¿ Qué os parece este sistema ?

[soyjuma]

¿ Qué os parece este sistema ? Los datos estadísticos son los siguientes. Sólo tiene un parámetro. Trabaja en barras de 30 minutos en el futuro del DAX. No cierra posición al finalizar el día. Los datos están obtenidos con visualchart en el periodo del histórico desde 1997 a 2007. ¿ Os atreveríais a trabajar con él ? ¿ Lo considerais bueno ? ¿ Que pegas le veis ? Tiene en cuenta slipage y comisiones broker reales.
DAX FUTURE CONTINUOUS Intradía (30) Minutos
Sistema: MACD1

Concepto Valor
Ganancia total 271.798,000
Ganancia en posiciones abiertas 0,000
Ganancia por día 67,950
Ganancia por mes 2.038,485
Ganancia por año 24.801,568
Ganancia a corto 117.102,500
Ganancia a largo 154.695,500

Acumulado negocios positivos 806.162,000
Acumulado negocios negativos -534.364,000
Nº de barras analizadas 49.282
Nº Negocios 1.413
Nº de negocios positivos 597
Nº de negocios negativos 816
Nº de negocios de la mejor serie 7
Nº de negocios de la peor serie 10
Ganancia media por negocio 192,355
Ganancia media positivos 1.350,355
Ganancia media negativos -654,858
Mejor serie de ganancia 277.103,000
Peor serie de pérdidas -14.687,000
Fecha final peor serie de pérdidas 05/10/00
Serie pérdidas actual -3.795,00
Mejor Negocio 10.983,500
Peor Negocio -6.379,000
Ratio 1,69
Fiabilidad 42,25 %
Profit Factor 1,509
PRR 1,499
Índice Largo/Corto 1,321
Índice Positivos/Negativos 2,062
Índice comisiones / ganancia 20.489
Gasto en comisiones 40.977,00
Máximo nº de contratos 1
Desviación típica de resultados 1.431,550
Coeficiente de regresión -0,072

Fecha Nº Negocios Resultado Total
1997 117 19.319,500 19.319,500
1998 133 33.568,000 52.887,500
1999 126 21.946,000 74.833,500
2000 124 21.841,500 96.675,000
2001 123 43.970,500 140.645,500
2002 132 54.172,000 194.817,500
2003 128 14.625,500 209.443,000
2004 140 3.965,000 213.408,000
2005 146 13.753,500 227.161,500
2006 119 29.061,500 256.223,000
2007 125 15.575,000 271.798,000

Gracias por vuestras opiniones.
Un saludo
Soyjuma

[soyjuma]

Se me olvidaba ¿ como creeis que debería haber funcionado en este loco año 2.008 ?
Gracias
Un saludo
Soyjuma

[JMMJ]

hi

[JMMJ]

hi

[soyjuma]

Gracias por tus comentarios JMMJ.
Comento varias cosas a tus observaciones: si quiero poner en marcha un sistema diseñado y que creo funciona destino un capital mínimo a él que calculo como 2,5 veces (o 3) el DD teórico más garantías, sino no aplico esa estrategia hasta que disponga de ese capital mínimo (si dispongo de capital de 3 mejor, sino 2,5). Luego indidualmente a cada sistema aplico money management siguiendo criterio de fixed ratio.
Me indicas que el sistema tiene pérdidas de más de 6.000 eur y claro eso sucede siempre que tengas sistemas que no operan en todo el horario del mercado y que no cierren posición a fin de su horario (como este caso, cuyo horario de operativa es de 9:00 a 18:00). El que algo quiere algo le cuesta. También te digo que me duele muchísimo cuando me pasan esas cosas, pero hemos de aprender a vivir con ellas. Ahora mismo estoy pasando por un mal momento, pero hay que aguantarse, soportarlo, sobrevivir y no dejarse llevar por las emociones.
Pronto publicaré la rentabilidad del sistema este año 2008, pero ha caido mucho por este mes de diciembre, desastroso donde los haya.
Un saludo
Soyjuma