¿Cuanto se puede ganar haciendo trading?

[Tom]

Es una pregunta que se repite continuamente y continuamente surgen controversias.

No hace mucho en este foro alguien dijo que un trader gana del orden del 400% anual.
Y fue denostado y criticado.

En varias ocasiones he dicho (de forma más o menos explícita) que un trader de éxito gana una media de un pipo neto diario.
Y parece que esa idea no tiene demasiada aceptación y no produce ni frio ni calor.
De lo cual me alegro

Lo que ganaron los campeones está escrito y entre el 11.000% de Larry Williams en 1987 y el 53% de David Cash en 2.001 hay donde elegir y suficiente história para no tener que preguntar más.

World Cup Championship of Futures Trading®
Top Overall Performance - All Divisions
2006: Kevin Davey 107%
2005: Ed Twardus 278%
2004: Kurt Sakaeda 929%
2003: Int'l. Capital Mngt. 88%
2002: John Holsinger 608%
2001: David Cash 53%
2000: Kurt Sakaeda 595%
1999: Chuck Hughes 315%
1998: Jason Park 99%
1997: Michelle Williams 1,000%
1996: Reinhart Rentsch 95%
1995: Dennis Minogue 219%
1994: Frank Suler 85%
1993: Richard Hedreen 173%
1992: Mike Lundgren 212%
1991: Thomas Kobara 200%
1990: Mike Lundgren 244%
1989: Mike Lundgren 176%
1988: David Kline 148%
1987: Larry Williams 11,376%
1986: Henry Thayer 231%
1985: Ralph Casazzone 1,283%
1984: Ralph Casazzone 264%

http://www.robbins-trading.com/worldcup/standings.asp

[xiru]

que un 400% es IMPOSIBLE :):)

Para mi el que no gane mas de un 100% en un año es un paquete, ya que solo viendo el factor apalancamiento el no ganar mas de un 10% en un subyacente que luego se traduciria en un 100% del capital inicial disponible, pues ya me direis...jugando con las subidas y bajadas, salvo algun año muy poco tendencial. Es que realmente es mas facil sacar un 100% en derivados que un 10% en contado ya que aqui las comisiones son mas caras y encima no tenemos el lado corto.

Saludos!

[rufus]

Ha quedado muy clarito. Yo no lo he dudado nuunca. No obstante, a fin de ilustrar un poco más este post, te preguntaría dos cosas: 1º)Eso del pip neto diario es un poco relativo porque dependerá del ´nº de lotes/contratos, ¿podrías explicarlo un poco mejor? 2º) Ese ranking es con dinero real o paper?
Gracias por la información
Un saludo Tom

[Tom]

Ha quedado muy clarito. Yo no lo he dudado nuunca. No obstante, a fin de ilustrar un poco más este post, te preguntaría dos cosas: 1º)Eso del pip neto diario es un poco relativo porque dependerá del ´nº de lotes/contratos, ¿podrías explicarlo un poco mejor? 2º) Ese ranking es con dinero real o paper?
Gracias por la información
Un saludo Tom

Yo creo que ese ranking es con dinero real.

http://www.robbins-trading.com/worldcup/

The World Cup Trading Championships®

The World Cup Trading Championships® are the competitive arena for futures, forex and equity traders alike. Each World Cup event provides real-time, real-money, real-prizes competition.


En cuanto a lo primero es mejor que cada cual eche sus cuentas.
Con un pip neto de media diario de beneficio, a mi me sale entre el 100 y el 500% de beneficio anual dependiendo del subyacente, garantías, apalancamiento y money managment.

Con más tiempo hablaremos en otro momento de los parámetros que miden las cualidades del trader.
Pero vamos....
Yo creo que para el que gane un pip neto todos los días, como mínimo, le sobran todos los demás parámetros.

Por supuesto lo más importante es no perder y en segundo lugar arriesgar poco.
Falta por cuantificar que es poco y que es no perder.

[Bill-T]

gracias tom, muy ilustrativo este hilo.... solo 6 de 22 hicieron más de un 400% , en un torneo, si no me equivoco que dura un año. Y eso que eran los primeros.

La pregunta no es cuanto puedes ganar, la pregunta es cual es la ecuación de beneficio/riesgo, cuanto DrawDown soportaron, cuanto tardaron en salir de ese Drawdown, si ese resultado lo puede repetir año si y año tambien, cual es su ratio de sharpe, etc, etc.....lo demás son pajas mentales y una falta de seriedad hablar de otros numeros.

Yo ya solo me conformo con no tener DD de más de un 10% y beneficios anuales del 30%....pero todos los años.

[xiru]

Yo ya solo me conformo con no tener DD de más de un 10% y beneficios anuales del 30%....pero todos los años.

Si consigues eso...en contado serias un Warrent Buffet :) y si el ganar alguna vez en un año una cifra disparatada no es lo dificil..lo dificl es mantenerse, yo en el 2003 llegue al 92% anual..y curiosamente no sabia ni lo que era ni una media movil...ni creo que me fijaba ni en soportes ni resistencias. Suerte suerte de ser novato novato en un buen año de bolsa, me pilla a mediados del 2007 y 2008 y ya seguro que ya ni miraria la bolsa.

Saludos

[rufus]

All right, gracias por las explicaciones Tom

[Bill-T]

Yo ya solo me conformo con no tener DD de más de un 10% y beneficios anuales del 30%....pero todos los años.

Si consigues eso...en contado serias un Warrent Buffet :) y si el ganar alguna vez en un año una cifra disparatada no es lo dificil..lo dificl es mantenerse, yo en el 2003 llegue al 92% anual..y curiosamente no sabia ni lo que era ni una media movil...ni creo que me fijaba ni en soportes ni resistencias. Suerte suerte de ser novato novato en un buen año de bolsa, me pilla a mediados del 2007 y 2008 y ya seguro que ya ni miraria la bolsa.

Saludos

No en contado, pretendo hacerlo con futuros, lo que me preocupa es el DD y la consistencia. Creo que son, incluso apalancado objetivos dificiles y buenos objetivos. Si puedo superar el retorno medio anual del S&p y multiplicarlo por 4 que esta en 8,5% y evitar los DD y volatilidad que supondria una gestion pasiva de ese indice... el resultado ya es bueno.

[erredosdedos]

Por este foro había un hilo donde se decía que Larry Williams solo hizo lo que hizo una vez y ¿qué había sido de él? Que solo se ganaba esporádicamente, pero que a la larga todo trader acaba claudicando...Y digo yo ¿cómo vas a poder ganar un 11mil por ciento un año y no volver a ganar en tu vida? Menúa tontería. Pa los escépticos, me paice que esa Michelle Williams del año 97 es su hija que tenía 16 años o asín en ese momento...lo justo pa que la dejaran participar, vamos...y tiene la tercera marca. Para mí después de ver eso, queda claro que el mayor rendimiento se obtiene cuanto más automatizada está la estrategia.

Yo tenía entendido que Miner había ganao una copa Robbins ????

[gofiodetrigo]

hablar de tantos por ciento a secas es un sinsentido

y hablar de cantidades netas igualmente lo Es

la cuesti0n estA en la combinaci0n de AMBAS, usea, es un binomio, o como se iame, como tener hijos siendo soltero ( y en la selva ) o comer y cagar jajajajaja

lo q pasa q la peña kiere la sopita caliente en la mesa del tir0n y cuanto mAs masticao todo mejor y pasa lo q pasa : naci0 el SUCKER, ese alma generosa e inocente q nutre al mercao y q kiere algo por NADA.... y eso...a dia de hoy...n0 existe ( pero suckers hay a patadas - afortundamente )

es como cuando kieres hacer algo y lo primero q preguntas es por el PRESUPUESTO...y tonces tol mundo mira pa otro lao...uno vA a un bar y le cobran tanto por un plato o lo q sea y pensamos q eso es beneficio limpio....juajuajuajuaaassjausjaosjdijapdsso q me mondo...

en fins

pos eso

y luego hay mAs, obvio, siempre hay mAs...miedo...avaricia...palanca...etc

usea

la respuesta, como diria Einstein, es : RELATIVO

relativo a la cantidad incial de q se disponga, relativo a la necesidad o n0 de esta pasta, y eso solo pa empezar, pero q ia es wena manera de hacerlo

s2

mi opi

[frankcis]

en contado, lo que ocurre que en Europa no hay el profesionalismo que en USA.

Con el paso del tiempo tengo claro como NO se sobrevive en bolsa y los apalancamientos no son el camino, por lo menos para mi, ahí es donde se la pega el 90 % de los que lo intentan y el famoso 5 % seguro que se han arruinado antes de salir a flote.

En bolseamos.com trabajamos dos técnicas a piñon fijo y sin apalancamiento alguno, es decir sumando poquito a poco pero diariamente (3,5% + 3,5 % etc, ) estamos a punto se superar dicha cota en 2 años, sin aplicar gestión alguna de capital. Con una gestión de capital adecuada en un año se puede hacer el 400%, sin agobios, sin presión y estamos hablando de la palabra CONSISTENCIA, los números son públicos y están ahí.

Podeis ver el seguimiento que se le hace.

http://www.bolseamos.blogspot.com/

[xiru]

No en contado, pretendo hacerlo con futuros, lo que me preocupa es el DD y la consistencia. Creo que son, incluso apalancado objetivos dificiles y buenos objetivos. Si puedo superar el retorno medio anual del S&p y multiplicarlo por 4 que esta en 8,5% y evitar los DD y volatilidad que supondria una gestion pasiva de ese indice... el resultado ya es bueno.

Pues imagina ir a sacar solamente el 8,5% de media anual del sp...solamente con graficos semanales o diarios e ir repicandolo segun suba o baje con algun filtro...con 1 solo contrato ya el factor apalancamiento que suele ser de 10 o 12 veces segun con las garantias, te daria un 85% anual...es que la historia de los derivados es el apalancamiento y una vez que controlas los derivados para mi hay que sacar un 100% minimo al año o mas es que es de cajon...es mas dificil sacar todos los años un 10% en contado.

De hecho me estoy planteando seguir el cac con un contrato y graficos diarios a ver que sale a ir a buscar el 10% anual del contado que traducido al futuro seria un 100% e ir luego sumando contratos con MM a ver que sale.

Saludos!

Saludos!

[Sugar]

¿Alguien sabe sobre qué cantidades entán calculados esos rendimientos? Lo comento porque es un matiz importante. Sospecho que el rendimiento no es, ni mucho menos, sobre el 100% del capital que cada uno de esos traders tenía disponible para operar en aquel momento.

Por cierto Tom, ¿y cuánto se puede perder?

Lo interesante sería ver el resultado de todos los participantes un año concreto. Ahí sí que podríamos empezar a ver cosas realmente significativas con el objeto de sacar algunas conclusiones.

Un saludo

[Pepe]

Con una cuenta de 1.000.000 EUR el 15 % al año no estaría nada mal, ni aunque Larry Williams ganara más de 100 millones de EUR con esa misma cuenta, jeje.

[Bill-T]

No en contado, pretendo hacerlo con futuros, lo que me preocupa es el DD y la consistencia. Creo que son, incluso apalancado objetivos dificiles y buenos objetivos. Si puedo superar el retorno medio anual del S&p y multiplicarlo por 4 que esta en 8,5% y evitar los DD y volatilidad que supondria una gestion pasiva de ese indice... el resultado ya es bueno.

Pues imagina ir a sacar solamente el 8,5% de media anual del sp...solamente con graficos semanales o diarios e ir repicandolo segun suba o baje con algun filtro...con 1 solo contrato ya el factor apalancamiento que suele ser de 10 o 12 veces segun con las garantias, te daria un 85% anual...es que la historia de los derivados es el apalancamiento y una vez que controlas los derivados para mi hay que sacar un 100% minimo al año o mas es que es de cajon...es mas dificil sacar todos los años un 10% en contado.

De hecho me estoy planteando seguir el cac con un contrato y graficos diarios a ver que sale a ir a buscar el 10% anual del contado que traducido al futuro seria un 100% e ir luego sumando contratos con MM a ver que sale.

Saludos!

Saludos!

Sino digo que no al 100% lo unico que me preocupa es el riesgo, no tener DD de mas de un 10%, salir rapido de ellos, tener poca volatilidad., manejar un ratio de sharpe alto...vamos lo que se puede decir un crecimiento de la equity curve estable.