Tercera. La regla a seguir

El espacio de los traders quant: sistemas de trading, gestión monetaria, automatización de sistemas.

La regla a seguir para el sistema publico

Divergencias de precio con RSI o MACD
10
29%
Velas japonesas (detectar figuar diarias, pero operando intradia)
5
15%
Resistencias y soportes en horizontal (nada de tendencias alcistas o bajistas)
5
15%
Medias
5
15%
Retrocesos fibonaci
6
18%
Pivot points o ecuacion camarilla
3
9%
 
Votos totales: 34

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ledzep
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Mensaje por ledzep »

Siguiendo la regla del famoso 90-10 y considerando que segun estudios cientificos muy rigurosos los que frecuentamos foros estamos mas en el 10 que en el 90, los resultados nos mostraran exactamente que es lo que no debemos hacer.? :-D

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gofiodetrigo
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Mensaje por gofiodetrigo »

mmmm...una observaci0n...si se me permite...

al margen q siga pensando el mejor resumen he visto jamAs pa corte y confecci0n de sistemas de trading es el de JosE Codina Castro, y del q en este mismo foro hay un extracto de él...

y digo io...kizA sería weno puntualizar en lo de "la regla a seguir"...añadirle..."regla...de ENTRADA"... n0 ?

digu

es q suena como muy totEmico...nusE...monoteista...jeje

por q no hay sólo una regla...

kizA haya reglas mAs importantes ( aparte de esa q pone a las tias de mala leche...jajajajajajaaaaaaaaaaaa )

pero como por ejemplo....FIXED FRACTION...o...FIXED RATIO....

ESO...sí q es una REGLA...y q se suele pasar por el forro de donde ia saben ( sobre todo por ninguneo xD )

uys...pero de q toy hablando...sorry sorry... :p

pos eso...q kizA una de dos...o especificar se habla de REGLA de entrada...o ia directamente estAn tomando el todo por la parte...y weno...si ese fuese el caso...pos...disculpen...q io tb soy partidario de la creencia q en la ignorancia estA la felicidad :-D y a mí me gusta mucho la felicidad ;-)

s2!! y feliz navidaaaaaa
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Tom
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Mensaje por Tom »

ledzep escribió:Siguiendo la regla del famoso 90-10 y considerando que segun estudios cientificos muy rigurosos los que frecuentamos foros estamos mas en el 10 que en el 90, los resultados nos mostraran exactamente que es lo que no debemos hacer.? :-D
jajaja
Muy agudo :-D
Rizando el rizo, suponiendo que eso sea lo que ocurre entre los que frecuentamos los foros, habra que establecer otra regla según que foros.
Y como este no es un foro cualquiera.....
Pues eso.
Está por demostrar y no nos vamos a conformar sin intentar demostrarlo.
Al menos yo. :-D
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polxx
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Mensaje por polxx »

polxx escribió:Votar la tecnica que creais que funciona y sobre la que aportareis algo despues si es elegida.
Pues doy por ganadora la tecnica de divergencias con precio y RSI o MACD.

Ahora todos los que hayan votado por esta tecnica (y todo el que quiera) que digan como se programa o que la programen...Yo por mi parte intentaré aportar todo lo que pueda, pero a fecha de hoy no se como se programa eso de manera eficaz.

Tom escribió:Su peor momento 31/01/2006 (desde mi punto de vista) -119.5 x 25 = -2987.5 euros, a partir de ahí siempre ha estado en positivo.
Si miramos las estadisticas, vemos que indica peor serie de pérdidas = -437
Eso significa que hay un momento en el cual baja 437 puntos. Si ese momento sucedio en el pasado, perfectamente puede volver a suceder en el futuro. Y si puede volver a suceder, podemos tener la mala suerte de dar con un mal momento como ese nada mas empezar a usar el sistema...incluso el bajon podria ser el doble o peor!!!!
Por eso el capital necesario es:
garantias + peor serie de perdidas * 2,5
En el caso de Interactive Brokers y puesto que el sistema deja posiciones abiertas:

12.000 + 437 * 25 * 2.5 = 39.312 euros

Si de 39.312 iniciales gana 31.325 es un 80% aproximadamente en 1 año.

Tan solo queria hacer una aclaración sobre las garantias iniciales y las pérdidas de un sistema...
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Tom
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Mensaje por Tom »

polxx escribió:
polxx escribió:Por eso el capital necesario es:
garantias + peor serie de perdidas * 2,5
En el caso de Interactive Brokers y puesto que el sistema deja posiciones abiertas:

12.000 + 437 * 25 * 2.5 = 39.312 euros

Si de 39.312 iniciales gana 31.325 es un 80% aproximadamente en 1 año.

Tan solo queria hacer una aclaración sobre las garantias iniciales y las pérdidas de un sistema...
Me parece bien con dos salvedades.
Yo me refería solo a la estadística que publiqué.
La otra es que aunque haya que contar con 39.000 euros, no necesariamente tienen que estar parados en la cuenta por si acaso. Un por si acaso que podría no darse ni ocurrir.

Por otra parte no es más que un proyecto de sistema para empezar a trabajar.
No se me ocurre como programar las divergencias y espero que haya alguien que aporte ideas. De momento solo trabaja con la salida de sobreventa o sobrecompra del RSI.
Ese máximo DD se podría reducir simplemente añadiendo un Stop.
Pero creo que para desarrollar un sistema es mejor empezar a desarrollarlo sin Stops.
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MARTING
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Mensaje por MARTING »

El tema de programar divergencias es un poco lioso, explico como lo hice yo en su dia:

Para divergencias bajistas-------->para buscar cortos a contratendencia.

1-Se aplica un PivotUp sobre la grafica del indicador de momento; RSI por ejemplo.

2- Se hace un indicador para saber a que cierre de la barra de precios corresponde el cambio del pivotup del RSI ; a este indicador lo llamamos por ejemplo P.

3- Se programa la divergencia:

Si el RSI <PivotUPRSI> Y cierre > P entonces:
El programa se pone alerta por "posible divergencia"
Sino:
No hay "posible divergencia".

A groso modo esa es la base de como las programaba yo.

Digo "posible divergencia" porq con este codigo se detectaria la divergencia real entre precio e indicador, pero no necesariamente tiene que quedar confirmada. Si no hay giro en el indicador ( como mínimo ) no se deberia de validar, daria demasiadas señales falsas.

S2.
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MARTING
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Mensaje por MARTING »

Por cierto, si alguien sabe alguna manera mas fácil y efectiva de programarlas soy todo ojos, en su día me rompí los cascos y no encontré ninguna forma mejor, aunque seguro que las hay.

Saludos
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gofiodetrigo
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Mensaje por gofiodetrigo »

la verdA q nunca me di0 por programar, aparte del fortran de cálculo de primero q nunca me entr0, principalmente por q las circunstancias me condujeron junto a ( para mí jajajajaj ) los mejores programadores deste país...

pero weno...sabiendo q eios lo "Unico" q hacian era traducirle a la mAkina akeio q io previamente hubiera puesto en papel...jajajajajaja

pos eso...q si se vAn a decidir por las divergencias ( indicador o regla q considero muy util - con todos los peros q "en el papel" hagan falta...y eso sí...de monoteista nada por q pa arruinarse tb es 00nua ) ... pos io hago una sugerencia al hilo creo mA o meno de lo q Martin iama P, q io iamo lineas SMS...q n0 son mAs q por ejemplo en vez de las lecturas standar de sobrecompra o sobreventa de RSI en 30 y 70, subirlas y bajarlas por ejemplo a 10...5...7...4.5 ( etc etc ) y 85...89...83,4562 xD q s0n digamos...pos eso...la q me manda el mensaje al movil...jajajajajajaja

y a partir de ahí...pos a por las balas...la mirilla bien colocada...el pulso bien...poco cafE...wen sueño...

poseso

una sugerencia

s2 y muy pr0spero año nuevo solar 2007 del barbas este a [email protected]
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Tom
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Mensaje por Tom »

Para poder programar una actuación en función de una divergencia es necesario tener muy claro QUÉ ES en realidad una divergencia y QUÉ NO ES una divergencia.
Eso es esencial, pero lo más dificil será después acotar numerica y matemáticamente ese QUÉ ES
El beneficio de hacerlo bien puede ser muy grande. :D
Y la relación riesgo/beneficio puede ser muy pequeña. :-D
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DAXDiverg1.JPG
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scalp
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Hola colegas

Mensaje por scalp »

En mi opinion programar eficazmente las divergencias es muy dificil, hay muchos tipos de divergencias y aunque su fiabilidad sea muy alta , tambien fallan, la cuestion es definir cuando se produce una divergencia y posteriormente y mas importante cuando se confirma dando la señal de entrada en lenguaje programable y eso es lo realmente dificil.
Las limitaciones para programar se esta viendo que son muchas.

Un tipo de divergencia, quiza de las mas fiables es esta que se ve en el grafico, fallo de oscilacion en rsi marcando el precio un nuevo maximo.

Tambien hay que pensar que las divergencias aun siendo una pauta de las mas valiosas del analisis tecnico, por si solas si no van acompañadas por otro tipo de patrones su informacion no iria mucho mas alla de un simple aviso de probable cambio de tendencia o retroceso, lo realmente importante es saber cuando la divergencia da la señal de entrar.

Yo las suelo trabajar continuamente enmarcadas en conjunto con otras herramientas formando patrones lo suficientemente fiables.

Los rangos de precio y volatilidad forman pautas repetitivas programables con suficiente fiablidad, los fallos de oscilacion( divergencias) en rsi es mas complejo traducirlo en lenguaje programable.

Este grafico hay un fallo de oscilacion en RSI , el precio forma un patron de doble maximo tras una rotura de bandas bollinger,posterior entrada en bandas y por ultimo un pullbakc a la banda exterior bollinger marcando la divergencia en ese maximo el RSI, programar ese patron en su conjunto con todas las herramientas que intervienen para darle validez es muy complejo.

Por una parte esta la pauta de las bandas, y por otra la lectura del RSI, su linea directriz y su fallo de oscilacion y por otra esta el precio.


Programar las pautas de las bandas no es muy complejo, requiere horas de duro trabajo , pero se pueden progranar con suficiente fiabilidad, programar los fallos de oscilacion en RSI es mas complejo.

En el 1º grafico vemos el patron que se forma con el conjunto de herramientas, punto de entrada de muy bajo riesgo al tocar la banda superior, una segunda entrada al perder el RSI el 1º soprte confirmando la divergencia, este patron incluso da objetivos de beneficio y puntos para atacar los precios en operativa discreccional, hacer que el ordenador haga eso es muy difil, pero no imposible jejeje :wink:

En el 2º grafico vemos el fallo de oscilacion del RSI y su dinamica.

Como dijo H.Seldon, hacer que el ordenador identifique patrones es muy complejo, que se pueda programar eficazmente esta por ver.
saludos
:wink:
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FALLO DE OSCILACION EN RSI 27-12 EUR-USD.gif
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Patron EUR-USD 27-12.gif
Patron EUR-USD 27-12.gif (424.76 KiB) Visto 374 veces
Scalp.




Antes de que puedas hacer algo que nunca has hecho, tienes que ser capaz de imaginar que es posible.
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Tom
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Re: Hola colegas

Mensaje por Tom »

scalp escribió:.........
Como dijo H.Seldon, hacer que el ordenador identifique patrones es muy complejo, que se pueda programar eficazmente esta por ver.
saludos
:wink:
Está visto y comprobado, pero es otro nivel. :D
Los ordenadores están reconociendo patrones de voz, de escritura, del iris del ojo y de huella dactilar. Y lo hacen con absoluta eficacia continuammente.
Lo que está por ver es que cuatro aficionadillos podamos conseguir lo que los profesionales han superado hace ya mucho tiempo. :oops:
Lo que también parece claro es que aplicaciones tipo Visual Chart o cualquier otra de las que habitualmente se utilizan en los mercados financieros probablemente NO están a la altura de la propuesta.
Pero para el ordenador y para la ciencia de la informática eso debería ser coser y cantar. :-D
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gofiodetrigo
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Re: Hola colegas

Mensaje por gofiodetrigo »

Tom escribió:Los ordenadores están reconociendo patrones de voz, de escritura, del iris del ojo y de huella dactilar. Y lo hacen con absoluta eficacia continuammente.
si weno...eg q...esa es otra...a ver...los "desafases" "temporales" q se "sufren" en estos mundos de hoy día ( y no hablo de donde io puedo vivir q ia nos retrocedemos un par de años wenos, ni mucho menos a sitios con mAs "retroceso" ) d0nde "pensamos" estamos en el "primer" mundo pero como mucho en el segundo...y medio...

a ver...en el año 93...en los "dorms" de la universidad de nueva york ( NYU ), en manhatan, pa entrar, ia contaban con reconocedor de huella digital conjunto a tarjeta magnEtica...usea...de lo MAs normal...

sin mencionar q ia en 1992...en las aulas de un instituto normalito de california...le estaban colocando internet a los profesores en sus aulas...

ignoro si aUn a día de hoy...en este pais tenemos internet en las aulas...y n0 me refiero a UN aula de internet...con 15 monitores...

usea

aki la peña se puede cuestionar si las lineas de tendencia son programables...cuando...en la realidad...es q eso ia estA en el mercado con el nombre de "tradable trendlines"...pero...en "cualo" mercado....

y n0 me pregunten el "programa" por q tendria q buscarlo jajajaja y como no voy a poder usarlo pa comprar y vender el producto q quiero comprar y vender...pos...no me pre-ocupo...

pero amos...q cuando un gekko por muy personaje de peli q fuese decia...q la materia prima q conocia q tenía mAs valor era la INFORMACI0N...pos...

eso

sin emabrgo aki....como "eso no sirve para nada"....

s2
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Tom
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Re: Hola colegas

Mensaje por Tom »

gofiodetrigo escribió:.....
aki la peña se puede cuestionar si las lineas de tendencia son programables...cuando...en la realidad...es q eso ia estA en el mercado con el nombre de "tradable trendlines"...pero...en "cualo" mercado....
......
Pues a mi me parece que el teorema de Pitágoras es más antiguo que cagar en cunclillas. Y si definimos dos puntos en un plano, la prolongación de la línea que pasa por esos dos puntos nos la pinta Visual Chart "como el que lava" :D

Lo de meter a Pitágoras y la trigonometría en un sistema debería de estar chupao. Y lo de definir los dos puntos también, aunque pudiera ser algo más complejo.

Nos pasamos la vida pintando todos las mismas líneas.
Algunos programas ya tienen (o deberían tener) un botón parecido a "pintar las líneas esas que pintan todos" que maldita la falta que hace ponerles nombre. :evil:
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MARTING
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Mensaje por MARTING »

Ahí va una pauta de barras acompañada con zonas de SC y SV con un indicador de momento, este es con el stochastic aunque valdra con el RSI, MACD o cualquiera del estilo.

http://portfolio-marting.blogspot.com/2 ... c-day.html

Justo ayer la estaba leyendo en ese libro, a ver si a algun alma caritativa le da por testearla en otros mercados y nos cuenta el resultado ;).

Saludos.
MarginG.
H.Seldon
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Mensaje por H.Seldon »

Efectivamente, es muy dificil.
Todo esto entra en el campo del "Reconocimiento de formas", una disciplina en si misma dentro de la informática. Nosotros reconocemos formas desde muy poco tiempo después de nacer. Es algo básico que hacemos sin reflexionar. Identificamos un sonajero sin esfuerzo, pero programar eso tiene tela.

Llevas razón, Tom, en que ya está inventado y funcionando, pero tampoco nos creamos todo lo que sale en la tele. Aquí parece que llega Grissom, mete una foto de una cara en el ordenador, y en 3 segundos te salen los datos del menda, incluidas multas. De eso nada. Reconocer una forma así y cotejarla con las posibles variaciones requiere un programa que probablemente no exista, o que si existe, fallará más que una escopeta de feria.

Hay programas aparentemente simples que cuentan las personas entrando y saliendo por una puerta, por ejemplo de unos grandes almacenes. Parece que reconocer esa forma es fácil, sin embargo tienen un porcentaje de error que aquí podría ser significativo. Por ejemplo, a una embarazada la cuentan como uno, en vez de como dos. Jiji, era broma. El problema es que a veces cuentan un carrito de niño, una bolsa grande o similares como individuos.

Pero básicamente el mayor problema que yo veo es el lenguaje de programación. Me parece que hay que olvidarse ya directamente del VChart si se sigue por ese camino.

Por eso creo desde el principio que el diseño de un sistema debe ceñirse a unos requerimientos que no hemos planteado aquí. De nada vale votar por programar divergencias, si luego nadie las va a programar porque no se sabe o se puede. Deberíamos ser más realistas (es sólo una opinión).

Yo creo que deberíamos empezar por programar algo simple y al alcance de las herramientas, pero no algo que ya esté inventado, no hace falta reescribir lo escrito. En mi opinión deberíamos catalogar el sistema según los criterios:

1) Tipo de sistema por el momento en que opera.
- A - Sistema para laterales
- B - Sistema para tendencias
- C - Los dos

Sólo este criterio ya nos debería sacar de muchas dudas, pues implica el uso de diferentes herramientas.
Por ejemplo, si se decide laterales, se puede usar osciladores que está comprobado que funcionan bien, como estocástico. También se puede usar bandas de Bollinger u otras herramientas que marquen unos rangos en los que se mueva el precio. Pero todo con herramientas que ya existan y que podamos usar, aunque buscando planteamientos originales.
Igualmente, si se opta por sistema tendencial, se pueden usar medias, pivots, roturas de niveles... combinación de herramientas que se comporten bien en tendencia.
Si se opta por los dos tipos a la vez, pues se programan por separado y ya se buscará la forma de conectar y desconectar cada uno en su momento.

2) Tipo de sistema por las herramientas usadas
- A - Osciladores. No debe implicar reconocimiento de formas, sino cruces de líneas o niveles (sobrecompra-venta, cruces de MACD con su señal, cruces del mismo oscilador con diferentes parámetros, coincidencia de sobrecompra-venta en diferentes osciladores, osciladores aplicados sobre osciladores etc)
- B - Sólo precio. Estructuras usando la información de la barra. Por ejemplo, a partir de las 14:00, si se supera el máximo diario, se entra largo. Lo mismo en corto.
Se basaría en comportamientos fácilmente programables a partir de la información que da la barra.
Otro ejemplo: sería relativamente fácil programar la pauta ID-NR4 (inside day, narrow range 4).
- C - Pautas complejas. Aquí entra todo lo que implica el reconocimiento de formas. Por ejemplo, un rebote en un fibo es una pauta compleja. Implica reconocer una forma: el impulso.
Supongo que habría que descartar esta opción, que es donde se encuentra catalogada la dichosa divergencia.

Tal vez la mayor potencia se consiga con A + B. Por ejemplo, rotura de niveles ante determinada situación de un conjunto de osciladores.

La elección del activo puede ser simultánea o posterior. Es decir, ante un determinado sistema, se prueba en varios activos y se ve en cual funciona mejor.

En fin, que no va a ser nada fácil.
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