Sistema que se posiciona al alza

El espacio de los traders quant: sistemas de trading, gestión monetaria, automatización de sistemas.
Avatar de Usuario
Amdow
Mensajes: 620
Registrado: 08 Ene 2007 14:44
Ubicación: Barcelona

Sistema que se posiciona al alza

Mensaje por Amdow »

Este sistema que funciona en período semanal sobre FIbex y solo se posiciona al alza detecta bien las tendencias de corto plazo y de más largo plazo, como es un sistema que tiene pocas perdidas y solo se posiciona en una dirección se puede operar con dos contratos, entre comisiones y slippages hay tres puntos, solo hay un año que pierde y es el comienzo de la tendencia bajista entre finales del 2000 y el comienzo del 2001 que es el año en que pierde 1920 euros.
Cuando el sistema indica salir de compra se puede optar por salirse fuera del mercado o posicionarse en venta, con lo cual los beneficios aumentan, estos beneficios aumentan principalmente en el período que va del 2001 al 2003.
Es un sistema con alta fiabilidad del 60.87% y una peor serie de pérdidas de 5340 euros.
Analizando los resultados se ve claramente que apostando al alza en períodos de tendencia alcista las probabilidades de fallar son menores que con un sistema continuo que siempre nos mantiene en el mercado y que alterna los errores con los aciertos.
Adjuntos
Compra1.jpg

Avatar de Usuario
Galax
Mensajes: 200
Registrado: 29 Ene 2006 22:21
Ubicación: Barcelona

Mensaje por Galax »

Hola Amdow,

en mi opinión no es un sistema válido. Digo en mi opinión porque yo no me fiaría nunca de sólo 23 operaciones en 12 años! hacer eso es un suicidio! Con ese sistema en operaciones ganadoras tienes que aguantar unos retrocesos brutales dentro de la ope, ahora mismo, en ganancias en pos abierta lleva 5800 puntos así que ya me dirás desde cuándo está largo y y las bajadas que se ha comido con patatas (y la que se comerá el Lunes) jjj! Hay que tener mucho estómago y muy poco aprecio por el dinero jee! Creo que todos los sistemas deben ser al menos una cosa : coherentes, y este para mí, no lo es. Me recuerda a un antiguo forero que publicaba unas estadísticas espectaculares pero que luego nunca ganaba.. ¿por qué? :shock:

Galax.
Avatar de Usuario
Amdow
Mensajes: 620
Registrado: 08 Ene 2007 14:44
Ubicación: Barcelona

Mensaje por Amdow »

Un mal cazador malgasta su munición y su tiempo y falla muchas veces, un buen cazador acierta muchas veces, es preciso y por lo tanto no malgasta su munición ni tiempo. Las operaciones que un sistema tenga que hacer son las necesarias en relación al movimiento que haga en éste caso el Fibex, y también en relación al tiempo de la barra, pensar que tiene que hacer unas determinadas operaciones cada año como si el mercado se adaptase a nuestra operativa y no nosotros a él, es el error de la mayoría que no han comprendido el verdadero funcionamiento de éste juego que es la bolsa. Este sistema utiliza la ya sabida frase de: Deja correr los beneficios y corta las perdidas, no tiene más truco aparte del saber diseñarlo como es lógico.
Dentro de la operación mirando todos los negocios solo hay uno que se acerca el retroceso a los 200 puntos desde que se compra, no creo que sea un retroceso brutal, todos los demás son inferiores, es un sistema que detecta muy bien el inicio de tendencias a largo, si la tendencia no se inicia correctamente vende en la siguiente semana.
El sistema está largo desde Agosto del 2006 cuando se inició la tendencia alcista, y venderá este lunes en la apertura si el precio baja, indicando que hay que estar fuera del mercado o cortos para los más arriesgados. Evidentemente yo no he ganado el total de lo que indica porque lo diseñé hace algo más de dos años. Tener un sistema así es un arma muy poderosa para saber en que situación está el mercado y obrar en consecuencia.
Saludos
Avatar de Usuario
Ludopata
Mensajes: 53
Registrado: 05 Feb 2006 19:30

Mensaje por Ludopata »

¿Has probado tu sistema en mercados bajistas y laterales?

Es decir, si tu sistema solo compra es normal que en mercados alcistas gane dinero, si ves el comportamiento del IBEX en un gráfico a largo plazo semanal o mensual, no solo es alcista a largo plazo si no que las caídas y subidas se han realizado de forma ordenada. Además no hay ningún periodo lateral importante y las caídas relevantes se han producido de forma limpia y sin dudas, de la misma forma la mayor parte subidas se pudieron aprovechar de forma simple (comprando en rotura de resitencias, de medias....).

Si de verdad quieres saber si tu sistema es válido, testealo con gráficos complicados, activos que pasan el 80% del tiempo en lateral, tendencias bajistas pronunciadas con escapes al alza fuertes pero breves....

Un saludo
Si vas a intentarlo, ve hasta el final. De lo contrario no empieces siquiera.
Avatar de Usuario
Amdow
Mensajes: 620
Registrado: 08 Ene 2007 14:44
Ubicación: Barcelona

Mensaje por Amdow »

El sistema está aplicado al gráfico del Fibex desde 1995, durante todo este tiempo ha habido tendencia alcista, bajista y lateral, mi sistema es válido porque aplicándolo a otros índices da parecidos resultados, no sé a qué te refieres con gráficos complicados de por sí los futuros sobre índices son complicados, los gráficos en el que el precio pasa el 80% en lateral no interesan para operar. Yo no veo las caídas y subidas de forma ordenada y sin dudas, las veo aleatorias.
Comprar es sencillo lo difícil es saber cuando salirte, como gestionar la operación una vez realizada, como sacar el máximo beneficio a una sola operación.
Saludos
Eurito
Mensajes: 666
Registrado: 25 Jun 2006 11:44

Mensaje por Eurito »

En mi opinion no tienes nada. Si entras solo largo sobre un periodo claramente alcista lo raro seria que perdieses.

Si tenemos en cuenta que el mercado a la larga es alcista, tu sistema es bueno... porque solo opera largo. Pero igual que un sistema que se base en tirar una moneda para elegir el momento en el que hacerlo.

Solo se podria replantear esto si batieras claramente el rendimiento positivo del Ibex en ese periodo, y ni aun asi, porque el numero de negocios analizados es muy bajo.

Un saludo.
Avatar de Usuario
Galax
Mensajes: 200
Registrado: 29 Ene 2006 22:21
Ubicación: Barcelona

Mensaje por Galax »

Amdow escribió:El sistema está largo desde Agosto del 2006 cuando se inició la tendencia alcista...

Dentro de la operación mirando todos los negocios solo hay uno que se acerca el retroceso a los 200 puntos desde que se compra, no creo que sea un retroceso brutal...
Vamos a ver, hay algo que no entiendo o la noche me confunde...

Si está largo desde agosto 06 - y aún no ha cerrado- es imposible que no se haya comido más de 200 puntos de retroceso. Cómo explicas sino la bajada de finales de febrero 07 de más de 1300 puntos desde máximos? y la de Junio?! Qué pasa? ahi el sistema cerró?! Yo -y cualquiera- creo que es un retroceso brutal e inaguantable sin cerrar un largo.



Lo explicas por favor?!

Galax.
Adjuntos
retrocesos.JPG
carlosm
Mensajes: 194
Registrado: 08 Jul 2005 15:46

Mensaje por carlosm »

Además si no he visto mal la fiabilidad es del 60 % y el índice positivos negativos de 10:1, la verdad que nunca he visto un sistema con esos parámetros, además como bien dicen 23 operaciones desde 1995 son muy pocas.

Pruebalo en otro tipo de futuros (granos, crudo, bonos, metales,e tc,) o en el forex, y si en todos se comporta parecido con unos parametros similares pues será un buen sistema, y sobre todo robusto.
Avatar de Usuario
Amdow
Mensajes: 620
Registrado: 08 Ene 2007 14:44
Ubicación: Barcelona

Mensaje por Amdow »

Para Eurito, cuando se apuesta al alza porque pensamos que va ha subir no sabemos hasta donde va a suceder el término de la subida, en mercados alcistas ha habido inversores que se han arruinado incluso apostando al alza o porque han entrado tarde o porque no han sabido salirse cuando el mercado daba síntomas claros de tendencia bajista aunque fuese de corto plazo, llevamos 7 años desde los máximos en 2000 y el precio solo está 1762 puntos por encima, sobre éste tema se ha hablado mucho. Mi sistema lo que hace es detectar patrones muy fiables de inicio de tendencias alcistas y aún así falla 9 veces de 23 operaciones, pero como se cortan rápidamente las pérdidas las ganancias son las que predominan.
El número de negocios va en consonancia con el movimiento del Fibex, del año 2000 a principios del 2003 solo hace 5 negocios, para que se van hacer más negocios si el movimiento del precio no lo permite? Intentar encontrar un mínimo en un suelo es fracasar en el intento casi siempre.
Para Galax, al retroceso que me refiero es al que se sufre cuando el precio está por debajo de la compra, como otras veces me habían preguntado por éste retroceso pensé que era eso a lo que te referías.
Un retroceso de 1300 puntos cuando se van ganando 3300, pues creo que es normal que una corrección de éste tipo se produzca en una subida tan pronunciada, mi sistema marcó la venta en esa misma semana pero el precio a la semana siguiente subió con lo cual no había motivo para salirse del mercado.
Para Carloms, lo de las operaciones ya lo he explicado, lo de probarlo en otro tipo de futuros no me interesa, yo principalmente opero en el FIbex y en el Fdax.
Saludos
Eurito
Mensajes: 666
Registrado: 25 Jun 2006 11:44

Mensaje por Eurito »

Bueno Amdow, para mi la cosa es mas sencilla.

Cual es el rendimiento del futuro del Ibex en el periodo analizado?
Cual es el rendimiento de tu sistema en el mismo periodo?

Si el de tu sistema es superior, puede (y solo puede) que tengas algo interesante.

En cuanto al movimiento del precio... permite hacer muchos mas negocios positivos que esos, tanto largo como corto. Pero muchos mas. Otra cosa es que por tus ocupaciones no puedas estar controlando el mercado hora a hora y te convenga mas un sistema de este tipo.

Un saludo.
Avatar de Usuario
Amdow
Mensajes: 620
Registrado: 08 Ene 2007 14:44
Ubicación: Barcelona

Mensaje por Amdow »

El Visual tiene una estadística sobre la ganancia de mercado y la del sistema que es la que adjunto, tampoco es que sean cantidades muy altas pero está claramente por encima.
De lo que se trata es de tener un sistema que permita entrar en el mercado en cualquier momento que se inicie una tendencia alcista, porque comprar en el 95 y siempre estar alcista y aguantar la posición hasta ahora más bien creo que habrá personas que lo hagan pero con acciones.
Saludos
Adjuntos
compras3.jpg
Avatar de Usuario
Javi
Mensajes: 178
Registrado: 17 Sep 2004 20:30

Mensaje por Javi »

No solo es importante la ganancia respecto al mercado la volatilidad de los resultados segun para quien es mas importante que ese dato
Avatar de Usuario
Javi
Mensajes: 178
Registrado: 17 Sep 2004 20:30

Mensaje por Javi »

si lo has probado en otros indices , como dow ( que tiene mas historico) , nikkei, y algunos mas , y los resultados son los mismos y ademas de que tiene pocas restricciones , para que no este sobreoptimizado , puede que sea un buen sistema, para añadir a un portfolio de varios. Sin saber mas datos no se puede hacer un juicio justo del mismo , asi de entrada ,en barras semanales son pocos negocios como para fiarte ,si no has mirado todo lo que antes te comento , es mi opinion.
Avatar de Usuario
Amdow
Mensajes: 620
Registrado: 08 Ene 2007 14:44
Ubicación: Barcelona

Mensaje por Amdow »

Las últimas operaciones del sistema sobre el Fibex son las siguientes salida en 14530 en la semana del 29 de Junio, compra en la semana del 13 de Julio en 15141 y salida a la semana siguiente en 14975.
En el futuro del Dax esta semana ha cerrado largo.
Sobre el índice Eurostoxx50 el sistema da señales bastante precisas, todavía no da salida de largo, hay que esperar a la semana siguiente para que confirme la posición.
Desde el año 1994 hasta ahora solo hay un negocio fallido, éste índice se mueve con bastante tendencia y aunque yo no opero en el, creo que cuando se acabe la corrección en la que estamos volveré a posicionarme.
En las estadísticas que adjunto he puesto 4 futuros porque es la cifra que se aproxima a un futuro del ibex, con 5 futuros se aproxima a un futuro del Dax.
Saludos
Adjuntos
Eurostoxx50.jpg
Avatar de Usuario
Amdow
Mensajes: 620
Registrado: 08 Ene 2007 14:44
Ubicación: Barcelona

Mensaje por Amdow »

Después de varios meses seguimos en tendencia lateral, en el corto plazo bajista. El sistema sobre el Fibex indicó cerrar largo hace tres semanas. Las ganancias son escasas desde la última vez que publiqué las estadísticas pero se ha evitado toda la bajada última. De momento no indica compra mientras no se forme un patrón alcista.
Es aburrido utilizar un sistema así, pero es seguro para salirse cuando lo indica. Tiene equivalencia con comprar las principales acciones que mueven el Ibex y cuando el conjunto de ellas indica venta salirse del mercado.
Saludos
Si te ha gustado este hilo del Foro, ¡compártelo en redes!


Responder

Volver a “Sistemas de Trading”