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Trading en los mercados de divisas
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scalp
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Scalp.




Antes de que puedas hacer algo que nunca has hecho, tienes que ser capaz de imaginar que es posible.

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emi-13
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Mensaje por emi-13 »

Desde luego es de admirar la capacidad de trabajo que tienes,Scalp,y más aún tu generosidad para compartir con todos las conclusiones de tus exhaustivas investigaciones.


MUCHAS GRACIAS

Por cierto, ya tengo cuenta operativa en forex spot. A ver , a ver ....
La visión óptima requiere una cierta distancia
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scalp
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Antes de que puedas hacer algo que nunca has hecho, tienes que ser capaz de imaginar que es posible.
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scalp
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Antes de que puedas hacer algo que nunca has hecho, tienes que ser capaz de imaginar que es posible.
smassax
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Mensaje por smassax »

buenas a todos,

muy bueno el trabajo y gracias por compartirlo.
una duda respecto por donde andan las pistas jejeje. En el grafico del segundo post, comentas q el riesgo en posiciones abiertas vivas es d 100 pips. Este riesgo es solo con las posiciones q has posteado o es con la estrategia q comentas para cerrar las ops colgadas y d cobertura y por lo tanto hay ordenes vivas q no has posteado??

A lo mejor es q no entiendo bien el concepto de riesgo en posiciones abiertas vivas. Es lo mismo este riesgo q las perdidas latentes?? Pq si es lo mismo en el grafico creo q hay más perdidas lantentes.

bueno gracias y saludos!!
arruinao
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Mensaje por arruinao »

Hola scalp, aunque intento seguir el hilo he de confesar que me cuesta hacerlo porque leyendo de pasada es muy difícil seguirte. Como apuntaba alguien anteriormente hay que tirar de lápiz para no perderse y, en mi caso, no encuentro motivación suficiente para hacerlo (me refiero a lo del lápiz) porque en el mejor de los casos no estaría dispuesto a poner esta estrategia en práctica sin haber conseguido antes automatizar, sino todo, al menos algo de ella para no tener que vivir pegado a una pantalla (jejeje, hay que ver que cómodo soy) el resto de mis días. Bueno, para ser justos, hasta recoger esas pingües ganancias que apuntan los estudios teóricos.

Supongo que la escasez participativa tiene algo que ver con lo expuesto, no obstante me uno al aplauso general porque hay que reconocer que publicar algo que uno cree ganador dice mucho del que lo hace.

Confieso que soy escéptico en cuanto a los resultados porque en mis pruebas de campo he podído comprobar que cuando una estrategia era descaradamente ganadora escondía algún "bug" (defecto) que se me había pasado por alto y que, irremediablemente, me devolvía al plano de la realidad en cuanto el "defecto" era solventado. No estoy diciendo que este sea el caso, entre otros motivos, porque te acabo de comentar que el seguimiento que hago es de simple lectura. Y, si nadie ha dicho nada hasta el momento (porque supongo que alguien lo estará siguiendo con lápiz en mano), probablemente no exista ese "bug".

Una de las pegas que le encuentro a la estrategia es en el control del riesgo dinámico, porque veo que insistes mucho en el tema e intuyo que hacerlo bien o mal puede influir decisivamente en los resultados finales. Ahora bien, la forma de controlarlo es muy subjetiva, y quizás esto provoque disparidad de resultados en varios operadores a pesar de partir de la misma estrategia.

Por otro lado, si no he leido mal, hablas de que es muy importante empezar acertando la primera apuesta, echando mano para ello de análisis técnico, y de identificar los extremos de los rangos en base a lo mismo. Efectivamente, se intuye que si la divisa se mueve en un rango estrecho que imposibilite el cierre de operaciones, el apalancamiento alcanzado en posiciones vivas puede llegar a ser insoportable. Supongo que ésta será una situación excepcional que estadísticamente sea poco probable, pero que está ahí. Por ejemplo, si el precio empieza a fluctuar en un rango superior a 50 e inferior a 100 durante un espacio de tiempo suficiente que provoque la apertura de muchas posiciones y todas vivas y en pérdidas. ¿Habías contemplado esta situación?, ¿Tienes algún remedio, o simplemente desprecias este escenario por ser poco probable?.

Aunque tú lo tendrás claro, en lo comentado en el párrafo anterior me refiero al caso de que empecemos a operar comprando, por ejemplo. El precio se va 50 pp abajo y abrimos un corto, se vuelve a ir 50 pp arriba y ¿vuelves a abrir otro largo?, y así sucesivamente hasta que rompa definitivamente por arriba o abajo. ¿Abres un contrato cada 50 pp siempre que el precio haya tocado el nivel adyacente, o solo cuando en esa linea se cierre alguna posición viva con beneficios?.

Es que el panorama cambia dependiendo de hacerlo de una u otra forma. No sé si me he explicado bien, espero que sí. A lo mejor ya lo habías explicado anteriormente (me refiero a lo de la apertura de contratos en cada nivel), pero ya te he comentado que, sin lápiz en la mano, se hace difícil el seguimiento, al menos para mí.

Un saludo
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scalp
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Hola arruinao.....

Mensaje por scalp »

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Antes de que puedas hacer algo que nunca has hecho, tienes que ser capaz de imaginar que es posible.
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Faust
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Mensaje por Faust »

Hola scalp, me uno a los agradecimientos expresados anteriormente por los compañeros del foro. Este hilo me ha ayudado a comprender mejor lo que es el grid trading y creo que puede ser interesante, si bien, por lo que veo, la clave esta en controlar el riesgo de las posiciones, por lo que es fundamental no despistarse, ya que si uno se despista la pérdida en caso de catastrofe es importante.

Yo lo que no veo claro es en poner una nueva orden en una linea donde todavia no se ha ejecutado el objetivo, ya que si estamos unos dias en u rango estrecho podemos llegar a tener muchas ordenes en una misma linea.

Asi supongamos que tenemos en rojo 1.8900
verde 1.8850
y verde 1.8950.

en la linea 1.8900 tenemos acumuladas 7 ordenes vivas. En tonces, para cubrir ese riesgo entiendo que deberíamos poner 7 ordenes, (o mas, quizás 10, ) de compra en la linea verde de 1.8950 y mover el precio objetivo a + de 50 pips, para asi compensar las 7 posiciones cortas. Es decir, en ese rango si estaríamos actuando de una forma similar a una martingala. Lo he interpretado correctamente?
oldnewbie
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Una experiencia

Mensaje por oldnewbie »

Gracias por todo Scalp. Me alegra que hayas retomado este tema. He estado ensayando la operativa desde que diste las pautas iniciales allá por mediados de agosto. En este período, hasta hoy, los resultados han sido muy buenos.

Lo he estado probando con pares de monedas opuestos y eso ayuda también a atenuar sensiblemente el riesgo. Por ejemplo, una escapada hacia arriba del GBP/USD se puede parar con una hacia abajo del USD/CHF y al revés. Particularmente se puso difícil con la baja del cable hace unos 20 días pero la superposición de órdenes en los límites del grid también compensa el riesgo de las escapadas. Al retornar a sus valores anteriores generó un incremento muy importante en los beneficios.

Creo que como puse en otro post anterior este sistema responde adecuadamente a un mercado donde las cotizaciones se mantienen en parámetros acotados durante considerables períodos de tiempo. Es un hecho natural la tendencia al punto de equilibrio entre los valores de las monedas en países altamente desarrollados. Responde al mantenimiento de
las paridades en el poder de compra de las mismas y el equilibrio en las balanzas de pagos y el mantenimiento de los déficits/superávits en cuenta corriente.

No digo que sea sólo sentarse a esperar, pero cuanto más se hamaquen las monedas, más beneficios. Para tener pérdidas definitivas habría de ocurrir una catástrofe asimétrica (que afectara a unas monedas y a otras no) y eso es muy difícil mientras el USD siga siendo la moneda central.

En fin muchas gracias nuevamente ya que sin duda estos últimos apuntes tuyos ayudan muchoa optimizarlo, cosa que no he intentado todavía.

Un saludo
Recuerda Robin, que el bien siempre triunfa sobre el mal.
arruinao
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Mensaje por arruinao »

scalp, que el de la pregunta de los 100 pips no he sido yo, pero da lo mismo, está aclarado y ya está.

Para no irme por la tangente voy a centrarme en un caso práctico que tendría mucho que ver con acertar o fallar en la primera entrada. Supongamos que comienzo la estrategia en 1.9050 comprando 1 lote, el precio baja a 1.9000 y vendo otro, ya tenemos dos posiciones vivas. A continuación vuelve el precio a 1.9050; según tu explicación, si la he comprendido bien, tendría que comprar otro lote porque el precio viene de la linea anterior. Ya son tres posiciones abiertas vivas. Por último, supongamos que ese vaivén entre 1.9099 (sin llegar a tocar el 1.9100) y 1.9001 (sin tocar 1.9000) hace que se sigan abriendo posiciones que quedan vivas e incrementarán las garantías necesarias, a lo que habrá que sumar el importe de las pérdidas latentes, que dependerá del número de posiciones abiertas.

Puede que sea un escenario poco probable, pero que es posible. Todo parece funcionar bien si aciertas en la primera entrada y empiezas a cerrar posiciones ganadoras. Por ejemplo, en este mismo ejemplo, si intercambiamos las lineas y hubiese empezado vendiendo en 1.9050 nos hubiese favorecido que el precio no saliese de ese rango. A eso me refería con el ejemplo de mi anterior post.

¿Es posible este escenario?. ¿Ya has estudiado como hacerle frente?. ¿Lo has despreciado por ser poco probable?. ¿Lloverá mañana?.

P.D. Lo de mi comentario sobre la participación activa se refiere precisamente a eso: leen muchos y preguntan pocos. Será que siguen el hilo con lápiz en mano.

S2
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scalp
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Hola Faust

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Faust
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Mensaje por Faust »

muchas gracias scalp, eres muy amable :lol: ahora lo que tengo que hacer es simular todo estos nuevos conceptos, pues es con la práctica como mas se aprende. Saludos, y gracias :lol:
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scalp
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scalp
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oldnewbie

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pacr
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Hola a todos
Scalp hace tiempo que estoy estudian una cuadricula parecida a la tuya pero con una operativa deferente la cuento a continuacion.
Se hace una cuadricula de 50 pips ( yo la estudio sobre el EUR/USD ) y se pone una orden de compra y otra de venta sobre las lineas de la cuadricula
1,27-1,275-1,28-1,285
al llegar la la proxima linea se cierra una con ganancias de 50 pips la que corresponda y se abre otras dos posiciones compra-venta y asi siempre
teoricamente solo se cierran las posciones con ganancia. a la que llega una tendencia alta se acumulan ordenes para cubrir las posciones contrarias, garantias siempre minimas ( Saxo Bank) , cierro todo cuando tengo 50 pips, y vuelta a empezar.
las pegas que le estoy viendo en el capital que se necesita para esta operativa si entras en una tendencia alta ( principio de enero 2006 , 1,1850-1,2150), otro tema es las 24 horas delante del ordenador o lo dificil que es programar las ordenes, pero por lo demas da rentabilidades altas.
Scalp una cosa que no entiendo es lo que dices que En este caso en este par con esta cuadricula de 50 pip, se cierran de media 3 operaciones diarias en beneficios, esto no lo veo por lo menos en una cuadricula de 50 pips.
un saludo a todos
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