Sistema diario DOW, con fiabilidad >85%

El espacio de los traders quant: sistemas de trading, gestión monetaria, automatización de sistemas.
zwanatico
Mensajes: 180
Registrado: 17 Oct 2004 16:52

Sistema diario DOW, con fiabilidad >85%

Mensaje por zwanatico »

Buenas, el "holy grail" que muchos buscan no existe, pero rebuscando por ahí he encontrado este sistema que es muy interesante.

Es increible como los mejores sistemas son los MAS SENCILLOS.

Eso si, que nadie pense que hay que estar pegado a la pantalla horas y horas con tropecientos indicadores de volatilidad, rangos, tendenciales, bollinguers y la madre que les parió..., pues es un sistema estacional que opera DETERMINADOS días de mes, y suele estar en mercado como máximo 5 días.

Estadísticas: Desde enero de 2000 a diciembre 2005:

- puntos Dow contado: 5370 puntos
- total operaciones: 73 (opera aproximadamente una vez al mes).
- ganadoras: 64
- perdedoras: 9
- ratio aciertos: 87,7% :-)
- operación con pérdida mayor: -471,77 puntos.
- operación con ganancia mayor: +525.57 puntos.


se le puede poner un stop loss del 5/6%, pero rarísima vez salta.

Desde enero de 1960 a diciembre 2005:
- ratio aciertos: 76,6% :. Es suficientemente amplio? :-)

con 1.000$ puestos el 31/12/59 a cierre de 2005 tendriamos 8.426,64$


Y para otros indices CONTADO desde enero 2000 a diciembre 2005:

FTSE: 2275 pts, 73 operaciones, 66 ganadoras (90%!)
Hang Seng: 2853 pts, 74 operaciones, 63 ganadoras (85%)
CAC: 1726pts, 69 operaciones, 55 ganadoras (80%)
DAX: 2134pts, 74 operaciones, 59 ganadoras (80%)
SP500: 6130pts, 72 operaciones, 63 ganadoras (88%)


Interesante no? jeje

Salu2

PD: prometo que el sistema es real como la vida misma.

DATOS CORREGIDOS, CORRECTOS :-)
Última edición por zwanatico el 11 Sep 2006 23:35, editado 1 vez en total.

Alex
Mensajes: 18
Registrado: 20 Ago 2006 00:00

Mensaje por Alex »

Hola. Nos podrías dar más detalles del sistema.
En que se basa?
Gracias.
Avatar de Usuario
MARTING
Mensajes: 369
Registrado: 14 Jun 2005 05:21

Mensaje por MARTING »

Hola zwa en el FTSE y en el Hang SenG pones unos resultados ¿negativos?.

¿Que ratio W/L, tienen los sistemas para dar esa fiabilidad ?
"media positivas/media negativas"

Un saludo
MartinG

PD:supongo que ese ratio rondara 0,4-0,5
Última edición por MARTING el 12 Sep 2006 00:54, editado 2 veces en total.
Avatar de Usuario
MARTING
Mensajes: 369
Registrado: 14 Jun 2005 05:21

Mensaje por MARTING »

Ok, pues se suprime lo de negativos : )

S2
Eurito
Mensajes: 666
Registrado: 25 Jun 2006 11:44

Mensaje por Eurito »

No sera una adaptacion de la compra en la primera sesion de cada mes?... :-)
zwanatico
Mensajes: 180
Registrado: 17 Oct 2004 16:52

Mensaje por zwanatico »

Buenos dias. Eurito,no, no es una adaptación del primer día de mes. De hecho la operación se realiza en un determinado periodo del mes, pero no tiene porque ser siempre el mismo día ; 8)

Marting, esta semana voy a seguir experimentado con el sistema, que para ser sincero no es 100% de cosecha propia, y si puedo publico alguna estadística más.

Por cierto, se me olvidó comentar que sólo opera en posición larga y con precios de cierre, por lo que obviamente, los resultados en real serían ligeramente distintos.

Salu2
Avatar de Usuario
ondu
Mensajes: 865
Registrado: 18 May 2006 21:36

Mensaje por ondu »

Enas, a ver cuenta algo más del sistema por que yo me paso mas de 12 horas al dia delante de las pantallas, supongo que será como todos, en cuanto les metes pasta de verdad el sistema empieza a dar los DD que antes no habian salido, jajajaja, cuenta cuenta !!!


saludos !!!
zwanatico
Mensajes: 180
Registrado: 17 Oct 2004 16:52

Mensaje por zwanatico »

Más estadisticas:

Media positivas: 105,9 puntos
Media negativas: 32,4 puntos

Ratio win/loss: 3.26

Perido de analisis 31/12/99 - 31/12/05
Avatar de Usuario
MARTING
Mensajes: 369
Registrado: 14 Jun 2005 05:21

Mensaje por MARTING »

Impresionante zwanatico, tan impresionante que no me queda mas remedio que dudar de que sea un posible error, el mejor sistema que vi en mi vida tenia un 74% de fiabilidad con un ratio W/L de 1,44, ahora bien este sistema estaba comprobado que era real como la vida misma.

Si ese sistema con un 85% de fiabilidad tuviera un W/l de 1,5 ya seria para mi el "santo grial de los sistemas" , pero con un 3,26 se me hace imposible evaluarlo.

Revisa que todo este correcto, tiene que haber algun fallo.

Un saludo
MartinG
Avatar de Usuario
MARTING
Mensajes: 369
Registrado: 14 Jun 2005 05:21

Mensaje por MARTING »

De hecho aqui dices "se le puede poner un stop loss del 5/6%, pero rarísima vez salta. " si este es el stop que le pones , los beneficios deberian de ser de media mas de un 15% ( dios que salvajada) , para tener ese ratio en fin, intratable.

Nos cuentas...

S2.
MG
zwanatico
Mensajes: 180
Registrado: 17 Oct 2004 16:52

Mensaje por zwanatico »

jeje.. sabia que algun experto en sistemas iba a dudar. El sistema es real poque esta basado en datos reales, es lo que queria decir.
Bueno lo puse aqui para que me ayudarais. El sistema es real, tan real que te mandare un excel con los resultados si me puedes ayudar.

Las reglas son un poco complicadillas de entender y el sistema al trabajar en cierres no es sencillo de aplicar, slippages, etc..
Te mandare un correo y hablamos :-)

PD: el excel no es mio, me has pillado :-) y ni te lo he enviado aún jeje
JuanP
Mensajes: 40
Registrado: 21 Jul 2006 13:32
Ubicación: Madrid

Mensaje por JuanP »

Tomando como datos:

- Desde enero de 1960 a diciembre 2005: ratio aciertos: 76,6%
- Media positivas: 105,9 puntos, Media negativas: 32,4 puntos
- opera aproximadamente una vez al mes

Podemos decir que, aproximadamente, el sistema sacará al año unos
(105.9*0.766-0.234*32.4)*12= 882.45 puntos, y por tanto entre 1960 y 2005 tendríamos unos 39710 puntos. Esto, suponiendo que el sistema opere intradía, y usando mini-dow, requiere unas garantías de menos de 1000$, usando el multiplicador x5$ de este futuro, saldrían: 198.550$ Mucho dinero con muy poca inversión inicial.

Sin embargo dices también: con 1.000$ puestos el 31/12/59 a cierre de 2005 tendriamos 8.426,64$. Como ves, esto no cuadra con lo anterior. Es poquísimo para 45 años de inversión con un sistema tan bueno.

Habría que ver si esas estadísticas son fiables, a mi de entrada los datos no me concuerdan entre sí.

Por lo demás... si tú dices que es real, lo será, pero desde luego, no lo parece.

Un saludo!
Avatar de Usuario
watermelon
Mensajes: 690
Registrado: 28 Ene 2006 13:44
Ubicación: Barcelona

Mensaje por watermelon »

Pues yo sin querer que se me tache de prepotente ni nada parecido,creo que estas estadísticas del sistema tampoco son extraordinarias.

Dices:
con 1.000$ puestos el 31/12/59 a cierre de 2005 tendriamos 8.426,64$

Es decir un incremento de 800% en casi 50 años o lo que es lo mismo algo más del 16 % anual,es más bien poco para mi gusto y para tener una alta fiabilidad.

Opera una vez al mes,es demasiado poco.Perderias la paciencia.
Tendriamos que saber lo más importante el ratio ganancia anual/máximo DD,
pq esto si no lo sabemos y ponemos a trabajar el sistema nos puede echar del mercado en cualquier momento.
Me gustan las emociones y el trading por eso nunca mezclo ambas cosas.
armarioempotrader
Mensajes: 22
Registrado: 10 Ago 2006 22:06

Mensaje por armarioempotrader »

Hola Watermelon.
Realmente no es un 16% anual, sino un 5% anual al volver a reinvertir.
zwanatico
Mensajes: 180
Registrado: 17 Oct 2004 16:52

Mensaje por zwanatico »

Estadisticas de los ultimos años 4 años. Bastante prometedoras :-)
Aun no se si conviene mas dejarlo abierto mas dias, pero chapando a cierre de mes da esto :-)
Adjuntos
SISTEMA.xls
(13.5 KiB) Descargado 266 veces
Si te ha gustado este hilo del Foro, ¡compártelo en redes!


Responder

Volver a “Sistemas de Trading”