ModelosdeMoneyManagmentySistemasAutomaticos

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riesgo
Mensajes: 22
Registrado: 24 Sep 2004 15:16

ModelosdeMoneyManagmentySistemasAutomaticos

Mensaje por riesgo »

Hola a todos,

Me gustaría que con estos números me aconsejaseis que modelos de gestion del dinero serían más adecuados para mis sistemas.

Utilizo una cesta de 3 sistemas automaticos de trading todos ellos con una fiabilidad que ronda el 40%.

Los sistemas no estan correlacionados consiguiendo así una buena diversificación.

Los sistemas son utilizados sobre el 2fut. CAC, 1fut. DAX y 3fut EUROSTOXX.

Equity inicial = 50000€

Rentabilidad sobre equity inicial desde su puesta en marcha 15,6%.

Drawdown 9,3%.

¿Cuando pensais que debería aumentar el nº de contratos?
¿Os parece que asumo demasiado riesgo para el capital inicial utilizado (aunque en solo 3 veces en los ultimos 4 meses he abierto posiciones en la misma direccion y con los 3 futuros a la vez)?

Gracias de antemano por vuestras respuestas.

Si disponeis de algun libro en el que se conjunten modelos de money managment y sistemas automáticos me vendría como anillo al dedo.

Saludos y buen trading
martian
Mensajes: 290
Registrado: 21 Sep 2004 16:02

Mensaje por martian »

rkr
Mensajes: 2
Registrado: 21 Dic 2004 22:42

money management y apalancamientos

Mensaje por rkr »

para ser sincero, parece q andas un bastante apalancado (2cac+1dax+3stoxx) para 50.000 euros. Solo los eurostoxx te suponen un apalancamiento 1:2, con el dax 1:4, y aun kedan los cac...pelin fuerte, a menos q esa sea la intencion. No te recomendaria pasar de 1:2 .
Falta saber si los sitemas son overnight o intradia.
Segun mi experiencia, un draw del 9.3%, eso tiene una pinta de estar optimizado q da miedo (luego vienen los draws impensables del 30% y nos joden el invento).
resumiendo, repasa los sistemas no sea q andes muy optimizado, en cuanto a incrementar el nº de contratos, yo diria q hasta los 100.000 euros mas bien deberias relajar un poco el tema.
rkr
riesgo
Mensajes: 22
Registrado: 24 Sep 2004 15:16

para rkr y martian

Mensaje por riesgo »

Hola gracias por responder,

El draw ha sido el real hasta ahora. Y el Draw medio del conjunto de sistemas ha sido del 12%. Ya que los sistemas tienen correlación negativa.
Respecto al apalancamiento no creo q sea excesivo ya que muy pocas veces abro posiciones en los 3 futuros a la vez.

Gracias por la recomendación pero creo q la sobreoptimización no es el caso, aun así continuo haciendo pruebas por si me equivoco.

Un saludo
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