Sistemas sobre el Bund

El espacio de los traders quant: sistemas de trading, gestión monetaria, automatización de sistemas.
Avatar de Usuario
scalp
Mensajes: 1916
Registrado: 17 Sep 2004 22:45

eres un artista de la interpretacion

Mensaje por scalp »

Este post se inicia con este mensaje:

Sistemas sobre el Bund

--------------------------------------------------------------------------------

Hola [email protected], desde hace tiempo estoy intentando sacar algun sistema consistente para este mercado, he probado de todo, estrategias de soporte y resistencia, de ruptura re rangos, ORB, VBO y la madre del cordero... y no acabo de conseguir sacar algo que tenga un ratio aceptable sin que me de la impresion de que el sistema este sobreoptimizado.

Escribo este mensaje porque veo que hay gente que opera con sistemas sobre el bund, a ver si alguien es tan amable de poner algunas estadísticas, aunque sean en backtesting para tener una orientacion de la "leche que puede dar la vaca" si es que tiene algo que exprimir, porq en plazos cortos ya empiezo a dudarlo...:roll:

Para romper el hielo subo unas estadisticas de un sistema intradiario que hace únicamente largos, para mi hace muy muy pocas operaciones , una media de 50 al año... a ver que os parece.


Te suelto mi "super sistema" como tu has soltado el tuyo y el resto de foreros o acaso no puedo? jejeje , lo del cerebro humano como el mio lo dices tu y con mucha ironia por cierto, por supuesto que siempre hay gente mucho mas inteligente y mas lista :( , que le vamos hacer ..............esa no es mi meta.

Y si , a eso entre otras muchas cosas le llamo enseñar y veras el porque.


En los dos post que hemos intercambiado mensajes , mis mensajes al menos llevan algun grafico con algun patron , figuras charsistas,incluso operativa, etc... tratando de argumentar el tema con buen talante , quiza para ti esa informacion no tenga ninguna validez , no por eso dejan de tenerla para todos, no soy quien debe juzgar nada ni es mi pretension.

Si perdieras un poco de tu valioso tiempo en leer un poco el foro, verias que un poco si he aportado , siempre desinteresadamente , con respeto y humildad aportando mi granito de arena, yo no vendo nada colega, quiza el ego tenga un poco que ver, reconozco que me gusta leerme jejeje :twisted:


Tengo suficiente edad para malgastar mi tiempo en discursiones sin sentido
que no llevan a ninguna parte, esta historia se repite demasiadas veces, prefiero invertir las horas en hacer lo que me gusta y entre esas cosas esta estudiar el comportamiento del mercado, nunca dejo de aprender , debo de ser algo corto,................... pero desde hoy mismo te leere con mucha atencion, mi intuicion me dice que eres un pozo de sabiduria, quiza no seas tan nuevo en el foro o quiza seas una revelacion divina o la voz de mi conciencia jejeje
:-D

Este simple mortal con tu benevolencia hoy aprendio una buena leccion .

Mil disculpas.
Scalp.




Antes de que puedas hacer algo que nunca has hecho, tienes que ser capaz de imaginar que es posible.

Avatar de Usuario
strad
Mensajes: 710
Registrado: 06 Sep 2006 15:03

Mensaje por strad »

Me parece muy bien k subas gráficos, pautas, operativa y todo lo k kieras. Seguro k hay gente k le parece muy interesante y te lo agradece.

Lo único k kería hacerte ver, es el tono aleccionador k utilizas cd pones un post. Como poseedor de una verdad absoluta.

Yo en esto de la especulación admiro muxo a Carpatos, podrá tener sus seguidores y sus detractores pero nadie me negará k es un hombre humilde dispuesto a aprender algo nuevo cada día y siempre intentando enseñar, k no aleccionar, lo k sabe.

Cuando kieras debatir conmigo, no aleccionarme, sobre las ventajas del trading discrecional sobre el sistemático siempre estaré dispuesto de manera cordial y sin alusiones k puedan molestar a alguien.

Un saludo
Quien intenta predecir el futuro es porque no sabe disfrutar del presente
Avatar de Usuario
X-Trader
Administrador
Mensajes: 11496
Registrado: 06 Sep 2004 10:18
Contactar:

Mensaje por X-Trader »

Haya paz en el Foro, cada uno tenemos una visión personal del trading y ninguna es la mejor, en realidad todas son válidas. Pero centrémonos en el tema del mensaje, sistemas sobre Bund: MartinG pedía estadísticas de sistemas sobre este activo. ;-)

Un saludo
X-Trader
"Los sistemas de trading pueden funcionar en ciertas condiciones de mercado todo el tiempo, en todas las condiciones de mercado en algún momento del tiempo, pero nunca en todas las condiciones de mercado todo el tiempo."
Avatar de Usuario
strad
Mensajes: 710
Registrado: 06 Sep 2006 15:03

Mensaje por strad »

Es cierto, pido disculpas por haber desviado el tema. :oops:

Al respecto del sistema k ha subido scalp, como ya dije, me parecen unos ratios impresionantes.

Un esperanza matemática de 0,50, un DD bajisimo, y unos beneficios asombrosos.

El único pero que le pondría es el número de operaciones k realiza un poco elevado para mi gusto, pero con esas estadísticas parece que se lo puede permiter.

Pero yo no lo cogería para mi de referencia, ya que no creo ser capaz de conseguir esos ratios. Creo que con unas estadísticas como el sistema de Martin ya se puede funcionar perfectamente mientras no sea el único futuro en el k vaya a operar, como creo que es el caso.

La diversificación en distintos mercados hace de sistemas sencillos un arma poderosa que a largo plazo puede hacernos mucho bien.

Un saludo
papeli
Mensajes: 8
Registrado: 02 Dic 2006 21:56

Mensaje por papeli »

Me gustaría saber qué tomais para calcular la esperanza matemática para ver la que tienen mis distintos sistemas.

Un saludo
Avatar de Usuario
strad
Mensajes: 710
Registrado: 06 Sep 2006 15:03

Mensaje por strad »

Hola Papeli,

La fórmula es la siguiente:

EM=(F*IPN)-((1-F)*IPN)

siendo

F= fiabilidad
IPN= indice positivos negativos

El IPN lo llama así en las estadísitivas de visual es el resultado de dividir la ganancia media de los negocios positivos por la perdida media de los negocios negativos.

La EM como es lógico cuanto más alta mejor. A partir de 0,30 se puede considerar un buen sistema desde el punto de vista de la EM.

Un saludo
Quien intenta predecir el futuro es porque no sabe disfrutar del presente
Avatar de Usuario
cttsc
Mensajes: 652
Registrado: 22 Sep 2004 10:19

Impresionado

Mensaje por cttsc »

La verdad es que me he quedado sorprendido al ver las estadísticas del sistema de scalp.

¡¡¡ IMPRESIONANTES !!!

Sin embargo, hay algo que no entiendo muy bien:

Barras Analizadas: 4906
Nº de Negocios: 3617


Hay prácticamente 3 negocios cada 4 barras y el porcentaje de acierto es del 84%.

Scalp, de verdad que sin querer molestar y desde la impresión que me han causado estos resultados, ¿estás completamente seguro de que todo está correcto en el sistema?

Un saludo
Avatar de Usuario
Tiotino
Mensajes: 989
Registrado: 20 Sep 2004 18:22

Mensaje por Tiotino »

Hay gente que opera sobre la media y da unos resultados asombrosos, cosas del Visual

A mi tambien me pasó

:lol:
Un abrazo

Tiotino

https://tradingpython.blogspot.com.es

@tiotino
Avatar de Usuario
scalp
Mensajes: 1916
Registrado: 17 Sep 2004 22:45

Hola coleguis

Mensaje por scalp »

cttsc

Te contesto con mucha brevedad ya que salgo de viaje en unos minutos, la semana proxima retomamos el tema.

El sistema no esta terminado como bien dije y hay una serie de cuestiones a resolver, pero creo que se podra resolver..............

En un principio si metemos comisiones y descontamos los vencimientos el ratio baja mucho y algo la fiabilidad, calculo que se quedara un ratio entre 12-15.
Sobre el nº de operaciones como buen experto en sistemas que eres jejeje,viste algo que no te cuadra, efectivamente ahi tengo el mayor problema deberia hacer cada 2 barras de 240 minutos una operacion.

Ocurre que en un 30% de las operaciones manda mas ordenes de las que deberia, hay operaciones por ejemplo, al abrir un largo manda una orden de compra y otra de venta al mismo precio y una tercera que deja abierta, lo he reprogramado completamente y no doy con ese fallo , es cuestion de tiempo que de con el o hablare con los del visual.
El problema es que esas ordenes generan comisiones y ahora en esa estadistica al no llevar las comisiones incluidas sube la fiabilidad apx un 10-15%.

De todas formas el nº de operaciones puede ser mayor si limito cada operacion a una barra, es un sistema de objetivo de beneficio muy corto en las operaciones, diseñado sobre una estrategia de scalping en dos marcos temporales diferentes.

Sobre los ratios de los sistemas y su fiabilidad hay mucho de que hablar ya que es un tema muy complejo, si no recuerdo mal hace muy poco tambien en un hilo contigo y MARtING colgue uno bien detallado en grafica de 30 minutos que operaba muy poco y la fiabilidad y el ratio esta por el 80% y 8.

El lunes seguimos, suerte y buen puente o fin de semana :wink:
Scalp.




Antes de que puedas hacer algo que nunca has hecho, tienes que ser capaz de imaginar que es posible.
Avatar de Usuario
Pepe
Mensajes: 2453
Registrado: 11 Oct 2005 14:26

Mensaje por Pepe »

Yo también sabía que no lo harías, aquí nos conocemos todos.
Avatar de Usuario
enki
Mensajes: 580
Registrado: 17 Sep 2004 21:39

Mensaje por enki »

strad escribió:Hola Papeli,

La fórmula es la siguiente:

EM=(F*IPN)-((1-F)*IPN)

siendo

F= fiabilidad
IPN= indice positivos negativos

El IPN lo llama así en las estadísitivas de visual es el resultado de dividir la ganancia media de los negocios positivos por la perdida media de los negocios negativos.

La EM como es lógico cuanto más alta mejor. A partir de 0,30 se puede considerar un buen sistema desde el punto de vista de la EM.

Un saludo
Creo que la formula no esta del todo bien.
Me parece que seria : EM=(F*IPN)-((1-F)*1)
Estando IPN en tantos por uno.
Avatar de Usuario
strad
Mensajes: 710
Registrado: 06 Sep 2006 15:03

Mensaje por strad »

Perdón :oops: enki tiene razón la fórmula es como él dice.

Un saludo
Quien intenta predecir el futuro es porque no sabe disfrutar del presente
papeli
Mensajes: 8
Registrado: 02 Dic 2006 21:56

Mensaje por papeli »

enki escribió:
strad escribió:Hola Papeli,

La fórmula es la siguiente:

EM=(F*IPN)-((1-F)*IPN)

siendo

F= fiabilidad
IPN= indice positivos negativos

El IPN lo llama así en las estadísitivas de visual es el resultado de dividir la ganancia media de los negocios positivos por la perdida media de los negocios negativos.

La EM como es lógico cuanto más alta mejor. A partir de 0,30 se puede considerar un buen sistema desde el punto de vista de la EM.

Un saludo
Creo que la formula no esta del todo bien.
Me parece que seria : EM=(F*IPN)-((1-F)*1)
Estando IPN en tantos por uno.
Muchisimas gracias a ambos. Voy a ver si alguno de los mios sirve y está por encima de 0,30.
LittleTrader
Mensajes: 1
Registrado: 16 Feb 2006 10:14

Mensaje por LittleTrader »

strad,
Hola Strad, perdonar la pregunta, pero me podriais indicar como se ajusta una base de datos en VC????, muchas gracias de ante mano.
Avatar de Usuario
strad
Mensajes: 710
Registrado: 06 Sep 2006 15:03

Mensaje por strad »

Buenas,

Little trader, la verdad es k no se como se hace. Pregunta a Pepes k fue kien sacó el tema o en soporte de VC a ver si te pueden ayudar. Supongo k habrá una manera más rápida k ir corrigiendo los datos uno a uno manualmente!?

Xtrader, ningún problema, de hecho intentaré evitar por mi parte este tipo de discusiones tontas en el futuro :oops:

Un saludo
Quien intenta predecir el futuro es porque no sabe disfrutar del presente
Si te ha gustado este hilo del Foro, ¡compártelo en redes!


Responder

Volver a “Sistemas de Trading”