Labouchere Inverso

[agmageton]

En cambio, aplicar Labouchere inverso sobre cualquier otro tipo de sistema nos dará resultados muy variopintos. Si el sistema es susceptible de alcanzar DD prolongados en el tiempo y con bastante profundidad, es cierto que este método con 1-2-3-4 puede ser menos defensivo que otras antimartingalas. En ese punto lleva razón Agmageton. Pero siempre tendrás la opción de usar una serie numérica más defensiva, o un sistema de cálculo más adecuado. Por ejemplo podemos calcularlo exáctamente igual cuando ganas pero aumentar un 20% la disminución cuando pierdes. Imagina que pierdes y los extremos de tu serie son 2 y 98, según el sistema explicado deberías apostar 100. Le aplicas el 20% de disminución y en realidad apuestas 80. Si ganas en la siguiente operación,debes apuntar 80.

La base del método es tan rica y ofrece tantísimas posibilidades que casi me parece imposible que no se pueda aplicar con éxito al trading. Claro que si ponemos ejemplos concretos, series concretas y tal pues es lógico que salgan opositores al sistema. Pero la base del mismo es poco criticable.[/quote]

AGMAGETON
uyyy amigo spirit eso me gusta mucho mas ...pero da alguna manera estas haciendo un ratio de kelly;
La fórmula de Kelly es la siguiente:

Kelly = ((WP * WL) - (1 - WP)) / WL

Donde,

WP es el % de operaciones ganadoras o porcentaje de aciertos.
WL es el ratio ganancia/perdida.


Otra manera de expresar esta fórmula sería:


Kelly = Expectativa / WL


Donde Expectativa = ((1+WL) * (WP)) -1

esto que kiere decir? pos lo que dice spirit, se ira adaptando la apuesta a las expectativas haciendolo de forma progresiva y adaptando mucho mejor dixos ratios, estas son las formulas standarts, con lo que se puede trabajar muy mucho sobre esto para tu trading y tu equity.



[quote="Spirit"]cls, a mi el labouchere me parece que funcionará de forma más contínua operando con rangos y coberturas, tal y como expliqué en este mismo hilo. Traducido al mundo de la ruleta es como jugar a rojos y negros al mismo tiempo.

Supongo que si fuera capaz de diseñar el sistema como el que comento, que por otro lado creo que no es difícil hacerlo, nos encontraremos que el retorno de beneficios es lento, que no quiere decir poco rentable, ya que la idea es que el sistema esté a la espera el tiempo que sea necesario con coste mínimo, pero cuando pille una progresión que haga saltar la banca.

¿Cual es nuestra banca? El tope de contratos que podemos comprar que suele estar limitado por los brokers (como si de casinos se tratara) o también puede estar limitado por el saldo de la cuenta. En el caso de limitación por saldo tenemos la posibilidad de aplicar algún tipo de gestión para saber cuanto debe ser el margen máximo dispuesto, más que nada por motivos de seguridad. Al alcanzar ese punto, mejor dicho, en el momento de tener que sobrepasarlo daríamos por finalizada la progresión.

AGMAGETON:
Bien esto tambien me gusta ya que estaras dentro de una cobertura, por ejemplo si tienes 4 posiciones ganadoras y te salta un stop en la nueva 5 posicion, vendes 2 posición a la contra, primero compensar la perdida con objetivo a la siguiente poscion(4) para cubrir los beneficios de esta(4) y el otro para cubrir las perdidas de la (5). Asi me gustaria mucho........aunque eso sería labouchere inversa?..............SPIRIT tu eres especiallista en esto.....

[Spirit]

¿Ves? Al final nos vamos entendiendo.

Por eso te decía que el Labouchere inverso no me parecía tan distinto a Kelly.

Y no, no soy especialista en esto, ni en los mercados y mucho menos en el Labrouchere Inverso o Kelly, en realidad soy tan sólo un aprendiz con cierta experiencia. Pero cada día estudio mucho más que la mayoría en varios meses, esa es la diferencia.

Me he comprometido con hacer una labor de investigación profunda que me permita operar y sacarle rendimiento y en eso estoy.

Ya me gustaría a mi saber tantos y tantos conceptos y técnicas como saben muchos de los que escriben en el foro, pero al menos, lo poquito que se y que voy estudiando, lo hago funcionar medianamente bien y con expectativas de futuro.

He observado que suele ser habitual discutir en el foro por culpa de ponernos una venda en los ojos. Yo lo que suelo buscar en las intervenciones es debate y/o información y cuando digo algo puedo estar equivocado pero lo suelo decir porque creo tenerlo muy claro. En este caso, desde el principio he visto que Labouchere es similar a una antimartingala, por lo tanto puede ser aplicable como sistema de MM, con los cambios y ajustes pertinentes, claro.

La discusión de ayer contigo sobre este tema me acabó enriqueciendo mucho, porque le tuve que dar vueltas y más vueltas al tema, leer mucho por la Web y hacer varias pruebas. Si no llegas a salir respondón, todo eso me lo hubiera perdido.

Así que gracias de nuevo.

[agmageton]

¿Ves? Al final nos vamos entendiendo.

Por eso te decía que el Labouchere inverso no me parecía tan distinto a Kelly.

Y no, no soy especialista en esto, ni en los mercados y mucho menos en el Labrouchere Inverso o Kelly, en realidad soy tan sólo un aprendiz con cierta experiencia. Pero cada día estudio mucho más que la mayoría en varios meses, esa es la diferencia.

Me he comprometido con hacer una labor de investigación profunda que me permita operar y sacarle rendimiento y en eso estoy.

Ya me gustaría a mi saber tantos y tantos conceptos y técnicas como saben muchos de los que escriben en el foro, pero al menos, lo poquito que se y que voy estudiando, lo hago funcionar medianamente bien y con expectativas de futuro.

He observado que suele ser habitual discutir en el foro por culpa de ponernos una venda en los ojos. Yo lo que suelo buscar en las intervenciones es debate y/o información y cuando digo algo puedo estar equivocado pero lo suelo decir porque creo tenerlo muy claro. En este caso, desde el principio he visto que Labouchere es similar a una antimartingala, por lo tanto puede ser aplicable como sistema de MM, con los cambios y ajustes pertinentes, claro.

La discusión de ayer contigo sobre este tema me acabó enriqueciendo mucho, porque le tuve que dar vueltas y más vueltas al tema, leer mucho por la Web y hacer varias pruebas. Si no llegas a salir respondón, todo eso me lo hubiera perdido.

Así que gracias de nuevo.

Gracias a ti tambien, siempre he creido en los debates educados y para aprender , ya que por desgracia todos estamos en este mundo en continua investigacion,
A lo dicho anteriormente sobre Kelly te abro la puerta a l oque yo estoy aplicando con dixo ratio la formula que yo he desarollado es la siguiente

kelly agmageton= ((fiabilidad+ratio de agma) * WL) - (1 - fiabilidad+ratio de agma))) / WL
ratio de agma=probabiliadd de momento= basado en juego de minorias por imputs, de la siguiente forma , acierto=1 fallo=-1
serie=
1,-1,1,-1, siguiente probabilidad= 1
la formula quedaria asi
fiabilidad 37%
w/L=2
kelly de agma= (0.37+0,10)*2-(1-0,37+0,10)/2=0,68
tendriamos que en la proxima tirada apostariamos un 68% de nuestro capital limitado de apuesta.(no del total).

Espero que te guste .....un abrazo

[cls]

He comparado los resultados entre aplicar el Labouchere inverso y no aplicarlo a un mismo sistema de trading ... Pero en igual de condiciones en lo que se refiere al size position.

Para poder comparar tenía que elegir un número de contratos para el sistema sin Labouchere. Así que he cogido el número medio de contratos que se apostaban en el Labouchere. Este número sólo se puede saber cuando termina cada ejecución de 100 trades. En la tabla se ve que está alrededor de seis para todas las ejecuciones.

Cada ejecución o experimento consta de 100 trades (da igual poner más, las proporciones se mantienen en este caso).

La serie del Labouchere es 1-2-3-4 contratos con objetivo en 10 contratos, en que se vuelve a reiniciar a 1-2-3-4.

Para los datos del sistema sin Labouchere se cogen los contratos que ponga la casilla BetAvg, y que es distinto para cada ejecución.

Explico las columnas de la tabla. Cada fila es una ejecución o experimento.

#: número de ejecución.
#Pos: número de trades positivos.
#Neg: número de trades negativos.
Profitable: fiabilidad del sistema de trading en esa ejecución.
AccountNoMM: resultado final de la cuenta sin aplicar el Labouchere.
AccountLowNoMM: mínimo que alcanza la cuenta sin aplicar el Labouchere.
IndexLowNoMM: número de trade en que se alcanza el mínimo anterior.
Account: resultado final de la cuenta aplicando el Labouchere.
AccountLow: mínimo que alcanza la cuenta aplicando el Labouchere.
IndexLow: número de trade en que se alcanza el mínimo anterior.
BetHigh: mayor número de contratos que se llegan a apostar en algún momento con el Labouchere.
BetAvg: número de medio de contratos por trade al final del experimento con el Labouchere.
#Fill: número total de rachas positivas que alcanzaron el objetivo de 10 contratos.

Pues parece que da igual usar el Labouchere que no. Los resultados finales son bastante parecidos. A veces un poco mejor y a veces un poco peor. Depende de cómo se den las rachas durante la ejecución. Algo que es totalmente impredecible.

El mínimo tamaño de la cuenta también es parecido en los dos sistemas y el trade en que se alcanza es casi el mismo. Así que no se aprecia ninguna ventaja en este aspecto.

En fin, una desilusión.

[polxx]

Ñp he dicho ya varias veces y perdonar si me repito pero en mi opinion...

1º necesitamos un sistema ganador, osea predecir lo que hara el mercado, un metodo con esperanza matematica positiva, un patron que funcione, detectar un fallo de mercado, o como querais llamarlo.

Ese metodo nos dara una curva de ganancias alcista pero con altibajos, pero lo importante es que a largo plazo seria alcista.

2º Conforme va subiendo nuestro beneficio, lógicamente tenemos mas dinero para invertir y seria lógico invertir mas. Por tanto la gestion de capital lo que hace es medir con exactitud cuando debemos arriesgar en cada posicion, para ganar mas a largo plazo y para no quedarnos tiraos a mitad del camino.


Asi de simple.

Ahora bien, sobre gestion de capital hay muchos libros escritos, es cuestion de leerse uno bueno y aplicarlo bien. Lo dificil esta en encontrar una pauta que funcione, un metodo que adivine la parte derecha del grafico mas veces de las que se equivoca.

[Spirit]

cls,
De momento he aplicado la mejora de la suma de posiciones que expliqué en este hilo y por la que tú me preguntaste y en una serie aleatoria de 20 jugadas me han salido que con operativa normal acabaríamos comprando o vendiendo, en valor absoluto 375 lotes mínimos.

Cuando he aplicado la mejora hacemos lo mismo con 127 lotes mínimos.
Cuando aplicamos otra mejora que se me ha ocurrido, hacemos exáctamente lo mismo con 77 lotes mínimos. Esto supone un ahorro de 298 spreads con respecto a operar tal cual y de 50 spreads con respecto a la 1ª mejora.

Aplicado a la ruleta lo que se obtiene es menor exposición al cero ya que siempre tienes el mínimo de fichas necesarias apostadas para obtener el mismo resultado.

En el trading además de los spreads/comisiones disminuyes la exposición a deslizamientos, rollovers e incluso a fallos ajenos a la operativa que ocurran en un momento crítico, cortes de luz, etc...

Además el número máximo de lotes mínimos que debemos utilizar aplicando la mejora y para este caso concreto, es de 16 mientras que sin mejoras es de 21. Esto llevado a la ruleta o a brokers que no permitan hedge y debamos operar con 2 cuentas significa que en operativa sin la mejora necesitaríamos aún más fichas o lotes, en concreto para este caso 26 fichas o lotes mínimos, una diferencia de 10 sobre 26, es una auténtica barbaridad.

Las pruebas que has publicado en este hilo han despertado mi curiosidad, me han hecho retomar este tema y por eso he llegado a estos resultados, así que aunque la última prueba no te haya funcionado sobre ese sistema concreto, no pienses que has hecho trabajo en balde.


Por cierto, ¿has probado a elevar el objetivo de contratos a 12, 14, 20, etc.? Igual te llevas una sorpresa.

[agmageton]

Os presento una hoja excel simple de lo que tiene que ser un posicionamiento limitado de apuesta a cada nueva tirada. Aqui faltaria un sistema especifico de progresión de rachas positivas(esto yo lo aplico dentro de una posición ganadora, por piramidación de beneficios). Pero en si, lo que kiero presentar aqui es el hecho de como kelly disminuye o aumenta el tamaño de la apuesta por los resultados favorables vs desfavorables, a partir de aqui la estrategia que querais, aqui esta limitado con un 2% y sumarle a ese 2% el ratio, con los limites normales, es una variable, se pueden hacer mil variables...........

[cls]

cls,
De momento he aplicado la mejora de la suma de posiciones que expliqué en este hilo y por la que tú me preguntaste y en una serie aleatoria de 20 jugadas me han salido que con operativa normal acabaríamos comprando o vendiendo, en valor absoluto 375 lotes mínimos.

Cuando he aplicado la mejora hacemos lo mismo con 127 lotes mínimos.
Cuando aplicamos otra mejora que se me ha ocurrido, hacemos exáctamente lo mismo con 77 lotes mínimos. Esto supone un ahorro de 298 spreads con respecto a operar tal cual y de 50 spreads con respecto a la 1ª mejora.

Aplicado a la ruleta lo que se obtiene es menor exposición al cero ya que siempre tienes el mínimo de fichas necesarias apostadas para obtener el mismo resultado.

En el trading además de los spreads/comisiones disminuyes la exposición a deslizamientos, rollovers e incluso a fallos ajenos a la operativa que ocurran en un momento crítico, cortes de luz, etc...

Además el número máximo de lotes mínimos que debemos utilizar aplicando la mejora y para este caso concreto, es de 16 mientras que sin mejoras es de 21. Esto llevado a la ruleta o a brokers que no permitan hedge y debamos operar con 2 cuentas significa que en operativa sin la mejora necesitaríamos aún más fichas o lotes, en concreto para este caso 26 fichas o lotes mínimos, una diferencia de 10 sobre 26, es una auténtica barbaridad.

Las pruebas que has publicado en este hilo han despertado mi curiosidad, me han hecho retomar este tema y por eso he llegado a estos resultados, así que aunque la última prueba no te haya funcionado sobre ese sistema concreto, no pienses que has hecho trabajo en balde.


Por cierto, ¿has probado a elevar el objetivo de contratos a 12, 14, 20, etc.? Igual te llevas una sorpresa.

He probado de todo, cambiar los dígitos de las series, los objetivos. hacer hedging, ... al final no se aprecian ventajas con respecto a no hacer nada (para un mismo size position medio).

No entiendo cómo te sale mejor con el hedge. He probado metiendo dos series de Labouchere, una como principal y otra para hacer el edge. Y los resultados siempre empeoran.

Cuando el trade es exitoso se ganan los contratos que marca la serie principal multiplicados por el AvgWinTrade y al mismo tiempo se pierden los que marca la serie hedge multiplicados por el AvgLostTrade.

Y cuando el trade falla, se ganan los contratos que marca la serie hedge multiplicados por el AvgLostTrade (OJO) y se pierden los contratos que marca la serie principal multiplicados también por el AvgLostTrade.

S2

[Spirit]

He probado de todo, cambiar los dígitos de las series, los objetivos. hacer hedging, ... al final no se aprecian ventajas con respecto a no hacer nada (para un mismo size position medio).

No entiendo cómo te sale mejor con el hedge. He probado metiendo dos series de Labouchere, una como principal y otra para hacer el edge. Y los resultados siempre empeoran.

Cuando el trade es exitoso se ganan los contratos que marca la serie principal multiplicados por el AvgWinTrade y al mismo tiempo se pierden los que marca la serie hedge multiplicados por el AvgLostTrade.

Y cuando el trade falla, se ganan los contratos que marca la serie hedge multiplicados por el AvgLostTrade (OJO) y se pierden los contratos que marca la serie principal multiplicados también por el AvgLostTrade.

S2

Bueno, cuando tenga ultimados los detalles te lo comento, por privado. Esperaré a que pase la quedada para publicarlos ya que si voy, que todavía no lo se, segúramente exponga un hedging con labouchere.

No he calculado todavía si el sistema gana o pierde, sólo he comprobado que la cantidad de comisiones que pagas se reduce una barbaridad aplicando las dos técnicas que he comentado, una la explicada en el foro y la otra me la guardo, que si no no va a ser ninguna novedad.

Lo que se demuestra con esa prueba es que Norman, en su historia del libro, podía haber ganado más dinero del que ganaron y con la mitad de gente, luego se hubieran podido repartir cada uno del equipo más del doble de lo que hicieron. Razones:

1- Menor exposición de sus apuestas al cero. Cuando saliese cero siempre tendría un mínimo de fichas sobre la mesa. Si el apostaba con dos personas 20R y 12N, con lo que propongo sólo se apuesta 8R, luego en vez de perder 32 apuestas pierdes sólo 8, si en esa tirada sale un cero.

2.- Menor importe apostado en cada tirada. Luego menor riesgo para al final obtener exáctamente el mismo resultado y más margen disponible.

3.- Hubieran hecho saltar la banca más tarde lo que equivale a mantener las progresiones ganadoras unas cuantas tiradas más. Esto igual no se entiende si no lo explico, pero hasta después de la quedada tendréis que esperar.

Ahora que está demostrado eso, tengo que ponerme a calcular lo que gano y pierdo en cada jugada. La excel que he hecho calcula ella solita las series a partir de una columna aleatorio. Ahora me he atascado con la automatización de la 2ª mejora.

Cls, no se si te gustaría colaborar conmigo en algún proyecto programando, porque a mi las idéas me fluyen a toda pastilla pero soy incapaz de probar y testear todo yo sólo. No lo digo por esta prueba, sino por otros proyectos. ¿Trabajas con MQL?

[cls]

Cls, no se si te gustaría colaborar conmigo en algún proyecto programando, porque a mi las idéas me fluyen a toda pastilla pero soy incapaz de probar y testear todo yo sólo. No lo digo por esta prueba, sino por otros proyectos. ¿Trabajas con MQL?

No. Uso el ninja y para el simulador del labouchere lo programé en Visual C#.

Te he enviado un mp.

S2

[cls]

Os presento una hoja excel simple de lo que tiene que ser un posicionamiento limitado de apuesta a cada nueva tirada. Aqui faltaria un sistema especifico de progresión de rachas positivas(esto yo lo aplico dentro de una posición ganadora, por piramidación de beneficios). Pero en si, lo que kiero presentar aqui es el hecho de como kelly disminuye o aumenta el tamaño de la apuesta por los resultados favorables vs desfavorables, a partir de aqui la estrategia que querais, aqui esta limitado con un 2% y sumarle a ese 2% el ratio, con los limites normales, es una variable, se pueden hacer mil variables...........

en tu método, el porcentaje no se reinicia al 2% tras una secuencia de rachas positivas (como se haría en el labouchere). Va absorbiendo y reflejando el comportamiento del sistema a lo largo del tiempo.

Pero tendrás que marcarte un límite hasta donde pueda subir el porcentaje, no?

Imagina que estás en el 60% (es una exageración pero por verlo más claro). Si te viene una racha negativa arrampla con la cuenta.


S2

[Spirit]

en tu método, el porcentaje no se reinicia al 2% tras una secuencia de rachas positivas (como se haría en el labouchere). Va absorbiendo y reflejando el comportamiento del sistema a lo largo del tiempo.

Pero tendrás que marcarte un límite hasta donde pueda subir el porcentaje, no?

Imagina que estás en el 60% (es una exageración pero por verlo más claro). Si te viene una racha negativa arrampla con la cuenta.

Todavía estoy en la fase 1, comprobar que lo que cuenta Norman L. en su libro no es una casualidad. Si le veo posibilidades, entonces me plantearé todo lo relacionado con el trading, límites, etc. Por lo que he comprobado, todavía no puedo creer a Norman L.
Hay una cosa que no he puesto y es la limitación de pérdidas acumuladas por uno de los colores, que eso si que lo hacían en el libro. Si una serie entra en progresión la otra debería pararse en el momento que llegase a un límite de pérdidas acumuladas. No reiniciaríamos la serie hasta que la que está en progresión no finalizara.

Por cierto ¿recordáis cual era el límite de las mesas?

Lo de la racha negativa que arrampla con la cuenta, no es así, por lo menos si te refieres a una progresión ya que siempre apuestas con las ganancias obtenidas con la progresión. Donde se acumulan perdidas es en la cantidad de apuestas que se realizan hasta conseguir entrar en una progresión. Pero esas apuestas son mínimas. Cuando estás con números gordos, ya no hay problema, o salta la banca o no puedes perder más que una miseria respecto a la apuesta inicial de la progresión, claro está.

Me falta automatizar la captura de resultados de la prueba excel, es decir cada prueba la tengo automatizada, pero necesito pulsar F9 para reiniciar la columna con la serie de resultados aleatorios. Ahora esos resultados los tengo que capturar a mano. Si alguien sabe como generar 2000 pruebas y volcar esos resultados en una columna que me lo diga.

Manuálmente, a primera vista, parece ser que sigue dando pérdidas.

[agmageton]

Os presento una hoja excel simple de lo que tiene que ser un posicionamiento limitado de apuesta a cada nueva tirada. Aqui faltaria un sistema especifico de progresión de rachas positivas(esto yo lo aplico dentro de una posición ganadora, por piramidación de beneficios). Pero en si, lo que kiero presentar aqui es el hecho de como kelly disminuye o aumenta el tamaño de la apuesta por los resultados favorables vs desfavorables, a partir de aqui la estrategia que querais, aqui esta limitado con un 2% y sumarle a ese 2% el ratio, con los limites normales, es una variable, se pueden hacer mil variables...........

en tu método, el porcentaje no se reinicia al 2% tras una secuencia de rachas positivas (como se haría en el labouchere). Va absorbiendo y reflejando el comportamiento del sistema a lo largo del tiempo.

Pero tendrás que marcarte un límite hasta donde pueda subir el porcentaje, no?

Imagina que estás en el 60% (es una exageración pero por verlo más claro). Si te viene una racha negativa arrampla con la cuenta.


S2

CLS, claro.......es solo una variable sobre apuestas sencillas , con una base sobre el 2% al tratarse de fiabilidades lineales el concepto es basico... una vez dicho esto.
El Kelly que presento aqui es suavizado, hacia una base del 2% sumando o restanto kelly sobre este 2%, lo que tu dices del 60% es imposible con este kelly que presento, como mucho se puede ir al 6% que seria una 300% sobre el limite dispuesto, eso querria decir que tendrias beneficios consitentes para asumir una racha de perdidas y luego se auto gestionaria, sobre esta variable que presento de kelly.

Para el trading la mejor variable que he encontrado es fixed ratio+kelly, de la siguiente manera;

un delta del fixed ratio proporcional a la mitad de tu DD o a la perdia maxima que te ha dado el sistema por operacion(esta ultima variable), o tambien hacia la media de perdidas o ganancias dinamicas, (hay multitud de variables para proporcionar el delta optimo/riesgo/recompensa/probabilidad).

De la siguiente manera, base 2% del capital (imagina que son 2 contratos)
delta=5000 €
subiriamos a =4%(4 contratos)
gestion del numero maximo de contratos por kelly.
Es un sistema muy conservador, pero mi aversión al riesgo es alta, y mas con las cantidades que muevo.

quedaria asi a modo de simulacion

delta = 4 contratos como maximo

kelly= 75%=3 contratos
kelly= 50%= 2 contratos
kelly= 25%= 1 contrato
kelly= 85% = 4 contratos
y asi sucesivamente.......

sobre la progresion de beneficios, esto lo aplico solo en posiciones con piramidacion......dentro de unos benefiicos ya generados en la posicion y con volatilidad 0 a mi cuenta. y a mi riesgo.

[agmageton]

Otro tema muy importante sobre la aplicacion de estas tecnicas , tienen que ir totalmente unidas con tu portafolio, y ese portafoliio debe recoger las volatilidades, desviaciones , value at risk, sharpe ratio , etc, para decidir si el portafolio es acorde con tu estrategia de posicionamiento o si itene que ser modificada.
Otro tema muy importante es la duracion de tu portafolio x el numero maximo de contratos o metas de volatilidad........
Y asi sucesivamente, osea no os preocupeis tanto por estos metodos de posicionamientos, que son sencillos, sino por el estudio profundo del portafolio, que esto si qeu es verdaderamente importanto para el riesgo/beneficio de tu cuenta.

[agmageton]

para que os hagais una idea, ahora estoy trabajando en cuentas con diferentes riesgos y diferentes tamaños como medida de diversificacion.....
por ejemplo a una cuenta de 10.000 euros le pongo un riesgo x superior a una cuenta de 30.000 euros. manteniendo constante las desviaciones/volatilidades/risk valor a cualquier desviacione de estas variables se genera una adaptacion al panorama conjunto de un portafolio global. Teniendo que si la probabiliadd es buena , tendra las mismas posibilidades de rentabilidad una cuenta vs la otra, asumiendo mas riesgos pero con un capital mas pequeño. Variables sobre esto? miles.......
REFLEXION, estas tecnicas de posicionamiento que estamos gustosamente y apasionadamente comentando , solo es la punta del iceberz de lo que realmente es una buena gestión de capital.