Carry Trade

El foro de los productos derivados
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scalp
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Las jugadas sucias que

Mensaje por scalp »

Hacen los trileros y estos son el 100% de los creadores de mercado primario y secundario( intermediarios), la mayoria de broker, les limitas mucho su juego teniendo suficiente margen de reserva, no solo el de la posicicion abierta, con la excusa de la volatilidad en un dato aunque solo sea 1 segundo y el precio vuelva donde estaba antes del dato, lo que se llama " barridas de posiciones", si tienes margen suficiente no ocurre nada, tu posicion no refleja ningun cambio, por el contrario si el margen total es muy limitado a la posicion abierta, las garantias en el caso de futuros en la barrida ,si las garantias no cubren esa posicion aunque sea fracciones de segundo, te cierran la posicion al peor precio marcado , aqui en forex spot el margen total en cuenta, si es un solo lote de 500$ hasta que no pierdas los 500$ puedes mantener la posicion abierta aunque solo te quede 1 solo dolar de margen en la cuenta en total, no existen garantias, juegas a ganar o perder el capital que tu quieras en su totalidad, en futuros no, cuando el capital no cubren garantias te cierran la posicion al peor precio marcado en la barrida y luego tener mucho cuidado con la informacion que dejas ver y los tipos de ordenes.

El apalancamiento en forex es muy grande y eso es muy peligroso, con 1 lote de 500$ pagas cobras 10$ el pips, con las garantias de un futuro del dax al cierre manteniendo la posicion abierta de un dia para otro en un broker como interdin, aqui llevas 26 lotes de 500 $ o lo que es lo mismo a cobrar pagar el pips 260$ en el caso de las divisas, en el dax eso se traduciria multiplicado x 2,5 .= 650$ el pips.


Las trampas son muchas y muy variadas en futuros y en forex spot , el apalancamiento aqui se multiplica, dada la volatilidad y los rangos.

Los trileros estan por todas partes jejeje

Si tienes intencion de trabajar el forex spot, al principio cuando te decidas arriesgar la tela, unos meses con lotes muy pequeños de 50$, esa posicion tiene un apalancamiento de 1$ por pips, hasta veas sus jugadas , conozcas las ordenes y su dinamica y la plataforma y antes pruebala en demo, nada de meterte con lotes de 500$ o superiores al pricipio, aqui los rangos y volatilidad son muy grandes, hasta que conozcas la dinamica .
El forex da mucho mas juego que los futuros en mi opinion, pagan- cobran intereses por la posicion abierta( carry trading), puedes abrir ordenes contrarias sin tener que cerrar las posiciones ejecutando los stpt, estrategias que cercan al precio como el grid trading , 24 horas de negociacion, infinidad de activos, metales crudo divisas, indices etc... sin vencimientos, sin comisiones, correlaciones muy fuertes positivas y negativas, lotes fracionados( trabajar con multiples lotes) etc.....

ES otro mundo, todos estan detras del dinero y abundan los trileros a todas las escalas.

saludos :wink:


saludos
Última edición por scalp el 06 Mar 2007 21:25, editado 1 vez en total.
Scalp.




Antes de que puedas hacer algo que nunca has hecho, tienes que ser capaz de imaginar que es posible.

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scalp
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Hola Faust , no habia visto tu mensaje

Mensaje por scalp »

Yo no creo nada, yo veo que ahi pone lo que pone.


Clientes: Individuales, Institucionales, Administradores de Inversión, Brokers de Referencia (IB).

Broker de referencia como IB hay muy pocos, yo no veo que ponga

Introducing Brokers ( IB), si es asi esa publicidad estaria erronea, los agentes introductores de clientes no son broker de referencia.

saludos :wink:
Scalp.




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eu
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Mensaje por eu »

Yo lo que creo que en el mundillo de los mercados hay mas ocultismo que ordenes ocultas en cualquier indice, que ya es decir, aqui no le dicen la verdad ni al medico, pero barren suben y bajan segun se les pone, y los demas tragar y encima dar las gracias por dejarnos participar
uno hace de poli bueno otro de poli malo y el de la tela hace lo que sabe hacer amasar y darnos animos para que sigamos en el circo, pero es lo que elegimos.
Saludos.
El mar, la mar, el mar
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hammer
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Mensaje por hammer »

Lo de Brokers de Referencia es una mala traducción del inglés (Refering Brokers). Quiere decir que son brokers sin infraestructura para la negociación que refieren sus clientes a otro broker. Es lo mismo que Introducing Broker.

IB trabaja, para Forex, con grandes bancos. Es la manera que tiene de poder asegurar unas horquillas concretas sin ser creador de mercado. Cuando les metes una orden, te buscan entre sus proveedores (de forma automática, claro) la mejor contrapartida.

Si trabajasen con brokers de estos que ponen las horquillas que quieren no podrían dar el servicio que dan.

Saludos ;-).
H.Seldon
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Mensaje por H.Seldon »

Bueno, ya que estamos en ello, pregunto

Una de las cosas que me costó comprender en su momento era el tamaño del lote, que no son las garantías requeridas.
Por lo que he entendido, en IB defines tú mismo el tamaño del lote (por encima del mínimo), y según eso te piden unas garantías.

Ejemplo:
- Defines el lote por valor de 20.000 uds, que es el mínimo permitido. Cada vez que compras o vendes lo haces por valor de 20.000 uds monetarias.

Supongamos el caso EUR/GBP.
Si compras un lote, compras 20.000 Euros (en libras).
Puesto que el valor del tick es de diezmilésimas, cada tick vale 0,0001 x 20.000 = 2 ñapos.

Pero las garantías que te piden son otra cosa. Creo que te piden el 2% del valor del lote (ahora mismo no recuerdo), es decir, 400 ñapos.
Esto es un apalancamiento de 20.000 : 400 = 50 : 1

Por tanto, en el caso que dices, creo que te refieres a las garantías que te piden: 500$ por participar, y valor del pip de 10$, con lo cual te gastas una palanca bien grande :-D
Si lo calculamos: 10 $ el pip significa que empleas un lote de 100.000 $
Si te piden 500 $, la palanca es de 100.000 : 500 = 200 : 1, bastante más grande que lo que te permite IB.

- De igual forma, en el caso de IB, si defines el lote por 100.000 €, el valor del tick es de 10 € y las garantías de 2.000 €. (que sería el 2%).
La palanca es la misma, claro: 100.000 : 2.000 = 50 : 1

Por ejemplo, vamos a suponer que te quieren echar del mercado en este último caso: lote de 100.000 y a 10 € por tick en el €/libra. Tu pones 2.000 € al comprar un lote.
Vamos a suponer que no tienes en la cuenta mas que esos 2.000 € que vas a emplear en garantías, craso error.
Para que te echen, el precio se tiene que mover 2.000 / 10 = 200 ticks, es decir, 0'0001 x 200 = 0'02 €

Otro ejemplo: vamos a suponer que te quieren echar en el caso que comentas: 100.000 € a 10 € por tick, pero tu pones 500 €.
Para que te echen, el precio se tiene que mover 500 / 10 = 50 ticks, es decir, 0'0001 x 50 = 0'005 €, bastante probable en un movimiento volátil, como comentas.

Ahora las preguntas del millón
1- el razonamiento ¿es correcto? (lo siento, porque la pregunta implica leerse el tocho !!)
2- Si tienes más dinero en la cuenta, ¿ te echan igualmente si "consumes" las garantías ? Es decir, supongamos que el precio se mueve en tu contra hasta consumir esos 500 $, aunque tu tengas más, ¿te cierran la posición?

Bueno, ya me contestaréis otro día (con calma, que hay que cenar).
Saludos y gracias.
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X-Trader
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Mensaje por X-Trader »

Faust escribió:Hola scalp, creo que en este caso IB no quiere decir Interactive Brokers, sino Introducing Borkers, esto es, Agentes Introcutores de clientes. Un ejemplo, http://www.ac-markets.com/es/partnership.asp
Pues eso iba a decirte Scalp... pero se me adelantó Faust ;-)

Un saludo
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"Los sistemas de trading pueden funcionar en ciertas condiciones de mercado todo el tiempo, en todas las condiciones de mercado en algún momento del tiempo, pero nunca en todas las condiciones de mercado todo el tiempo."
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scalp
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jejeje , bueno puede que quiera decir eso

Mensaje por scalp »

La cuestion es que esa publicidad es erronea o esta mal traducida, os habeis comido en las siglas la s y esta mal traducido.

Broker de referencia con las siglas( IB) hay pocos.

Agentes introductores podemos ser cualquiera de nosotros que tenga una cartera de clientes, en este caso las siglas correctas son ("IBs").
GFX ofrece una muy buena oportunidad para brokers de referencia calificados ("IBs"). etc.....
Cosas de la informatica imagino jejeje.

saludos :wink:
Última edición por scalp el 06 Mar 2007 22:09, editado 1 vez en total.
Scalp.




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scalp
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Hola colega

Mensaje por scalp »

En forex te piden un minimo para abrir la cuenta, este broker 2000$.pero con diferencias a tener en cuenta, si abres una cuenta con 25.000$ el sprad es 1 pips menor.

El apalancamiento en divisas es 200: 1, en indices 100: 1, en metales 100:1

Un lote de 500$ son 100.000 unidades de divisa en $ a cobrar pagar 10$ el pips.

De ahi proporcionalmente puedes hacer los lotes del tamaño que tu quieras desde 0.1 lotes que son 50$ que es lo minimo, hasta 1 lote de 500$ o el nº de lotes que quieras, no hay limite, el apalancamiento lo pones tu con el tamaño del lote o nº de lotes.
En una posicion puedes estar apalancado desde 0,1 lotes que es lo minimo a cobrar-pagar 1 dolar pips( lotes de 50$), hasta el lote de 500$ a cobrar pagar 10$ el pips, en la posicion tambien puedes abrirla con el nº de lotes que tengas sin limite, esta limitado al capital que tienes en cuenta ( margen).
En los indices el apalancamiento puede dar lugar a confusion, en dax con 1 lote de 500$ cobras -pagas 25 $ el pips, en lotes de 50$ 2.5 $ el pips.

La posicion de un lote de 500$ no implica que te cierren la posicion si la operacion te va en contra, mientras tengas capital en la cuenta( margen disponible) hasta que pierdas el ultimo dolar no te la cierran, si solo tienes 500$ hasta que pierdas 499+1 jejeje y si tienes 50.000 hasta que lo pierdas todo, aqui las garantias es el total del capital ( margen) hasta el ultimo $.( esto hay broker que es opcional, pudes negociarlo y limitar las posibles perdidas en una operacion al valor del lote( hay que leer la letra pequeña)

El tamaño de los lotes es por definir un tipo de contrato y su valor, normalmente de 500$ que puedes reducirlo hasta 50 o sumarle todos los lotes que quieras de 500$, o de 250$ de 100$ etc.. es una forma de definir el apalancamiento y por supuesto el valor cobrar- pagar el pips, en divisas son 10$ en lotes de 500$ con apalancamiento de 200:1 y en los indides y metales baja el apalancamiento del lote a 100:1 pero lo que se paga-cobra el pips varia en cada indice, por ejemplo un lote de 500$ en Dax cobras pagas 25 el pips esto puede dar lugar a confusiones, por que el apalancamiento a cobrar pagar en dax es igual que el del futuro, solo que aqui abres la posicion con 500$ para cobrar -pagar 25$ el pips.

No se si era eso lo que preguntabas, jejeje

salutes y buenas noches :wink:
Scalp.




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H.Seldon
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Mensaje por H.Seldon »

OK, entendido perfectamente, muchas gracias.
Tu y yo llamamos lote a cosas diferentes, pero da igual, el razonamiento está entendido y las preguntas respondidas.

Y ahora otra de esas de novato:
¿qué horario se pone para trabajar con divisas ? me refiero a los gráficos de VChart
gracias y buenos días :D
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scalp
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Hola colega

Mensaje por scalp »

Rara vez me conecto al foro antes de comer, asi que comprenderas por que no te conteste antes. :-D

Las divisas las mueven las noticias, datos macro, datos sobre tipos, datos de cada pais al que pertenece la moneda, crudo, datos politicos, conflictos etc....

Lo mas importante que tienes que tener siempre muy presente y con buena informacion son las decisiones sobre tipos de interes, todas las noticias y decisiones que toman los bancos mas importantes del mundo, que son los que realmente con sus transaciones marcan los precios, estos son :

La Reserva Federal
-El Banco Central Europeo (ECB)
-El Banco de Japón (BOJ)
-Bancos Centrales de los Países G-7

Luego los datos de cada pais y en particular los datos mas importantes de EEUU..---JAPON- INGLATERRA- ALEMANIA

Hay calendarios muy completos que incluso te marcan el grado de volatilidad de las noticias de toda la semana:

http://spanish.fxstreet.com/nou/conting ... u=calendar

Yo suelo trabajar los tres pares mas importantes y mas negociados :

ERU-USD, GBP-USD-----JPY-USD.

El yen esta presente en todas las estrategias de carry trading, por sus bajos tipos de interes, cuando lleves suficiente tiempo en este mercado, los fines de semana abriras posiciones simplemente para cobrar intereses, dependiendo del capital que muevas al ir tan apalancado supone un buen mordisco con una estrategia poco menos que pasiva con pares que se contraresten el riesgo, simplemente para el cobro de intereses, de hecho la mayor parte del capital que se mueve a nivel mundial esta relacionado con esa estrategia, el yen es la divisa clave, el diferencial de tipos con otras monedas es muy alto( yo todavia esta estrategia no la trabajo).

La tendencias en graficas diarias, de ahi a 240 minutos, esta ultima dimension de 4 horas es la que mejor marca las tendencias.
Esa tendecia operativa en grafica de 45-60 minutos, menos de eso ni se te ocurra, mas bajo de esos marcos temporales los indicadores mienten mucho, la operativa roza el scalping y llegan los problemas.
Una grafica de 12-15 para sincronizar señales al entrar-salir , pero no tomes decisiones en esos marcos de tiempo tan bajos, minimo 45-60 minutos con tendencia de 4 horas

Operaciones solo con la tendencia mayor a favor, las divergencias usalas a favor de tendencia siempre.

El patron mas importante y con mas frecuencia son los dobles techos-suelos, soprtes muy significativos en nº redondos .

Operaciones de rango minimo de 50 pips, el resto desechalas.


Esto se mueve en la apertura de los mercados asiaticos y americanos dependiendo de la divisa y en los horarios de datos.

Visual chart grafica dos tipos de graficos , tienes el spot en currencies este grafica todo el ruido, y tienes el Real time de forex, mas limpio , con menos ruido y se ajusta mas a la graficacion de los broker, las barras mas cortas y menos volatilidad en la horquilla del spread, de momento son gratuitos los dos, veremos hasta cuando.

Muchas horas de planificacion y analisis de graficos.

RACIONALIDAD, ORDEN. METODO , DISCIPLINA .


Te pongo un grafico para que veas la diferencia de graficacion en el spot, en Currencies y Real Time Forex.
Saludos :wink:
Adjuntos
diferentes graficaciones.gif
EUR-USD diario-7-3.gif
Scalp.




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hola

Mensaje por [email protected] »

yo no tengo el segundo modo donde dices se anula el ruido, solo se sacar el spot... :-)
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scalp
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Hola wapetona

Mensaje por scalp »

Ponte en una hoja nueva en blanco.
insertar grafico.
mercados
Real Time forex.

Tendras que darlo de alta desde el Realserver


saludos :wink:
Scalp.




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H.Seldon
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Re: Hola colega

Mensaje por H.Seldon »

scalp escribió:Rara vez me conecto al foro antes de comer, asi que comprenderas por que no te conteste antes. :-D
Faltaría más, el ritmo de los foros es así.

En realidad me refería a si lo normal es ver las 24 horas en el gráfico, o desestimar las horas nocturnas (para según qué país/divisa). Lo digo por si los indicadores, directrices... se vuelven un poco locos.

[email protected], igual tienes que llamar a los del VChart, yo tuve que llamarles para que me dieran de alta ese mercado.

saludos
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gracias

Mensaje por [email protected] »

lo miro, scalp puedes ponerte en contacto conmigo por favor?
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scalp
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Por la noche

Mensaje por scalp »

La apertura de los nipones, pero no vale la pena, los movimientos que hacen tienden a volver al mismo sitio .
Hay dias muy concretos, si estan dandole caña como estos dias pasaos al yen y tienes posiciones abiertas pos tu veras jejeje, si llevas colchon y a favor de tendencia sin problemas jeje, pero si se trata de sacarle el maximo rendimiento pues hay dias que me acuesto a las 5 de la madrugada jejeje, Al otro dia guardo fiesta hasta muy entrada la tarde.

Es acostumbrarte, unos dias hay muy poco movimiento o estan laterales hasta que llegan los datos y no se puede operar ,hay que centrarse en los indices y los bonos.

Es cuestion de organizarte el tiempo, primero, planificacion, despues aplicar el sistema donde haya tendencia y si no pues fiesta o scalping en bund.

Ponte unos objetivos y con trankilidad trata de cumplirlos, sin matarte jejeje, cuando pilles una buena que le saques el judo, al otro dia meditacion jejeje, la euforia que no se desborde, carga emocional al tomar decisiones la minima., buen estado fisico y psicologico, tiempo para el deporte y el ocio.

Aqui hay que estar muy fresco y muy despierto pisando el suelo.

Si te gusta no se hace pesado aunque haya dias que metas muchas horas, hay dias que no vale la pena operar y hay que saber esperar con paciencia.
Mi horario medio son de 6 -7 horas diarias.
Todos los dias repasar los analisis fuera de mercado, preparar la sesion siguiente, ver el grado del cumplimiento del analisis, cuando las cosas no esten claras quieto en la mata, nunca te anticipes, solo sigue el precio con la ayuda de la tendencia, da igual auque entres a peor precio,eso no importa, es importante esperar que el sistema y el precio confirmen el movimiento.

El riesgo siempre controlado sin dejar nada al azar, aqui te meten una barra con la intervencion de alguno de los bancos centrales que te quitan el hipo jejeje.

salutes :wink:
Scalp.




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