COEFICIENTE DE HURST

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177422
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COEFICIENTE DE HURST

Mensaje por 177422 »

¿ ALGUIEN ESTA USANDO ESTE INDICADOR?.
¿LO TIENE PROGRAMADO PARA VISUAL CHART?
¿LO USAIS COMO SEGUIDOR DE TENDENCIA O COMO CORRELACCION?
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X-Trader
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Mensaje por X-Trader »

Saludos 177422, si has leido algo sobre teoria del Caos y demas sabras que el exponente de Hurst (H) se puede obtener a partir de la relacion con la dimensión fractal (D), tal que:

D=2-H

Aprovechando que la gente de Visual ya tiene programada la dimension fractal, no tienes más que compilar los dos archivos adjuntos y jugar un poco con ellos, aunque a mi el tema de Hurst me decepciono un poco. De todas formas, dentro de poco le dedicaré un articulo al tema.

Un saludo
X-Trader
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FracDim y Hurst.zip
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joselopezde
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Re: COEFICIENTE DE HURST

Mensaje por joselopezde »

este indicador que sirve para ver si un activo esta en tendencia o no?
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X-Trader
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Re: COEFICIENTE DE HURST

Mensaje por X-Trader »

Hola joselopezde, cito de este artículo de Cárpatos:

http://tradinginthebeach.wordpress.com/ ... -carpatos/

- Si H menor o igual que 0,50 estamos ante una serie en la cual no hay memoria del pasado, es una serie antipersistente. --> Implica serie temporal que revierte a la media mas a menudo que una serie aleatoria.

- Si H mayor que 0,50 estamos ante una serie con memoria del pasado lejano y conforme se acercara a 1 sería una serie persistente con total dependencia del pasado lejano. --> Implica serie que mantiene comportamientos persistentes, esto es, cuando sube tiene a seguir subiendo y cuando baja, tiende a seguir bajando.
Saludos,
X-Trader
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joselopezde
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Re: COEFICIENTE DE HURST

Mensaje por joselopezde »

Gracias X

Por si a alguien le interesa en TRADINGSYS también han tratado el tema...

http://www.tradingsys.org/index.php?opt ... &Itemid=48
raferrol
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Re: COEFICIENTE DE HURST

Mensaje por raferrol »

El coeficiente de Hurst se utiliza en el cálculo del Fractal Dimension Index. Si quieres echarle un vistazo a una descripción del índice, te adjunto enlace de artículo de Erik Long, que según tengo entendido ha sido el padre de la criatura.

http://www.fractalfinance.com/fracdimin.html

En cuanto a su uso, nos sirve para medir el grado de aleatoriedad de una serie. Partimos de la premisa de que la serie que queremos estudiar tiene un componente predecible (tendencia) y uno impredecible (variación aleatoria). El valor de "corte" que se utiliza es 1,50. Coeficientes por encima de 1,50 indican demasiada aleatoriedad y por lo tanto poca predecibilidad de la serie. Cuanto más bajo el valor del índice mejor. Por contra, si el índice es más de 1,60 suele considerarse caos extremo que probablemente desemboque en una tendencia (los estados extremos son siempre temporales en los mercados).

Personalmente he hecho backtesting con este indicador sobre 140 trades efectuados en mi sistema. Se trata de un indicador que yo no conocía. Mi primera referencia viene de una conferencia de JL Cárpatos en Bolsalia a principios de junio. Me pareció interesante y lo probé. Está incluído entre los indicadores de prorealtime v. 10 Beta. Los resultados que he obtenido han sido espectaculares. Con su aplicación a modo de filtro, en backtesting he conseguido reducir el número de trades que finalizaron en pérdida en un 60 %. He utilizado como filtro FDI en gráfico semanal, sobre 10 barras, valor de corte 1,50<= x < 1,60.

En breve lo incluiré definitivamente en el sistema, para ver si los resultados "en combate" son similares.

Saludos.
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Gamelu
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Re: COEFICIENTE DE HURST

Mensaje por Gamelu »

jur $$$$ :cry: ,
Descripción Términos Importe
Factal Forex
$99.00 USD cada mes $99.00 USD

No hay nada gratuito para mt4 ? o para excel estaria aun mejor

Saludos
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