Sobre sistemas y MM

Si dominas tus emociones, dominarás el mercado.
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psanlosk
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Registrado: 05 Ene 2005 15:33

Sobre sistemas y MM

Mensaje por psanlosk »

buenas tardes, he estado leyendo( no todo , pero lo haré) los mensajes sobre money mangement y me parecen fascinantes, me gustaria aportar un pequeño estudio, muy simple, pero largo en tiempo que llevo a cabo desde noviembre de 2003.

Es un sistema basado en una media y un rsi sobre esa media, comprando en SV y vendiendo en SC( saliendo) y stops en últimos máximos o mínimos, segun sean cortos o largos, más un pequeño filtro de uno o dos ticks.

El sistema en sí no mata, la verdad :shock: pero no era la intencion , al menos en un principio, llevarlo a cabo realmente y es mejorable en muchos aspectos, pero para el estudio casi que es mejor, ya que refleja la potencia de una buena gestion.

Se parte de la base de que al mercado se puede ganar con un moneda calculando la apuesta( MM), el tipico juego ganar lo apostado por dos o perder lo apostado sino se acierta.

Decir que calcula el tamaño de la posicion en funcion del stop del sistema, añadir que he probado varios porcentages de riesgo desde el 1,8% hasta el 3% y al final me he quedado con el del 2,8%.

Se ha empezado con un capital de 30mil euros y se ha dejado "sembrado" hasta doblar el capital y llegar a 60mil euros( ha tardado 6,5 meses) y a partir de ahí cada mes se redondea para empezar otra vez en 60mil de tal modo que si se acaba el mes con 65mil se retiran esos 5mil. En un principio las pruebas las hice retirando 3000 euros mes, pero frenaba mucho la evolucion de la cartera y su crecimiento y enseguida lo desestimé.

Como freno de draw ( para dejar de operar) tengo una media sobre resultados acumulados, osea sin retirar nada cada mes, si los resultados bajan de la media la idea es no seguir en real pero sí en paper y reanudar las operaciones cuando los resultados esten por encima de la media.

Seguro me dejo cosas , miradlo y ya me contareis.

http://groups.msn.com/psan/documentos.msnw

Este pdf es viejo, intentaré poner el actual.

Saludos
psanlosk
Mensajes: 6
Registrado: 05 Ene 2005 15:33

Mensaje por psanlosk »

Ayer con las prisas subí la hoja con algunos errores, acabo de ponerla actualizada y con los errores arreglados.

Como este es el primer mes del año y visto que este año no ha ido mal, voy a probar de hacer algunos cambios, bajaré el riesgo al 2% y dejaré el capital en 70mil en vez de 60mil. Reduciré riesgo en porcentage por que en capital vendrá a ser lo mismo.

Quedará tal que así

- 70mil 2%= máxima pérdida 1400 euros
(antes era 60mil 2,8% = máxima pérdida 1680).

Suponiendo que el capital suba 10000 euros al final del mes tenemos que las ultimas operaciones serian así

- 80mil 2% 1600 euros de pérdida max
- 70mil 2,8% 1960 euros.

Así y con el tiempo he de suponer que se podrá llegar a ese 1% de riesgo con unos resultados aceptables.
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inversor
Mensajes: 269
Registrado: 05 Ene 2005 20:27

Mensaje por inversor »

para ver si lo de aplicar una media a tu equity te sirve, puedes hacer lo siguiente. calculas cuánto tiempo dura el DD y en cuanto tiempo lo recuperas. incluso puedes hacerlo de forma más detallada.

por ejemplo, mi peor DD tardó 3 meses (12 semanas) y lo recuperé en 2.5 semanas,!!! yo no puedo permitirme perder una semana de operativa. es más, en ese mismo DD, en 5 días recuperé más del 60% de DD. si aplico una media y dejo de operar, como te puedes imgainar, mis resultados serían mucho peores y tardaría mucho más tiempo en recuperar el DD.

puedes también estudiar los resultados de las operaciones cerradas. el año pasado, el 50% de los beneficios me los dieron un 10% de operaciones. si me pierdo una de esas... en fin, prefiero no pensarlo.

de todas formas, supongo que lo que te acabo de decir es más típico de sistemas seguidores de tendencia. a lo mejor, por tu forma de operar, te va bien aplicar la media. espero que así sea :D

un abarzo
psanlosk
Mensajes: 6
Registrado: 05 Ene 2005 15:33

Mensaje por psanlosk »

Gracias inversor, lo estudiaré.

Bueno , la verdad es que no sé bien bien como hacerlo :shock: por que si las pruebas las realizo sobre unos resultados donde no tengo en cuenta el reintegro mensual..... me parece que no voy bien, por que el monto de contratos varia y el resultado tambien.

Ahora tal como lo hago es al resultado retornado le sumo los reintegros mensuales, al total de la suma le aplico una media de 30, solo me hizo un draw al principio del estudio y fué pequeño menor de un 8%.

Al igual es que aún le falta tiempo y distintas condiciones del mercado para ver otra respuesta en los resultados, ahora mismo, me dá hasta un poco de verguenza decirlo, no tiene draws importantes, quitando alguna mala racha de 3 o 4 operaciones negativas.

Sobre las operaciones que salvan el pellejo, decir que al ser un chart de 15m intradia y una mezcla de tendencial ( media) con un sistema de giros( Rsi_avEx) las operaciones vienen a ser parecidas, alguna hay que destaca más que otra, pero ya te imaginaras que en 15 minutos es fácil romper en una correccion una media de 40 por lo que casi cada dia da un cambio, unas veces con más fortuna que otra.
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