En el libro 13 contra la banca Norman Leigh explica como creo un grupo de operadores que utilizando varias combinaciones de juego y una estrategia antimartingala batian a la banca de forma consistente y sistemática hasta hacerla saltar..............
Otros operadores de casino como George Raimon adaptaron esa estrategia a sus preferencias en el Maximum Drawdown que estaban dispuestos a asumir y en su excelente libro “Juego en equipo” expone su estrategia de portfolio dimensional para coger los largos recorridos de una serie de ruleta sea cual sea su secuencia...............
algunos de esos jugadores que pronto vieron como sus datos aparecian en la lista negra de la asociación de casa de juego y casinos de America se pasaron a los mercados derivados para poder campar a sus anchas y no ser “eliminados” si ganaban demasiado.................
Uno de los mas conocidos y famoso escritor fue Ralph Vince que si bien fue repudiado por la mayoria por sus “arriesgadas” ideas en torno a como establecer un sistema de posicionamiento múltiple en un solo activo si que fue de lso pocos que escribió sobre como adaptar las estrategias de antimartingala en el trading.
En su libro “the new money management” explica muy detalladamente como implementar una estrategia de posicionamiento múltiple en un solo activo basándose exclusivamente en 4 variables:
-Drawdown
-Profit
-Time
-Leverage
La combinación y relacion entre las 4 variables expuestas en un sistema de posicionamiento múltiple es la base de esa clase de protfolios.
Donde:
Drawdown y Profit estan íntimamente relacionados por sus ratios y % de fiabilidad mientras que el leverage debera ser consecuente no solo con el maximum Loss o Maximum Drawdown sino tambien con el tiempo que va a estar activo dicho portfolio..........
Es decir que mientras en la mayoria de portfolios solo se tiene en cuenta la ecuación entre riesgo y beneficio aquí entran en juego las otras 2 variables como son leverage (position sizing) y tiempo de vida del portfolio llegando a una mas eficiente utilización de la Equity disponible para operar en una estrategia de posicionamiento múltiple en un solo activo.
Drawdown, Profit, Time, y Leverage…
13 contra la banca y Ralph Vince....
-
Gordon Geko
- Mensajes: 1121
- Registrado: 08 Sep 2006 13:37
-
Gordon Geko
- Mensajes: 1121
- Registrado: 08 Sep 2006 13:37
Es que veras como esta tan dificil seducir a una chica estoy planteandome de pasarme a la otra acera........................
ultimamente estais mas dificiles de seducir que operar en el cruce del Dollar contra la Lira Turca..........................
De todas formas cuando te canses de los chulillos Madrileños me escribes y nos vamos de viaje en moto hasta Baku.............................
300 Km x dia y estamos alli en un 24 dias.......................
Y fresas con cava "Catalan" por las mañanas...............que mas quieres de un Caballero.................?
ultimamente estais mas dificiles de seducir que operar en el cruce del Dollar contra la Lira Turca..........................
De todas formas cuando te canses de los chulillos Madrileños me escribes y nos vamos de viaje en moto hasta Baku.............................
300 Km x dia y estamos alli en un 24 dias.......................
Y fresas con cava "Catalan" por las mañanas...............que mas quieres de un Caballero.................?
-
Gordon Geko
- Mensajes: 1121
- Registrado: 08 Sep 2006 13:37
El time deberia estar presente en 4 formatos:
Time referente a cuanto tiempo vamos a aplicar un portfolio ya que la gran desventaja que tenemos al aplicar position sizing del estilo F Optima es que tas probabilidades de encontrar un maximum drawdown aumentan a medida que avanza el tiempo en el que aplicamos ese portfolio..................
Al igual que cualquier otro juego o sistema dinamico el tiempo es una variable que mientras avanza juega en nuestra contra........
Los back test deberían formar una tabla de Drawdown y tiempo relacionados en el que se mostrara cuanto tardo en producirse para hacernos una idea de cuanto tiempo tenemos antes de estar fuera del juego.......................
Otra relación en esos portfolios es el tiempo que pasa entre una posición y otra para crear un scenario planning en el que sepamos las distancia en tiempo mas optima para abrir una nueva posición..........
Es decir si entre una operación positiva y otra negativa hay una relación de tiempo entre la ejecución de una y otra y asi sucesivamente podemos crear un scenerio planning para mantener una distancia temporal entre la apertura y cierre de las posiciones.....
Otra relacion y esta es la mas importante es que hay un tiempo necesario para llegar con un determinado leverage a un punto de incremento de la Equity X.
Si ese tiempo se mantiene estable en los scenarios que historicamente hemos creado podemos saber cual sera la vida de ese portfolio o cuando dejara de estar en su punto eficiente debido a estar fuera de tiempo.................
Si por ejemplo un scenario planning es de 3 meses y con un determinado position sizing alcanzamos su punto máximo en 1 mes y 14 dias sabemos que a partir del 15 dia estamos fuera de la eficiciencia del portfolio basado en el scenario planning historico..............
Seguir operando en esos niveles de leverage después no matemáticamente eficiente basándonos en las dos variables leverage-time.
Time referente a cuanto tiempo vamos a aplicar un portfolio ya que la gran desventaja que tenemos al aplicar position sizing del estilo F Optima es que tas probabilidades de encontrar un maximum drawdown aumentan a medida que avanza el tiempo en el que aplicamos ese portfolio..................
Al igual que cualquier otro juego o sistema dinamico el tiempo es una variable que mientras avanza juega en nuestra contra........
Los back test deberían formar una tabla de Drawdown y tiempo relacionados en el que se mostrara cuanto tardo en producirse para hacernos una idea de cuanto tiempo tenemos antes de estar fuera del juego.......................
Otra relación en esos portfolios es el tiempo que pasa entre una posición y otra para crear un scenario planning en el que sepamos las distancia en tiempo mas optima para abrir una nueva posición..........
Es decir si entre una operación positiva y otra negativa hay una relación de tiempo entre la ejecución de una y otra y asi sucesivamente podemos crear un scenerio planning para mantener una distancia temporal entre la apertura y cierre de las posiciones.....
Otra relacion y esta es la mas importante es que hay un tiempo necesario para llegar con un determinado leverage a un punto de incremento de la Equity X.
Si ese tiempo se mantiene estable en los scenarios que historicamente hemos creado podemos saber cual sera la vida de ese portfolio o cuando dejara de estar en su punto eficiente debido a estar fuera de tiempo.................
Si por ejemplo un scenario planning es de 3 meses y con un determinado position sizing alcanzamos su punto máximo en 1 mes y 14 dias sabemos que a partir del 15 dia estamos fuera de la eficiciencia del portfolio basado en el scenario planning historico..............
Seguir operando en esos niveles de leverage después no matemáticamente eficiente basándonos en las dos variables leverage-time.
Buscando en el baúl de los recuerdos (uuhuu) me he encontrado con el libro citado en este hilo; lo subo adjunto, leedlo no tiene desperdicio!!!
Saludos,
X-Trader
Saludos,
X-Trader
- Adjuntos
-
- 13ContralaBanca.zip
- (189 KiB) Descargado 1070 veces
"Los sistemas de trading pueden funcionar en ciertas condiciones de mercado todo el tiempo, en todas las condiciones de mercado en algún momento del tiempo, pero nunca en todas las condiciones de mercado todo el tiempo."
-
Gordon Geko
- Mensajes: 1121
- Registrado: 08 Sep 2006 13:37
eeeeyyyy X como te va....
Norman Leigh utilizaba lo que se llama la bouchere inversa pero tenia cierta debilidad en series cortas de 2 rojos 3 negros por lo que en simulacion de ordenador con mas de 100 millones de jugadas volvia a tener esperanza matematica negativa......
La idea de Norman era no jugar en ciertos espacios temporales y asi evitar esos periodos...
George raimon lo mejoro añadiendole 8 variables a las progresiones posibles y asi eran 8 y no uno los jugadores aplicando labouchere inversa simultaneamente.......
La unica posibilidad de aplicar el sistema de George Raymon con exito es aplicandolo a las 3 suertes sencillas simultaneamente con lo que habria virualmente 24 jugadores operando en una sola mesa.....
si aplicamos esa estrategia con labouchere inversa sobre 10 mesas de casino simultaneamente entonces nos da 240 jugadores en un casino.
Seria necesario un equipo de 10 hombres y no menos de 1000 Euros por mesa/jugador.
Todos con pinganillo para que a cada jugada alguien desde fuera les fuera diciendo cuanto apostar en la siguiente jugada y a donde.....
El tipo de afuera tendria el software que realizaria lso calculos y solo tendria que llevar un registro de cada mesa y teclear el resultado que ledaria el jugador de cada mesa por voz.
Evidentemente eso es ilegal y sobretodo los casinos controlan mucho a los jugadores que apuestan solo a suertes sencillas y mas dificil es disimular a cada nueva jugada el envio del resultado ya sea por camara o voz....
George Raymon me comentaba que solo aplicandolo en una mesa era suficiente pero yo por mis calculos creo que añadiendolo a mas mesas de ruleta las ganancias superarian a las perdidas en el tiempo.........mas el aplicarlo a las 3 suertes sencillas simultaneamente.....
Pero quien tiene un equipo asi???????????
Norman Leigh utilizaba lo que se llama la bouchere inversa pero tenia cierta debilidad en series cortas de 2 rojos 3 negros por lo que en simulacion de ordenador con mas de 100 millones de jugadas volvia a tener esperanza matematica negativa......
La idea de Norman era no jugar en ciertos espacios temporales y asi evitar esos periodos...
George raimon lo mejoro añadiendole 8 variables a las progresiones posibles y asi eran 8 y no uno los jugadores aplicando labouchere inversa simultaneamente.......
La unica posibilidad de aplicar el sistema de George Raymon con exito es aplicandolo a las 3 suertes sencillas simultaneamente con lo que habria virualmente 24 jugadores operando en una sola mesa.....
si aplicamos esa estrategia con labouchere inversa sobre 10 mesas de casino simultaneamente entonces nos da 240 jugadores en un casino.
Seria necesario un equipo de 10 hombres y no menos de 1000 Euros por mesa/jugador.
Todos con pinganillo para que a cada jugada alguien desde fuera les fuera diciendo cuanto apostar en la siguiente jugada y a donde.....
El tipo de afuera tendria el software que realizaria lso calculos y solo tendria que llevar un registro de cada mesa y teclear el resultado que ledaria el jugador de cada mesa por voz.
Evidentemente eso es ilegal y sobretodo los casinos controlan mucho a los jugadores que apuestan solo a suertes sencillas y mas dificil es disimular a cada nueva jugada el envio del resultado ya sea por camara o voz....
George Raymon me comentaba que solo aplicandolo en una mesa era suficiente pero yo por mis calculos creo que añadiendolo a mas mesas de ruleta las ganancias superarian a las perdidas en el tiempo.........mas el aplicarlo a las 3 suertes sencillas simultaneamente.....
Pero quien tiene un equipo asi???????????
-
Merowingio
- Mensajes: 679
- Registrado: 13 Jun 2006 16:48
- Ubicación: Logroño
Interesante la idea de pequeñas perdidas en busca de la racha ganadora.
Supongo que es eso lo que realemente aplicas en tu operativa no Gordon, y eso por si solo ( hace falta tener dos webs para aguantar las rachas negativas ) repito y con eso solo sirve para batir al mercado. ?
Entonces veamos si mi ratio W/L durante 3-4 meses y mas de 100-120 operaciones me sigue dando esperanza matematica negativa.........
Con subir el ratio W/L debiera ser suficiente ?
Un saludo y feliz navidad.
Supongo que es eso lo que realemente aplicas en tu operativa no Gordon, y eso por si solo ( hace falta tener dos webs para aguantar las rachas negativas ) repito y con eso solo sirve para batir al mercado. ?
Entonces veamos si mi ratio W/L durante 3-4 meses y mas de 100-120 operaciones me sigue dando esperanza matematica negativa.........
Con subir el ratio W/L debiera ser suficiente ?
Un saludo y feliz navidad.
Sol - Soy Andúril, que fue Narsil, la espada de Elendil. Que los esclavos de Mordor huyan de mí - Luna.
-
Gordon Geko
- Mensajes: 1121
- Registrado: 08 Sep 2006 13:37
desde autores como scoblette a Christopher Pawlicki o Ellison todos coinciden en señalar una caracteristica identica en los jugadores profesionales y es que pierden muy poco y muchas veces y ganan muchisimo pero en pocas ocasiones.
Hay que tener maxima frecuencia operativa y ir acumulando posiciones favorables y quitarse de encima rapido las negativas....."siempre se puede volver a entrar"
Es la tecnica que practicaba Paul tudor jones en lso 80 en el piramidaba y añadia mas y mas contratos que se iban acumulando hasta un limite en el que cerraba de golpe todas sus posiciones ganadoras................restandolas a las negativas ya cerradas batia siempre al mercado si este estaab en movimiento......
Es la antimartingala de Norman Leigh pero aplicada al tapete de lso futuros....
Hay que tener maxima frecuencia operativa y ir acumulando posiciones favorables y quitarse de encima rapido las negativas....."siempre se puede volver a entrar"
Es la tecnica que practicaba Paul tudor jones en lso 80 en el piramidaba y añadia mas y mas contratos que se iban acumulando hasta un limite en el que cerraba de golpe todas sus posiciones ganadoras................restandolas a las negativas ya cerradas batia siempre al mercado si este estaab en movimiento......
Es la antimartingala de Norman Leigh pero aplicada al tapete de lso futuros....
-
Merowingio
- Mensajes: 679
- Registrado: 13 Jun 2006 16:48
- Ubicación: Logroño
Una pregunta estupida :
Si el sistema este Lebouchere Inverso funciona ......................( Realmente alguien ha comprobado que funciona ?? )
Pq no estan todos los que han leido el libro ganando pasta a saquillos ??
( o si lo estan ?? )
No puede hacerse a nivel individual sin necesidad de 12 compañeros ??.
Un saludete
Si el sistema este Lebouchere Inverso funciona ......................( Realmente alguien ha comprobado que funciona ?? )
Pq no estan todos los que han leido el libro ganando pasta a saquillos ??
( o si lo estan ?? )
No puede hacerse a nivel individual sin necesidad de 12 compañeros ??.
Un saludete
Sol - Soy Andúril, que fue Narsil, la espada de Elendil. Que los esclavos de Mordor huyan de mí - Luna.
-
Gordon Geko
- Mensajes: 1121
- Registrado: 08 Sep 2006 13:37
1-es imposible que un solo jugador haga los calculos para la siguiente apuesta ya que los giros de ruleta son de 3 minutos y a medida que avanza el juego son mas complejos........aun asi esta tambien la fatiga mental..........hay que turnarse o sino es mortal...........
2-ningun casino te permitira jugar 10 horas diarias en una sola mesa y a suertes sencillas aplicando antimartingalas o labouchere inversa porque saben que en no menos de 700 giros haras saltar la banca.................te prohibiran la entrada alegando “ludopatia” y tienen pruebas ante un juez de que la tienes pues te pasas 10 horas alli dentro.................
3-tienes los mercados de derivados...................sustituyes el 0 por la cominsion del broker y ya tienes una ruleta de suertes sencillas....................
2-ningun casino te permitira jugar 10 horas diarias en una sola mesa y a suertes sencillas aplicando antimartingalas o labouchere inversa porque saben que en no menos de 700 giros haras saltar la banca.................te prohibiran la entrada alegando “ludopatia” y tienen pruebas ante un juez de que la tienes pues te pasas 10 horas alli dentro.................
3-tienes los mercados de derivados...................sustituyes el 0 por la cominsion del broker y ya tienes una ruleta de suertes sencillas....................
4-es imposible conseguir ganar en el largo plazo jugando a un juego de esperanza matemática negativa.
Una buena gestión del capital sólo conseguirá que pierdas tu dinero más lentamente pero, a la larga, el peso de la lógica implacable de las matemáticas caerá sobre tí.
Esto se debe a que en la ruleta la suceción de eventos es totalmente aleatoria: un resultado no condiona al siguiente.
Otra cosa es que tú consideres que en tu operativa, con acciones, derivados, forex,... lo que sea, el resultado de una operación haga más probable un determinado resultado en la siguiente. Si esto es así, y estas en lo cierto, el sistema descrito en esa novelita sí que puede serte útil.
Sólo en ese caso.
Un saludo
Una buena gestión del capital sólo conseguirá que pierdas tu dinero más lentamente pero, a la larga, el peso de la lógica implacable de las matemáticas caerá sobre tí.
Esto se debe a que en la ruleta la suceción de eventos es totalmente aleatoria: un resultado no condiona al siguiente.
Otra cosa es que tú consideres que en tu operativa, con acciones, derivados, forex,... lo que sea, el resultado de una operación haga más probable un determinado resultado en la siguiente. Si esto es así, y estas en lo cierto, el sistema descrito en esa novelita sí que puede serte útil.
Sólo en ese caso.
Un saludo
-
Vicentetrad
- Mensajes: 21
- Registrado: 23 Sep 2008 08:12
Gracias por el libro, he disfrutado y leido de un tirón, desconocía totalmente el mundo de la ruleta y me ha ayudado a comprender la idea del money management y el uso de las probabilidades en el trading.
Si conoceis libros y peliculas sobre estos temas de bolsa y ruleta, estaría interesados en conocerlos. Me iré pasando por la sección de libros.
un saludo a todos.
Si conoceis libros y peliculas sobre estos temas de bolsa y ruleta, estaría interesados en conocerlos. Me iré pasando por la sección de libros.
un saludo a todos.
Si te ha gustado este hilo del Foro, ¡compártelo en redes!
