Las señales de Trading de cttsc

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X-Trader
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Mensaje por X-Trader »

Saludos cttsc, ante todo felicitarte por tu post ya que es uno de los más visitados y que más respuestas tiene ahora mismo. Yo pensaba que trabajabas con Interdin, sin embargo por lo que comentas ahora trabajas con IB automatizando desde Visual Chart. Podrías comentarnos cómo lo has hecho exactamente? Gracias.

Un saludo
X-Trader
"Los sistemas de trading pueden funcionar en ciertas condiciones de mercado todo el tiempo, en todas las condiciones de mercado en algún momento del tiempo, pero nunca en todas las condiciones de mercado todo el tiempo."
alfonso esteve ulloa
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cttsc

Mensaje por alfonso esteve ulloa »

tus informes diarios f0rman parte de nuestra rutina diaria y7 nos da tambien una leccìón sobre todo a mi de algo muy dificil que es disciplina. T E DOY LA ENHORABUENA y gracias por tus lecciones de perseverancia y confianza e tu sistema. SALUDOS
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cttsc
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Resumen 22-04-05

Mensaje por cttsc »

Buenas Tardes a todos, esto ha pasado,

Operaciones:

Compra 1 DAX 4246.00 20050422 09:41
Cierre C. 1 DAX 4225.50 20050422 16:30

Resultado Diario (Incluidas Comisiones) : -516.5
Resultado Acumulado: -311.5


Comentario:

Bueno, bueno, bueno, hemos tocado el cielo por un día, y nos ha gustado la sensación, a ver si en los próximos días afianzamos la tendencia. La verdad es que hoy estaba casi seguro que la operación la iba a ca.... pero bueno, la disciplina esa que tanto cuesta ( verdad Alfonso ). Por cierto,

¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ muchas gracias a todos por los ánimos, es cierto que esto es muy solitario, y con esos ánimos se lleva mejor !!!!!!!!!!!!!!!!!!!

P. D. Para x-trader : ¿Cómo engancho VChart e IB?.
Pues en esencia lo que hago es modificar el fichero vba de VisualChart, para que genere un fichero de texto con las órdenes, después leo ese fichero con una aplicación que me he creado y lanzo a través de la API de IB, con esta aplicación, las órdenes a la plataforma.
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cttsc
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Resumen 25-04-05

Mensaje por cttsc »

Buenas Tardes a todos, esto hemos hecho

Operaciones:

Venta 1 DAX 4221.00 20050425 09:43
Cierre V. 1 DAX 4242.00 20050425 14:32
Compra 1 DAX 4256.50 20050425 17:06
Cierre C. 1 DAX 4259.00 20050425 18:30

Resultado Diario (Incluidas Comisiones) : -470.5
Resultado Acumulado: -782


Comentario:
Comenzamos la semana como terminamos la anterior: FATAL.
Pero esto suele ser normal en las zonas de rebotes, vamos a ver si cogemos una pequeña racha y nos vamos definitivamente a beneficios.
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gofiodetrigo
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hola cttsc :

Mensaje por gofiodetrigo »

te keria preguntar si n0 es molestia si el sistema lo tienes en algUn modo en desarrollo aUn o ia es definitivo y "empaketao" : )

s2
"No es dichoso aquél a quien la fortuna no puede dar más, sino aquel a quien no puede quitar nada." Francisco de Quevedo y Villegas 1580-1645.
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Tom
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Con más o menos sutlileza yo lo veo así.

Mensaje por Tom »

cttsc escribió:.....
El precio que pago por cometer algunos errores grandes (muy pocos) es disminuir el promedio de pérdidas y aumentar el de ganancias. Y creo observar en los mercados en los que opero la siguiente regla (por lo menos para los sistemas que yo he diseñado y los múltiples que puedes encontrar por ahí):

STOPS MAS CORTOS --> DRAWDOWN A LARGO PLAZO MAYORES Y BENEFICIOS A LARGO PLAZO MENORES.

Otra cuestión es si alguien observa otra cosa más sutilmente que yo.
Imagen
Son números redondos para mejor comprensión.
Reduciendo el Stop a costa de aumentar el número de trades con pérdidas conseguimos reducir el promedio de perdidas sin aumentar el promedio de ganadores pero aumentando las ganancias, aunque pasemos de acertar el 50% a solo acertar el 33%
Tambien se puede observar que aunque doblaramos los 20 perdedores nos quedaríamos con 40 perdedores frente a los mismos 10 ganadores pero con mejor resultado.
¿Nuestro sistema puede tener diez trades perdedores seguidos?
Si.
¿Nuestro sistema puede tener cuarenta trades perdedores seguidos?
También.
¿Cuantos puede soportar nuestro saldo en la cuenta?
¿Cuantos puede soportar nuestra mente y nuestra sique sin rebelarse y abandonar?
That's the question.
Adjuntos
Stop.jpg
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Tiotino
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Mensaje por Tiotino »

estoy contigo Tom :-D

para no poner stops, que se busque buen capital y si corta la media de 200 periodos al alza pues que compre, y si lo corta a la baja pues que venda

se nos arreglo el problema, sin limitacion de capital
Un abrazo

Tiotino

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Tom
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Mensaje por Tom »

Tiotino escribió:estoy contigo Tom :-D

para no poner stops, que se busque buen capital y si corta la media de 200 periodos al alza pues que compre, y si lo corta a la baja pues que venda

se nos arreglo el problema, sin limitacion de capital
Lamentablemente el capital siempre es limitado.
Mejor perder poco.
Por si acaso.
alquimista
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Mensaje por alquimista »

A ver si consigo explicarme sin liarme demasiado????

La teoria de los stops es muy bonita, pero para vender libros, para la realidad del mercado es muy distinta. Pues siempre se habla de "limitar" las perdidas pero se olvida el "asegurar" dichas perdidas y es que 10 stops saltados a 10 pipos (cosa sencillisima en cualquier mercado a no ser que entremos en minimos o maximos) hacen un total de 100 pipos que es imposible que te toquen cada día. Resultado, con 10 pipos de stop estas "seguro" de que te barren antes de ir en tu direccion cada dia con un resultado en tu cuenta de -100 pipos y poniendolo a 100 el stop si te lo tocan va a ser muy dificil dejandote casi todos los días llegar a tu objetivo o compensar ganancias con perdidas.

En el estudio realizado por Tom yo le veo un fallo. Si tenemos un sistema que realiza 20 operaciones y de ellas 10 son positivas y 10 negativas con un 50% de fiabilidad, al reducir el stop y salir las 20 negativas hemos reducido las perdidas en esas operaciones si, pero la fiabilidad y el sistema se fueron al carajo pues estan en 0%. Y es lo que pasa cuando se ajustan stops y demas temas con el MM que hay que recalcular en cada operacion pues el sistema perdio su filosofia de ganar X operaciones. Por eso amentar ratios acercando stops me rio yo de ello.

Podría liarme mucho mas, pero en esencia, poniendo stops o ajustandolos nos echaran de muchas operaciones que al final saldrian positivas y que dejaron de serlo en el momento que tocó nuestro stop y creo que por ahi va la idea del sistema de cttsc.

Un abrazo y suerte.
Seguimos trabajando que no es poco
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Tom
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Mensaje por Tom »

alquimista escribió:.....
Podría liarme mucho mas, pero en esencia, poniendo stops o ajustandolos nos echaran de muchas operaciones que al final saldrian positivas y que dejaron de serlo en el momento que tocó nuestro stop y creo que por ahi va la idea del sistema de cttsc.

Un abrazo y suerte.
Sabias palabras.
Se nota la larga y profunda experiencia. :D
La cuestión es si tu cuenta y tu mente pueden soportar tanta profundidad.
Hagamos la cuenta de la vieja.
1.-Tu escenario es alcista.
2.-Tu sistema dice que hay muchas probabilidades de que suba 100 pipos.
3.-Tu sistema y tu escenario pierden vigencia si baja 60 pipos.
4.-Compras con objetivo + 100 y Stop -60 pipos.
5.-Baja 60 pipos tu Stop se ejecuta y has perdido 60 pipos.
Puedes darte un abrazo.
Eres un tio cojonudo.
Has hecho exactamente lo que tenías que hacer y a pesar de las pérdidas has ejecutado una operación pefecta.
No es una operación fallida, aunque muchos la llamen así.
Es una operación perfecta.
¿Se puede mejorar?
Vamos a intentarlo.
1.-Tu escenario es alcista.
2.-Tu sistema dice que hay muchas probabilidades de que suba 100 pipos.
3.-Tu sistema y tu escenario pierden vigencia si baja 60 pipos.
4.-Compras con objetivo + 100 y Stop -5 pipos.
5.-Baja 5 pipos tu Stop se ejecuta y has perdido 5 pipos.
Volvemos a empezar.
Ha bajado 10 pipos.
1.-Tu escenario sigue siendo alcista.
2.-Tu sistema dice que hay muchas probabilidades de que suba 110 pipos.
3.-Tu sistema y tu escenario pierden vigencia si baja 50 pipos.
4.-Compras con objetivo + 110 y Stop -5 pipos.
Y así sucesivamente hasta que el escenario pierde validez y el sistema dice otra cosa.
Suponiendo que todo ha sido igual (que es mucho suponer)
Te ha saltado el Stop de -5 en seis operaciones.
Sigues siendo un tio cojonudo.
Seis veces más cojonudo.
Has realizado seis operaciones perfectas, ejecutadas con pulcritud de acuerdo con tu sistema.
En el primer caso terminaste perdiendo 600 euros más 10 de comisiones -610.
En el segundo caso terminaste perdiendo 300 euros más 60 de comisiones -360.
¿Se puede mejorar?
Tal vez.
Si pudiese encontrar la forma de pagar menos de comisión.
Quizas multiplicando por seis el número de operaciones sea más factible.

Si, ya lo se.
Casi nunca ocurre así.
Casi siempre ocurre que tu Stop salta y después se va en la dirección que inicialmente esperabas dejandote con dos palmos de narices.
¿Eres capaz de aguantar estoicamente un Stop de 60 puntos y no eres capaz de hacer 10 entradas en el mismo punto aunque nueve veces salte tu Stop de -5 pipos?
Si, ya lo se.
A la décima estás tan harto y tan grogui que te la pierdes.
Pero esa será tu única operación mala y fallida.
¿Tu ego es incapaz de reconocerse capaz de fallar y equivocarse una de cada diez?
No importa.
Sigues siendo un tio cojonudo.
Aquella vez que lo hiciste perfecto perdiste 600 euros.
Esta vez te has equivocado.
Pero solo has perdido 450 y tu probabilidad de ruina se ha alejado.

Si fuese facil no llevaríamos años aquí debatiendo siempre los mismos temas. Nos habríamos ido a las Bahamas hace tiempo.

La cuestión es que todos los sistemas pueden ser válidos dependiendo de para quien y la fórmula de la sopa de ajo no existe.

Si estás haciendo lo que tu cuenta y tu mente puede soportar no tienes que cambiar nada. Sigue así.
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Tom
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Mensaje por Tom »

Aviso a navegantes:
Entre aquela vez que todo lo hiciste perfecto y esa otra en la que te equivacaste -600 -450= -1050 y tiro porque me toca.
Menos mal que ya son las 15:49 y ya falta menos pa las cuatro.
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Tiotino
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Mensaje por Tiotino »

en definitiva este sistema que nos propone cttsc es una ruina, pues dado que no tiene stops las perdidas medias son altisimas, lo que nos obliga a dos cosas

1.- que las ganancias medias sean altisimas ( para cerrar en intradiario es imposible )

2.- que la tasa de aciertos sea superior al 50 %, pues que no me lo creo viendo lo que hace el sistematico, y viendo la experiencia que viene comentando.

que quiere contarnos el sistemita, pues muy bien, pero que no nos venda que gana dinero, o si no que publique la estadistica, que asi es mas facil

otra cosa que puede estar haciendo es sumar dos sistemas no correlacionados por markowitz :!:

pienso que puede ser una casualidad estadistica y no aplicable a futuro pues todos los sistemas de indices bursatiles estan altamente correlacionados.

Otra cosa seria un indice bursatil y el bund

Un saludo
Un abrazo

Tiotino

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Tom
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Mensaje por Tom »

Las cuatro pasaron y el momento de tomar beneficios también.
Tiotino escribió:........
Creo que eres injusto.
Siempre es encomiable y de agradecer que se compartan experiencias.
Independientemente de si son reales o ficticias, positivas o negativas.
La oportunidad de compartir y debatir es la razón de ser de éste y de todos los foros.
Desanimando a los que comparten nadie gana nada.
Yo le agradezco a cttsc la oportunidad que nos brinda y también su esfuerzo de publicarlo.
Creo que Tiotino pretende apropiarse de todos los huevos de oro matando la gallina. Ese cuento ya es muy viejo y nunca dió resultado.
Paciencia y trabajo.
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Tiotino
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Mensaje por Tiotino »

Ahh perdona Tom y perdonar todos, solo pretendia hacer ver que desde un punto de vista matematico es imposible que funcione el sistema, aparte de sus rachas buenas y malas.

me imagino que eso tambien ayuda a mejorar, esto es como la formula 1.

Lo que es interesante que la gente exponga sus criterios o sistemas, siempre estoy con ello, por eso escribo.

Decia una vez el manager de Fernando Alonso, que no comprendia que por tener buenos frenos un bolido corriera mas.

Pues nada cttsc, no utilzes stops, es decir no pongas frenos de carbono a tu bolido.

A la, un saludote
Un abrazo

Tiotino

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Tom
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Mensaje por Tom »

Tiotino escribió:.....

Pues nada cttsc, no utilzes stops, es decir no pongas frenos de carbono a tu bolido.
No hay nada que perdonar.
Cada cual expresa su opinión y todas son respetables.
No entiendo de donde sacas que no pone Stops, si abre una operación y la cierra con pérdidas seguramente es porque ha ejecutado un Stop, Independientemente de si el Stop es automático, fijo, variable, o según las fases de la luna.
Lo que creo que está claro es que ha cortado las pérdidas.
Y a eso yo le llamo ejecutar un Stop Loss.
Operaciones:

Compra 1 DAX 4246.00 20050422 09:41
Cierre C. 1 DAX 4225.50 20050422 16:30
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