ROTURAS DE NIVELES ???

[Merowingio]

haber el planteamiento discurre hacia las roturas de niveles (rangos), parece una teroria aceptada por ganadores que se puede utilizar roturas de rangos para ganar pasta ( Yo lo creo tb ) pero.........

Me gustaria hacer una matizacion, es cierto ( yo lo he comprobado muchasssss veces ) QUE MUCHAS ROTURAS DE NIVELES SON FALSAS, y que el precio vuelve a la zona del rango en muchas ocasiones.

Aqui me surge 1º una pregunta :

ALGUIEN OPERA LAS ROTURAS A LA INVERSA ?

( me explico cuando rompe arriba un rango ponerse corto esperando que el precio vuelva a meterse en el rango ) , de esta manera unicamente las roturas verdaderas te limpiarian y como hemos dicho no son demasiadas.

Si esta operativa funciona digamos medianamente bien deberia haner un......( por decir algo ) 65 % de roturas falsas ? 35 % roturas verdaderas ?

Pues bien no hay mas que llevar ese 65-35 a bernoulli y ver cuanto deberiamos ganar en las posiciones buenas ( 65 % ? )

Lo cierto es que en esta estrategia en principio operas contra le tendencia pero.... no se me da que podria funcionar.

Alguien ha experimentado por aqui ?

Un saludo.

[agmageton]

Yo las trabajo ....y se plantean varios problemas ,
1º rompe....y te salta el stop.... y luego vuelve a subir
2º rompe ...y te salta el stop ... y se consolida en terreno de nadie
3º rompe....y se va hacia abajo pero en un rango insuficiente para sacarle rendimiento
4º rompe ...y funciona inversamente como antitendencia
esto tanto puede ser en stops como en punto de entrada.......
FACTORES A ESTUDIAR
1º volatilidad
2º tendencia primaria (se puede hacer com MMEX dependiendo del minutage , hacer un filtro de tendencia o con un grafico de mayor minutage o diario)
ejemplos si la entrada es alcista osea de compra, la volatilidad es alta y la tendencia de fondo (marcada por tu filtro) es contra tu posición , hay bastante posibilidades que al saltarte el stop o producirse la entrada vaya a tu contra. Digamos que eso seria una entrada con alta probabilidad de antitendencia, pero no siempre ocurre asi, ya que si es buena la volatilidad tendera a bajar, por eso es necesario establecer tambien filtros ATR cortos y largos y sacar una media , para evaluar la desviación de la entrada y su probabilidad.

otra posibilidad buena tambien es las entradas buenas si son contratendencia principal establecerles un trailing stop que sirva de entrada inversa tambien. Esta todavia da mas rendimiento, ya que cuanta con el stress de osciladores stocasticos a tu favor.

pero siempre jugaras con muxa mas probabiliad si tu posicion de entrada es contra tendencia principal y con volatiliadad, ya que los filtros de tu sistema haran el resto del trabajo. o viceverrsa........venta con poca volatilidad y tendencia principal alcista.

otra posibilidad es hacerlo con dos marcos temporales distintos al que te da tu sistema , ejemplo si tu entrada normal es con rangos de 5 minutos y estableces los regimenes de alta probabilidad citados antes, te haces el mismo sistema en 15 minutos o 30 segun el estudio de volatiliad y vendes en un marco temporal mas grande en vez de asumir tu compra por tu sistema de 5 minutos.
Normalmente los antitendenciales se producen cuando hay una deficiencia en la volatilidad , osea cambia, ya que tu sistema esta creado en la mayoria de los cosas para una volatiidad determinada, por eso se desajustan. y a veces piensas , si hubiese vendido en vez comprar hubiese funcionado mejor.....eso pasa.......y mas con distintos marcos temporales.

[agmageton]

otra puntualizacion , la volatilidad es cambiante y dentro de ella se crean microtendencias...........eso hara mucho mas complejo la identifiación de falsas roturos, por lo que tendras que ir modelizando constantemente esta estrategia, no que la rotura sea falsa , sino en que momento entrar, ya que si entras en el punto x que te da tu sistema y el precio sube a x1 y ahi te rebasa tu stop de riesgos, tambien sera una entrada perdedora....por eso es muy importante en todas estas estrategias , el rumbo y momento de la volatiliadad, la tendencia princpipal, ly la tendencia presente ...para identificar en qeu momento nos encontramos de la estrategia.

[IceMan]

Para mi los rangos son a fin de cuentas soportes y resistencias “vírgenes”, es decir ya sean rangos grandes o pequeños se pueden interpretar de esa manera pensando que solo han sido confirmados por una vela…. varias, etc, en los rangos de una vela de 1 hora por ejemplo es complicado discernir una rotura fiable o no, un método que se usa frecuentemente para ese menester es el de tratarlas como un soporte o resistencia, con magnitudes de tiempo, volúmenes, volatilidad etc. Tampoco soy muy partidario de roturas de soportes y resistencias, aunque obviamente los tengo en consideración, se suele presuponer que un soporte cuanto mas actúe mas fiable es, y yo pienso que cuanto mas actúa menos fiable es, pues su rotura definitiva está mas cerca que la última vez que fue certificado.
Miro los rangos en mi operativa, como soportes, resistencias, y miro de todo pero no hago caso a nada, me fijo en el escenario global.
Pero podéis encontrar artículos muy interesantes de roturas de rangos, de echo creo que recordar que X puso algún que otro articulo muy interesante en la web.
Un salu2.
:smt069I