tick a tick

Todo sobre los proveedores de datos en tiempo real.
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monstertrader
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tick a tick

Mensaje por monstertrader »

Hola a todos,

Tengo una consulta para quien sepa.
Soy matematico y estoy elaborando unos modelos para los que necesito datos con cierta riqueza.

Necesito un histórico durante un mes para media docena de stocks (con más o menos liquidez y volatilidad) del tick a tick con timestamp en segundos y las instituciones operadoras. También necesito el tick a tick de las listas de bid/ask.
Cuando digo tick a tick me refiero a todos los ticks (el tick a tick por minuto no me vale).
No he conseguido encontrar este tipo de datos disponibles, sin embargo algunas de las plataformas de trading parece que reciben toda esta información en tiempo real. El problema es que no encuentro ninguna opción para salvar los datos.

Sabeis como puedo conseguir estos datos?

Como es para un estudio academico me basta cualquier mes (no tienen porque ser datos recientes).

También para un proyecto futuro estaria interesado en ponerme en contacto con traders con varios años de experiencia (escribir a [email protected]).

Gracias y un saludo a todos,

Ricardo

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X-Trader
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Mensaje por X-Trader »

Prueba aqui, tienes unas cuantas sesiones de futuros guardadas, con sus cambios de bid y ask incluidos, en ASCII:

http://www.marketdelta.com/kb/?cNode=8S8G8R

Un saludo
X-Trader
"Los sistemas de trading pueden funcionar en ciertas condiciones de mercado todo el tiempo, en todas las condiciones de mercado en algún momento del tiempo, pero nunca en todas las condiciones de mercado todo el tiempo."
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X-Trader
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Mensaje por X-Trader »

...Y de paso, darte la bienvenida al Foro ;-)

Un saludo
X-Trader
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gofiodetrigo
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oti

Mensaje por gofiodetrigo »

eso de ucla es de universidad california los angeles : ? donde jim morrison y castaneda : ?? : )

eso, la bienvenida primero, disculpas, y mAs disculpas por la intromisi0n.

io tb estuve interesado en eso q comentas y mi conclusi0n fuE q si kería tener todos los cruces tic a tic la Unica manera q tenía era dejar abierta la ventana de posiciones y cruces, en este caso de visual chart, desde la apertura, e intentar imprimirla (nunca lo hice) y en caso de kerer volver a tenerlo en ceros y unos tener q pasarlo por OCR, por q como fuera a manita...tela : ) Y q de agencias nanai, solo cruces de precio y volumen en el cruce. Y los dias con volumen de vencimientos nanai tampoco en el intradiario, solo el acumulado en el diario con estos contratos q se "rolan", pero en el volumen intradiario ni rastro...ni el precio al q lo hacen...ni el volumen.

Por si sirve de algo.

s2 y recuerdos a esa biblioteca mAgica q tienen por allí si es el caso de esa ucla ; )
"No es dichoso aquél a quien la fortuna no puede dar más, sino aquel a quien no puede quitar nada." Francisco de Quevedo y Villegas 1580-1645.
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Tom
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Re: tick a tick

Mensaje por Tom »

monstertrader escribió:Hola a todos,
....
Necesito un histórico durante un mes para media docena de stocks (con más o menos liquidez y volatilidad) del tick a tick con timestamp en segundos y las instituciones operadoras. También necesito el tick a tick de las listas de bid/ask.
Cuando digo tick a tick me refiero a todos los ticks (el tick a tick por minuto no me vale).
No he conseguido encontrar este tipo de datos disponibles, sin embargo algunas de las plataformas de trading parece que reciben toda esta información en tiempo real
.....
También para un proyecto futuro estaria interesado en ponerme en contacto con traders con varios años de experiencia (escribir a [email protected]).

Gracias y un saludo a todos,

Ricardo
Bienvenido.
Esos datos tal como los describes no creo que los reciba ninguna plataforma.
Los datos históricos existen en los mercados y especialmente en el español, pero según de que valores sería practicamente imposible combinar todos los ticks de los valores que cotizan en varios mercados a la vez.
Creo que te planteas una dificil tarea.
Aun así supongo que no imposible, puesto que los datos que pides son públicos y no hay razón ni derecho a mantenerlos en privado, pero tampoco creo que haya ninguna entidad obligada a proporcionartelos.
Suponiendo que te sirvan los que recibe una plaforma no sería dificil crear una aplicación que los fuese recogiendo y grabando en un fichero, yo no te puedo ayudar pero supongo que es posible y relativamente fácil.
Traders con varios años de experincia hay por aquí algunos.
Pero creo que los que buscas y necesitas no son tan fáciles de encontrar.
Repito la bienvenida.
Un saludo
Tom
monstertrader
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Mensaje por monstertrader »

Gracias a todos por la bienvenida y los comentarios.
Gracias X-trader por el link de datos historicos.
El problema es que no vienen volumenes y son indices de mercado.
Estoy buscando el tick a tick con volumenes para stocks.

El objetivo es reconstruir las ordenes de compra y venta, lo cual da una informacion mucho mas rica que los simples ticks de operaciones realizadas.

Tal vez lo que describe Gofiodetrigo con visual chart es factible (no conozco visual chart), bastaria poder copiar y pegar todo lo que aparezca en la ventana de posiciones. Para curiosidad de Gofio, si estoy en UCLA....pero en matematicas.

Gracias y saludos a todos,

Ricardo
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gofiodetrigo
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gracias

Mensaje por gofiodetrigo »

por la satisfacci0n monster : )

y ahora q lo he releido no habia caido q era para contado, q ahí sí q salen las agencias q cruzan sip, y es posible q como dice Tom se pueda crear una aplicaci0n q evite el tener q imprimir y eso :?

Y weno, sabiendo q estAs por el calido forno, dales recuerdos de mi parte a esas aulas q albergaron esas pruebas de acceso a los Newbury Parkianos : ) Las notas de español fijo q fueron de las mejores : ))) :-D

joer q recuerdos....

Con lo de la biblioteca me referia a q joer, q tienen una biblioteca de flipar...y eso en el 93...ahora ia tiene q ser mu fuerte con to lo multimedia q tienen q tener...aparte de la base de datos q tenian...y + libros de becquer o cervantes q en la maioria de bibliotecas universitarias españolas...juntas....jejejeje...realmente era dificil n0 encontrar cualkier libro : )

s2 al Pacífico ; )
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