no te conozco visualmente pero te conozco y he podido adivinar estos dias tu super_emocion, espero no equivocarme
tb me vino muy bien este periodo horrible de aislamiento, no se pasa bien, pero es necesario quedarse solo con uno mismo, es una de las enseñanzas mas raras, completas "integrales" y DURAS q conozco, de lo mas duro y eso q soy en cierto modo estoica...
chin chin! :-)
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estaros
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Mensaje por estaros »

hola scalp.llevo siguiendo durante muchísimo tiempo todos tus mensajes porque me parecen de lo más interesante que se puede encontrar.Este sistema está bien pero para reponer ordenes ,para vigilar que el precio no se vaya a dar un gran paseo tendencial,para controlar el riesgo,hay que estar siempre delante de la pantalla ,No es como otros sistemas que intentas hacer tus pips cuando quieras y puedas.
es el gran defecto que le veo pero por lo demás es ganador siempre.
Un saludo Scalp y sigue escibiendo (a poder ser más) que para muchos son auténticas lecciones.
Puede que nos quiten la vida, pero jamas nos quitaran la libertaaaad
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scalp
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Hola colega

Mensaje por scalp »

Me imagino que ya eres antiguo en el foro y te agradezco tus palabras de animos jejeje, siempre viene bien saber que no se predica en el desierto jejeje , me doy por satisfecho de que algunas personas tengan en cuenta los errores que otros cometemos.

Esto es un camino muy largo, en los años que llevo en los mercados sino recuerdo mal desde el 90-91 entre en acciones y antes con fondos de inversion, mas tarde pase a futuros y ultimamente a divisas.

Me ha pasao de todo, he pillao años muy buenos en acciones y tambien años de perder 20 kilos de los de antes en perdidas latentes y tener que aguantar muchos años para recuperar el capital, sablazos muy fuertes por novato , aquello era comprar y mantener, a largo plazo todo sube decian jejeje, por aquellos años la gestion de capital y riesgo en españa no se conocia, luego con internet se nos fueron abriendo los ojos, puedo decir que el saldo es positivo en experiencia y retornos de capital pero haciendo mas horas que el reloj y alcabo de muchos años .

Sinceramente pienso que no hay ningun trader que lleve muchos años aqui y que no haya perdido mucha pasta en los inicios, el que diga eso miente como un cosaco, la experiencia llega con los años y con mucho rodaje , operar con mucho capital cuando no se esta preparado minimamente, eres victima de ti mismo y de todos, la informacion te desborda y no ves la realidad y lo peor es que no la quieres ver , solo quieres ganar mucho y rapido y ahi llegan los problemas.....

Conozco gente que se aruino varias veces y siguen en las mismas, antes con acciones, ahora con sistemas automaticos en futuros, esto causa adiccion muy fuerte y muy peligrosa, las ganancias faciles y rapidas aqui no existen, buscar el pelotazo te lleva directamente a la cuneta.

Los mercados no estan para hacernos ricos, pensar eso es una gran equivocacion, aqui hay que tratar de sacar un rendimiento al capital mas de lo que te dan los bancos, si tienes capital suficiente, con muchos años de experiencia puedes vivir exclusivamente del trading, siendo muy metodico, muy racional y realista buscando esa rentabilidad gota a gota limitando el riesgo al maximo y mirandolo con lupa.

El trading con derivados llego como coberturas para el contado, mas del 80% del volumen negociado en futuros y opciones siguen siendo coberturas y arbitrajes, la gran parte en fondos de inversion, bien para cubrir el contado o estrategias de especulacion con futuros y opciones y como no , tambien estan los creadores de mercado, el restante 20% escaso de volumen negociado repartido entre trader individuales menos del 5%, el resto sociedades de inversion y gestoras.

De ahi que tanta gente pierda dinero para alimentar la rueda, la gran mayoria
de traders individuales en futuros pierde sistematicamente y esto seguira asi por mucho tiempo, el dinero facil y rapido es una atraccion iresistible para el ser humano.

Los resultados de las grandes gestoras ahi estan, con mucho capital, mucha preparacion,muchos recursos tecnicos y humanos, la mejor informacion, las mejores comisiones y un largo etc...
pocas llegan a un rendimiento del 12-15% anual de media y llegamos aqui nosotros y nos queremos hacer ricos ya mismo jejeje, sin ninguna preparacion y con 20 o 30.000 euros de capital jugando a los futuros.
Los resultados a la vista estan, las estadisticas sean ciertas o no , la cuestion es que desde mi punto de vista el trading hay que tomarlo con mucha paciencia intentando sacar una rentabilidad a tu capital, muy despacito
sin prisas, mirando los riesgos con lupa y sumando grago por grano sin pensar en pelotados, con mucha paciencia y dedicacion con la experiencia llegan los retornos por encima de la media, eso si antes no te echan del mercado, aqui el camino es muy largo y muy frustante.

Si esto fuera facil no trabajaria nadie.

Toda operativa tiene un riesgo y unos costes, perdidas, comisiones, splipages,errores, tiempo y recursos humanos , toda esta cadena de detalles que resta de la cuenta gota a gota hay que estudiarla muy a fondo hasta el minimo detalle, a la laga esos detalles soponen mucho dinero y luego el control del riesgo, sin tener este punto bien claro y estudiado bien a fondo es imposible ganar sistematicamente a lo largo del tiempo.

Sistemas hay cientos o miles y la mayoria de la gente sigue perdiendo,siguen machacando con la publicidad y cada vez mas fuerte y con mas recursos, al final el sistema es lo de menos, la piedra angular del trading es la psicologia y la gestion del riesgo y eso no vende.

El grid trading en mi opinion, es una estrategia que rompe con la folosofia del tradig tradicional de tratar de acertar el proximo movimiento para poder ganar y eso marca una gran diferencia.
Ganar consistentemente con el trading no es facil , sin mucha dedicacion, preparacion, capital y esfuerzo es practicamente imposible a medio-largo plazo.

Creo que hay que pensar en el largo plazo y buscar estrategias de poco riesgo o riesgo muy limitado, que vayan sumando lenta y progresivamente y con los minimos gastos, asimilar toda la informacion que nos llega, filtrarla y aprovechar lo que nos beneficia o nos ayuda siendo complementario.
Aqui hay que estar siempre aprendiendo, del mercado, de uno mismo y de los demas, ir formandote progresivamente pisando bases solidas, sin dormirte en los laureles cuando las cosas van demasiado bien, eso no dura siempre, todo lo que se desvia de su media , tiende a buscar ese punto medio. Y tambien saber levantarte con mas fuerza y mas ganas cuando las cosas se tuercen, poniendo de nuestra parte para que retornen a su media sin entrar en frustaciones, con lamentaciones solo se consigue empeorar las cosas.

El grid trading, es una estrategia compleja que requiere de la tencion del trader como cualquier otra estrategia, todos los sistemas los puedes parar cuando quieras y este va mas lejos aun, lo puedes parar congelando todas las posiciones sin tener que cerrar las operaciones, el tiempo que le dediques a la operativa sera proporcional a los resultados, como en todos los negocios y trabajos, con la diferencia que en esta estrategia no influye para nada el azar, la gran parte del tiempo invertido en el grid es de planificacion y estudio, los resultados seran todo lo buenos que tu puedas hacerlos con tu experiencia y de la decicacion y ambicion que tengas.

Saludos colega, estoy pensando en escribir un libro jejeje :-D
Scalp.




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carlosm
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Mensaje por carlosm »

Palabras sabias. Como se nota la gente que de verdad ha operado y lleva años en esto. Gracias Scalp por tus aportaciones, para mi son las mejores del foro con diferencia, y posts como éste y otros muchos publicados por ti deberían servir para abrir los ojos a la gente que empieza en esto.

Saludos
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nstrader
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Mensaje por nstrader »

Hola scalp, como ves soy nuevo en el foro, pero llevo bastante tiempo siguiendo tus comentarios, bueno no me voy a enrollar y voy a ir directo al grano, como bien dices:
"la piedra angular del trading es la psicologia y la gestion del riesgo",
como eso lo tengo claro, pienso que la única forma de que la psicología no nos juegue una mala pasada es automatizando el sistema, la estrategia que propones es compleja, lo de la reposición de ordenes es sencillo de programar, lo más complicado será determinar las tendencias y los rangos de forma automática, como te habras dado cuenta mi intención es programar tu estrategia automáticamente, un reto dificil, pero el que proponias al principio del post tampoco se quedaba corto.
Para empezar utilizaré el lenguaje de programación del software de metaquotes que supongo que todos conocereis, es un sistema potente que da muchas posibilidades, dispongo de servidores dedicados para poder efectuar los test, he programado muchos sistemas y he testeado todos los sistemas que he encontrado en la red y lamentablemente ninguno da buenos resultados (a largo plazo) , tambien he seguido el campeonato de este año pasado de sistemas autómaticos y tampoco se me ha quedado buen sabor de boca, sí, hay sistemas que han ganado (a corto plazo), pero a largo plazo deberian ser siempre ganadores, y eso no se ha testeado, con esto quiero decir que en este campo estamos todavía en pañales y que hay mucho por descubrir...
Que funcione tu sistema o no, todavia no se sabe (depende del trader,si se hace de forma manual) parece que tiene muchas posibilidades pero de momento no lo afirmo, a parte tampoco está del todo definido.
Para finalizar, se trata de que todos nos estrugemos el cerebro para conseguir lo que todos buscamos, mi intención es publicar la evolución de la programación del sistema para encontrar entre todos los posibles errores y ver que el sistema haga lo que tenga que hacer y cuando lo tenga que hacer. Quien se apunta?
Saludos a Todos. :smt023
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nstrader
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Mensaje por nstrader »

Como dije antes, aquí he programado un grid básico con reposición automática de ordenes,
La línea doble del grid que veis en la imagen es el spread (en este caso 3 puntos) esta diferencia es para que las órdenes de compra, venta y cierre se ejecuten en el mismo tic.
Última edición por nstrader el 24 Abr 2007 18:58, editado 1 vez en total.
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scalp
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Hola colega

Mensaje por scalp »

Ambicioso proyecto el que emprendes jejeje, tienes mi ayuda para lo que necesites.

Eres consciente de la cantidad de sistemas automaticos que hay por la red y que todos pierden dinero en el largo plazo, sobre estos hechos decir que todos esos sistemas son malos seria faltar a la verdad, en mi opinion los sistemas pierden pasta por trabajarlos en pautas del mercado que le son adversas y el motivo de las perdidas no es el sistema, sino el trader que lo trabaja.
Un sistema tendencial pierde en los laterales y un sistema antitendencia en los rangos tendenciales, pretender que gane en todos los escenarios es algo dificil de conseguir en todos los sistemas con filosofia de acertar el movimiento del precio, que son la mayoria, es el trader quien debe decidir cuando las condiciones del grafico son ventajosas para activar el sistema y cuando son nefastas desactivarlo , confiar en que a base de aguantar tremendos DD ganaremos a largo plazo , es como confiar estando en una operacion en perdidas sin STP y confiando que se de la vuelta y nos vaya a favor, la ESPERANZA es el peor sentimiento que se puede tener en el trading, muy ligado al ego y del querer tener razon.

Programar una serie de reglas y crear un sistema para el que sabe programar no es muy dificil, lo realmente dificil es conseguir programar el sistema y que haga lo que pretendemos y aqui hay una gran diferencia de una operativa discreccional a otra automatizada, el mercado esta cambiando continuamente los rangos y la volatilidad, esto el trader lo puede apreciar si invierte tiempo en analizar los graficos pudiendo evaluar las probabilidades, el sistema automatico ira a piñon fijo.

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Sin el reconocimiento de patrones es dificil hacer un buen sistema, las medias descuentan muchas cosas pero no son suficientes, definir una tendencia con medias no es dificil, lo realmente dificil es hacerlo en sus fases iniciales y diferenciar los rangos laterales y los tendenciales.

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La gestion del riesgo de cada operacion puedes programarlo, la gestion del riesgo global de la estrategia tengo serias dudas de que lo consigas, las ordenes congeladas en su maximo riesgo tendras serios problemas para reabrirlas en condiciones ventajosas de forma automatica.

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Determinar cuando dos posiciones abiertas muy distanciadas entre si y con sus correspondientes coberturas , cuando se pueden cerrar sus coberturas en beneficios y que las posiciones abiertas se cubran mutuamente sin asumir mas riesgo , veo dificil que consigas programarlo con exito y solo son estrategias matematicas sobre un plano( el grafico).

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En la estrategia del grid aplicando mi sistema esos problemas estan resueltos metiendo muchas horas en la planificacion, el sistema automatico que pretendes programar este tiempo de analisis y planificacion se lo come y eso marca una gran diferencia.

La psicologia y la gestion del riesgo no puedes programarlas en un sistema.
La disciplina necesaria para aplicar el sistema sobre un plan preestablecido, no puedes programarla.
Las emociones estan presentes con operaciones en marcha, la planificacion y analisis no debe estar condicionada con carga emocional.

Si yo invierto el 80% de mi tiempo en analizar y planificar, ¿el sistema esto como lo hara para evaluar las probabilidades?

saludos :-D
Scalp.




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nstrader
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Mensaje por nstrader »

Y aqui estan los resultados para este grid básico, quiero decir con básico que no está programado el cámbio de dinámica de las ordenes segun tendencia, es decir es un Grid Tradicional, en este caso sale bien porque el mercado es básicamente lateral (06-11-06 a 22-03-07):

Barras en la prueba 511
Ticks modelados 423974
Calidad del modelado 20.77%
Dep¢sito inicial 10000.00
Beneficio neto total 3733.40
Beneficio bruto 6148.51
P‚rdida bruta -2415.10
Factor de beneficio 2.55
Rentabilidad esperada 19.65
Disminuci¢n absoluta 0.00
Disminuci¢n maximal (%) 2399.97 (14.88%)
Relative drawdown 14.88% (2399.97)
Total de operaciones 190
Posiciones cortas (ganado %) 96 (89.58%)
Posiciones largas (ganado %) 94 (94.68%)
Operaciones de beneficios (% del total) 175 (92.11%)
Operaciones de p‚rdidas (% del total) 15 (7.89%)
Mayor
Operaciones de beneficios 35.39
Operaciones de p‚rdidas -361.33
Media
Operaciones de beneficios 35.13
Operaciones de p‚rdidas -161.01
M ximo
ganancias consecutivas (beneficios en dinero) 174 (6133.37)
p‚rdidas consecutivas (p‚rdidas en dinero) 9 (-1558.23)
M ximo
beneficios consecutivos (n£mero de ganancias) 6133.37 (174)
p‚rdidas consecutivas (n£mero de p‚rdidas) -1558.23 (9)
Media
ganancias consecutivas 88
p‚rdidas consecutivas 8
Última edición por nstrader el 24 Abr 2007 18:59, editado 1 vez en total.
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nstrader
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Mensaje por nstrader »

No he dicho que sea fácil, de momento vayamos por partes, aqui hay mucho trabajo y hay que hacerlo entre todos, de momento tengo la base del grid, el siguiente paso sera programar las coberturas a 200 pips de máximo riesgo y que estas se queden congeladas hasta nueva orden (lo de congelarlas y moverlas cuando se presente la oportunidad lo he entendido).
Que el sistema haga lo que queramos que haga es dificil pero no imposible, lo dificil será si no sabemos lo que queremos.
El siguiente paso será programar la modificación de la dirección de las ordenes en relación a si el mercado está en tendencia o lateral.
Otro paso será la localización de patrones (deberia haber empezado por aquí no?, esto es más dificil) creo que empezaré por esos que has puesto de doble techo-suelo y divergencia Rsi, puestos a comparar creo que sera mas dificil de determinar un rango lateral que una tendencia (automáticamente). Digamos que cada punto de programación es una neurona, despues falta hacer que funcione todo a la vez, quiero críticas pero tambien quiero ideas.
Tus Gráficos ayudan mucho, saludos :D
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nstrader
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Mensaje por nstrader »

Determinar cuando dos posiciones abiertas muy distanciadas entre si y con sus correspondientes coberturas , cuando se pueden cerrar sus coberturas en beneficios y que las posiciones abiertas se cubran mutuamente sin asumir mas riesgo , veo dificil que consigas programarlo con exito y solo son estrategias matematicas sobre un plano( el grafico).
Esta claro que el "cuando" entrar o salir del mercado es dificil de determinar pero si te refieres a determinar qué operaciones cerrar en beneficios y que se queden en el mercado las operaciones cubiertas y cual de todas es su cobertura asignada se puede hacer, me refiero a asignar una cobertura y luego tener que cambiar de cobertura porque la que tenía se ha cerrado porque convenía, en el caso que estamos a las 4 operaciones que quedan en el mercado se determinaría cual es la cobertura de quien, y se quedaria grabada en memoria.
Bueno creo que la cuestión en tu estrategia es ir acercando las ordenes con cobertura mas alejadas al precio para cerrarlas en beneficios y con bajo riesgo. y ahora me he dado cuenta que hay dos tipos de cobertura:
La cobertura de contratendencia y la cobertura de maximo riesgo, voy bien?
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scalp
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Hola colega

Mensaje por scalp »

Vas estupendamente jejeje :-D

El control de maximo riesgo global de la estrategia es una valvula de seguridad ante imprevistos, atentados terroristas etc.....
Las posiciones abiertas vivas para que la estrategia no se vea limitada a meter ordenes cuando el grid lo pide por llamadas al margen, el riesgo no debe pasar de cierto porcentaje del capital en cuenta el 40%, cuando el riesgo en posiciones abiertas llegue a esos parametros algo esta fallando, puede ser la direccion de la tendencia de las ordenes por mala identificacion del rango tendencial o lateral ,recuerda que ninguna orden debe cerrarse en perdidas, llegados a este punto de riesgo deberias programar la congelacion global de todas las ordenes como STP de maximo riesgo global.
Intentas programar un sistema muy complejo que no cierra ordenes en perdidas y el ordenador por muy bien que contemples la mayoria de escenarios, el precio en ocasiones creara situaciones que requieren de una mente despierta para resolver los problemas evaluando las probabilidades.


Exactamente es como dices, hay dos tipos de coberturas, una que cubre a una orden opuesta desde el mismo punto de ejecucion y otra que cubre el maximo riesgo de cada operacion en cada entrada a 200 pipas de distancia.

Las ordenes que se van quedando abiertas cubriendose mutuamente en cada linea a cierta distancia del precio, no deben preocuparte, esas ordenes no aumentan el riesgo y solo consume margen una de las ordenes en el peor de los casos.
Estas ordenes al girar la tendencia ya sirven para cubrir las lineas, solo deberas añadir la 3º orden asociada a cada linea en la direccion de la tendencia.
Las mas alejadas del precio al superar 400-500 pips de distancia si hay que cerrarlas para descargar el grid de ordenes, estas ordenes alejadas a esa distancia hay puntos que se pueden cerrar varias a la vez en su objetivo de beneficio y quedarse cubiertas igualmente las restantes, al hacer esto se crean huecos en el grid que debes tratar de tapar al acercarse el precio en una direccion con otras ordenes, siempre con la tendencia a favor las que dejes abiertas sin cobertura como puedes ver en uno de los graficos de arriba la dinamica.

En el grafico se crean puntos de alta probabilidad del movimiento en una direccion, esos puntos son los patrones con divergencias en RSI y el pullbakeo a la bollinger , debes aprovechar para cerrar prioritariamente las ordenes en perdidas en su maximo riesgo reabriendolas a favor de la tendencia cerrando las coberturas en beneficios y al mismo tiempo con el resto de ordenes vivas que se cubren mutuamenteen las lineas, controlar el riesgo de las ordenes que reabres en su perdida maxima cubriendolas a cierta distancia
cerrando alguna de las ordenes vivas de cobertura en las lineas.

Esto sera muy dificil de programar, te ire metiendo graficos con diferentes escenarios para ver la dinamica.


Debes definir la tendencia de forma clara, yo lo hago con el tredline en RSI parametro 48 ajustado a pantalla y con una banda central en lectura 50 RSI, esto no creo que puedas programarlo y te dare otra solucion si no puedes.

Los rangos laterales se identifican con las pautas de las bandas bollinger, siempre refiriendonos en un time frame operativo de 240 minutos.
Las bollinger marcan con suficiente antelacion los rangos laterales, las bandas se ponen planas +- paralelas tras un movimiento tendencial con alta volatilidad, estrechandose el rango hasta nueva rotura bajando mucho la volatilidad( Consolidaciones), ese rango que marcan en esa pauta es el operativo entre bandas de baja volatilidad
Al romper las bandas, la volatilidad de bollinger aumenta abriendose estas y ampliando mucho el rango entre ellas, esos movimientos con aumento de volatilidad de bollinger los debes definir como movimientos de rango amplio o tendenciales independientemente de la direccion del precio.

RANGOS LATERALES:
Rangos muy marcados entre bandas con baja volatilidad de bollinger, bandas +- planas paralelas.

RANGOS TENDENCIALES:
Rotura de bandas, aumento de volatilidad en bollinger( las bandas se abren ampliando el rango).
Definicion de TENDENCIA :

Las tendencias se inician desde las bandas exteriores de bollinger de banda a banda en rangos laterales, y ampliando el rango al romper las bandas y abrirse estas.
Tredline en RSI, si esto no puedes programarlo con exito, te dare otra formula mas sencilla con otras herramientas, no identifica las tendencias tan pronto pero puede servir.

Estudia a fondo este grafico por que ahi estan las pautas de bollinger con baja volatilidad( rangos laterales) y con rotura de bandas con aumento de volatilidad ampliando el rango ( rangos tendenciales).

La volatilidad de las bandas de bollinger hay indicadores que las marca, por ejemplo el indicador BOLLVOLATILITY OSC de visual chart, este 1º grafico.


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oldnewbie
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Registrado: 27 Abr 2006 15:06

Verdad que constituye el punto de partida

Mensaje por oldnewbie »

Scalp escribió:
Los resultados de las grandes gestoras ahi estan, con mucho capital, mucha preparacion,muchos recursos tecnicos y humanos, la mejor informacion, las mejores comisiones y un largo etc...
pocas llegan a un rendimiento del 12-15% anual de media y llegamos aqui nosotros y nos queremos hacer ricos ya mismo jejeje, sin ninguna preparacion y con 20 o 30.000 euros de capital jugando a los futuros.
Los resultados a la vista estan, las estadisticas sean ciertas o no , la cuestion es que desde mi punto de vista el trading hay que tomarlo con mucha paciencia intentando sacar una rentabilidad a tu capital, muy despacito
sin prisas, mirando los riesgos con lupa y sumando grago por grano sin pensar en pelotados, con mucha paciencia y dedicacion con la experiencia llegan los retornos por encima de la media, eso si antes no te echan del mercado, aqui el camino es muy largo y muy frustante.
Recuerda Robin, que el bien siempre triunfa sobre el mal.
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