Para un aprendiz de traders............

Trading en los mercados de divisas
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Mikelon
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Mensaje por Mikelon »

El Grid trading funciona si tienes mucha pasta para soportarlo,
y te conformas con rentabilidades del 10% anuales,
por que es para eso, no busques doblar capital en un año con esta
estrategia, por que es una especie de martingala,
donde soportas operaciones perdedoras.
En el forex, hay una ventaja al hacer grid trading y tener una operación perdida y ese es el interes, si compras USD/JPY y no consigues los 20 pips de la rejilla, cada año te daran un 5% por mantener esa posición.
Para mi el grid tradin solo tiene interes cuando compras divisas fuertes,
compra USD respecto a JPY ,
, da igual lo que te digan respecto a que el dolar esta sobrecomprado respecto al Yen, por que nadie sabe lo que va a pasar, y estando asi las cosas, lo mejor es estar donde te dan el interes.
En el Grid trading, lo importante es tener capital para soportar las perdidas, yo tengo una cuenta de juego en Oanda, y empeze con 100.000 euros en junio del año pasado, ahora estoy con 111.000 y tengo en posiciones perdidas 5000 euros, asi que estoy ganando 6000,
lo importante es que desde que empeze hay muchas posiciones que se me han ido 600 pips en mi contra, y algunas las he tenido que cubrir, pero ahora mismo estoy con 6000 en positivo, tengo invertidos unos 120000 , con muy pequeña palanca y hay veces que llego y marca que debo 8000 , pero eso es en los extremos, y estoy deseando de dejar de jugar y capitalizar y irme a otra cosa mariposa, pero aqui sigo.

https://fx2.oanda.com/mod_perl/login/login.pl

No es el carry trade el que provoco el desplome de la bolsa, en todo caso al carry trade le tenian que echar la culpa.
Última edición por Mikelon el 25 Mar 2007 19:07, editado 1 vez en total.

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scalp
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Hola oldnewbie.

Mensaje por scalp »

Hace mucho que no se te veia por el foro, un saludo colega :wink:

PUNTOS DEL GRID DE MAXIMO RENDIMIENTO, esto con piloto automatico
dudo que puedas hacerlo entre otras estrategias y cerrar las ordenes que quedan en beneficios sin mayores problemas jejeje :-D .

Para descargar el grid de ordenes ejecutadas vivas que se cubren mutuamente, hay puntos del grafico que se prestan a muy buenas estrategias, incluso para cerrar ordenes congeladas en su maximo riesgo en ganancias.

En este grafico , llegango el caso que todas las ordenes que se ven esten ejecutas abiertas vivas, estos casos se dan periodicamente cuando el precio recorre un buen rango 800-900 pipas y posteriormente el precio vuelve al centro del movimiento, en estas ocasiones se dan unas circunstancias en la estrategia de las ordenes permite cerrar el 50% en ganancias en un mismo punto, quedando el grid totalmente cubierto, posteriormente habra que volver a colocar mas ordenes en las lineas siguiendo la dinamica de la estrategia de nuevo desde un nuevo escenario:
el centro del grafico,......... volviendo a dar mas peso a la tendencia y cerrando las ordenes que ahora dejamos abiertas progresivamente controlando siempre los riesgos, siempre de forma estrategica que al cerrar ordenes en beneficios el grid quede totamente cubierto en todas las ordenes menos en una, la mas cercana al precio.
Estas ordenes que quedan abiertas se puede volver a cubrirlas como estaban o en su lugar servir de coberturas para ordenes opuestas en su punto de ejecucion, progresivamente dandole tiempo a la estrategia el precio volvera a recorrer otra vez todas las lineas.

Con un click de raton la estrategia de forma pasiva suma 2800 pipas sin ningun riesgo adicional en ese punto del centro del grafico, haga lo que haga el precio las posiciones estan cubiertas y no impiden seguir con la dinamica normal de la estrategia.


Como ves colega, la programacion de un sistema automatico esta muy limitada si la comparamos con la percepcion , analisis y planificacion del trader metiendo sus horas de curro por supuesto.


Pero no te desanimes, aunque muchas cosas no se puedan programar con exito, es probable que termines con una estrategia muy robusta, ganadora a largo plazo y de muy bajo riesgo.

saludos :wink:

Imagen
Scalp.




Antes de que puedas hacer algo que nunca has hecho, tienes que ser capaz de imaginar que es posible.
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nstrader
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Mensaje por nstrader »

Se me acumula el trabajo, jajajjaja
Tengo muchas preguntas, de momento algunas no las planteo porque todavia no he llegado a tratar esos puntos, de momento estoy con la creación de la base del grid que seria esta:

Imagen

Como sabes hay que programarlo todo:
El grid basico que hice antes lo que hace es colocar una linea a 25 pips del precio actual hacia arriba y otros 25 pips hacia abajo y a partir de ahi colocar el resto, creo que esto es un error, sería alrevés colocar las lineas de los extremos hacia adentro, osea determinar los soportes y resistencias y a partir de ahi calcular la posicion de cada linea de forma que los extremos del grid se acerquen a los soportes y resistencias. con esto planteo otra cuestión, se supone que el grid que se crea al inicio será el que se utilice siempre y siempre estará en los mismos puntos, osea si lo inicias mal, siempre estará mal? (bueno, esto es relativo), pero estaria bien modificar el grid creado para buscar una mejor posición (en relación a los nuevos soportes y resistencias)? (a esto lo llamaria un grid dinámico)
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scalp
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jejeje.......

Mensaje por scalp »

El rango entre lineas del grid dependera del activo al que lo apliques.
En este par GBP-USD, los soportes resistencias son nº redondos para un grid de 50 pipas.

1.96-1.9650-1.97-1.9750 etc.... cumplen perfectamente cerrando 3 ordenes en beneficios de media diaria.

saludos :wink:
Scalp.




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nstrader
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Mensaje por nstrader »

Que periodo usas en Bollinguer 89?
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estaros
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Mensaje por estaros »

Para empezar utilizaré el lenguaje de programación del software de metaquotes que supongo que todos conocereis, es un sistema potente que da muchas posibilidades, dispongo de servidores dedicados para poder efectuar los test,
hola nstrader.veo que de programar sistemas ya tienes mucha experiencia.Me interesa aprender a realizarlos pero existen cantidad de lenguajes y programa,no tengo ganas de ir aprendiendo uno nuevo cada dia por quedar anticuado. ¿me recomiendas este para aprender de 0 o hay alguno mejor en cuestión de potencia?
¿qué tal java?
gracias y suerte.
Puede que nos quiten la vida, pero jamas nos quitaran la libertaaaad
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scalp
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Para el grid

Mensaje por scalp »

parametro 89 coeficiente 2.



:wink:
Scalp.




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nstrader
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Mensaje por nstrader »

el software de metaquotes Metatrader viene con un manual de referencia muy intuitivo, MetaQuotes Language 4 (MQL4) con el que puedes aprender a programar, cada año se hace un campeonato mundial con sistemas automáticos programados con este lenguaje, tambien puedes crear tus propios indicadores, dibujar figuras, lineas de tendencia, etc, en la pagina oficial hay muchos scripts de ejemplo.
El programa se ejecuta en cada tick del mercado:

Expert Advisor is a mechanical trading system (MTS) linked up to a certain chart. An Advisor starts to run with every incoming tick for a given symbol. The Advisor will not be launched for a new, tick if it is processing the previous one at this moment (i.e., the Advisor has not completed its operation yet). The Advisor can both inform you about a possibility to trade and trade at an account automatically sending orders directly to the trade server. Like most trading systems, the terminal supports testing strategies on history data with displaying trading in-and-out points in the chart.

No he probado con java, encontré este y con este me he quedado
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hammer
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Mensaje por hammer »

El "problemilla" es que con MetaTrader no se puede operar con futuros europeos, ¿o ya hay algún broker que lo permita?

Saludos :-).
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nstrader
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Mensaje por nstrader »

no estoy puesto en futuros, mi broker solo utiliza divisas, oro y plata
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nstrader
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Mensaje por nstrader »

Corrígeme en el planteamiento (me remito a la imagen), en la situación alcista y bajista lo tengo claro, pero tengo algunas dudas en la situación lateral, cierran todas en su destino de beneficio?, aunque supongo que llegados a ese punto como por ejemplo al finalizar una tendencia alcista-bajista habrán dos ordenes congeladas esperando a ser cerradas (una de ellas en conjunto con otras ordenes mas alejadas) y la tercera sería para poder seguir operando, no?
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scalp
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Creo que estas en error.

Mensaje por scalp »

En tendencia:

3 ordenes en cada linea, 2 que se cubren mutuamente y una 3ª a favor de la tendencia con estas condiciones:
En tendencia alcista :

En este grafico se ven la dinamica de las ordenes, 2 de compra y 1 de venta.

Al ejecutarse las tres en la misma linea , de las dos ordenes a favor de la tendencia solo una esta condicionada para cerrarse en beneficios en la siguiente linea , la otra orden a favor de la tendencia no tiene objetivo de beneficio, siempre permanece viva de cobertura para la 3º orden que hay contra tendencia.

Esta 3º orden que hay contratendencia si lleva objetivo de beneficio en la siguiente linea. Resumiendo en tendencia solo dos ordenes estan condicionadas a cerrarse en beneficios, una a favor de la tendencia y otra contra la tendencia, esta ultima su mision es cazar los retrocesos.
Todas las ordenes hay que reponerlas una vez cerradas en su objetivo de beneficio, de tal forma que el precio al tocar una linea ejecute en esa linea 3 ordenes para cubrir los huecos siempre.

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Imagen

Al avanzar el movimiento con la tendencia , las ordenes ejecutadas quedan como se ve en este grafico de abajo.
Ordenes verdes cerradas en su objetivo de beneficio, el resto de ordenes siguen abiertas vivas

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Cuando la tendencia es muy marcada y fuerte y hay beneficios acumulados en cuenta , doblamos la posicion a favor de tendencia, cuando marca un retroceso cerrando la orden contratendencia en su objetivo, al reponer esta orden se repone otra orden opuesta y quedan dos a favor de tendencia para cerrarse en su objetivo de beneficio.

En este grafico de bajo se aprecia, las ordenes verdes cerradas en beneficio, las rojas son reposiciones abiertas vivas, las azules son las que inicialmente
estan asociadas a la linea y no se cerraron en su objetivo, permanecen abiertas vivas.

Imagen

Esto es con tendencia a largos, para cortos la dinamica es la misma cambiando el peso de las ordenes a cortos, a favor de la tendencia.

Ten en cuenta que estos graficos son velas de 4 horas, te las pongo asi para que se entienda mejor la dinamica, realmente en una vela de 240 minutos, el precio puede tocar varias veces dos lineas y en este caso veriamos mas ordenes cerradas en beneficios, ya que el grid siguiendo esta dinamica no deja huecos sin cubrir, todos los movimientos que toquen dos lineas deben sumar independientemente de su direccion.
Luego te pongo los laterales.


saludos :wink:
Scalp.




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nstrader
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Mensaje por nstrader »

El concepto de los tres primeros gráficos lo tengo claro, en el último tengo alguna duda en lo referente al doblar la posición:
Cuando la tendencia es muy marcada y fuerte y hay beneficios acumulados en cuenta , doblamos la posicion a favor de tendencia, cuando marca un retroceso cerrando la orden contratendencia en su objetivo, al reponer esta orden se repone otra orden opuesta y quedan dos a favor de tendencia para cerrarse en su objetivo de beneficio.
Si en tendencia obtenemos beneficios con la tercera posición, doblar la posición no seria asumir mas riesgo?.

En todo caso entiendo que la que dobla se abre (en el caso de tendencia marcada y fuerte) cuando se produce un retroceso y la orden contratendencia cierra en su objetivo de beneficio y es en esta linea donde debería abrirse la order que dobla, corrígeme si no es asi.

En temas de programación sería:

Caso: Tendencia Alcista
  • 1 .- 3 Ordenes x linea (2 con Objetivo y una sin objetivo (una de las que esta a favor)), estas ordenes esperarán en el mercado a ser abiertas.

    2 .- Caso: Tendencia Alcista Marcada y Fuerte + Beneficios en Cuenta
    • 2.1 .- Una vez abiertas las 3 posiciones se prepara una orden en la línea de abajo (en el objetivo de beneficio de la contratendencia), esta orden será la llamada doblada y cierra en su objetivo de beneficio
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scalp
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El ultimo grafico mejor olvidalo por ahora...

Mensaje por scalp »

En ese grafico la dinamica no es como dices, al bajar el precio a la linea de abajo cierra la orden contratendencia y en esa mima linea que se cierra en beneficios esa orden, ya hay otras tres puestas anteriormente, si alguna no esta ejecutada las abre todas.
En todas las lineas aunque el precio supere un nivel debe haber tres ordenes siempre aunque alguna de ellas no este ejecutada viva, hay que reponer todas las ordenes que se cierran.
En ese movimiento que hace de retroceso bajando a la linea inferior el precio, cierra la orden contratendencia, pero ademas al subir otra vez desde la liea inferior cierra otra de las tres que tiene esa linea asignadas, de tal forma que todos los movimientos que haga el precio tocando dos lineas sumen puntos cerrando ordenes en su objetivo de beneficio.

Para poder doblar las posiciones en la direccion de la tendencia, primero la estrategia debe tener x beneficios acumulados en cuenta y llevar tiempo funcionando con la estrategia para que haya suficientes ordenes vivas en las lineas alejadas del precio y poder jugar con ellas , la dinamica es siempre la misma, al subir de la linea inferior despues de hacer el retroceso bajando, al bajar cierra una en beneficios y al subir desde la linea inferior cierra otra en beneficios, ese movimiento de retroceso suma 100 pipas, 50 bajando+50 subiendo al mismo precio, momento este ultimo que activa de nuevo la orden repuesta contratendencia y otra a favor de la tendencia con lo cual en esa linea habra 3 ordenes a favor de la tendencia y 1 contratendecia , en total 4.
Esto es una forma de exprimir las tendencias que no podras programarlo, por que esa orden que pones demas a favor de tendencia se cubre desde otro punto mas alejado del grafico sin asumir mas riesgo y cerrando otra con mas beneficios.

En el grafico que puse ayer que el grid suma en una operacion 2800 pipas, al llegar el precio a un punto del grafico, todas esas ordenes abiertas vivas que se van acumulando en las lineas cubriendose mutuamente en las dos direcciones, dan mucho juego, puedes hacer uso de ellas para momentos como este que hablamos, cerrando una en beneficios y dejando la opuesta de cobertura para la que añades demas al doblar en la direccion de la tendencia.

Esto es tan complejo y da tantas posibilidades y en distintos escenarios que pasarias media vida programando y no terminarias, el grid da de si lo que el trader planifique y desarrolle y eso en un sistema automatico hoy no es posible hacerlo, para llegar a eso el ordenador deberia pensar por si mismo y todavia no lo hace y cuando lo haga jodidos estaremos jejeje.

Hay que pensar una cosa, estas ante una estrategia que cerca al precio con multiles contratos ( lotes) desde muchos puntos del grafico, cuanto mas lejos del precio menos ordenes hay abiertas vivas, cuanto mas cerca del precio mas ordenes hay cubriendo todos los posibles movimientos para sumar en ellos y ademas en su conjunto todas las ordenes estan cubiertas menos 1.

Desde un punto del grafico que este el precio en ese momento, si tienes 30 ordenes abiertas vivas repartidas en todas las lineas, esas 30 ordenes dan un nº de posibilidades casi ilimitado con sus combinaciones, cuando baja
el precio desde una linea a la inferior , ademas de ir cerrando las ordenes asignadas a cada linea ,puedes cerrar otras ordenes mas alejadas del precio y con mucho beneficio sin alterar el grid, ni su grado de riesgo, hay puntos del grid como el grafico que colgue ayer que el precio se mete en una ratonera sin salida, dando operaciones que por si solas serian suficientes para trabajar con la estrategia sin otro planteamiento que ese tipo de operaciones.


Para saber lo que la estrategia puede dar de si, tienes que meterte dentro de ella,trabajar con ella y cuando tienes un nº elevado de lineas del grafico cubiertas con ordenes en las dos direcciones en cada linea que se cubren mutuamente, ahi, con el precio en el centro con 10-12 lineas cubiertas en ambas direciones te pones a cerrar ordenes de tal forma que siempre las que dejas queden cubiertas y veras la cantidad de posibilidades que te dan, veras esas posibilidades en ese momento, cuando el precio se mueve de sitio crea otras, tu tienes que jugar en el punto del precio mirando la estrategia desde un punto de vista global , con todas las ordenes, aprovechando para cerrar en cada movimiento las ordenes que el precio cierra al tocar dos lineas, pero ademas cerrar alguna de las mas alejadas con muchos beneficios sin asumir mas riesgo y sin prisa,sin asumir riesgos inecesarios, el precio con sus movimientos creara las oportunidades, solo hay que darle tiempo cercandolo y por supuesto ver las jugadas.

En mi opinion por ahora deberias programar lo mas simple y ver si hace lo que se pretende, a patir de ahi ir añadiendo otras estrategias condicionando las ordenes de distintas formas para cuando el precio crea esos patrones( esas jugadas tan ventajosas desde el centro del grid) las identifique y las ejecute y para llegar a eso hay que comenzar por lo mas basico.

Esta estrategia es totalmente diferente a las demas en su filosofia, no trata de acertar el proximo movimiento del precio, lo cerca creando oportunidades muy ventajosas sin asumir mas riesgo que el STP de cobertura a 200 pipas de una unica orden, lo que la estrategia necesita es tiempo para que el precio se mueva cerrando ordenes y por supuesto muchas horas de planificacion, cada movimiento que hace el precio genera nuevas oportunidades que hay que verlas en el conjunto de la estrategia, no solo desde el punto del precio.
saludos :wink:
Scalp.




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nstrader
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Mensaje por nstrader »

Ok, de momento voy a programar una situación:

Tendendia alcista (sin doblar posiciones)

Se que la situación es compleja, apuesto a que mínimo son 5000 lineas de código (y sin máximo. jeje)

Lo ideal sería disponer de un grupo de desarrolladores y cada uno que hiciera una parte, p.ej. una función en concreto seria:

int function dts-drsi()
{
//detecta doble techo con divergencia rsi
[.....]
return 1;
//detecta doble suelo + divergencia rsi
[....]
return 2;
}
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