La optimización correcta.

El espacio de los traders quant: sistemas de trading, gestión monetaria, automatización de sistemas.
arruinao
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Mensaje por arruinao »

El que yo siga dudando de los sistemas automaticos, no quiere decir que la mayoria dude, es solo una opinion muy particular mia.
Insisto, dudas a pesar de tener la evidencia delante de tus ojos de que eso no siempre es asi. ¿Nunca te has preguntado por qué el sistema o sistemas de cttsc ganan mientras los demás pierden?.
Cuando de miles de estrategias automatizadas a la larga pierden dinero es por algo , no me sirve que un forero de aqui gane dinero en un corto espacio de tiempo, pero aunque fuera mas largo seguiria pensando lo mismo, en la actualidad los sistemas automaticos estan en pañales.
Pues pierden porque están mal planificadas. Precisamente una de las lecciones que se aprenden de la lectura de ese hilo es que hay que saber renunciar a parte de las posibles ganancias para asumir menores pérdidas y huir de los trajes a medida.¿Nunca te has preguntado por qué cttsc usaba al principio dos sistemas a pesar de que el del IBX daba poca rentabilidad?.
Sobre lo que comentas sobre la operativa discreccional o automatizada, entramos en el mismo punto , un sistema automatico no piensa, no analiza y no planifica, da igual el escenario que se plantee el ejecutara las ordenes programadas, de ahi las prolongadas series de perdidas , cometiendo los mismos errores una y otra vez.
Me puedes decir que es culpa del programador o del sistema que es malo y llegamos a la misma conclusion, la programacion de estrategias de trading que sean viables a largo plazo esta en pañales todavia, y otra cosa, el que es bueno en esto no se sustituye por una maquina, se ayudara de la tecnica para hacer mas facil su trabajo , pero de ahi a dejar que el ordenador tome las decisiones hay un abismo.
Hay que partir de la base de que hablamos de un operador que sigue una estrategia con unas pautas identificables. Si es así, su operativa podrá ser programada y le librará de una gran carga. Por supuesto, el discreccional que opere por intuición nunca podrá automatizarla porque ni él mismo sabe lo que hará dentro de 5 minutos.

Es cierto que el mercado cambia, pero su evolución se podría decir que se mueve entre lateralidad y tendencia (simplificando mucho, claro). Si juegas con sistemas que tengan en cuenta esto, no necesitarás pensar ni evolucionar sobre la marcha. Precisamente ése es uno de los errores que cometen los que manejan un único sistema. Recuerdo cuando a cttsc se le criticaba el año pasado porque sus sistemas apenas ganaban y asumía pérdidas diarias bastante fuertes. Algunos le aconsejaban que retocara ésto, lo otro y lo de más allá, yo, por el contrario, le aconsejé que no tocara los parámetros y ahí están los resultados de este año. Por supuesto que no podía figurarme que podrían llegar a ser tan buenos como lo están siendo, pero cualquiera que maneje estadísticas sabe que después de una racha mala siempre viene una buena y viceversa.

Lo de que si el que es bueno en ésto no se sustituye por una máquina, será en el caso de que opere a golpe de corazón porque si no mecaniza pudiendo hacerlo, o es masoquista y le va el sufrimiento o es simplemente un adicto al juego.

Vamos a ver si me explico, yo no critíco la actitud del operador que necesita estar un montón de horas delante del ordenador porque su estrategia sea "improgramable", bastante desgracia tiene el pobre que no encuentra otra forma menos dura de ganar dinero. Mi crítica va dirigida a aquellos que operando de forma sistemática pero manual no son conscientes de que no necesitan pasarse la vida delante de una pantalla para operar de la misma forma. Las ventajas son innumerables, ¿o no?.
Un profesional que viva del trading o cualquier otra actividad por desarrollar su trabajo pierde un tiempo precioso para disfrutar de la vida, pero asi estan las cosas , la sociedad con sus normas y reglas, si quieres vivir adaptado dentro de ella con sus gastos y necesidades, necesitas una entrada fija de dinero por que aqui nadie regala nada y hay que pagar las facturas.
Poner todos la maquinita a currar y nosotros a vivir la vida, eso es un mal sueño colega , hay q ser realistas, sin esfuerzo y sin duro trabajo no hay recompensa, es la maldicion del ser humano, ademas de que la sociedad en su afan consumista alimenta las ansias de poder y de dinero, esto es el mundo real .
Precisamente porque nunca me he planteado vivir de ésto, y dudo que haya muchos que puedan permitírselo, es por lo que reitero que es posible poner la maquinita a currar y nosotros vivir la vida, entre otros motivos porque cttsc lo ha demostrado y sigue demostrándolo, y porque aunque la maquinita pierda siempre quedará el consuelo de que al menos no has tenido que condicionar tu vida al dichoso trading. Porque, teniendo claro que la maquinita hace lo que harías tú manualmente, el éxito o fracaso no es achacable a la dichosa maquinita.

cttsc, es el único que se ha permitido asistir a una reunión en Madrid y estar operando al mismo tiempo, y además en intradia, ¿Cuántos pueden decir lo mismo?. Es sólo por contar una anécdota que creo bastante ilustrativa.

Un saludo, scalp, yo también respeto todos los puntos de vista, pero seguiré defendiendo el mio mientras no me demuestren lo contrario.

S2

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scalp
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Hola colega

Mensaje por scalp »

Voy a enuemerar las deficiencias de los sistemas automaticos en favor de la operativa drisccrecional, insisto en que su creacion fue y sigue siendo la de sustituir al mal traders, que se consigan programar estrategias ganadoras........

Cuando a un sistema automatico le puedas programar todo el analisis tecnico , elliott, lineas de tendencia, figuras charsistas, velas japonesas, medias, volatilidad,patrones y pautas repetitivas, estadistica,datos economicos en noticias puntuales, divergencias y un largo etc.... sea capaz de procesar todos los datos correctamente y mandar ordenes al mercado en base a esa cantidad de datos sopesando las probabilidades , estara en condiciones de operar frente a la operativa discreccional y aun le faltara mucho camino por recorrer , simplemente por la ausencia de planificacion ante hechos imprevistos, escenarios desfavorables y un control del riesgo mas que cuestionable sin olvidar que no ve el grafico y muchos detalles los seguiria pasando por alto.


Y no me sirve que es por que no lo programas bien, no se programa sencillamente por q no se puede, quiza en un futuro avancemos en este tema, ahora es materialmente imposible.

El ejemplo que citas del sistema de cctts, no me parece significativo para nada y menos en ese periodo de tiempo , yo tambien tengo sistemas automatizados con buenos resultados, y Marting , Jose y muchos otros,aun asi permiteme que driscrepe en algunos puntos que se te pasan por alto.



Un sistema intradia aplicado al dax que se trague todo el recorrido en contra y lo hemos visto infinidad de veces, cojea y mucho.
Cualquier sistema que le de esa cuerda al mercado asumiendo ese riesgo, esta desiquilibrado en el mas importante de los ratios : riesgo asumido-recompensa esperada.
Ultimamente por los cambios efectuados le subio la fiabilidad al 50% apx o superior, pero no olvidemos que la mayor tiempo operando se mantuvo en parametros mas bajos del 45% en fiabilidad apx.
Un sistema con esa fiabilidad en intradia y sin stp en el dax en el largo plazo te arruina, las matematicas son claras si arriegas 80 para ganar 80 tienes que estar por encima del 55% para no perder, esa operativa con ese riesgo asumido en las entradas son para sistemas tendenciales, no para intradia.

Si analizamos el mercado en el año y medio que estuvo posteando los resultados, en ese tiempo el mercado mantuvo una tendencia alcista impecable, falta saber como se defendera cuando lleguen los prolongados laterales y el rango se estreche muy significativamente en continuos giros, a lo que voy es que el escenario del mercado en tendencia bien marcada le fue muy favorable asumiendo un riesgo tan alto y ojala le siga siendo fructifero.


Me parece estupendo que alguien le gane dinero al mercado sea con operativa discreccional o automatizada, pero hay que ser objetivos y comprender que llegar a programar lo que un trader experto ve en un grafico en tiempo real, asimilar esa informacion globalmente y tomar la decision con mas probabilidades de exito bien planificada la operacion, hoy por hoy es imposible, el q no falla en la tendencia falla en los laterales o al reves y es la gran realidad, sin entrar en el tema de exprimir las operaciones ganadoras que esa es otra.

Un sistema tendencial aplicandolo en peridos prolongados de tendencias muy marcadas por malo que sea ganara, en los laterales asumiendo ese mismo riesgo te arruina, y si es intradia todavia trabaja con peores ratios.

Conseguir el sistema que gane en todos los escenarios del mercado no es imposible, de hecho yo estoy en ello, pero de facil no tiene nada y las limitaciones a la hora de programar lo que quieres van del blanco al negro.

Un saludo cttsc , llevas razon que la escritura no es una forma muy eficiente para expresarse jejeje, nos pasa como los sistemas automaticos queremos que compre y nos vende jejeje, aqui sucede lo mismo que queremos decir una cosa y quien lo lee comprende otra.
Saludos. :wink:

Centrandonos en el tema del debate sobre las optimizaciones, estos ejemplos demuestran claramente que las optimizaciones en historico, si no se dan todos los escenarios de lateral-tendencia-lateral en prolongados periodos de tiempo y con diferentes volatilidades, no nos asegura lo mas minimo que sea la optimizacion mas aproximada o idonea para el futuro inminente, los ejemplos son sobre el futuro del bund , asi evitamos comparaciones que lo unico que traen es malos rollos..

TRES años de historico con un sistema antitendencia en el bund

Ganancia total 16,760
Fiabilidad 85,48
Ratio 5,80
Profit factor 6,048
Prr 7,826

El mismo sistema con la misma optimizacion y mismos parametros en dos años de historico, y poco cambia, sigue siendo un buen sistema que opera muy poco, pero la fiabilidad es muy buena con excelentes ratios, a lo que realmente demuestra que la dependencia de los resultados del sistema siempre esta expuesta a las pautas que marque el mercado en largos periodos de tiempo.

Dos años de historico

Ganancia total
Fiabilidad 86,05%
Ratio 6,30
Profit factor 5,763
Prr 8,138

Y me podeis decir q son pocas operariciones y lo que se os ocurra jejeje, pero esto es lo que hay y no opera mas, estan sin descontar los vencimientos que por cierto los dos que pilla lo hace en contra.

Saludos a todos :wink:
Adjuntos
sistem bund 2 años historico 43.GIF
sistem bund 2 años historico 43.GIF (41.22 KiB) Visto 603 veces
sistema antitendencia bono 30 minutos 2 años 18-9.gif
sistema antitendencia bono 30 minutos 2 años 18-9.gif (424.76 KiB) Visto 634 veces
sistem  anti 3 años buns 30 18-9.GIF
sistem anti 3 años buns 30 18-9.GIF (41.29 KiB) Visto 686 veces
Scalp.




Antes de que puedas hacer algo que nunca has hecho, tienes que ser capaz de imaginar que es posible.
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Mikelon
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Mensaje por Mikelon »

Como informatico se que nunca un ordenador podra pintar,
pero tambien se que un ordenador nunca se cortara su propia oreja.
Asi que los sistemas automatizados tienen la ventaja que no
tienen crisis pero la gran desventaja que no pueden actuar
como un artista del trading, y para ganar a este juego tienes
que ser muy bueno; tambien es cierto que los ordenadores si pierden
el 6% de su efectivo en un dia al dia siguiente es un dia nuevo y no
se deja llevar por las malas operaciones del dia anterior.
Cada forma de trading tiene sus ventajas y desventajas.
Aunque si un artista del trading nunca se automutila .... gana
a cualquier sistema automatico que se precie.
Casos de grandes estrellas estrellados como Jesse Livermore, en la cancion como Jackson y Witney Houston.
En fin, si tuvieramos la psicologia de un ordenador y el arte de un artista.
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cttsc
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Vale

Mensaje por cttsc »

Je, je, je, hacía mucho que no oparecía tanto yo por aquí, y la verdad es que hoy domingo como estoy todo el día delante del aparato (por otros motivos, claro) pues estoy siguiendo esto con mucho interés.

Bueno, visto lo visto, pliego las velas:

Scalp dijo:
Un sistema intradia aplicado al dax que se trague todo el recorrido en contra y lo hemos visto infinidad de veces, cojea y mucho.
Cualquier sistema que le de esa cuerda al mercado asumiendo ese riesgo, esta desiquilibrado en el mas importante de los ratios : riesgo asumido-recompensa esperada.
Ultimamente por los cambios efectuados le subio la fiabilidad al 50% apx o superior, pero no olvidemos que la mayor tiempo operando se mantuvo en parametros mas bajos del 45% en fiabilidad apx.
Un sistema con esa fiabilidad en intradia y sin stp en el dax en el largo plazo te arruina
¡¡¡¡¡ Jo, pues no sabía yo esas cosas de mis sistemas !!!!

Tienes razón tengo que seguir aprendiendo, soy muy malo. Me voy a poner manos a la obra y no comento nada más aquí hasta que tenga un sistema con una fiabilidad del 90%, con una media de ganancia de 50 puntos por operación y cuando pierda sólo pierda 1 punto. Mientras no lo consiga prometo no publicar más en este hilo, porque no tengo autoridad moral para hacerlo.

P.D. arruinao, visto lo visto te agradezco que hayas defendido mis sistemas, pero no puedo competir con un sistema que tiene el 86% de operaciones ganadaras y esas razones de beneficio-pérdida.

¡¡¡ En la vida hay que saber admitir cuando uno es superado en conocimientos y hechos !!!
arruinao
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Mensaje por arruinao »

Cuando a un sistema automatico le puedas programar todo el analisis tecnico , elliott, lineas de tendencia, figuras charsistas, velas japonesas, medias, volatilidad,patrones y pautas repetitivas, estadistica,datos economicos en noticias puntuales, divergencias y un largo etc.... sea capaz de procesar todos los datos correctamente y mandar ordenes al mercado en base a esa cantidad de datos sopesando las probabilidades , estara en condiciones de operar frente a la operativa discreccional y aun le faltara mucho camino por recorrer , simplemente por la ausencia de planificacion ante hechos imprevistos, escenarios desfavorables y un control del riesgo mas que cuestionable sin olvidar que no ve el grafico y muchos detalles los seguiria pasando por alto.
No creo que cttsc y otros que usan sistemas automáticos necesiten contemplar todo ese arsenal que describes para operar con éxito.
Un sistema intradia aplicado al dax que se trague todo el recorrido en contra y lo hemos visto infinidad de veces, cojea y mucho.
Cualquier sistema que le de esa cuerda al mercado asumiendo ese riesgo, esta desiquilibrado en el mas importante de los ratios : riesgo asumido-recompensa esperada.
Pues si cojea tanto como dices, los resultados publicados a día de hoy son producto de nuestra imaginación. Precisamente es el sistema del DAX el que le está proporcionando la mayor parte de los beneficios. Si el factor riesgo/ recompensa no fuera favorable no podría tener beneficios. Lo que ocurre es que su operativa se basa precisamente en explotar sistemas con altios ratios R/B (en adelante ratios), al contrario que la mayoría que enfocan su atención en los sistemas con alto porcentaje de aciertos. Pero, claro, a mayor porcentaje menor ratio, y ahí empiezan los problemas.
Ultimamente por los cambios efectuados le subio la fiabilidad al 50% apx o superior, pero no olvidemos que la mayor tiempo operando se mantuvo en parametros mas bajos del 45% en fiabilidad apx.
Un sistema con esa fiabilidad en intradia y sin stp en el dax en el largo plazo te arruina, las matematicas son claras si arriegas 80 para ganar 80 tienes que estar por encima del 55% para no perder, esa operativa con ese riesgo asumido en las entradas son para sistemas tendenciales, no para intradia.
Primero matizar que el que cambió fue el mercado, no él los parámetros. Lo del porcentaje de fiabilidad no sé de donde lo sacas, porque precisamente él trabaja sin objetivos predefinidos (recuerda que cierra posiciones ganadoras a final de jornada), por lo tanto los ratios los fija el propio mercado. Lo que sí prefija son los stops de pérdidas por operación.
Un sistema tendencial aplicandolo en peridos prolongados de tendencias muy marcadas por malo que sea ganara, en los laterales asumiendo ese mismo riesgo te arruina, y si es intradia todavia trabaja con peores ratios.

Conseguir el sistema que gane en todos los escenarios del mercado no es imposible, de hecho yo estoy en ello, pero de facil no tiene nada y las limitaciones a la hora de programar lo que quieres van del blanco al negro.
En una operativa intradía se dan muchas sesiones laterales inmersas en tendencias marcadas de períodos temporales mayores, por lo tanto no me vale esa excusa. Lo mismo que en períodos laterales de amplio rango suele haber sesiones de intradía plenamente tendenciales.

Un único sistema que gane en todos los escenarios de mercado ya lo veo más difícil, a no ser que combines distintos espacios temporales, pero entonces lo que en un espacio es tendencia en el otro es lateralidad, y de ahí vendría su posible ganancia total. Es decir, hay que renunciar a una parte de la máxima ganancia posible que en conjunción con una menor pérdida dé un resultado TOTAL favorable. Y el mismo razonamiento es válido en el caso de usar combinación de sistemas en vez de espacios temporales, jugando con la correlación, que parece ser el motivo de por qué cttsc añadió el sistema del IBX al del DAX.

S2
arruinao
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Mensaje por arruinao »

Jejeje, que cachondo eres cttsc. Un saludo, tú a lo tuyo y si los demás dicen que "dizan".
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scalp
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cttsc las comparaciones nunca son de

Mensaje por scalp »

gusto de nadie y no es la razon de este debate, que al parecer arruinao quiere vaya por otros derroteros y en mi opinion seria mejor abrir otro hilo.

Yo no entro a valorar lo que ganas o dejas de ganar , ni si el sistema es malo o bueno, eso el tiempo lo dira.

Por supuesto que tienes autoridad moral como todos a postear lo que quieras amigo cttsc jejeje, tomate un cubata a mi salud y que siga la racha.

No quiero entrar en polemicas sobre tu sistema lo apliques a uno o varios activos, lo que ganas o lo que pierdes, por que eso te concierne a ti.

Si haces memoria intente tocar el tema del riesgo que asumias en la posicion cuando llevabas ganados unos 12.000 con los dos sistemas en ibex y dax y si no recuerdo mal me cortaste en seco por no entrar en detalles que pudieran dar pistas sobre tu operativa o por el motivo que fuera y ahi se quedo todo, yo respete y respeto tu discreccion en cuanto a datos de tus sistemas.

Eso no quita que como te han puesto de ejemplo, muestre mis discrepancias en ciertos puntos como por ejemplo en la gestion del riesgo que nos has posteado, que para ti sera muy buena y yo puedo opinar lo contrario, sin que por eso diga que ese sistema es malo es bueno o es peor que otros, no me gusta comparar por que al final estos debates terminan tirandose los trastos.

Piensa que todos tenemos derecho a opinar y mostrar nuestro punto de vista, siempre con respeto,eso enriquece el foro.


Doy por concluido este tema que por cierto el hilo en cuestion del post no era este.

Saludos a todos :wink:
Scalp.




Antes de que puedas hacer algo que nunca has hecho, tienes que ser capaz de imaginar que es posible.
arruinao
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Mensaje por arruinao »

Tienes razón, scalp, en que el motivo principal de este hilo es el tema de las optimizaciones y cálculo o predicción de volatilidades, por lo tanto yo también abandono y pido disculpas por la intromisión. Además, empiezo a estar harto de escribir siempre lo mismo y tengo la sensación de repetirme más que el ajo.

S2
Largo
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Ratio de fiabilidad

Mensaje por Largo »

Solo un comentario desde mis escasisimos conocimientos sobre el tema.

En mi opinión el ratio de fiabilidad, por si solo no sirve absolutamente para nada. Creo que debe mirarse siempre con la ganancia media obtenida por operación.

¿Cual eligirias?



Sistema A
Operacion 1 : -200
Operacion 2 : -150
Operacion 3 : +400
Operacion 4 : +500
Operacion 5 :+1000

Ganancia Media: 310
Fiabilidad: 60%

Sistema B
Operacion 1 : +100
Operacion 2 : +75
Operacion 3 : +125
Operacion 4 : +50
Operacion 5 :+25


Ganancia Media: +75
Fiabilidad: 100%


Y no habría ningun problema en que la fiabilidad sea inferior al 50%, siempre que el sistema tenga unas ganancias medias que le permitan obtener beneficios.

Saludos
arruinao
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Mensaje por arruinao »

Sin ánimo de querer prolongar el debate que parece estar fuera de sitio, esa estadística que propones, Largo, tiene trampa porque solo tienes en cuenta la ganancia media pero si miramos los DD's entonces la cosa cambia porque el sistema del 100% de fiabilidad tendrá 0% de DD independientemente del número de contratos que manejes, y el del 60% resulta obvio que a mayor número de contratos más DD.

Y los DD son algo que nunca se debe despreciar a la hora de elegir una estrategia, porque condiciona el capital inicial necesario para empezar a funcionar.

Es sólo una opinión más, aunque esté fuera decontexto del hilo.

S2
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hammer
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Mensaje por hammer »

Respecto al tema original del hilo, la optimización, opino que el método que propone MartinG puede ser interesante para evaluar hasta qué punto los parámetros que hemos usado nos pueden llegar a engañar durante la optimización.

Lo digo porque es fácil parametrizar casi todo y luego hacer un ajuste casi perfecto sobre cualquier serie histórica. Sin embargo, la prueba externa nos demostrará que eso no vale.

Es preferible parametrizar lo indispensable, optimizar sobre un histórico lo más amplio posible para obtener unos valores genéricos, y dejar que sea el sistema el que se adapte a los cambios del mercado usando para ello indicadores (medidores) que le cuenten cómo aprovechar cada situación (o cómo mantenerse al margen).

Fácil de decir pero no tanto de programar ;-).

Saludos.
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scalp
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En mi caso

Mensaje por scalp »

Tengo comprobado que cada cierto tiempo un año apx hay una variacion en los rangos, en su amplitud, que es negativa para mi sistemas, es muy pequeña pero suficiente para que el sistema pierda fiabilidad o en su lugar realice menos operaciones.
Son pequeños detalles que se nos pasan inadvertidos y realmente tienen mucha importancia a la hora de ajustar los parametros del sistema, lo malo es que cuando te das cuenta de esa variacion ya han pasao varios meses,.

Una vez que el sistema es ganador con unos parametros determinados en una optimizacion X, es importante estudiar los fallos uno a uno y en su conjunto.

Hay operaciones que las tiene que fallar por 00 y no es culpa del sistema ni se puede hacer nada al respecto, pero hay otras de las que realmente se aprende mucho y te llevan a mejorar el sistema añadiendole condiciones como filtros para estas situaciones, esto se ve muy bien siguiendo el sistema de forma automatica y discrecional en tiempo real, ahi ves esas pequeñas variaciones en las pautas que el automatico no las capta al no tenerlas programadas esas situaciones.
Esto nos lleva a reprogramar el sistema cada cierto tiempo, y no es cambiarle los parametros o volver a optimizar, es ir añadiendole condiciones para que identifique estos pequeños cambios en las pautas y se vaya adaptando a los cambios del mercado.


Otro tema muy interesante, es trabajar las operaciones ganadoras, tema que por otra parte en los sistemas automaticos en este foro creo que no se ha tocado.

Sin apartarnos del hilo del debate, habria que adentrarse en los puntos fuertes de los sistemas, una vez que tenemos un sistema ganador con una optimizacion X que en historico da buenos resultados hasta la actualidad y en mi opinion mejorado progresivamente en el tiempo, via filtros para situaciones que en un principio no estaban previstas y que realmente son de mucha importancia, no habria que olvidarse de las operaciones ganadoras del sistema.
Yo creo que no todas de esas operaciones ganadoras se les podria ganar mas de lo que el sistema les gana sin asumir mas riesgo, pero un buen porcentaje de ellas creo que estan muy desaprovechadas, en el sentido de que no se les saca el jugo que potencialmente podrian dar y habria que trabajar tambien en ese sentido.

No olvidemos que este punto puede hacer de un sistema mediocre , un buen sistema.
Un saludo
Scalp.




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hammer
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Mensaje por hammer »

Hola scalp,

Estoy totalmente de acuerdo en que un sistema, automático o no, hay que seguir evolucionándolo continuamente.

Siempre habrá series de pérdidas, pero si vamos analizando los motivos podremos ir poniendo, como bien dices, los filtros necesarios para que en el futuro el sistema sea capaz de reaccionar adecuadamente a condiciones como las que la provocaron.

El diseño de un sistema no acaba nunca, igual que el mercado no acaba nunca de evolucionar.

Saludos.

PD: Respecto a lo de trabajar las operaciones ganadoras, ¿a qué te refieres? Porque el asunto de la piramidación (anti-martingala) sí se ha tocado.
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scalp
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Hola Hammer

Mensaje por scalp »

Si se ha tocado, me lo he perdido, serias tan amable de indicarme en que post esta ese tema?.
saludos y gracias anticipadas :wink:
Scalp.




Antes de que puedas hacer algo que nunca has hecho, tienes que ser capaz de imaginar que es posible.
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hammer
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Mensaje por hammer »

El asunto se ha tocado de forma puntual en distintas ocasiones. También se tocó específicamente en el post http://www.x-trader.net/phpBB2/viewtopic.php?t=1528
aunque no de forma exhaustiva, por lo que si crees que puede haber material para nuevas ideas, se puede abrir un nuevo hilo :-).

Saludos.
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