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Buenas.

Estoy interesado en hacer pruebas con el exponente de Hurst.
Es decir, conozco la teoría, sé calcularlo y sé que en algunos programas ya está implementado (o la dimensión fractal), pero
¿Me podríais decir de dónde saco algún sistema que utilice el exponente de Hurst o cualquier otro cuantificador de ese tipo?
Me da igual que no funcione bien, me gustaría simplemente ver que criterios de decisión se suelen utilizar una vez lo tienes calculado.

Pues parece interesante;

Por lo que acabo de leer sobre este exponente la utilidad radica en que puedes distinguir si nos encontramos en un lateral o en tendencia.

"Un exponente de Hurst en el rango 0.5<H<1 corresponde a series temporales que muestran persistencia (un periodo de crecimiento es seguido de otro análogo), mientras que los valores tales que 0<H<0.5 corresponden a un comportamiento antipersistente (un periodo de crecimiento es seguido de otro de decrecimiento)."

Luego entre 0.5 y 1 usaremos un sistema tendencial y entre 0 y 0.5 aplicaremos un sistema lateral.

Esa es la teoría. Ahora toca programarlo y ver si funciona.

Saludos!

Sí, esa es la teoría, pero luego lo he graficado junto a algunos indices y no parece que se puedan sacar demasiadas conclusiones, a no ser que se utilice alguna estrategia combinada.

Pero creo que podría ser mayor de 0.5 (persistente) y lateral. Quiero decir que si era lateral y el coeficiente de Hurst dice que seguirá con la misma tendencia entonces seguirá siendo tendencial, ¿no?
Para que cambie de lateral a alcista o bajista o viceversa debe tener un Hurst > 0.5

Me sacas un tema que tengo ya olvidado, ya ni me acuerdo de la fómula pero basicamente la idea era usarlo con un indicador de tendencia tipo adx por ejemplo o incluso con un macd e intentar adelantar los giros del indicador.

La verdad es que sólo conseguí verlo en Bloomberg al que tengo un acceso irregular y al hacer un superficial estudio con los indicadores que te menciono no vi que se pudiera sacar nada en claro.

No me importaria testarlo en el meta.
Si ves avances por ese lado dímelo y lo testeo.....
Recuerdo que la fórmula era de traca y la historia del ingeniero y las presas del Nilo me cautivó, pero te hablo de hace 10 años. desde ese tiempo no he vuelto a oir ningún sistema que esté usando el indicador.

Por si fuera de utilidad, el tema ya se trató hace un par de años por aquí :

viewtopic.php?t=969

Saludos,
X-Trader