Estrategias con futuros y opciones DAX

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CALL
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Estrategias con futuros y opciones DAX

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Hola a todos de nuevo, he vencido la pereza y el cansancio de escribir en el foro, me marché en julio un poco jodido y hasta la coronilla y eso que ya la tengo amplia, de cada comentario o sugerencia, recibir palos para hacerme un fuerte comanche.

Voy a retomar el seguimiento del Futuro Dax, combinado con operativas con opciones, y he creído conveniente abrir un post nuevo, para seguirlo.

Por otro lado, comentar que estuve en Barcelona enseñando a un grupo de foreros, lo que se del mercado, y si surge otra oportunidad de dar un curso lo voy ha hacer, lo paso fenomenal, me sirve para aprender cosas que hacen los demás, y encima me gano un dinero. Asi que si a alguien le jode, pues lo siento, si a la gente que enseño a operar me recriminasen que el curso es un sacacuartos, o que no les ha servido de nada, tengo bastante decoro y verguenza, para no ofrecer enseñar a nadie, pero todavia no se me ha dado el caso. La gente mejora su operativa y me transmiten con ilusion, que ven mucho mejor el mercado y que han dejado de perder y en muchos casos que van ganandole algo al mercado. Pues mientras eso ocurra, estoy dispuesto a enseñar lo que se.

Vamos con el mercado, los ultimos meses estan siendo bastante jodidos, tras el susto de Mayo, los alcistas ganan la batalla, pero para subir lo perdido en 10 dias de mayo se han necesitado ya 2 meses casi 3. Y a la mas minima que el mercado amenaza bajadas, los traders salen del barco como las ratas, a "marica el ultimo", de ahi que haya tenido discusiones al respecto, por asegurar que el mercado es alcista, pero mucho menos de lo que parece, bueno eso si, dejando al Ibex de lado, que entre Opas y contraopas, vamos a por el 30.000 en un par de meses.

Vamos con el mercado, subo un grafico de 30' del indice Dax para evitar los huecos de rolo. Desde el 21 de julio hemos subido con una estructura de tres impulsos y estamos precisamente en la zona final, si continuasemos las subidas tenemos formacion de estructura acelerada en 6173, he dejado pintado en azul los fibos que calculan el punto de vuelta de la estrcutura acelerada. NO es que este punto se visite obligatoriamente, pero si llegamos a él y continuamos las subidas, tarde o temprano bajaremos a ese punto y muy probablemente al 38% de la estrcutura es decir a 5887.

He trazado el canal alcista principla de esta subida (verde), y podemos ver como el suelo de este canal a sido el que explicaba los giros al alza del ultimo mes. Ha una linea pintada en el centro del canal, es la que llamo Mediana, y normalmente nos confirma la validez del canal trazado y es punto de soporte y resistencia de precios, siempre que se lega a esta linea, el lio esta servido.

En cuanto a la volatilidad anual, esta nuevamente bajo minimos, en el entono de 10%, asi pues cualquier estrategia a largo plazo, claramente hay que comprar opciones y olvidar las ventas a la hora de montar las estrategias de cobertura.

La volatilidad para Octubre esta en valor medio, en el entorno de 15%, asi pues nos permite especular o cubrir posiciones vendiendo o comprando opciones, si bien no es recomendable comprar opciones de Oct, ya que queda muy poco a venimiento y el valor temporal va a caer rapidamente.

Para Diciembre la volatilidad esta tambien en valores medios, cotiza a 16.5%, da la sensacion que a este plazo los creadores de mercado estan poniendo precios mas altos, creo que se espera o barrunta alguna bajada de importancia y los seguros estan algo mas caros. Pero en cualquier caso se puede cubrir posiciones o especular comprando o vendiendo, pero vijilando una bajada algo fuerte, por que nos dispararan la volatilidad.

En otro post subo un grafico de mas corto plazo para ver las posibilidades de tradin intradia, de momento este es para ver donde estamos y centrar la forma de meter mano a las estrategias.
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CALL
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Buenos dias por fin este fin de semana pude subir el post con grafico.

Tengo otro grafico del indice Dax, que nos indica que podriamos estar rondando la zona de giro a la baja, si bien necesitariamos entrar en graficos mas rapidos para ver la situacion de ultima hora y donde se podrian fijar entradas y stops.

El grafico es una estructura lateral que nace en los minimos de junio y julio, con dos minimos ascendentes trazamos paralela por el maximo del dia 4 de julio, y tenemos un lateral que parece que ha respondido bastante bien. Si trazamos la linea central de ese lateral vemos que ha trabajado muy bien como soporte resistencia, algo que confirma la fiabilidad de la estructura lateral.
Asi que si cobinamos el grafico que mandé ayer con este ultimo, intento explicar por que marco el "?" en el grafico, estamos en zona de giro, pero puede ser desde aqui o 50 puntos mas arriba. Pero andamos rozando un retroceso.

Ahora en despues subo el grafico del futuro en 5' para ver si tenemos alguna entrada y stop fiables.
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Este que subo ya es el grafico del futuro en 5', de momento tenemos lo siguiente.

Desde el dia 11/9, hemos subido con una estructura acelerada que daba punto de giro en 6006, curiosamente coincidiendo con el rolo, el mercado hace techo en 6006 y gira a buscar el 38% de retroceso en 5903. Luego el dia 21 lanza un ataque al techo y activa un impulso con objetivo al menos al 6161, claro para complicarlo baja como un loco para barrer stops y arranca el movimiento alcista de las dos ultimas semanas, buscando el objetivo de 6161.

Asi pues segun el grafico mas rapido, deberiamos de dar mas probabilidad a subidas, para completar el objetivo de segundo impulso al 6161. Es muy habitual, cuando busca objetivos de segundo quedarse corto darse media vuelta y luego en un movimiento rapido buscar ese objetivo, pues toda la pinta tiene de que esta haciendo eso, se ha quedado a 20 puntos de objetivo y esta de MAMONEO, asi que en caso de bajadas, un giro brusco al alza nos daria aviso de que vamos a por el 6160.

De momento mientras no se pierda el 6050, mejor miramos arriba o nos quedamos quietos, pero es preferible renunciar a cortos, nos podrian dar un disgusto.
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Ultimo grafico en esta ocasion el futuro en 1' , para ver donde estamos en el corto plazo.

Lo primero que he marcado a sido la subida desde minimos del dia 3/10, hemos subido en dos impulsos, con techo en 6140 y estamos en el retroceso ese segundo impulso, y precisamente el viernes y hoy estamos tonteando con el 38% de este segundo impulso, en la zona de 6100 mas menos.

Ademas al romper la tendencia principal de subida nos ha dejado una zona de resistencia que he pintado con una linea horizontal verde en los alrededores de 6125, siempre que se rompe una tendencia, la horizontal de ruptura se convierte en soporte/resistencia al movimiento. Las apuestas a corto se deben de realizar precisamente en esta zona, ya que en caso de equivocacion el stop esta muy cerca, simplemente que nos rompa el techo, pero en caso de acertar los beneficios pueden ser muy interesantes en comparacion con el stop.

He dejado marcado un 4 con ?, precisamente para marcar que el retroceso de segundo, esta por confirmarse y no tenemos muy claro por donde podria estar, he pintado un lateral inclinado a la baja en color azul, como una posibilidad de bajada y giro al alza, pero la verdad es que ese lateral es feo y muy taladrado en el techo, mejor considerarlo eso "una posibilidad". Pero la coincidencia en la zona de 6080 del suelo del lateral y el 62% de retroceso de segundo impulso, podria ser un sitio de freno a bajadas y posible giro al alza.

Bueno, pues ya esta soltado todo el rollo, ahora a buscar posible estrategias con lo que tenemos, en cualquier caso, apostar a bajadas en un plazo de 10 dias nos es ningun disparate, caso de buscar esos cortos y querer cubrir posiciones con opciones, lo mejor comprar Call de cobertura vencimiento Diciembre, que tienen una volatilidad media y queda bastante tiempo para que no pierdan valor rapidamente.

Saludos
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Buenos dias, pues no hay mucho que decir sobre el futuro Dax, tenia objetivo pendiente al 6161 y parece que vamos de cabeza a por él, pero ha subido muy complicado este tramo desde ayer. Sin una estructura medianamente utilizable, y ademas como esta siendo costumbre el ultimo mes, los movimientos importantes a partir de las 17:30, para dejar calzoncillos tobilleros al personal.Por eso el indice esta repleto de huecos.

Pues en mi opinion una vez que toquemos el 6161, deberiamos de esperar con la escopeta cargada para los cortos, con paciencia y esperando rupturas de tendencia alcista, pero veo mas posibilidades de ratio riesgo recompensa a los cortos que a los largos.

En esta zona de 6145 le esta costando mucho subir ya que es pivot point, y por una extraña magia en esos puntos siempre hay conflicto.

Veremos que hacemos los proximos dias, pero nos acercamos a vencimiento de octubre y siempre a 3 o 4 dias de vencimiento tenemos garantizado un movimiento muy potente de no menos de un 3%, para muestra un boton, subo un grafico de 30' con los vencimiento señalados y podeis ver que ocurre unos dias antes del tercer viernes de cada mes.

Los manipuladores caparan puts o calls en una direccion que solo ellos conocen y fuerzan el cierre de vencimiento al precio que les interesa, siempre es igual, ultima semana de vencimiento hachazo a lo bestia y el rolo a las 12:00 siempre en maximo o minimo de sesion.

Saludos
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Buenos días, se cumplió a la perfección el objetivo mínimo del Dax al 6161, una vez alcanzado curiosamente vienen descensos, el manipulador tenia dibujado ya el camino solo era cuestión de recorrerlo, unas veces lo hace rápido y otras mareando la perdiz, esta ultima a sido la opción utilizada.

Nos hemos pasado 4 días a una distancia pequeña de objetivo, amagando con bajadas, dando los osciladores divergencias, para forzar a los cortos a entrar para al final soltar el ataque al objetivo y seguramente capturar muchos largos de stop por cierre de cortos.

Subo un grafico del futuro Dax para ver donde estamos y que posibilidades se presentan.

El ultimo tramo de subidas desde el día 3/10 se ha realizado en tres impulsos, aunque no ha llegado a completar el tercero "de momento", se ha formado una estructura lateral inclinada al alza (amarillo), con una mediana que hace un rato ha hecho de soporte y a frenado las caídas, esta línea central suele dar fuerza y validez a la estructura lateral.

Por otro lado la tendencia alcista de esta subida esta siendo amenazada en estos momentos. Si perdiésemos la línea central del lateral, daría mas probabilidades a bajar al suelo del lateral en la zona de 6110.

Si desde esta zona donde estamos subimos y rompemos el 6160, lo mas probable es que se intente llegar a objetivo de tercer impulso que cae en 6173-6175, y coincidiría con un nuevo ataque al techo del lateral.

Ayer y dejó impulso bajista objetivo 6122 activado y hoy tb ha dejado un impulso al 6129, asi que mas probabilidades a las bajadas, pero el ultimo mes ha dejado objetivos bajistas a porrón, asi que sin asegurar nada que es lo que nos destroza la cuenta, pero hay mas posibilidades de sacar algo hoy con los cortos.

Saludos
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Brisa
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Mensaje por Brisa »

Pues si, objetivo alcanzado. Muy bien!!! :smt023
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eu
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Mensaje por eu »

Enhora buena Call lo has clavado
Estoy de acuerdo hoy toca " recogida de beneficios" mañaneros que diria el del telediario, luego con usa ya veremos como se tercia el dia
Saludos
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tan distinto y siempre igual
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Hola Brisa, tiempo sin hablar, sorry culpa mia, vacaciones, pereza, aburrido de mercado, etc. Espero que te vaya bien y le aprietes las tuercas al Nibor, que tiene mucho dinero y debe de repartir un poco.

Eu de momento bajadas pero efectivamente, el manipulador lo tiene a guevo, como suba 15 puntos y los osciladores del publico den largos, sube como la espuma, asi hasta que en una de esas, se lanze un ataque de 200 puntos a la baja en dos dias, que es como le gusta hacer las cosas. Y luego ya sabemos " crisis de Corea, la inflacion, el Pib, y el numero de #@#!%# por m2 en Fhiladelfia" todo vale para justificar.
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Interesante entrada nos esta dejando el manipulador, si el futuro del Dax hace 6154 que tiene toda la pinta que lo va ha hacer, va a coincidir con el 6110-6115 de indice, abrimos cortos con stop al 6170.

Por recuento ha dejado impulso a la baja al 6107 y la parte baja del lateral, hoy creo que habla la FED, asi que este #@#!%# esta lanzando los precios al alza, para acaparar cortos.

Mucho beneficio contra poco riesgo.
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Apretando las clavijas, el Dax ha superado maximos en el indice por los pelos, pero a roto y el futuro se ha quedado a morro de un piojo.

Si nos rompe stop al 170, deberiamos de esperarle nuevamente a ruptura de tendencia, esta machacando al alza para hacer alguna jugarreta, pero no puede tirar indefinidamente sin que al final suelte la presa. Ha subido en estructura acelerada y rompiendo un canal alcista, el hijo de perra nos la quiere liar, asi que paciencia respetar el stop y escopeta cargada.
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Buenos dias, el miercoles pasado vi una entrada muy clara al Dax que salio mal, pero no del todo, lo que pasa es que el cabroncete ultimamente hace los movimientos previsibles mas tarde de las 17:30 y con el volumen tan bajo es dificil de operar.

Dije de buscar cortos al 6154 con stop al 6170, ya que nos habia dejado cosas pendientes, pues subo un grafico y vemos lo que dejó y como buscó en el overnight eso si con la ayuda del Gilipuertas del piloto de la avioneta que se dio el ostion en New York, manda narices, no se le podia ocurrir a este tio mtarse en Wisconsin no, tiene que chocarse en NY, ¡¡¡ que mal gusto tiene la gente¡¡¡¡

Subo grafico del futuro Dax 1' del miercoles pasado. Arranco el movimiento a la apertura de USA con subidas desbocadas como es norma estos ultimos meses, pero dejo descanalizacion en 6136 y subió en estructura acelerada al 6154, ademas en ese punto tapa una tendencia rota en el hueco de apertura, asi que todo decia que teniamos que bajar por lo menos a 130-140

Pues ahi tenemos la barrita de las 9 de la noche cuando sale la noticia, busca objetivos pendientes y al dia siguiente subidas sin novedad. ¡¡¡¡ Que coincidencias¡¡¡¡¡.

De momento no hay manera de meterle mano al mercado, subidas y mas subidas si un retroceso que nos deje entrar con un riesgo recompensa razonable, y los cortos tienen mas peligro que un mono con una metralleta.

Asi que yo recomendaria paciencia y esperar tiempos mejores, pero los largos son peligrosisimos ahora mismo, para subir 20 puntos a lo mejor bajamos 60, por eso hasta que no ceda algo de sobrecompra esta muy complicado intentar subirse al carro alcista, y los cortos si se buscan stops ceñidos y a respetarlos como a los abuelos, ni una concesion al respecto.

S2
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Buenas tardes, pues la cosa sigue igual, volatilidad por los suelos y las bajadas no tienen mas de 30 puntos de recorrido y las alzas no es que sean explosivas pero "tazita a tazita", llevamos 100 puntos de subida a la chita callando en una semana.

Voy a subir un grafico del futuro Dax para ver donde estamos.

Hemos subido desde mediados de julio en una estructura de tres impulsos y en estos momentos estamos en Estructura Acelerada, ademas de esas de libro, parada de primer impulso en 5743 coincidiendo con el 62% fibo, parada de segundo impulso en 5926 coincidente con el 38% fibo y en 6225 EA, quiere decir que a partir de aqui todo lo que subamos, lo bajaremos y ademas 5926 que es el 38% de la estructura será un punto de bajada muy probable pero no seguro, asi que lo pintamos en grueso y a recordarlo.

En verde he pintado el canal principal alcista , que todavia nos deja margenes de subida hasta la zona de 6250-260, antes de encontrarse con con el techo del canal. Y en azul he trazado la estructura lateral alcista que podria dar resitencia en esta zona donde estamos ahora mismo.

Si bajasemos algo parece logico que en 6180 se detengan las bajadas ya que es el anterior maximo de primeros de mayo, una vez pasado nos hara de soporte a las bajadas.

Pues con todo esto, yo de momento estoy vendido de puts de octubre y comprado de puts de diciembre, cuanto mas pasemos aqui mas pierden valor las de Octubre y las de Diciembre conservan su precio de momento bastante bien. En espera de alguna bajada de importancia, si rompemos 6230 al alza venderé mas puts de vencimiento cercano para neutralizar la perdida de las puts compradas.

Vamos en resumen, que estoy dentro del mercado, por no poder tener las manos quietas, por que el mejor sitio para tenerlas con el mercado asi es en la zona de la entrepierna. Tenemos mucho que perder en cualquier direccion y poco que ganar. Vacaciones para un trader.

Saludos
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Mensaje por CALL »

Buenos dias, nada que decir, estaba clarisimo que nos iban a meter un hachazo sin forma de meterle mano y estamos en esa.
Hace unos dias subí un grafico explicando que a unos pocos dias de vencimiento de opciones el manipulador mete un hachazo unas veces al alza otras a la baja, pues por logica si vemos ese grafico, siempre que 15 dias antes bajamos, antes de vencimiento hachazo al alza, y cuando lo que se hace es subir, antes de vct hachazo a la baja.

Asi que para buscar cortos lo tenemos bastante jodido, lo mejor esperar un rebote, pero si miramos el grafico, el manipulador lo sabe y no deja ni un misero rebote. ¿Que ha pasado desde ayer para semejante guantazo en media hora? la nueva prueba nuclear de Corea, o el indice de capullos por m2 de Philadelphia. Pues nada, solo que toca pillar largos entrados al rebufo de las subidas y que llega vencimiento y si el manipulata tiene 20.000 puts 6000 compradas, pues va a forrarse en un par de dias.

De momento el Dax no deberia de perder el 6150, si lo hace tendremos una bajada mas seria, hasta que esto no se are y nos forme alguna estructura es dificil operar con él, pero de momento ojito con buscar largos, que no sabemos donde tiene el manipulador su paquete grande de opciones que vencen el viernes.
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Dkvas
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Mensaje por Dkvas »

holas,

yo tengo objetivo en 6.066, en segundo impulso, vamos a ver la corrección del primero a donde nos lleva.
Se ha kedado corto en el primero, pues ese 6.150 ke comentas, pensé ke lo haría de una tacada con el primero, pero no ha sido así.
El 6.192 podría ser un buen punto para finalizar corrección e iniciar el segundo, veremos.

saludos.
Si el mercado no te sonríe....
cuéntale un chiste XD
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