Fiabilidad estadistica de un sistema

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strad
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Mensaje por strad »

Hola eurito,

Desde mi punto de vista me parece normal lo que te ocurre, lo peor que puede pasar para operar es que el mercado se quede plano o tenga poco rango, por tanto los meses que más rango tiene normalmente son los que mejores resultados arrojan.

Por mi parte marzo y agosto han sido, de momento, los peores meses de este año. Marzo por culpa de mi estrategia pero agosto, estoy de acuerdo contigo, ha sido un mes bastante complicado para las estrategias tendenciales. Y septiembre, todo a una carta, en un día te pudo arreglar el mes o terminártelo de fastidiar según estuvieras posicionado cuando la noticia de la FED. Así que un mes también muy particular.

Lo que está claro es que tu estrategia parece funcionar bien, y porque un mes no funcione no quiere decir que haya dejado de funcionar, yo tomaría como referencia el máximo dd y si lo supera por mucho (2 veces por ejemplo) entonces empezaría a preocuparme, pero si repasas el histórico verás que ha habido rachas parecidas y al final ha seguido subiendo la curva de resultados.

Un saludo y suerte que nunca viene mal
Quien intenta predecir el futuro es porque no sabe disfrutar del presente

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xiru
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Pues ahi va mi estadistica

Mensaje por xiru »

me parecio buena idea el estudio de Eurito y yo me puse manos a la obra con el dax a ver que salia...y salieron estos numeros:

MES MERCADO mi operativa comis puntos comis op neta op neta trim
jul-06 1,34 266 350 14 252

agosto 178 -148,5 490 19,6 -168

septiembre 145 0,5 560 22,4 -22 62

octubre 265 127,5 218 8,72 119

noviembre 40 -38 168 6,72 -45

diciembre 288 88,5 40 1,6 86 162

ene-07 192 -164 204 8,16 -172

febrero 73,5 118 48 1,92 116

marzo 201,5 9,5 124 5 4,5 51,5

abril 492,5 174,5 40 1,6 173

mayo 473,55 -56 44 1,62 -57,5

junio 124 -133,5 48 2 -135,5 -20

julio 423 34,5 36 1,7 33

agosto 54 -45 15 0,6 -45,5

sept 223 266,5 18 0,7 266 253,5

TOTAL 3174,39 500,5 2403 96,34 404


Lo mas curioso que he encontrado es que mis peores meses son ciclicos, al 5o mes despues de tener uno catastrofico, vuelve otra vez un palo de mas 100 puntos al mes, me ha parecido muy muy curioso!!!

No he perdido mas de 2 meses seguidos y no he tenido una racha de ganar 3 meses seguidos.

Otra cosa claramente que se ve es que se me ha ido un 20% en comisiones, eso si en los primeros meses se me iba en comisiones hasta un 40%, despues con el cambio de broker se bajaron bastante.

Cuando ya creo que he dado con el ultimo retoque a mis reglas es cuando me di cuenta de despues de ver los meses catastroficos, de que mi mayor problema era el overtrading y el bajo acierto que tenia, entre enero y julio de este año llevaba un 11-12% historico, ahora los ultimos meses he llegado al 25% y en sept al 60%(este ultimo mes es dificilissimo que vuelva a tener un acierto asi).

La verdad que veo que mes a mes he tenido muy poca consistencia, sobre todo por los meses catasfroficos, y esa es mi nueva meta no volver a repetir un mes de perdidas de mas de 60puntos o al menos que no pase de los 100.Segun la estadistica el proximo castañazo sera en Diciembre, asi que lo tendre muy encuenta,jeje

Bueno ahora la verdad que me fijo mas en ir a por los 100 al mes, en ir a por los 300 al trimestre creo que esta mas acorde con mis operaciones y bueno en el ultimo trimeste, en el que realmente he pegado el salto, ya me he quedado cerca del objetivo trimestral, y otra cosa que veo positiva que solo tuve un trimestre negativo.

Ahora estos 3 meses espero llegar a esos 300 o quedarme cerca, y acabar ya decentemente este mi ultimo año de aprendizaje serio, ya que aqui nunca de aprender!!

Bueno a ver que os parece!!Tambien pondre la del cac, ya que la verdad todoe esto me ha parecido curioso.

Saludos
El problema no esta en el mercado,esta en nosotros.
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gofiodetrigo
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Re: Fiabilidad estadistica de un sistema

Mensaje por gofiodetrigo »

Eurito escribió:Hola, a ver si me podeis ayudar. Supongo que para los que domineis el tema sera bastante sencillo.

Quiero comprobar la fiabilidad de un sistema, que obtiene los siguientes resultados:

-Sobre 60 operaciones, consigue 300 puntos de beneficio, aplicando stops de 15 puntos.

Su acierto, por tanto, es del 66%.

Lo que quiero preguntar, concretando mi pregunta, es qué probabilidad hay de que un sistema que ofrezca este resultado lo deba al azar, a la vista del numero de operaciones realizadas.

Gracias, y un saludo.
holas eurito, si se me permite una pregunta ( como hijo de wen gaiego es lo propio responder con otra pregunta :-D )

en quE aplicaríamos el resultado de tu consulta ? usea, supongamos q un Nobel de matemAticas nos responde y nos dice, pos del 50% al azar, y el otro 50 al sistema ( por ejemplo, o una distribuci0n fibo q se dA hasta en los paketes de galletas principe de ve-kelar, un 33-66 pa un lao o pal otro, o X... )

quE haríamos con ese nuevo dato ? pa los stops ? pal tamaño de la posici0n ? pa la fecha de la señal ? si iueve o n0 y eso ? :-D ;-)

s2! :-)
"No es dichoso aquél a quien la fortuna no puede dar más, sino aquel a quien no puede quitar nada." Francisco de Quevedo y Villegas 1580-1645.
Eurito
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Mensaje por Eurito »

Aplicarlo? Para ganar confianza. Para saber que lo que haces tiene sentido y no es producto de una buena racha por azar.

Vamos, a mi me parece fundamental esto.

Un saludo.
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gofiodetrigo
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Ubicación: Macaronesia

Mensaje por gofiodetrigo »

usea, un motivo psicologico

ok
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Dkvas
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Re: Fiabilidad estadistica de un sistema

Mensaje por Dkvas »

gofiodetrigo escribió:
una distribuci0n fibo q se dA hasta en los paketes de galletas principe de ve-kelar,
sip, y es muy sencilla,

trazando.........

activo : príncipe de bekelar

debe kelar una na más :lol:

ke no , ke no, ke habían pol lo menos 3 :-D

s2
Si el mercado no te sonríe....
cuéntale un chiste XD
Eurito
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Registrado: 25 Jun 2006 11:44

Mensaje por Eurito »

Otro mes que llega a su fin, y actualizo resultados.

Octubre, 135 pts de desplazamiento y +19 de beneficios.

Rompiendo la dinamica habitual, no he podido aprovechar un mes con un buen desplazamiento para conseguir unos beneficios proporcionales al mismo.

Veremos que nos trae noviembre, que de momento ha despertado convulso.

Un saludo.
Eurito
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Registrado: 25 Jun 2006 11:44

Mensaje por Eurito »

A estas alturas, el porcentaje de aciertos baja al 62%. Sin embargo la fiabilidad sube al 0,552728871 gracias al mantener buenos resultados tras bastantes mas operaciones. Podriais decirme los que entendeis de esto si lo veis ya significativo o si aun queda mucho camino?

Un saludo.
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