cls escribió:
si por ejemplo un tiburón pone 100 contratos en limitado a la venta y 100 pececillos van a comprar cada uno un contrato ... qué envía el broker ? 1 tick de volumen 100, ó 100 ticks de volumen 1 ?
Creo que depende del datafeed. Si por ejemplo es IB que creo que comprime los ticks, enviaría sólo un tick con volumen 100.
Otro proveedor a lo mejor sí te envía los 100 ticks.
La verdad que no lo sé.
Y en ningún caso podrías saber que era una mano fuerte que puso 100 contratos de golpe en la mesa. (IB también comprimiría si en vez de ser 1 contra 100 son 100 contra 100).
El único que ahí sabe todo es el broker.
S2
No entiendo mucho de esto, pero creo que si alguien fuerte, lanza una orden a mercado o en stop de 100 contratos, al ejecutarse aparecerá 1 tic de volumen 100.
Si 100 pequeños lanzan 100 ordenes de 1 contrato a mercado o stop, apareceran 100 tic de volumen 1
Con lo cual quizas podria tener sentido el indicador que yo digo.
El problema esta en que si uno grande pone 1 orden limitada de 100 contratos a un nivel, al llegar ese precio, si 100 pequeños le dan 100 contratos a mercado y el grande se los queda, entonces aparecen 100 tics de volumen 1, cuando en realidad es uno grande quien esta al otro lado de la operación.
Ciertamente es complicado, no se si seria viable hacer algo.
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CLS, el indicador que tu describes en el primer post de este hilo, creo que puedes hacerlo con graficos de 1 minuto teniendo en cuenta rango de las barras y volumen.
Si una barra va desde 3001 hasta 3010 puntos y tiene volumen 5000, pues al nivel 3001 le sumas 500, al 3002 tambien, y asi hasta el 3010.
Despues te vas a n barras atras, y haces lo mismo pero restando, para borrar datos antiguos.
De manera que n seria el periodo del indicador.
Eso lo hice yo hace tiempo en VC para averiguar la moda de las ultimas n barras, osea el nivel mas negociado.
No te sirve asi?
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Se puede hacer que NT optimice buscando el mejor sharpe? o el mejor ratio ganancia anual/peor serie de perdidas?
Ya se que no va incluido, pero se podria hacer algo para que lo incluya en el listado de opciones?
El camino equivocado es INVENTAR un SISTEMA ganador. El camino correcto es DESCUBRIR que hace el PRECIO, para adelantarse a el, y con eso poder hacer un sistema ganador.