EXPERIMENTOS CON OPCIONES I

El foro de los productos derivados
Responder
Avatar de Usuario
X-Trader
Administrador
Mensajes: 11068
Registrado: 06 Sep 2004 10:18
Contactar:

EXPERIMENTOS CON OPCIONES I

Mensaje por X-Trader »

Con este post, voy a intentar reproducir el experimento realizado por los mejicanos de Futuros.net (si no sabeis de que va, podeis verlo en https://www.x-trader.net/articulos/futu ... calls.html ; por cierto, alguien tiene recopilados los articulos de estos tipos o sabe qué pasó con ellos???). Se trata básicamente de buscar cuáles son las opciones que más han subido en una determinada semana y venderlas en la siguiente, cerrando la posición el Viernes. De momento, vamos a hacerlo en este vencimiento con las del DJ Eurostoxx 50; las cinco opciones que más han subido esta semana pasada son:

Derecho - Strike - Revalorización (%) - Cierre del Viernes 26/11
CALL 2850 +9.72% 79 €
CALL 2800 +9.22% 120.8 €
CALL 2900 +8.43% 45 €
CALL 2750 +7.90% 166.7 €
CALL 2700 +6.66% 214.7 €

Lo que haremos esta semana sobre el papel (recuerden esta frase del ENSTETUTE: antes de operar, debes siempre simular. Y si a la "vola" le da por bajar, mejor te vas a pasear; por cortesia de Bolsia.com ;-)), es vender estas opciones en la apertura y ver qué pasa con ellas en la semana, si en media pierden el suficiente valor para ser rentables, etc. La respuesta el fin de semana que viene...

Un saludo
X-Trader
Última edición por X-Trader el 20 Feb 2006 11:31, editado 2 veces en total.
"Los sistemas de trading pueden funcionar en ciertas condiciones de mercado todo el tiempo, en todas las condiciones de mercado en algún momento del tiempo, pero nunca en todas las condiciones de mercado todo el tiempo."
Avatar de Usuario
cirilo
Mensajes: 176
Registrado: 17 Sep 2004 23:44

Mensaje por cirilo »

Tengo entendido que la revista que enviaban por mail (que yo recibía) pasó a ser de pago.. y los artículos si, había algunos muy buenos, pero en un español regular, y los mismos o mejores se encuentran en esta web o en www.hispatrading.com
el ciri
Avatar de Usuario
X-Trader
Administrador
Mensajes: 11068
Registrado: 06 Sep 2004 10:18
Contactar:

Mensaje por X-Trader »

Estos son los precios de venta en la apertura:

Derecho - Strike - Precio de Venta (29/11/2004)
CALL 2700 226.8 €
CALL 2750 178.1 €
CALL 2850 136.0 €
CALL 2800 90.0 €
CALL 2900 45 €

Veremos a ver que pasa al cierre del Viernes...

Un saludo
X-Trader
"Los sistemas de trading pueden funcionar en ciertas condiciones de mercado todo el tiempo, en todas las condiciones de mercado en algún momento del tiempo, pero nunca en todas las condiciones de mercado todo el tiempo."
Avatar de Usuario
X-Trader
Administrador
Mensajes: 11068
Registrado: 06 Sep 2004 10:18
Contactar:

Mensaje por X-Trader »

Pues o yo alucino o va a resultar que los mejicanos no mentian. Por favor, alguien podría revisar todo el desarrollo, a ver si me equivocado en algo??? Gracias.

Estos son los resultados del "experimento":

Strike 29-nov 03-dic Gan. ptos Gan. %
2700 226.8 220.6 -6.2 -2.73%
2750 178.1 160 -18.1 -10.16%
2800 136 124.9 -11.1 -8.16%
2850 90 73 -17 -18.89%
2900 45 37.9 -7.1 -15.78%

Es decir, el valor que ha perdido la prima nos los hemos ingresado en cuenta (por ejemplo, con la Call 2750 nos hemos ingresado 18.1 x 10 = 181 euros; la verdad es que se me ha pasado mirar como estaba la horquilla al cierre pero quitando la Call 2700, el resto se ha negociado asi que el precio no podia ser muy distinto. En cualquier caso, si damos por valido el resultado, me mosquea que hayan perdido tanto valor a pesar a haber subido el Eurostoxx contado. En fin, que alguien me lo explique!!!
"Los sistemas de trading pueden funcionar en ciertas condiciones de mercado todo el tiempo, en todas las condiciones de mercado en algún momento del tiempo, pero nunca en todas las condiciones de mercado todo el tiempo."
coyote
Mensajes: 13
Registrado: 10 Feb 2005 20:25

pregunta Alberto

Mensaje por coyote »

Tienes mas datos sobre esta estrategia?


saludos,
Avatar de Usuario
X-Trader
Administrador
Mensajes: 11068
Registrado: 06 Sep 2004 10:18
Contactar:

Mensaje por X-Trader »

Tenia pensado repetirlo más veces pero por el momento no he tenido tiempo. Si alguien tiene historicos de opciones Eurex o sabe donde conseguirlos gratuitamente que cuente por aqui.

Un saludo
X-Trader

PD: Coyote, ya te he añadido al Skype, a ver si un día coincidimos y hablamos.
"Los sistemas de trading pueden funcionar en ciertas condiciones de mercado todo el tiempo, en todas las condiciones de mercado en algún momento del tiempo, pero nunca en todas las condiciones de mercado todo el tiempo."
Responder

Volver a “Futuros y Opciones”