Este sistema funciona sobre el FIbex en gráficos de 30 minutos y está optimizado desde el año 1993. El máximo Drawdown es de 13.580 Euros y se ha producido en Agosto de este año, al nivel que está el FIbex un Drawdown produce pérdidas mayores que los anteriores Drawdowns cuando el precio estaba bastante más bajo. El sistema se ha recuperado con las últimas operaciones y ha superado las ganancias de antes del periodo de pérdidas.
La escala de 30 minutos es la que mejor funciona seguida de 60 minutos y días. La mejor escala de tiempo va en función del diseño de un sistema, algunos sistemas funcionarán bien en gráficos diarios y otros en intradiarios. Encontrar la mejor escala de tiempo repercute en las ganancias, en escalas de tiempo menores de 30 minutos el sistema hace muchas operaciones y no me gusta tanto.
En 60 minutos las ganancias son de 352.630 Euros y el Drawdown es de 14,880 Euros.
Saludos
Sistema FIbex supera 400.000 Euros
Sistema FIbex supera 400.000 Euros
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weno dare mi opinion...
Lo que nos interesa de un sistema es bien simple:
1º que gane mucho
2º que la serie de perdidas sea lo menor posible
Y lo demas son ya detalles secundarios...fiabilidad, operaciones que hace al año, etc etc
Ahora bien, eso de ganar mucho y perder poco se representa mediante 2 numeros...uno para cada cosa. Y eso de ver 2 numeros a cualquiera lo marea.
Por ejemplo sistema A gana 15.000 euros al año con serie de perdidas de 5.000. Sistema B gana 45.000 con serie de perdidas de 20.000...
Que sistema es mejor???? Dicho de ese modo yo no se elegir.
Lo que yo hago es convertir esos 2 numeros en 1 solo.
El ratio tal y como lo plantea visual chart es:
ratio = ganancia anual / peor serie de perdidas que ha aparecido
En el caso del sistema que tu planteas tendriamos:
ganancia anual = 402.000 / 15 = 26.800
peor serie de perdidas = 13.580
ratio = 26.800 / 13.580 = 1,97
Con ese numero si que podemos hacer comparaciones de unos sistemas a otros. Un ratio de 2 es muy pobre.
Con un metodo muy simple tenemos ratio 3, con un metodo mas depurado tenemos ratio 5. Yo actualmente he conseguido ratios de 10, y estoy intentando llegar a 15 mas o menos, porque ya mas creo que es casi imposible.
Otra forma en la que tambien hago los calculos es...
Calculo el dinero que necesitaria para aplicar esa estrategia, y despues segun lo ganado al año, calculo el % ganado al año.
Dinero necesario = peor serie de perdidas * 2,5 + garantias
En tu caso:
dinero necesario = 13.580*2.5 + 10.000 = 43.950
ganancia anual = 26.800
% ganado al año = 26.800 / 43.950 * 100 = 60,98%
Aqui nuevamente tenemos una forma en la que con 1 solo numero podemos comparar unos sistemas con otros...
Ganar el 61% al año suena bonito, pero es muy pobre. Si pensamos que con un sistema de ratio 8 mas o menos tendriamos un 200% anual.
Nuevamente digo que 61% al año se consigue con cualquier metodo simple.
Tu sistema es un cruce de medias o algo similar, como comprar en rsi alto y viceversa, o comprar si tocamos la banda alta de bollinger y viceversa....o cualquiera de las 800.000 variantes con las que se puede hacer un sistema tendencial sencillo, que al final viene a ser lo mismo que un cruce de medias...
saludos, nos vemos en la kdd-7 o en el foro.
Lo que nos interesa de un sistema es bien simple:
1º que gane mucho
2º que la serie de perdidas sea lo menor posible
Y lo demas son ya detalles secundarios...fiabilidad, operaciones que hace al año, etc etc
Ahora bien, eso de ganar mucho y perder poco se representa mediante 2 numeros...uno para cada cosa. Y eso de ver 2 numeros a cualquiera lo marea.
Por ejemplo sistema A gana 15.000 euros al año con serie de perdidas de 5.000. Sistema B gana 45.000 con serie de perdidas de 20.000...
Que sistema es mejor???? Dicho de ese modo yo no se elegir.
Lo que yo hago es convertir esos 2 numeros en 1 solo.
El ratio tal y como lo plantea visual chart es:
ratio = ganancia anual / peor serie de perdidas que ha aparecido
En el caso del sistema que tu planteas tendriamos:
ganancia anual = 402.000 / 15 = 26.800
peor serie de perdidas = 13.580
ratio = 26.800 / 13.580 = 1,97
Con ese numero si que podemos hacer comparaciones de unos sistemas a otros. Un ratio de 2 es muy pobre.
Con un metodo muy simple tenemos ratio 3, con un metodo mas depurado tenemos ratio 5. Yo actualmente he conseguido ratios de 10, y estoy intentando llegar a 15 mas o menos, porque ya mas creo que es casi imposible.
Otra forma en la que tambien hago los calculos es...
Calculo el dinero que necesitaria para aplicar esa estrategia, y despues segun lo ganado al año, calculo el % ganado al año.
Dinero necesario = peor serie de perdidas * 2,5 + garantias
En tu caso:
dinero necesario = 13.580*2.5 + 10.000 = 43.950
ganancia anual = 26.800
% ganado al año = 26.800 / 43.950 * 100 = 60,98%
Aqui nuevamente tenemos una forma en la que con 1 solo numero podemos comparar unos sistemas con otros...
Ganar el 61% al año suena bonito, pero es muy pobre. Si pensamos que con un sistema de ratio 8 mas o menos tendriamos un 200% anual.
Nuevamente digo que 61% al año se consigue con cualquier metodo simple.
Tu sistema es un cruce de medias o algo similar, como comprar en rsi alto y viceversa, o comprar si tocamos la banda alta de bollinger y viceversa....o cualquiera de las 800.000 variantes con las que se puede hacer un sistema tendencial sencillo, que al final viene a ser lo mismo que un cruce de medias...
saludos, nos vemos en la kdd-7 o en el foro.
El camino equivocado es INVENTAR un SISTEMA ganador. El camino correcto es DESCUBRIR que hace el PRECIO, para adelantarse a el, y con eso poder hacer un sistema ganador.
polxx , estos ratios de los que hablas , que ratio tienen en la prueba de bondad o out of sample , o modulacion del precio , porque si han superado esas pruebas , son los mejores sistemas que he visto nunca , si es asi tienes una joya , si no has hecho esas pruebas ,posiblemente esten sobreoptimizados ,y en tiempo real variaran mucho de esos resultados .
"Nuevamente digo que 61% al año se consigue con cualquier metodo simple."
No te lo crees ni tu.
Es mas, por definicion es IMPOSIBLE que sea facil, porque si asi fuera todo el mundo lo conseguiria y, por tanto, en realidad nadie podria hacerlo.
Ahora, en el mundo de fantasia de Visual Chart (que por los comentarios que haces parece que es el que utilizas), lo mismo no es tan dificil.
No te lo crees ni tu.
Es mas, por definicion es IMPOSIBLE que sea facil, porque si asi fuera todo el mundo lo conseguiria y, por tanto, en realidad nadie podria hacerlo.
Ahora, en el mundo de fantasia de Visual Chart (que por los comentarios que haces parece que es el que utilizas), lo mismo no es tan dificil.
Javi tienes razon que no he echo prueba externa, y si la hiciera el ratio bajaria de 10 a 8 o a 7. Pero tambien es verdad que Amdow no ha echo prueba externa y si la hiciera el ratio le bajaria un poco tambien...
El tema principal de mi post no es lo que se gana o no se gana...
El tema principal es como calcular ratio y % ganado al año...y a traves de esos calculos comparar un sistema con otro.
Porque 400.000 euros es una burrada, pero si decimos 61% al año no lo veo tanta burrada.
Y yo no gano nada!! si ni siquiera invierto...solo aprendo...y queria compartir mi humilde opinion y conocimientos
Ahora vendra alguien y me dira que si no invierto para que vacilo de ganancias, jejeje. Repito: no hablo de ganancias mas grandes o mas pequeñas...hablo de como saber si un sistema es bueno o no fijandose en las ganancias y serie de perdidas CONJUNTAMENTE!!!!!!
Eurito insinuas que visual chart truca las estadisticas para que parezca que se gana mas?
El tema principal de mi post no es lo que se gana o no se gana...
El tema principal es como calcular ratio y % ganado al año...y a traves de esos calculos comparar un sistema con otro.
Porque 400.000 euros es una burrada, pero si decimos 61% al año no lo veo tanta burrada.
Y yo no gano nada!! si ni siquiera invierto...solo aprendo...y queria compartir mi humilde opinion y conocimientos
Ahora vendra alguien y me dira que si no invierto para que vacilo de ganancias, jejeje. Repito: no hablo de ganancias mas grandes o mas pequeñas...hablo de como saber si un sistema es bueno o no fijandose en las ganancias y serie de perdidas CONJUNTAMENTE!!!!!!
Eurito insinuas que visual chart truca las estadisticas para que parezca que se gana mas?
El camino equivocado es INVENTAR un SISTEMA ganador. El camino correcto es DESCUBRIR que hace el PRECIO, para adelantarse a el, y con eso poder hacer un sistema ganador.
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watermelon
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Polxx dices que un ratio 2 es pobre, y que tu has conseguido ratios 10.
Bien,yo creo que un ratio dos en unas estadísticas de 10 años o más es muy alto, piensa que el ratio de visual chart disminuye con el paso de los años.
Es practicamente imposible conseguir un ratio 10 en periodos más largos de 10 años.
Eso significaria p. ejemplo que en 10 años un sistema ha ganado 1.000.000 de euros y un DD histórico de 10.000 euros.
O lo que es lo mismo de cada 100 euros que gana pierde 1.
Si quieres debatir esto con profundidad pásame tu correo por mensaje privado y lo debatimos por mesenger.
Saludos
Bien,yo creo que un ratio dos en unas estadísticas de 10 años o más es muy alto, piensa que el ratio de visual chart disminuye con el paso de los años.
Es practicamente imposible conseguir un ratio 10 en periodos más largos de 10 años.
Eso significaria p. ejemplo que en 10 años un sistema ha ganado 1.000.000 de euros y un DD histórico de 10.000 euros.
O lo que es lo mismo de cada 100 euros que gana pierde 1.
Si quieres debatir esto con profundidad pásame tu correo por mensaje privado y lo debatimos por mesenger.
Saludos
Me gustan las emociones y el trading por eso nunca mezclo ambas cosas.
Para mi lo realmente importante no son esas estadisticas , siendo importantes tambien , si no las posibilidades que tiene el sistema de seguir funcionando en tiempo real , sin las pruebas de out of sample o modulacion del precio , y un analisis de montecarlo , no puedo saber , si mi sistema va a funcionar y hasta donde puede llegar mi drawdown ,aunque al principio es frustante , por la cantidad de sistemas que te hace tirar a la papelera ,al final es lo mejor .
Eurito te respondo diciendo que el sistema en 30 minutos lo optimicé hace varios meses y el que he seguido hasta ahora es en gráficos de 60 minutos.
Lo que dice Watermelon es válido y también añadiré que el ratio no sirve para saber si un sistema es bueno ni para compararlo con otros sistemas.
El ratio hace referencia a las ganancias por año en relación con las perdidas mayores producidas en todo el periodo optimizado, entonces se supone que esas pérdidas las hace cada año. La cantidad de veces que se produce un drawdown no viene en las estadísticas. Hay que mirar la curva de beneficios que es la que sirve para comparar sistemas con mejor criterio. Puedes tener un ratio alto y tener muchas pérdidas similares al máximo drawdown y conseguir resultados pobres para el sistema. Además los ratios altos superiores a 5 solo se consiguen en periodos cortos de tiempo, si optimizas 14 años conseguirás ratios bastante inferiores.
En la curva de beneficios está todo lo necesario para comparar sistemas y para saber si el sistema es lo suficiente eficaz en el transcurso de los años superando las pruebas de los diferentes movimientos que tiene el mercado sea alcista, bajista o lateral sobre un periodo amplio de tiempo.
He señalado en la curva de beneficios las series de pérdidas mayores, la que había antes de esta última sucede en el año 2000 y es de 12.810 euros, siete años después sucede la segunda mayor que es de 13.580 euros. Para este sistema optimizado en 14 años supone una racha de pérdidas cada siete años. Las siguientes pérdidas son inferiores a 8.600 euros y sólo hay dos.
Polxx dices que es un sistema tendencial sencillo. Te alejas bastante de la realidad. El sistema que utilizo no es simple, es un diseño original, no es un sistema que lo tenga todo el mundo.
Los cálculos que haces para determinar que gana el 61% al año son erróneos porque utilizas el Drawdown que no sirve como estadística válida para calcular ganancias.
Saludos
Lo que dice Watermelon es válido y también añadiré que el ratio no sirve para saber si un sistema es bueno ni para compararlo con otros sistemas.
El ratio hace referencia a las ganancias por año en relación con las perdidas mayores producidas en todo el periodo optimizado, entonces se supone que esas pérdidas las hace cada año. La cantidad de veces que se produce un drawdown no viene en las estadísticas. Hay que mirar la curva de beneficios que es la que sirve para comparar sistemas con mejor criterio. Puedes tener un ratio alto y tener muchas pérdidas similares al máximo drawdown y conseguir resultados pobres para el sistema. Además los ratios altos superiores a 5 solo se consiguen en periodos cortos de tiempo, si optimizas 14 años conseguirás ratios bastante inferiores.
En la curva de beneficios está todo lo necesario para comparar sistemas y para saber si el sistema es lo suficiente eficaz en el transcurso de los años superando las pruebas de los diferentes movimientos que tiene el mercado sea alcista, bajista o lateral sobre un periodo amplio de tiempo.
He señalado en la curva de beneficios las series de pérdidas mayores, la que había antes de esta última sucede en el año 2000 y es de 12.810 euros, siete años después sucede la segunda mayor que es de 13.580 euros. Para este sistema optimizado en 14 años supone una racha de pérdidas cada siete años. Las siguientes pérdidas son inferiores a 8.600 euros y sólo hay dos.
Polxx dices que es un sistema tendencial sencillo. Te alejas bastante de la realidad. El sistema que utilizo no es simple, es un diseño original, no es un sistema que lo tenga todo el mundo.
Los cálculos que haces para determinar que gana el 61% al año son erróneos porque utilizas el Drawdown que no sirve como estadística válida para calcular ganancias.
Saludos
Última edición por Amdow el 22 Oct 2007 09:29, editado 1 vez en total.
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Para Amdow : si que hay mejores formas y no deberias tomartelo así, ya que has sido tu el que ha colgado tus estadísticas. Sino quieres que se den opiniones para checkear la robustez de tu sistema para que lo cuelgas, para que te digamos que es un sistema OO. Por ejemplo optimización por tramos y ver como se comporta en los otros tramos temporales. Las simulaciones de montecarlo, que seguramente te darían un drawdown mayor del que tienes.
De todas formas te diré que los resultados son buenos, faltaria saber si el sistema esta sobreoptimizado.
Para Javi:
Me puedes explicar o decirme donde me puedo informar sobre los testeos de sistemas que no sean el típico de VChart y el analisis de Montecarlo?
Las que llamas : "out of sample o modulacion del precio"
Saludos!
De todas formas te diré que los resultados son buenos, faltaria saber si el sistema esta sobreoptimizado.
Para Javi:
Me puedes explicar o decirme donde me puedo informar sobre los testeos de sistemas que no sean el típico de VChart y el analisis de Montecarlo?
Las que llamas : "out of sample o modulacion del precio"
Saludos!
Cada vez que aprendo algo, me doy cuenta de lo poco que se.
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