El que lo hayas optimizado sobre 14 años, no te asegura que no este sobreoptimizado , menos aun con un sistema que tiene pocas operaciones por año , en principio lo que has enseñado tiene buena pinta , pero segun mis protocolos de testeo , lo que has enseñado ,es el 40-50% de lo que es un sistema que se va poner en mercado , ya te digo que segun lo hago yo , que lo he aprendido de foros y libros exclusivamente dedicados a sistemas , y la experencia de haber testeado muchos.
Searchpoint ,el tema es un poco denso si quieres , mandame un privado y te digo algunas herramientas , el utilizar tradestation seria un buen primer paso , porque hay muy buenos addons para él.
Como bien dice tiotino, a pesar de todo habra que probarlo un tiempo en real sin dinero , para ver si desvia de lo estudiado.
Como ultima cosa para mi es esencial tener un portfolio de sistemas bien estudiado .
Sistema FIbex supera 400.000 Euros
El sistema está diseñado desde hace unos tres años, de sobra ha sido probado en tiempo real y ejecutado en tiempo real, como ya he dicho en el anterior mensaje utilizaba el tiempo de 60 minutos y diario. Esta optimización da mejores resultados en 30 minutos que en 60, pero el sistema es el mismo.
Para Searchpoint, ¿donde he puesto que no quiero opiniones sobre el sistema? Si te refieres a que he preguntado si había alguna prueba mejor que la optimización en un plazo largo de tiempo. Pues me parece que yo también puedo preguntar, para eso sirve este foro.
El sistema está optimizado en todos los tramos posibles desde el inicio del futuro del ibex, no hay más tramos.
Las operaciones de un sistema tienen que ser las necesarias según el movimiento del precio y en estas operaciones entran tanto los fallos como los aciertos.
La sobreoptimización es un concepto equivocado porque no significa nada.
Cuando se tiene un sistema y está bien diseñado se trata de encontrar los mejores parámetros de acuerdo a la forma de operar de cada uno. En mi caso es haciendo pocas operaciones dentro del margen de las necesarias y que tenga pocas pérdidas.
Saludos
Para Searchpoint, ¿donde he puesto que no quiero opiniones sobre el sistema? Si te refieres a que he preguntado si había alguna prueba mejor que la optimización en un plazo largo de tiempo. Pues me parece que yo también puedo preguntar, para eso sirve este foro.
El sistema está optimizado en todos los tramos posibles desde el inicio del futuro del ibex, no hay más tramos.
Las operaciones de un sistema tienen que ser las necesarias según el movimiento del precio y en estas operaciones entran tanto los fallos como los aciertos.
La sobreoptimización es un concepto equivocado porque no significa nada.
Cuando se tiene un sistema y está bien diseñado se trata de encontrar los mejores parámetros de acuerdo a la forma de operar de cada uno. En mi caso es haciendo pocas operaciones dentro del margen de las necesarias y que tenga pocas pérdidas.
Saludos
Dependiendo del marco temporal en que trabajemos, las cosas funcionan de una manera o de otra. Es cierto que un ratio 10 en un sistema de largo plazo y con 14 años es imposible conseguirlo. Si Amdow quiere un sistema que de pocas operaciones quizas halla encontrado su sistema.
El problema es que cuando alguien en el foro dice una afirmacion, y otra persona que enfoca sus sistemas y visiones del mercado en otra perspectiva lee esos comentarios, estonces entran en disputas, jeje. Y lo que ocurre es que todos tenemos razon.
La cuestion es que si el sistema es intradiario, la serie de perdidas es menor. Pero un sistema intradiario nos da mas trabajo, y tendra menos tiempo de vida que uno de largo plazo como el que tu muestras. Osea que pasados 2 años ya quizas no funcione, y tenemos que estar constantemente buscando nuevas tecnicas.
Es cuestion de gustos.
Amdow: me dices que calculo el 61% mal porque utilizo el ratio???
No confundas ratio con % anual ganado, creo que lo explique bien.
Sabemos lo que tu sistema gana...si calculamos el dinero que necesitarias, podemos saber el % anual que ganas...y a mi me sale 61% que no digo que este mal. Solo digo que con sistemas intradiarios se puede sacar mas. Otra cosa es que no te gusten los intradiarios, entonces ya tienes tu sistema.
El problema es que cuando alguien en el foro dice una afirmacion, y otra persona que enfoca sus sistemas y visiones del mercado en otra perspectiva lee esos comentarios, estonces entran en disputas, jeje. Y lo que ocurre es que todos tenemos razon.
La cuestion es que si el sistema es intradiario, la serie de perdidas es menor. Pero un sistema intradiario nos da mas trabajo, y tendra menos tiempo de vida que uno de largo plazo como el que tu muestras. Osea que pasados 2 años ya quizas no funcione, y tenemos que estar constantemente buscando nuevas tecnicas.
Es cuestion de gustos.
Amdow: me dices que calculo el 61% mal porque utilizo el ratio???
No confundas ratio con % anual ganado, creo que lo explique bien.
Sabemos lo que tu sistema gana...si calculamos el dinero que necesitarias, podemos saber el % anual que ganas...y a mi me sale 61% que no digo que este mal. Solo digo que con sistemas intradiarios se puede sacar mas. Otra cosa es que no te gusten los intradiarios, entonces ya tienes tu sistema.
El camino equivocado es INVENTAR un SISTEMA ganador. El camino correcto es DESCUBRIR que hace el PRECIO, para adelantarse a el, y con eso poder hacer un sistema ganador.
Bueno en vez de sobreoptimizacion, llamale curve fitting , y es muy facil caer en ello ,decir lo contrario seria muy peligroso para quien lea esto y este empezando ,por lo que dices no es tu caso. No se a que te refieres con que no quiere decir nada .Segun lo que acabas de decir tienes un buen sistema , porque si lo optimizaste hasta antes del 20004 y despues ha seguido funcionando en tiempo real , es que es bueno. Mis felicitaciones . El concepto de estar bien diseñado me imagino que te refieres a que de dinero , que es lo unico que cuenta .
Que haga pocas operaciones y altas ganancias, aunque parezca fácil es una ecuación difícil de conseguir.
El tiempo de vida de un sistema depende del diseño. Si todavía se siguen utilizando las Bollinguers y los Parabólicos y demás indicadores y teorías que son de hace bastantes años, ¿porque no ha de funcionar mi sistema cuando pasen 2 años más, si ya lleva 3 seguidos funcionando?
Dices:
dinero necesario = 13.580*2.5 + 10.000 = 43.950
ganancia anual = 26.800
% ganado al año = 26.800 / 43.950 * 100 = 60,98%
He corregido Ratio por Drawdown.
Estás utilizando la serie de pérdidas para encontrar las ganancias por año, como si mi sistema tuviese pérdidas cada año de 43.950 euros.
Las ganancias son las que expresan las estadísticas y cada año varían.
El dinero necesario por ejemplo para cuando el sistema empieza el año irá en función de las primeras operaciones que se hagan y de las ganancias o pérdidas obtenidas.
Estar bien diseñado no sólo significa que haga dinero, significa también más conceptos, el más importante es que aguante el paso de los años manteniendo una estadística parecida a la optimización.
Saludos
El tiempo de vida de un sistema depende del diseño. Si todavía se siguen utilizando las Bollinguers y los Parabólicos y demás indicadores y teorías que son de hace bastantes años, ¿porque no ha de funcionar mi sistema cuando pasen 2 años más, si ya lleva 3 seguidos funcionando?
Dices:
dinero necesario = 13.580*2.5 + 10.000 = 43.950
ganancia anual = 26.800
% ganado al año = 26.800 / 43.950 * 100 = 60,98%
He corregido Ratio por Drawdown.
Estás utilizando la serie de pérdidas para encontrar las ganancias por año, como si mi sistema tuviese pérdidas cada año de 43.950 euros.
Las ganancias son las que expresan las estadísticas y cada año varían.
El dinero necesario por ejemplo para cuando el sistema empieza el año irá en función de las primeras operaciones que se hagan y de las ganancias o pérdidas obtenidas.
Estar bien diseñado no sólo significa que haga dinero, significa también más conceptos, el más importante es que aguante el paso de los años manteniendo una estadística parecida a la optimización.
Saludos
Socialisme mai més, que no quede impune lo que han hecho
A eso iba yo, sin una prueba de out of sample, o someter el precio a una prueba de stress o modulacion , no puedes saber si tiene posibilidades de aguantar el paso del tiempo , salvo que seas un trader experimentado que ya ha utilizado esas herramientas , y las quiere automatizar para mas comodidad.
No estoy de acuerdo en lo que comentas , porque una herramienta haya funcionado hasta ahora ,lo seguira haciendo en el futuro, hay bastantes casos que dicen lo contrario.
Si el mercado se mueve parecido a los ultimos 14 años ,si seguira funcionando , pero nadie puede asegurar que un producto se va a seguir moviendo igual en el futuro, es cierto que estos cambios no se producen de un dia para otro ,pero pueden ocurrir , de hacho le han pasado a unos cuantos productos.
Lo de las pocas operaciones , solo lo he comentado por la validez estadistica , uno como el tuyo tiene suficientes, pero es mas susceptible de estar sobreoptimizado , ya he visto que el tuyo no es el caso . En todo caso lo que yo comento es a nivel general , por lo que sin saber mas cosas de un sistema es dificil dar una opinion mas concreta .
Por ultimo comentarte que aunque es en el hilo que tu has abierto , no me refiero directamente a tu sistema , si no en general.
No estoy de acuerdo en lo que comentas , porque una herramienta haya funcionado hasta ahora ,lo seguira haciendo en el futuro, hay bastantes casos que dicen lo contrario.
Si el mercado se mueve parecido a los ultimos 14 años ,si seguira funcionando , pero nadie puede asegurar que un producto se va a seguir moviendo igual en el futuro, es cierto que estos cambios no se producen de un dia para otro ,pero pueden ocurrir , de hacho le han pasado a unos cuantos productos.
Lo de las pocas operaciones , solo lo he comentado por la validez estadistica , uno como el tuyo tiene suficientes, pero es mas susceptible de estar sobreoptimizado , ya he visto que el tuyo no es el caso . En todo caso lo que yo comento es a nivel general , por lo que sin saber mas cosas de un sistema es dificil dar una opinion mas concreta .
Por ultimo comentarte que aunque es en el hilo que tu has abierto , no me refiero directamente a tu sistema , si no en general.
Si el sistema ha funcionado bien durante muchos años, entonces las posibilidades son altas de que siga haciéndolo. Posibilidades certeras no existen nunca, son siempre aproximadas.
Si explicas lo que es el protocolo de comprobacion de robustez podré aplicarlo.
Si explicas lo que es el protocolo de comprobacion de robustez podré aplicarlo.
Socialisme mai més, que no quede impune lo que han hecho
totalmente de acuerdo , si el sistema lleva usandose un tiempo despues deser optimizado y los resultados no se han desviado de lo visto anteriormente ,lo normal es que siga funcionando .
Un ejemplo de prueba de robustez seria este http://www.hispatrading.com/articulos/3 ... los_34.pdf
,este articulo esta escrito por un trader que lleva mucho tiempo con sistemas automaticos , los yankis en vez de bondad suelen llamarlo eficiencia , despues le haria una simulacion de motecarlo .Aqui tienes un ejemplo de prtocolo: http://www.tradingsys.org/index.php?opt ... &Itemid=51
En esta ultima pagina tienes varios articulos interesantes sobre el tema .
En español no hay mucho mas , bueno si ,esta magnifica web en la que nos encontramos . No tiene porque ser exactamente como dicen los articulos que te he pegado .En usa hay mucho mas escrito , pero con esto ya podria ser suficiente.
Un ejemplo de prueba de robustez seria este http://www.hispatrading.com/articulos/3 ... los_34.pdf
,este articulo esta escrito por un trader que lleva mucho tiempo con sistemas automaticos , los yankis en vez de bondad suelen llamarlo eficiencia , despues le haria una simulacion de motecarlo .Aqui tienes un ejemplo de prtocolo: http://www.tradingsys.org/index.php?opt ... &Itemid=51
En esta ultima pagina tienes varios articulos interesantes sobre el tema .
En español no hay mucho mas , bueno si ,esta magnifica web en la que nos encontramos . No tiene porque ser exactamente como dicen los articulos que te he pegado .En usa hay mucho mas escrito , pero con esto ya podria ser suficiente.
He leído los diferentes artículos, hay temas en los que estoy deacuerdo y en otros no.
Pruebas externas no puedo hacer más porque no hay más histórico. El sistema funciona sobre todo el histórico. Da mejores resultados anuales sobre una optimización del 2000 al 2007, pero de momento mantendré la optimización que tengo ahora. La única prueba definitiva es mantenerlo funcionando en tiempo real y ver los resultados.
Sobre un artículo de porqué optimizar dice:
Las pautas no son estáticas, sino dinámicas, por lo que conviene optimizar los sistemas cada cierto tiempo.
El artículo de cuando reoptimizar es interesante porque es algo que hay que tener presente cuando se utilizan sistemas.
Pruebas externas no puedo hacer más porque no hay más histórico. El sistema funciona sobre todo el histórico. Da mejores resultados anuales sobre una optimización del 2000 al 2007, pero de momento mantendré la optimización que tengo ahora. La única prueba definitiva es mantenerlo funcionando en tiempo real y ver los resultados.
Sobre un artículo de porqué optimizar dice:
Las pautas no son estáticas, sino dinámicas, por lo que conviene optimizar los sistemas cada cierto tiempo.
El artículo de cuando reoptimizar es interesante porque es algo que hay que tener presente cuando se utilizan sistemas.
Socialisme mai més, que no quede impune lo que han hecho
si has hecho una prueba de out of sample ,y la ha superado ya tienes mucho andado , se recomienda hacer 30 cortes como minimo , eso dicen varios libros para que sea estadisticamente fiable , aunque con algo menos, yo creo que puede ser suficiente , respecto a lo de que es dinamico , lo mejor es hacerle una modulacion al precio , osea cambiarle al historico un poco la forma , seguramente con excel se puede hacer , yo utilizo herramientas addons que hay para el tradestation , si un sistema pasa esto ,lo tengo algo de tiempo en real , si no yo lo deshecho y a por otro.
La prueba de bondad ,hecha como en el articulo o de otra forma , es esencial .
La prueba de bondad ,hecha como en el articulo o de otra forma , es esencial .
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