Cuanto historico cogeriais para simular sistemas?

El espacio de los traders quant: sistemas de trading, gestión monetaria, automatización de sistemas.
Responder
Avatar de Usuario
polxx
Mensajes: 847
Registrado: 09 Dic 2005 10:25
Ubicación: Albacete

Cuanto historico cogeriais para simular sistemas?

Mensaje por polxx »

A la hora de estudiar un sistema sobre un historico, ¿cuanto periodo de tiempo cogeriais?

Yo parto de que hay que tomar un numero de años exacto, es decir, 4 años o 6...Da igual que comencemos el 1-1 y terminemos el 31-12 o que comencemos a mitad del año y terminemos en otro año en el mismo dia. Lo importante es tomar años completos, porque si tomamos 3 años y medio estamos tomando 4 veces una epoca del año y 3 veces otra, y puesto que las pautas estacionales del año importan mucho, veo mas correcto tomar años enteros.

Si tomamos los ultimos 4 años nos encontramos con que todo es alcista, y no hay grandes periodos bajistas. Si tomamos 6 años si aparecen periodos bajistas y alcistas, pero los mercados son cambiantes y no se comportan igual hoy que hace 20 años...Por eso me da respeto tomar 6 años...

¿cuanto tomariais vosotros?

Avatar de Usuario
watermelon
Mensajes: 690
Registrado: 28 Ene 2006 13:44
Ubicación: Barcelona

Mensaje por watermelon »

Yo siempre los simulo en el histórico completo del indice.
Si tiene un periodo apoteosico,pero en otro periodo gana poco o no gana,descarto ese sistema.
Hay gente que no puede comprender esto,y se pregunta pq no trabaja un sistema que tiene un ratio de 10 en tres años,pues la respuesta es que en el 99 o 96 o x no funcionó.
En ese aspecto yo soy muy exigente.
Pero piensa que el DD no entiende de (periodos reducidos)y te puede echar del mercado en cualquier momento.
Hazte una pregunta,buscas un sistema que gane 3 meses o que gane siempre?
Pues ya tienes la solución.
Además yo soy de la opinión que el mercado es cambiante,distinta tendencia(a largo) y distinta volatilidad(a largo)el santo grial sería un sistema que se adaptase y actuase igual de bien en todos los escenarios posibles,pero eso no existe,pero debes acercarte lo máximo posible a esa idea,que gane en situaciones muy dispares te garantiza el éxito fianl.
Me gustan las emociones y el trading por eso nunca mezclo ambas cosas.
Responder

Volver a “Sistemas de Trading”