Sistemas de Trading

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Sistemas de Trading

Todo sobre el desarrollo de sistemas de trading: diseño, programación, análisis estadístico de los resultados obtenidos, etc.

Nuevos Ratios para la Evaluación de Sistemas

Por X-Trader

12 de Marzo de 2010

Digan adios al ratio de Sharpe: tras el impacto de la reciente crisis financiera ha aparecido una serie de nuevos ratios para evaluar los resultados de un gestor o de una estrategia de trading.

Redes Neuronales en Metatrader

Por X-Trader

27 de Febrero de 2010

En los últimos meses parece que estamos asistiendo a un "revival" de las redes neuronales aplicadas al trading, sobre con la aparición del paquete gratuito Fann2MQL para Metatrader que permite utilizar redes neuronales dentro de los Expert Advisors.

La Campana. Un Sistema que Funciona

Por Santi Gil

24 de Mayo de 2008

Excelente artículo el que nos envía Santi Gil de Bolsa1.com tratando el tema de las distribuciones de precios y su utilidad a la hora de diseñar estrategias de trading.

Stops Flexibles ante el Ruido

Por X-Trader

22 de Junio de 2007

Mike Bryant nos presenta un método para determinar dinámicamente la distancia a la que debemos situar el stop de pérdidas y que no salte a causa del ruido de mercado. El método, como veremos, presenta ventajas ya que depende de un sólo parámetro que no requiere optimización y se adapta al comportamiento del precio.

Trading con la Equity

Por X-Trader

13 de Mayo de 2007

Si bien en los Foros se lleva algún tiempo hablando de ello, lo cierto es que pocos son los que realizan una gestión monetaria a partir de la curva de beneficios o equity de sus sistemas.

Operaciones Correlacionadas

Por X-Trader

27 de Abril de 2007

En algunos sistemas podemos encontrarnos con que el comportamiento de una operación dependa de una secuencia de operaciones anteriores. De hecho es habitual observar en las simulaciones, rachas de operaciones ganadoras y perdedoras. Pero, ¿podemos utilizar esta información para mejorar nuestros sistemas?

Cuando Casi Todos los Sistemas Fallan

Por Andrés García

22 de Septiembre de 2006

Es un honor para mí iniciar una serie de colaboraciones con Andrés García, creador de Tradingsys.org, una excelente web de visita obligatoria en la que se pueden encontrar auténticas joyas escritas en español sobre sistemas automáticos, analizados siempre con un cierto sentido crítico. En esta ocasión Andrés nos cede en exclusiva uno de sus artículos, en el cual se reflexiona acerca del impacto que pueden estar teniendo los sistemas automáticos sobre la volatilidad de los mercados.

Otra Forma de ver los Osciladores

Por Jubilado

17 de Febrero de 2006

Ángel (Jubilado en el Foro) nos contó en la última kedada una novedosa forma de presentar los indicadores que puede suponer un nuevo camino de investigación y que seguro que a más de uno le puede resultar interesante. Se trata de mostrar los indicadores en formato Candlestick (con su máximo, mínimo y cierre) o, rizando el rizo, en formato Heiken Ashi.

Filtros para un Sistema

Por X-Trader

10 de Febrero de 2006

Continuando con la filosofía del artículo anterior, les voy a comentar algunas ideas que, basándose en la idea de patrón, de recursividad estadística, les pueden ayudar a mejorar su sistema o incluso a crear un sistema desde cero.

La Correcta Distancia Focal de los Mercados

Por Manel Sarabia

20 de Mayo de 2005

Cuando nos planteamos cualquier estrategia de inversión o creación de un sistema de trading sobre cualquier activo, una de las primeras decisiones que debemos adoptar es que compresión o minutaje (time frame) vamos a utilizar para realizar los cálculos oportunos en dicha estrategia de inversión.