¿Qué se busca en un sistema automático?

yentini · Mensaje por **yentini** » 18 Feb 2008 09:19

Buenas a todos, estoy iniciándome en esto de los futuros y los sistemas automáticos, y me preguntaba es que, mirando estas estadísticas que pongo aquí, (son del visual chart de un sistema automático inventado aplicado en el mini sp), cuál es el objetivo que hay que buscar en cada uno de los parámetros que aquí aparecen. Supongo que el número de puntos será importante, pero también entiendo que el número de operaciones negativas influirá por el tema de las comisiones, pero hay datos que no sé muy bien que significan o qué nos indican cómo Ratio, Fiabilidad, Profit Factor, PRR y alguno más que me deje...

Bueno, espero vuestra ayuda, muchas gracias!!!

Ganancia total 68.75
Ganancia en posiciones abiertas 0.25
Ganancia por día 2.29
Ganancia por mes 68.75
Ganancia por año 836.46
Ganancia a corto 0.00
Ganancia a largo 68.75
Acumulado negocios positivos 744.50
Acumulado negocios negativos -675.75
Nº de barras analizadas 10.588
Nº Negocios 272
Nº de negocios positivos 102
Nº de negocios negativos 170
Nº de negocios de la mejor serie 5
Nº de negocios de la peor serie 12
Ganancia media por negocio 0.25
Ganancia media positivos 7.30
Ganancia media negativos -3.98
Mejor serie de ganancia 214.25
Peor serie de pérdidas -95.50
Fecha final peor serie de pérdidas 11/02/08
Serie pérdidas actual -53.50
Mejor Negocio 23.00
Peor Negocio -11.00
Ratio 8.76
Fiabilidad 37.50 %
Profit Factor 1.10
PRR 1.08
Índice Largo/Corto 0.00
Índice Positivos/Negativos 1.84
Índice comisiones / ganancia 0
Gasto en comisiones 0.00
Máximo nº de contratos 1
Desviación típica de resultados 5.80
Coeficiente de regresión 0.00

erredosdedos · Mensaje por **erredosdedos** » 18 Feb 2008 10:00

Yo empezaría por buscar una fiabilidad mayor: 37.5 me parece poco. Fallar más de la mitad, no es pa mí: 102 neg.positivos frente a 170?

yentini · Mensaje por **yentini** » 18 Feb 2008 10:57

erredosdedos escribió:Yo empezaría por buscar una fiabilidad mayor: 37.5 me parece poco. Fallar más de la mitad, no es pa mí: 102 neg.positivos frente a 170?

Muchas gracias por tú respuesta, el sistema en sí no es lo importante, ya sé que no es bueno, simplemente busco un poco el significado de cada uno de los parámetros, y cuáles serían unos valores razonables.

Por ejemplo para la fiabilidad, ¿qué es algo lógico? ¿66%?¿75%?

Salu2

Rockola-Dance · Mensaje por **Rockola-Dance** » 18 Feb 2008 11:54

Como muchos los ke descubren los sistemas automatikos tienden a empezar la casa por el tejado (vamos ke buskan el camino mas facil )....buskar un sistema a traves de un sistema automatiko el camino es mucho mas largo y de muchas decepciones.... ke tener un sistema aceptable ke funcione 3 años a mano y luego si se puede automatizarlo....pero hacer sistemas automatikos sin conocer a tu enemgio como reacciona como se comporta, sus trampas etc....dificilmente podras tener un sistema automatiko decente, evidentemente como en todo hay sus excepciones ke algun lumbrera descubrio un gran sistema a base de ir programando y haciendo muchisimas pruebas....pero en mi opinion ese camino es el mas largo de todos....suerte ciao.

yentini · Mensaje por **yentini** » 18 Feb 2008 12:42

Rockola-Dance escribió:Como muchos los ke descubren los sistemas automatikos tienden a empezar la casa por el tejado (vamos ke buskan el camino mas facil )....buskar un sistema a traves de un sistema automatiko el camino es mucho mas largo y de muchas decepciones.... ke tener un sistema aceptable ke funcione 3 años a mano y luego si se puede automatizarlo....pero hacer sistemas automatikos sin conocer a tu enemgio como reacciona como se comporta, sus trampas etc....dificilmente podras tener un sistema automatiko decente, evidentemente como en todo hay sus excepciones ke algun lumbrera descubrio un gran sistema a base de ir programando y haciendo muchisimas pruebas....pero en mi opinion ese camino es el mas largo de todos....suerte ciao.

Pues si, tienes razón en todo lo que dices, pero bueno, cómo me gusta la programación y tengo nociones básicas sobre futuros y el mini&sp en particular, pues voy trasteando a ver si consigo reflejar lo que pienso y he observado en las pantallas, lo qué pasa es que cómo no he visto nunca un sistema automático, pues de ahí el abrir un hilo, para saber cuándo los valores de los parámetros que he puesto al principio empiezan a ser viables.
Muchas gracias por tú aportación, un saludo.

agmageton · Mensaje por **agmageton** » 18 Feb 2008 12:49

HAY QUE BUSCAR LA ESPERANZA MATEMATICA CON ESTA FORMULA Y MIRAR EN LA TABLA PARA VER SI EL SISTEMA ES RENTABLE.

FORMULA:

FIABILIDAD (37,5%) RATIO PRR(1,08)

SERIA
((37,5X1,08)-(37,5-100))/100= -0,22

yentini · Mensaje por **yentini** » 18 Feb 2008 13:21

agmageton escribió:HAY QUE BUSCAR LA ESPERANZA MATEMATICA CON ESTA FORMULA Y MIRAR EN LA TABLA PARA VER SI EL SISTEMA ES RENTABLE.

FORMULA:

FIABILIDAD (37,5%) RATIO PRR(1,08)

SERIA
((37,5X1,08)-(37,5-100))/100= -0,22

Muchas gracias, esto si que es interesante!!!
Y el ratio, qué información nos da? cómo se obtiene?

agmageton · Mensaje por **agmageton** » 18 Feb 2008 13:24

LOS NUMEROS ROJOS DE LA TABLA ES ESPERANZA MATEMATICA NEGATIVA, LOS NUMEROS EN BLANCO POSITIVA
PARA QUE TU SISTEMA SEA BUENO TIENE QUE ESTAR EN BLANCO Y UN MARGEN DE UNA CASILLA BLANCA DE POR MEDIO PARA QUE SEA BUEN SISTEMA Y DOS CASILLAS TANTO POR ARRIBA QUE COMO A LA IZQUIERDA EN BLANCO PARA QUE SEA EXCELENTE.

agmageton · Mensaje por **agmageton** » 18 Feb 2008 13:31

LA ESPERANZA INDICA QUE SI CON EL SISTEMA QUE HAS PUESTO QUE NOS DA UN RATIO DE -0.22 ( POR CADA EURO APOSTADO PERDERIAS 0.22 CENTIMOS DE EURO) O LO QUE ES LO MISMO UN -22% DE LO APOSTADO.

SI NOS SALE UN RATIO EJEMPLO 0.45 , GANARIAS UN 45% DE LO APOSTADO O 0.45 CENTIMOS POR EURO APOSTADO.

yentini · Mensaje por **yentini** » 18 Feb 2008 14:03

agmageton escribió:LA ESPERANZA INDICA QUE SI CON EL SISTEMA QUE HAS PUESTO QUE NOS DA UN RATIO DE -0.22 ( POR CADA EURO APOSTADO PERDERIAS 0.22 CENTIMOS DE EURO) O LO QUE ES LO MISMO UN -22% DE LO APOSTADO.

SI NOS SALE UN RATIO EJEMPLO 0.45 , GANARIAS UN 45% DE LO APOSTADO O 0.45 CENTIMOS POR EURO APOSTADO.

Ok, muchas gracias, ya me voy enterando, lo que no sé muy bien es el PRR, que en el sistema de ejemplo es 1,08 (y que se utiliza para hacer el cálculo ¿no?) de dónde ha salido...?? cómo se ha obtenido??

agmageton · Mensaje por **agmageton** » 18 Feb 2008 15:13

ES EL RATIO MEDIO DE LO QUE GANA TU SISTEMA POR LO QUE PIERDE, GANA/PIERDO. SE OBTIENE DE DIVIDIR TUS OPERACIONES PERDEDORAS POR TODO LO PERDIDO, Y VICEVERSA CON LAS GANANCIAS.

Amdow · Mensaje por **Amdow** » 18 Feb 2008 16:40

Siendo el mismo sistema la esperanza matemática es una referencia que puede variar bastante si se toman estadísticas de periodos largos o periodos cortos de optimización.
Siendo la expectativa del sistema diario mayor y la del sistema intradiario menor, gana más a largo plazo el sistema intradiario.
Hay un límite en el cual por hacer más operaciones el sistema no gana más, el mayor número de operaciones en el sistema intradiario se compensa con mayor ganancia aunque la expectativa sea menor.
En la expectativa entra la fiabilidad que no suele registrar bien el comportamiento del sistema.

trikero · Mensaje por **trikero** » 18 Feb 2008 17:42

te recomiendo que leas
"trading con gestion de capital" de oscar g.cagigas (no hay version en la liberria de la esquina)

y la web de
http://www.tradingsys.org/

ademas de los articulos de X-trader, off course

alli veras que la esperanza matematica es condicion necesaria,pero no suficiente, para poner un sistema a operar.

entre ellas la ecuacion fundamental del trading (viene en el libro).

y seguro que me dejo otros muchos en el tintero, pero es por acabar pronto.

saludos.

p.d. no me pagan royaltis ninguno de los mencionados, conste.

pardillo · Mensaje por **pardillo** » 18 Feb 2008 19:06

En esta pagina http://www.hispatrading.com/articulos/a ... .asp?id=21
tienes como se calculan una serie de ratios.

El resto de los articulos de la web son muy interesantes tambien.

Salu2