slippages

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insomnio
Mensajes: 34
Registrado: 04 Ene 2005 23:36

slippages

Mensaje por insomnio »

bueno, no he leido nada sobre este tema.¿Algun experimentado se atreve?
Yo he operado con visualchart, pero veo que dependen mucho del mercado, del tipo de orden, y de la operativa de ese sistema.
Si optimizamos nuestro sistema con un slippage equivocado, !!!un mojon pa ti.

A ver si estoy en lo cierto.

Por ejemplo en eurostox, bund y bobl, las ordenes por stop, se suelen ejecutar con slippage cercano a 0, al tener tanta liquidez el mercado.
Y en dax, ibex, minidow, etc, tambien los slippages son menores que si usamos otro tipo de ordenes, por ejemplo, limitadas.
Con las ordenes limitadas en visualchart tenemos el problema del tiempo de correccion de la posicion.etc.etc.etc¿¿¿Alguien se atreve con un articulo???
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Tiotino
Mensajes: 989
Registrado: 20 Sep 2004 18:22

Mensaje por Tiotino »

Por ejemplo en eurostox, bund y bobl, las ordenes por stop, se suelen ejecutar con slippage cercano a 0, al tener tanta liquidez el mercado.

el operar con ordenes stop, implica seguridad a la hora de realizar opercaciones, es decir nuestras operaciones se ejecutan inmediatamente, pero implica un slippage de 5 euros en estos contratos, cuando no al menos de 10 euros.

esto nos lleva a que un buen sistema sea un mal sistema.
Con las ordenes limitadas en visualchart tenemos el problema del tiempo de correccion de la posicion.etc.etc.etc
esta es mi opción pero sujeto a correciones para evitar que la solucion sea peor que el remedio. ( creo que no lo se, que en vchart si note cierra en el momento tienes una especie de reloj que te cierra la posición a los 5 minutos, cosa que no me gusta, pero es la unica solución que tienen pues no manejan la posición )

Intento buscar que el slippage sea a mi favor, por ejemplo entrado un pipo antes que mi sistema, o cerrando mi posicion en bid o en ask segun me convenga.

Trato de conseguir que slippage+comisiones = 0
Un abrazo

Tiotino

https://tradingpython.blogspot.com.es

@tiotino
insomnio
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Registrado: 04 Ene 2005 23:36

slippages con ordenes por stop

Mensaje por insomnio »

la orden por stop se activa cuando se alcanza un determinado precio, y en bund, por ejemplo , las posiciones suelen ser de 2000 contratos por cada precio.pues, si tengo un stop de compra a 119,59, y la cotizacion sube y se alcanza ese precio, se ejecutará a ese precio, a 119.59 practicamente seguro, y tendremos slippage 0, a no ser que alguien arrastre con todo, que a veces pasa, pero pocas.
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