es el sistema o es el control del riesgo?

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espantao
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es el sistema o es el control del riesgo?

Mensaje por espantao »

Hola a todos, soy nuevo en este foro pero llevo operando en el IBEX (con acciones) varios años ya. He probado muchos sistemas pero al final he llegado a las siguientes conclusiones:

-un sistema con un porcentaje de aciertos alto te deja poco después de las comisiones y la horquilla. Precisamente si acierta mucho es porque utiliza objetivos muy cercanos o cierra las posiciones ganadoras demasiado pronto, o sea que te pasas la vida arrascando unos euros mientras arriesgas demasiado dinero. Otros en tu lugar compran unas acciones y se esperan un par de años y sacan 8 o 9 veces lo que has sacado con un sistema de estos y tú comiendote el coco todos los días

-un sistema con una tasa de ganancia/perdida demasiado elevada opera demasiado poco. De nada sirve que nos digan que invirtiendo un euro en la época de los dinosaurios ahora tendriamos miles de millones. No es práctico. Además un sistema con una tasa de ganancia/perdida demasiado elevada acierta muy poco y estamos todo el día cerrando posiciones con pérdidas hasta que llega la buena, la de verdad, y nos pilla de vacaciones.

-debido a los dos puntos anteriores yo opero con un sistema con un 54% de aciertos y una tasa de ganadoras/perdedoras de 2. No he podido conseguir algo mejor pero voy ganando dinero de forma constante y sin estress.

-En realidad los tres puntos anteriores no tienen mucha relevancia ya que hay gente que gana con ánálisis fundamental, otros con ondas de elliot, otros con medias moviles. Sistemas hay miles, pero la clave para ganar dinero es el control del riesgo. Ganar mucho cuando aciertas y perder poco cuando fallas. El siguiente artículo (un poco duro de leer) pero es iluminador: http://www.onda4.com/gestion_de_capital.htm. Yo de momento opero sabiendo lo que voy a perder en cada operación (riesgo controlado) pero quiero empezar a mejorar con el control del riesgo.

Me gustaría saber si alguien ha probado el programa de gestion de capital que venden y si le parece bueno.

Chuchi
martian
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Mensaje por martian »

La verdad es que no he probado el programa que comentas aunque si tenia constancia de su existencia, por lo que mi opinion no es excesivamente valida, de todos modos ahi va. En mi opinion, y puedo equivocarme, ese programa no añade nada nuevo, me explico, si tienes conocimientos de MM o gestion del riesgo, conocimientos que se pueden adquirir leyendo libros o articulos que se encuentran de forma gratuita por internet (solo hay que buscar un poco), como digo, con unos minimos conocimientos de MM y unos minimos conocimientos de excel te puedes montar una hoja de calculo igual de util. Puede que no tan bonita pero su mucho mas barata. :wink: Lo realmente importante son los conocimientos de MM que como digo se puedes adquirir sin tener que pagar un duro.

Un saludo a todos.
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inversor
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Mensaje por inversor »

comparto la opinión de martian al 100%. lo importante es que tú realmente sepas lo que es el MM y cómo puede beneficiarte. para poder utilizar cualquier programa de ese estilo es necesario que tengas una buena base de MM (aunque sea para poder diferenciar el optimal f del secure f). Una vez tengas esa base, poderás utilizar correctamente el programa.

pero claro, una vez tengas los conocimientos, te basta un excell para poder aplicarlos. ásí que para qué comprar el programa? además, el excell lo configuras a tu medida y le vas poniendo y quitando según va aumentando tus conocimientos. es TU excell. realmente quieres pagar por una programa que te va a calcular el optimal f si tú vas a emplear el fixed fractional? desde luego, yo no.

pero cada uno con su dinero hace lo que quiere. un saludo!!!
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espantao
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Mensaje por espantao »

Gracias por responder, la verdad es que tiene su lógica lo que decís. Que libro bueno de MM podeis recomendarme (no importa que esté en Inglés)
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scalp
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hola colegas

Mensaje por scalp »

CHICHI, matematicamente con esos nº no puedes ganar mucho, teniendo esa fiabilidad superior al 50% de aciertos yo me centraria en el ratio = riesgo asumido x ganancia esperada, subirlo por encima de 3 sin perder fiabilidad, ( incluso perdiendo un 15% mas de fiabilidad). Despues a ese porcentaje de operaciones ganadoras sacarle el maximo beneficio por ejemplo piramidando posiciones ganadoras. Para eso necesitas operar en un rango no muy estrecho y esto se consigue subiendo el minutaje y trabajando muy duro( me refiro a los futuros). Se da por descontado el control del riesgo en base a tu cuenta y la posicion q te permira llevar. Saludos y suerte :wink:
Scalp.




Antes de que puedas hacer algo que nunca has hecho, tienes que ser capaz de imaginar que es posible.
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cirilo
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Mensaje por cirilo »

Hola espantao, libros de MM hay muchos, no dedicados solo a eso, sino con capítulos de MM.

Ahora los que se me vienen a la cabeza que contienen de esto, son:

- trading for a living, de alexander elder (ing)
- Analisis técnico de los mercados financieros, murphy (esp)
- money management strategies for futures traders, Nauzer J (ing)
- los mercados de futuros y opciones, estrategias para ganar , samer soufi, ed. Pirámide (esp)
- trade your way to financial freedom, van tharp (ing)

Estos son los q tengo.
el ciri
alquimista
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para espantao

Mensaje por alquimista »

Al final del enlace que has puesto aqui tienes unos libros recomendados, que imagino seran sobre los que se han basado par realizar el programa.

Me extraña que no te hayas dado cuenta de eso y no lo hayas visto, pero intentaré ser bueno y no mal pensar y simplemente pondre lo allí encontrado.

Un abrazo y suerte.

Lectura recomendada:

"Portfolio Management Formulas", Vince, Ralph

"The Mathematics of Money Management"; Vince, Ralph

"Trade your way to financial freedom", Tharp, Van

"The trading game", Jones, Ryan
Seguimos trabajando que no es poco
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inversor
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Mensaje por inversor »

:lol:
martian
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Mensaje por martian »

:-D
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kuelebre
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Joio Alqui

Mensaje por kuelebre »

Queria pediros consejo PA LANZAR UN CRECEPELO Q IMAGEN ME IRIA MEJOR COMO RECLAMO??????:
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o acaso esta
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gracis anticipadas por vuestra ayuda ;-)
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Los caminos faciles no llevan lejos
martian
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Mensaje por martian »

Sin duda el primero, aunque yo me decantaria por el original

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y no por la copia.

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Un saludo a todos.
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espantao
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Mensaje por espantao »

Hola Alquimista,

Vi los libros en el enlace pero me quedé como estaba. Mi pregunta (sin mal intención) era sobre alguien que hubiera leido cualquier libro sobre MM y le hubiera parecido bueno que me lo dijera.

Para cirilo:

- money management strategies for futures traders, Nauzer J (ing)

Este es el que estoy pensando comprar. Dices que lo tienes. Vale la pena?. Está bien?

Saludos
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cirilo
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Mensaje por cirilo »

Hola.. si te soy sincero no he leído en profundidad ninguno de ellos.

Así que no se decirte cual sería mejor.

Tambien se cuenta por aqui que hay un libro de Van Tharp que se llama "come into my trading room"

Saludos
el ciri
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X-Trader
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Mensaje por X-Trader »

Gggnnn, error Cirilo, Come into my trading room es de Alexander Elder ;-)

Un saludo
X-Trader
"Los sistemas de trading pueden funcionar en ciertas condiciones de mercado todo el tiempo, en todas las condiciones de mercado en algún momento del tiempo, pero nunca en todas las condiciones de mercado todo el tiempo."
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cirilo
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Mensaje por cirilo »

efectivamente, fue un lapsus lamentable, grr :cry:
el ciri
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