Tercera. La regla a seguir

El espacio de los traders quant: sistemas de trading, gestión monetaria, automatización de sistemas.

La regla a seguir para el sistema publico

Divergencias de precio con RSI o MACD
10
29%
Velas japonesas (detectar figuar diarias, pero operando intradia)
5
15%
Resistencias y soportes en horizontal (nada de tendencias alcistas o bajistas)
5
15%
Medias
5
15%
Retrocesos fibonaci
6
18%
Pivot points o ecuacion camarilla
3
9%
 
Votos totales: 34

H.Seldon
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Mensaje por H.Seldon »

Justo cuando enviaba el mensaje, MartinG ya propone un sistema del tipo A + B, según el tipo de herramienta. Es una estructura en las barras del precio en combinación con un oscilador.
Es programable con las herramientas de que disponemos y se puede evolucionar.
Si identificamos donde funciona mejor (tendencia o lateral), podríamos buscar otro sistema para la parte contraria.

ciao

strada75
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Mensaje por strada75 »

Parece ser que el programa Omnitrader lleva incorporados varios sistemas del tipo que queremos, http://centrobolsa.com/omnitrader/sistemas.htm
Este es un programa que suele estar disponible en la libreria de la esquina.
Por otra parte en la web, http://www.tradingmotion.com/universidad/idea2.html
da el siguiente apunte: Divergencia de precio y RSI

Entrada Largo:
Si en dos SWING LOW consecutivos y decrecientes, tenemos dos valores crecientes en RSI, entramos largos en antitendencia.

Entrada Corto:
Si en dos SWING HIGH consecutivos y crecientes, tenemos dos valores decrecientes en RSI, entramos cortos en antitendencia.
Siento no poder ayudar mas, el curso sobre sistemas ha comenzado a un nivel muy alto para los novatos.
Un saludo.
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scalp
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jejeje ,si somos conscientes de las limitaciones

Mensaje por scalp »

de programacion con los programas que tenemos a nuestro alcance, muchas de las condiciones para definir una entrada se podria intentar definir con matematicas que es el lenguaje que mejor entiende el ordenador.
Las pautas raramente son identicas, de ahi la dificultad para definirlas en lenguaje programable, pero se puede intentar.............

El rsi tiene los soportes-resistencias muy bien definidos, si se enmarca en un histograma con un grid a igual distancia entre lineas, el fallo de oscilacion no es otra cosa que un nivel de soporte-resistencia identificable con parametros matematicos fijos.

La dinamica podria ser la que comenta MARTING mas arriba añadiendo mas informacion para el sistema y con otras herramientas, pero la idea en esencia es esa, añadiendo otras pautas por que si no en los laterales daria demasiadas señales falsas al ser estas de poco recorrido.

Hay un indicador que marca los soportes -resistencias, sigue muy bien la tendencia y marca los giros sin dar entradas demasiado tardias, sincronizandolo con el histograma del RSI con soportes-resistencias en valores fijos del grid o por si solo podria ser una solucion, una vez conseguido esto habria que incluir los rangos y volatilidad del precio para dar validez a las divergencias y o simplemente seguir la tendencia, en definitiva mas informacion con mas herramientas o calculos sobre estructuras que sumen probabilidades en lenguaje programable.

Bueno........... solo son ideas ...................
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Scalp.




Antes de que puedas hacer algo que nunca has hecho, tienes que ser capaz de imaginar que es posible.
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polxx
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Mensaje por polxx »

MARTING escribió: Ahí va una pauta de barras acompañada con zonas de SC y SV con un indicador de momento, este es con el stochastic aunque valdra con el RSI, MACD o cualquiera del estilo.

http://portfolio-marting.blogspot.com/2 ... c-day.html

Justo ayer la estaba leyendo en ese libro, a ver si a algun alma caritativa le da por testearla en otros mercados y nos cuenta el resultado .
Pues ahi va el sistemilla echo. Es posible que tenga fallos, no lo he analizado mucho. Hay un parametro que es "SD", si SD=0 el sistema funciona como esta descrito en esa web. SI SD toma otro valor, entonces SD es el StopDinamico que aplicamos para salirnos de la posicion. Si estamos largos y SD = 0,3, cuando el precio baje 0,3% a partir del maximo alcanzado desde que se compro, cerramos posiciones...

Lo he probado en 30 minutos en DAX desde 2004 hasta 2006 y pierde...

Solo lo he echo por si a alguien le interesaba pero no pretendo continuar con este sistema porque personalmente no me gusta...


En breve hare una deteccion de divergencias muy rudimentaria sobre la que ir añadiendo cosas.
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strada75
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Mensaje por strada75 »

Os queria enviar un archivo con los sistemas utilizados en Omnitrader 2002. Pero esta en un formato que no se como puedo enviar, es un .chm.
Es una breve descripcion de ellos que tal vez sea de utilidad.
Hay varios sistemas de divergencias.
Un saludo
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Zubi
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SOBRE DIVERGENCIAS

Mensaje por Zubi »

Yo lo q intente trabajar con patrones de divergencias fue lo siguiente: Siempre basándome en Bandas de Bollinguer y RSI.

1º. Detectar un máximo (PUNTO Ap) en el precio por fuera de la Banda superior, q se correspondiera con un maximo en el RSI (Ai), en el entorno (1/2 barras anteriores o posteriores) al PIVOT HIGT.

2º. Exigir q el Precio y sobre todo el RSI. Experimenten un retroceso importante (para el indicador al menos ¼ de su máximo).

3º. Buscar un nuevo máximo en el precio (Bp), mayor o igual a (Ap), a poder ser por dentro de las Banda Superior de Bollinguer, y q coincida con un valor de indicador (Bi), menor o igual al de (Ai).

4º. El numero de barras q han de transcurrir desde A hasta B, ha de estar comprendido entre ½ y 3 veces el parámetro del indicador (para un RSI 21, mínimo de barras para considerar divergencia 10 y máximo 60).

5º. Q una vez detectado el punto B, como máximo en las 3 velas siguientes el precio rompa el mínimo de la barra B.

6º. Dependiendo de la gestión de contratos q se pretenda hacer, los objetivos, son 1º Banda mediana de Bollinguer, 2º. Banda inferior de Bollinguer, 3º Dejarlo hacer con gestión activa de trailing stop.

7º. Stop una vez efectuada la entrada y mientras no se alcance ningún objetivo ruptura del punto B. Una vez alcanzado el 1er objetivo stop para los siguientes contratos, mientras no se alcance el 2º objetivo (punto de entrada +1). Una vez alcanzado el 2º objetivo para el resto de los contratos (gestión de trailing).

Esto en principio suena muy FONITO, luego llevarlo a la practica cuesta algo mas, y desde luego no he logrado programarlo para q funcione como YO (aunq suene pedante)

Desde luego necesita de algunos factores mas a tener en cuenta, a la hora de echarlo a andar, como por ejemplo evaluar la distancia q en el momento de la entrada hay hasta la mediana y relacionarlo con el stop q en ese momento nos exigiria la operación, y de a cuerdo a ello determinar el numero de contratos a utilizar, etc etc.

Si alguien lo programa y funciona , necesitaria luego de un buen pulido, porq a manija de tanto ver graficos, se filtran muchas operaciones, q a la larga son entradas falsas.

Adjunto 3 graficos q me permite y a continuacion posteo el 4º.

FELICES FIESTAS PARA TODOS Y OS DESEO UN GENEROSO AÑO 2007.
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lo facil es opinar sobre la parte izquierda del grafico, lo dificil es operar en tiempo real en el lado derecho
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Zubi
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Mensaje por Zubi »

El q falta
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lo facil es opinar sobre la parte izquierda del grafico, lo dificil es operar en tiempo real en el lado derecho
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X-Trader
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Mensaje por X-Trader »

Strada, metelo en un ZIP y ya puedes subirlo al Foro ;-)

Un saludo
X-Trader
"Los sistemas de trading pueden funcionar en ciertas condiciones de mercado todo el tiempo, en todas las condiciones de mercado en algún momento del tiempo, pero nunca en todas las condiciones de mercado todo el tiempo."
strada75
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Mensaje por strada75 »

Breve explicacion de sistemas usados en Omnitrader 2002.
Un saludo.
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polxx
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Mensaje por polxx »

Ya se ha terminado el sistema?????????

Donde estan las 9 pesonas que votaron por las divergencias??????

Que aporten algo, que den ideas!!!!!!!!!!!
Que si yo no hago nada es porque no se definir una divregencia.
No planteeis grandes teorias acerca de las divergencias, comencemos con algo muy simple, que haga operaciones, aunque pierda pelas, pero que detecte algo que parezca rudimetnariamente una divergencia, y sobre esa primera idea se iria mejorando...

Salir de donde esteis!!! tenemos que atacar los mercados entre todos!!!!!!!!!!!!!
El camino equivocado es INVENTAR un SISTEMA ganador. El camino correcto es DESCUBRIR que hace el PRECIO, para adelantarse a el, y con eso poder hacer un sistema ganador.
Ambar
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Mensaje por Ambar »

Strada75 dice:
Breve explicacion de sistemas usados en Omnitrader 2002.
Un saludo.





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Hola, no he podido descargar, ni ver nada :shock:

S2 :D
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scalp
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Hola polxx

Mensaje por scalp »

En mi opinion para diseñar un buen sistema hay que comenzar por la base, intentar programar las divergencias sin tener clara la dinamica del sistema, es comenzar la casa`por el tejado.

Hacer un buen sistema, es tratar de que las señales que genere sigan al precio muy de cerca , para hacer eso creo que primeramente hay que definir como se mueve el precio, sentar unas bases sobre las que trabajar y a partir de ahi con las herramientas de que disponemos tratar de plasmar en lenguaje programable lo que se quiere, posteriormente corregir errores, añadir gestion del riesgo etc......

Hay tres factores que estan siempre presentes en los movimientos del precio:

RANGO--------VOLATILIDAD--------------TENDENCIA

En mi opinion sobre estos tres factores hay que trabajar, asentando una base solida sobre la que profundizar el estudio, definir cada uno de estos puntos muy claramente en lenguaje programable y posteriormente veremos la forma de seguir la dinamica del precio añadiendo indicadores, calculos matematicos o lo que sea necesario.

Hacer un buen sistema es un trabajo laborioso , hacer un sistema mas..... , no vale la pena ni el tiempo ni el esfuerzo, ya que en la red los hay a miles y todos tienen algo en comun, fuertes y prolongadas series de perdidas.

La razon de los prolongados DD no es otra que los fallos continuados del sistema y sus malos ratios.

Si un sistema falla repetidamente es por que al programarlo no se intenta seguir el precio, simplemente se trata de definir unas condiciones o pautas en historico con mas o menos fiabilidad y posteriormente llegan los fallos repetitivos, ya que las pautas raramente son identicas con continuas pequeñas variaciones, suficientes para que el sistema falle.

El precio sigue unas pautas repetitivas similares pero raramente identicas, lo que diferencia estas pautas repetitivas son los tres factores anteriormente mencionados, el RANGO, la VOLATILIDAD, y la TENDENCIA.


El RANGO :
Es la diferencia entre el valor máximo y mínimo de los valores de una variable. En la amplitud de una variable se encuentran comprendidos el 100% de los valores muestrales.
Dicho de una forma mas simple es la distancia entre el minimo y maximo de una o un determinado nº de barras.

La VOLATILIDAD:

La volatilidad es la desviación estándar del cambio en el valor de un instrumento financiero con un horizonte temporal específico.

Simplificando: es el tiempo que consume el precio en recorrer la amplitud del rango,y o la intensidad y velocidad del movimiento.

La TENDENCIA :

La tendencia es simplemente la dirección o rumbo del mercado. Pero es preciso tener una definición más precisa para poder trabajar. Es importante entender que los mercados no se mueven en línea recta en ninguna dirección. Los movimientos en los precios se caracterizan por un movimiento zigzagueante. Estos impulsos tienen el aspecto de olas sucesivas con sus respectivas crestas y valles. La dirección de estas crestas y valles es lo que constituye la tendencia del mercado, ya sea que estos picos y valles vayan a la alza, a la baja o tengan un movimiento lateral.

Las tendencias tienen tres direcciones.
De acuerdo con su dirección, las tendencias se clasifican en alcistas, bajistas o laterales. Una tendencia alcista, o tendencia a la alza, se define como una serie de picos y valles sucesivamente más altos. Una tendencia bajista, o tendencia a la baja, es exactamente lo contrario: una serie de picos y valles sucesivamente menores. Un periodo de tiempo que no cumple con ninguna de las definiciones previas se considera un periodo de tendencia lateral. De las definiciones se desprende que cualquier momento del mercado puede ser clasificado dentro de alguna de estas tres categorías.

Hay una razón importante por la cual se considera que existen tres tendencias en el mercado. Normalmente, se tiende a pensar que las cotizaciones se encuentran constantemente a la alza o a la baja. La verdad es que los mercados se mueven en tres direcciones. Por lo tanto, y en un cálculo conservador, cuando menos una tercera parte del tiempo los precios no suben ni bajan significativamente, sino que se mantienen acotados entre un mínimo y un máximo formando lo que se llama un rango de operación. Este comportamiento refleja un periodo de equilibrio en la acción del precio durante el cual las fuerzas de oferta y demanda están relativamente balanceadas. Aunque estos periodos son denominados tendencias laterales de acuerdo con la teoría del análisis técnico, frecuentemente se les conoce como “periodos sin tendencia”.


Solo es una idea........



saludos :wink:
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