cruces de medias corregidos

Todo sobre el trading en los mercados financieros: funcionamiento, dudas, noticias, etc.
Avatar de Usuario
polxx
Mensajes: 847
Registrado: 09 Dic 2005 10:25
Ubicación: Albacete

cruces de medias corregidos

Mensaje por polxx »

Ya sabemos que los sistemas de cruces de medias funcionan con resultados positivos, pero dan pocos beneficios.

Imaginemos que tenemos 3 medias: 10, 50 y 200 periodos.

De ahi podriamos sacar 3 sistemas:
Si 10 cruza a la de 50
Si 10 cruza a la de 200
Si 50 cruza a la de 200
Si cruza hacia arriba te pones largo, si cruza hacia abajo te pones corto.
Esos sistemas te tendrian 100% en el mercado, o bien corto o bien largo.
Y en los movimientos laterales te harian perder muchisima pasta.

Ahora imaginemos que solo actuamos cuando los 3 sistemas dan señales de compra, osea cuando la media de 10 esta sobre la de 50 y la de 50 esta sobre la de 200. Lo que estamos haciendo es reducir la exposicion al mercado, pero aumentar la fiabilidad del sistema.

Ademas en los movimientos laterales creo que se perderia mucho menos.

Alguien usa las medias como sistema? o conoce el tema en profundidad?

Searchpoint
Mensajes: 44
Registrado: 12 Jun 2006 12:02
Ubicación: Barcelona

Mensaje por Searchpoint »

Todo lo que expones lo puedes comprobar tu mismo, haciendote un sistema y testeando resultados sobre históricos.

Por este foro hay gente que utiliza sistemas basados en medias, e incluso da sus puntos de entradas y salidas. Pero hacer un sistema exclusivamente con medias me parece muy dificil, pero bueno respecto a lo que comentas.

Reducir la exposición al mercado solo entrando largos, no me parece coherente porque que haría el sistema en años con tendencia bajista?

Mientras mas condiciones tenga que cumplir tu sistema para entrar, seguramente que hara aumentar tu fiabilidad, pero seguramente bajara el beneficio por operación, y quizas no disminuya el DD.

Hay que valorar todos los datos de un sistema en conjunto: fiabilidad, ganancia, ratio riesgo/recompensa, DD, ratio ganancia media positivos/perdidas medias negativos, etc, todos son importantes.


Lo dicho te recomiendo, crearte tu sistema en Vchart, y empezar a testear, si no lo estas haciendo ya, porque es lo que interpreto de tu comentario.
Cada vez que aprendo algo, me doy cuenta de lo poco que se.
Avatar de Usuario
watermelon
Mensajes: 690
Registrado: 28 Ene 2006 13:44
Ubicación: Barcelona

Mensaje por watermelon »

Reducir la exposición al mercado solo entrando largos, no me parece coherente porque que haría el sistema en años con tendencia bajista?
pues a mi me parece lo más coherente que se puede hacer con sist. automaticos.
El mayor fallo en los sist es buscar que vayan de los dos lados cuando hay una tendencia clara y definida,pq lo que ganas en sentido de tend. lo pierdes en la contra.
Tengo sist. aut. que en tendencias claras a la baja solo entrando largos ganan una pasta,y cuando la tend es alcista ganan más.
Poniendo esos sistemas para que actuen largosy cortos pierden pasta o ganan muy poco.
Me gustan las emociones y el trading por eso nunca mezclo ambas cosas.
Avatar de Usuario
Beta
Mensajes: 83
Registrado: 23 Abr 2006 16:14

Mensaje por Beta »

Hola, Polxx.

Estoy de acuerdo contigo en que las medias móviles, usando todas sus combinaciones, te tendrían siempre dentro del mercado y en los movimientos laterales (la mayoría del tiempo se está lateral) las pérdidas podrían ser contínuas.

Yo sí sigo combinaciones de media, pero le aplico un filtro para que me depure a ser posible las falsas señales.

No obstante, sigo pensando que un sistema solo con medias, por muchos filtros que se le meta, espeligrosillo, de ahí que lo compagino con otras cosas.

Saludos
Searchpoint
Mensajes: 44
Registrado: 12 Jun 2006 12:02
Ubicación: Barcelona

Mensaje por Searchpoint »

Como decia Jack el Destripador, vamos por partes.

Lo que no me parece coherente es solo entrar largos para reducir la exposicion al mercado, sin ningun argumento mas, si me dices que se reduce el DD, o que aumentamos ratio riesgo/beneficio, ... Supongo yo que se trata de reducir la exposición al mercado, pero buscando algun beneficio por otro lado. Porque sino con suprimir las entradas en corto y las entradas en largo, todavía reduciriamos mas la exposicion al mercado. :-D

De lo que se trata cuando filtramos entradas, es de eso. Que tu mejoras mucho tus sistemas solo entrando largo, pues OO, pero el no ha comentado eso, por lo que yo interpreto no lo ha probado todavia y por eso no me parece coherente, nada mas.


Dices que "El mayor fallo en los sist es buscar que vayan de los dos lados cuando hay una tendencia clara y definida,pq lo que ganas en sentido de tend. lo pierdes en la contra. " Si un caso perderas cuando entre en rangos laterales, no cuando cambie la tendencia.

Y lo de tus sistemas, pues... no voy a comentar nada. Solo apuntar que si alguno quiere saber mas de tus sistemas lea tu post "Mi ultima Joya", que solo puedo decir que es : instructivo, que es de lo que se trata.

Saludos!
Cada vez que aprendo algo, me doy cuenta de lo poco que se.
Avatar de Usuario
polxx
Mensajes: 847
Registrado: 09 Dic 2005 10:25
Ubicación: Albacete

Mensaje por polxx »

eiiii perdonar por explicarlo mal y la confusion, pero no queria decir entrar solamente largos, era solo un ejemplo.

Supongamos que la media de 10 esta por encima de la de 50. La de 50 esta por encima de la de 200, entonces entramos largos.
Si la media de 10 cruza hacia abajo la de 50, pero ambas siguen por encima de la de 200 cerramos posiciones.

IGUALMENTE si la de 10 esta abajo, la de 50 mas arriba y la de 200 mas arriba estariamos cortos.

Por eso digo que reduces exposicion al mercado.
En los movimientos alcistas hay maximos y minimos crecientes, y las medias de 10 y de 50 estan sobre la de 200. Como las medias de 10 y 50 estan sobre la de 200 solamente te posicionaras largo cuando la de 10 este sobre la de 50. Es decir pillaras las subidas y no las bajadas, pero precisamente las subidas son mas largas que las bajadas en los movimientos alcistas, por eso de maximos y minimos crecientes.

En los movimientos bajistas lo mismo pero a la inversa.

En los movimientos laterales por supuesto que aparecen entradas falsas, pero las entradas y salidas con perdidas que nos darian las medias de 10 y 50 se reducen a la mitad, ya que la media de 200 limita las operaciones. Si la media de 200 no existiera, las de 10 y 50 estarian dando entradas falsas constantemente. Pero si la media de 200 esta debajo de las otras 2 solo podemos posicionarnos largos, asi que unas veces estaremos largos y perderemos, otras no estaremos, y otras estaremos cortos y perderemos.

Este es un filtro para trabajar con medias. Y ahora agradeceria mas tipos de filtros, ideas, y cosas relacionadas con medias...
Avatar de Usuario
Beta
Mensajes: 83
Registrado: 23 Abr 2006 16:14

Mensaje por Beta »

Buenas noches.

Utilizo un "sistema" de detección de mercado en tendencia basado en tres medias móviles de 3,13 y 21 sesiones. El mercado estará en tendencia lateral mientras la media más corta de todas se encuentre entre las otras dos, sea cual sea su dirección.
El mercado estará en tendencia en el resto de casos y la dirección de la tendencia la tienen que proporcionar las dos medias más largas.

Respecto a las medias exponenciales, efectúan sus giros antes y por tanto es más sensible a los cambios de dirección de los precios.
Así para plazos cortos el periodo de cálculo oscila desde los 3 a los 25 días, para el medio plazo de 30 a 75 días y para el largo plazo entre 100 y 200 días.

Generalmente, utilizaba el cruce de varias medias móviles que pueden ser iguales o de distinto tipo: cruce doble o triple de 2 ó 3 medias de distintos periodos de tiempo (una larga de más de 20 días y otra corta de menos de 15 días).

Saludos
Avatar de Usuario
watermelon
Mensajes: 690
Registrado: 28 Ene 2006 13:44
Ubicación: Barcelona

Mensaje por watermelon »

bUENO,LO QUE CREO QUE TE INTERESA MÁS ES QUE ALGUIEN TE DIGA SI ESTE SISTEMA FUNCIONA,PUES ESTO ES LO QUE HUVIERA HECHO EN EL ÚLTIMO AÑO,DE SEPT. A SEPT. EN 30 MITS.

RECALCO QUE SOLO ENTRANDO LARGOS LOS RESULTADOS SON MEJORES,Y NO POR PERDER EN LATERALES.
CON TR STOP, SE MEJORAN LOS RESULTADOS.
CON OTRAS MEDIAS SE MEJORAN LOS RESULTADOS.
APLICANDO OTRO METODO DE SALIDA DE LAS OPES SE MEJORAN LOS RESULTADOS.
PONIENDO OTRO FILTRO OPERA MENOS PERO SE MEJORAN LOS RESULTADOS.
ES DECIR PARTIENDO DE LA IDEA DE BASE PERO MODIFICANDO TODO ESTO SE PUEDE HACER UN SISTEMA DE RATIO 10 .

ESTO ES LO QUE PEDIAS,SALUDOS
Adjuntos
MEDMOV.GIF
MEDMOV.GIF (53.29 KiB) Visto 747 veces
Me gustan las emociones y el trading por eso nunca mezclo ambas cosas.
Avatar de Usuario
watermelon
Mensajes: 690
Registrado: 28 Ene 2006 13:44
Ubicación: Barcelona

Mensaje por watermelon »

Siguiendo con lo que decia,el sistema de polxx con las mejoras que ayer expuse presenta este aspecto(sin optimizacion);
Adjuntos
LLL.GIF
LLL.GIF (51.61 KiB) Visto 696 veces
Me gustan las emociones y el trading por eso nunca mezclo ambas cosas.
Avatar de Usuario
watermelon
Mensajes: 690
Registrado: 28 Ene 2006 13:44
Ubicación: Barcelona

Mensaje por watermelon »

Y en estadísticas;
Adjuntos
LLL,EST.GIF
LLL,EST.GIF (38.88 KiB) Visto 671 veces
Me gustan las emociones y el trading por eso nunca mezclo ambas cosas.
Avatar de Usuario
watermelon
Mensajes: 690
Registrado: 28 Ene 2006 13:44
Ubicación: Barcelona

Mensaje por watermelon »

Veo que las estadísticas que he subido se han cortado justo en ratio y fiabilidad,hago un copiar y pegar de lo que seguia;

Peor Negocio -1.146,00
Ratio 22,54
Fiabilidad 81,82 %
Profit Factor 39,14
PRR 89,10
Índice Largo/Corto 0,00
Índice Positivos/Negativos 8,70
Índice comisiones / ganancia 418
Gasto en comisiones 836,00
Máximo nº de contratos 1
Desviación típica de resultados 4.724,21
Coeficiente de regresión 823,55

............................................................................................
Por otro lado,alguien podria pensar que un sistema que solo entre largo,en´etapas bajistas puede arruinarse.

No es el caso si se escogen bien las entradas
Adjuntos
LLL01-02.GIF
LLL01-02.GIF (63.75 KiB) Visto 646 veces
Me gustan las emociones y el trading por eso nunca mezclo ambas cosas.
Searchpoint
Mensajes: 44
Registrado: 12 Jun 2006 12:02
Ubicación: Barcelona

Mensaje por Searchpoint »

Buenas polxx!!

Gracias por la aclaracion, que yo creo que ya estaba claro desde el principio.

Te comento mi punto de vista, si estas investigando algun sistema de medias, supongo que estaras intentando crear un sistema tipo swing, si es asi, te recomiendo barras al menos de 30 min, y busca bonos, oro, petroleo, etc que mantienen las tendencias mejor que los indices.

Sobre filtros, pues te diria que un buen filtro a estudiar y a combinar con las medias es el ATR. De como lo utilices ya dependera de tu sistema, pero bien utilizado te puede evitar muchas entradas falsas.

Si el sistema que estas pensando es del tipo swing, a veces basta con aplicar la logica. Si tienes una tendencia clara, durante mucho tiempo, es logico pensar que despues vendra una zona lateral o por lo menos no entrar en sentido contrario hasta pasar un tiempo prudente. No se si me explico si tienes un tramo claramente alcista durante X periodos y el precio cruza a la baja la media de 200, prohibir la entrada de cortos durante algunas barras. Porque lo normal es que no se produzcan cambios de tendencia tan bruscos.

Saludos
Cada vez que aprendo algo, me doy cuenta de lo poco que se.
Searchpoint
Mensajes: 44
Registrado: 12 Jun 2006 12:02
Ubicación: Barcelona

Mensaje por Searchpoint »

Para Water!

Esta respuesta es solo un como comentario a todo lo que has expuesto, no voy a entrar a discusiones sobre tus sistemas porque este post no trata de eso. Bueno dicho esto:

polxx - Que hora es?
Water - Yo tengo un Rolex.

Yo alucino contigo, pregunta por tipos de filtro e ideas, y le pones un sistema y unos graficos, pero sin explicar nada de nada. Solo para que veamos lo bueno que eres haciendo sistemas.

Me gustaria añadir algunos comentarios al sistema de Water, porque es que para filipar:

- Las estadisticas de tu sistema, con las mejoras hechas, es de los ultimos 3 años, periodo claramente alcista.

- En 3 años ha hecho 11 operaciones.

- Porque no incluyes todo el historico? Se estropean los ratios, y aumenta el DD?

- Y tu ultimo gif, es para rematar la faena, porque si que pones un tramo bajista, pero anticipado de uno alcista que le sirve de colchon. Porque el DD que se puede apreciar, desde marzo 2002 hasta agosto 2002, rondara al menos los 10.000 Euros. Pero claro si lo pones en tu estadística, no queda igual.

- Y tu ademas pones"Por otro lado,alguien podria pensar que un sistema que solo entre largo,en´etapas bajistas puede arruinarse.

No es el caso si se escogen bien las entradas "

Lo de arruinarse siempre depende del dinero que tengas, pero cualquiera puede ver que el tramo bajista le hace mucha pupita a las ganancias y que en definitiva el sistema no funciona. Pero bueno a lo mejor soy yo el que ha de ir al oculista.

Saludos!
Preguntate que de todo lo que has puesto para que le sirve, si no le explicas como lo has hecho.
Cada vez que aprendo algo, me doy cuenta de lo poco que se.
Avatar de Usuario
Mikelon
Mensajes: 1152
Registrado: 27 Sep 2005 16:17

Mensaje por Mikelon »

Vamos a ver, aqui nos hemos olvidado que es dificil pronosticar esto,
las caidas son mas puntuales que las subidas, por tanto, si nos vamos
a un historico, esto tiende a subir,
siempre se daran premios a los
que pronostiquen el siguiente crack, pero eso es como acertar la loteria,
si compramos numeros todos las semanas algun dia puede que nos toque algo,
la mayoria de los años el Ibex y los demas indices suben, si tenemos que escoger un año al azar, hay una probabilidad de mas del 60% de que suba,
casi todos los sistemas que siguen tendencia tienen mas beneficios con los largos que con los cortos en historico, hay que contar con el sesgo alcista que tienen los mercados.
Searchpoint
Mensajes: 44
Registrado: 12 Jun 2006 12:02
Ubicación: Barcelona

Mensaje por Searchpoint »

Veras lo del 60%, estoy de acuerdo y seguramente sea mas. Pero lo del tanto por ciento en este caso no me sirve, un ejemplo muy sencillo.

Ponemos un historico desde el año 1990 hasta 2006, la tendencia es claramente alcista. Pero que pasa si renunciamos a los cortos, con un sistema tipo swing?

Que hariamos en los años 2000, 2001, 2002 y 2003 que el ibex paso de casi los 13000 a los 5300?


Esto es una caida puntual? O creeis que no se repetira nunca nada igual?

Claro, que con un buen sistema podriamos ir cogiendo los rebotes de la caida, pero seria bastante dificil tener un sistema ganador, en estos 4 años. Y no me sirven los sistemas que compran y aguantan en contra mas de 1000 puntos del ibex.

A lo que me refiero es que cuando hacemos un sistema tendencial no podemos renunciar a abrir corto, porque si vienen un par de años que predominen las bajadas, nos daran pal pelo. No me vale, lo de poner un sistema con solo entrada largos de los últimos 3 años, bajo mi punto de vista no es real, pero claro esto es solo mi punto de vista.
Adjuntos
Ibex
Ibex
ibex.JPG (44.96 KiB) Visto 688 veces
Cada vez que aprendo algo, me doy cuenta de lo poco que se.
Si te ha gustado este hilo del Foro, ¡compártelo en redes!


Responder

Volver a “Trading en General”