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X-Trader
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Mensaje por X-Trader »

Probando en Eurostoxx tenemos cosas como ésta:

Imagen

que podemos comparar con el gráfico original:

Imagen

Como podeis ver, con indices no hay mucho que hacer pero en divisas la cosa parece que promete. Luego si tengo un rato, hago uno igual pero con el euro-dolar y datos recientes.

Un saludo
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Mensaje por X-Trader »

Por cierto no os he indicado (aunque se puede ver en el gráfico) que he utilizado los rendimientos en valor absoluto tomados de barras en 5 minutos en el periodo comprendido entre el 10 y el 12 de Enero (casi hasta ahora).

Curiosamente si os fijais (y esto me descoloca un poco), en la observación 133 que se corresponde aproximadamente con el inicio de la sesión del día 11 se produce un fuerte aumento de la volatilidad mientras que no es hasta la barra 150 cuando se produce realmente el aumento de volatilidad (en ese momento también aumenta el correlograma, claro). Alguien se anima a contrastar resultados o a probar con otros productos financieros???

Un saludo
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Mensaje por X-Trader »

Por si a alguien le interesa, acabo de encontrar una pagina interesantisima con un monton de add-in's para Excel:

http://www.dierre.de/annen/hp/hp.htm

Hay de todo: filtro Hodrick-Prescott, modelos ARMA... y por supuesto, correlogramas!!! Voy a probarlo a ver si permita retardos ilimitados.

Un saludo
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Mensaje por X-Trader »

Pues mira que bien, resulta que sí que funciona bien el add-in del correlograma y encima te saca las bandas de Bartlett. Si alguien se anima a seguir investigando, que coja diferentes minutajes, el Excel y ...a experimentar!!!

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Un saludo
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Mensaje por X-Trader »

Curiosamente el correlograma que saca el add-in y el que yo he sacado con el Givewin es distinto, habrá que ver por qué...

Un saludo
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Tiotino
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Mensaje por Tiotino »

las series de bolsa suelen ser todas ma(1) con lo cual su previsión solo vale para un periodo y no se obtiene grandes resultados.

En series como IPC,paro, suelen ser modelos ar(1),ar(12) comportándose como buenos previsores ( en series de tipo mensual ).

Para identificar que modelos son: modelos ma() o modelos ar() se necesitan los dos correlogramas que vienen en el ADD_IN de la página que mencionas, que por otra parte me parece maravillosa.
Un abrazo

Tiotino

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Mensaje por X-Trader »

Tiotino, no estoy tratando de identificar el proceso que sigue la serie sino simplemente buscar pautas mas o menos periodicos en la ACF para poder anticipar aumentos de volatilidad.

Un saludo
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Mensaje por X-Trader »

Y esta ya es para nota... Euro/Dolar a 5 minutos durante el año 2004, primeros 1000 retardos de la función de autocorrelación... Sin comentarios.

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Un saludo
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enki
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Mensaje por enki »

estoy en plena refriega en DAX, pero .... hechado vistazo a los correlogr.:

muy muy interesting

hablamos me ha saltado stop en4264 :twisted: :twisted:
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Mensaje por X-Trader »

Otro botón de muestra: el mismo periodo de antes pero con los rendimientos calculados en barras de 60 minutos (1000 primeros retardos). El resultado es completamente lógico: ahora los ciclos son iguales pero más cortos en el tiempo pero de mayor valor.

Imagen

La cuestión ahora es buscar una relación entre el gráfico y el correlograma que sea útil para especular pero no acabo de dar con ella. Teóricamente los picos positivos deberían indicar donde se termina más o menos la volatilidad pero he estado mirandolo y no parece ser exactamente así. Ideas como siempre bienvenidas.

Un saludo
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Tiotino
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Mensaje por Tiotino »

es el mismo proceso pero con diferentes parametros, creo que es un proceso ma(1)
Un abrazo

Tiotino

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@tiotino
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Mensaje por X-Trader »

Pero hijo mio!!!, Donde ves tu el MA(1)???? ;-)

Un saludo
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enki
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Mensaje por enki »

X como siempre, ya sabes si digo alguna incoherencia me corriges sin problema, vale?

1: hay alguna relacion entre max y mini. del correl. (+0.1 y -0.05) y movimiento direccional fuerte en grafico??

2.- creo entender que habias dicho que no. Pero si cooges el grafico del precio y lo soometes a un cambio, por ejemplo tasas de cambio respecto al periodo anterior (n-1) o 2 periodos (n-2) etc. ¿se observan algunnos cambios, no es asi?. ¿Se oobservan ciertos patrones repetitivosentre correl. y derie de precios tratada?

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enki
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Mensaje por enki »

(continuacion del anterior)

Podria ser que no obtengamos valor de prediicion de direccion, bueno , vale.

Pero, con las explosiones de volatilidad tambien se puede operar (venta de opciones) , y por otra parte ¿¿ se podria ver cuanndo el movimeinto se seca (se para) cuando la volatilidad del correl. cae???, ¿¿Oobservas relacion??

Al fianl me vooy a ver obligado a desempolvar apuntes. La ultima vez que me meti en estoos laberintos fue bastante frustrante, pq. la gente preparada no estaba muy por la labor. Ya veremoos.........

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