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Métodos de Scalping Imprimir Correo electrónico
Por X-Trader   
05 de Mayo de 2007

 

Kevin Ho, miembro de la división de derivados de la Bolsa de Singapur y operador del S&P500, nos revela sus seis técnicas favoritas de scalping. No obstante primero realiza una breve introducción con objeto de ofrecer su particular visión del trading. Para Ho, el trading es un Pozo de los Deseos; tal y como señala el guru de la motivación, Tony Robbins, "aquellas metáforas que utilices para describir tu vida afectan a la calidad de tus percepciones y, en definitiva, a tu propia vida". Lo mismo sucede con el trading: algunos dicen que es un animal peligroso que nos acecha, dispuesto a abalanzarse sobre nosotros; otros hablan de mares embravecidos que hay que surcar. En mi caso, me gusta pensar que el trading es un pozo de los deseos lleno de monedas en el que el agua me cubre hasta la rodilla: me sentiré feliz si cojo monedas de aquí y allá pero evitaré la tentación de coger un montón de ellas por miedo a caerme y empaparme (o peor aún, ahogarme en aguas tan poco profundas).

Entrando ya en materia, veamos cómo define Ho el scalping: por la propia naturaleza del trading en los pits, la mejor definición de scalping es la de operaciones de muy corto plazo. Ello presupone obtener pequeños beneficios de forma consistente de operaciones que no duran más que unos pocos minutos. Los métodos que se presentan aquí son exactamente eso: patrones de alta probabilidad con stops extremadamente pequeños y objetivos de beneficio predefinidos. Tal y como dicen en los pits los traders de éxito, se trata de conseguir un millón de dólares con un millón de operaciones.

Si bien las técnicas de entrada explicadas son fáciles de entender, las reglas de gestión del riesgo deben ser seguidas sin pensar. Dado que los stops son relativamente pequeños, el trader debe ser muy rápido cerrando la posición o poner las órdenes en mercado una vez se ejecuta la entrada. Tener éxito con las técnicas explicadas aquí depende mucho de la ejecución del stop: si no cerramos la posición en el momento adecuado y realizamos pérdidas superiores a las previstas, los beneficios irán desapareciendo poco a poco.


Categorias de Scalping
Podemos clasificar las técnicas de scalping en tres grandes grupos:

  • Técnicas basadas en tiempo, ya sean las basadas en rotura de rangos de apertura o las que utilizan momentos fijos del tiempo para realizar las operaciones (por ejemplo, las 10.00 y las 15.00 h. EST)
  • Técnicas de contratendencia, en las que se aprovechan periodos del día en los que el mercado suele estar lateral.
  • Técnicas de continuación de la tendencia, mediante las que se aprovechan retrocesos en la tendencia para unirse a ella.


El mercado recomendado para aplicar estas técnicas son los futuros del mini S&P500, por ser uno de los mercados más líquidos, activos y de fácil acceso.


TÉCNICAS BASADAS EN TIEMPO:

Mi pan con mantequilla 

1. Scalping en el rango de apertura de 15 minutos
Este es uno de mis métodos favoritos: es sencillo, sólo requiere tener un acceso rápido a la plataforma de nuestro broker y es muy fiable. Difiere de las clásicas estrategias de rotura del rango de apertura clásicas en que los beneficios son cazados rápidamente, por lo que la operación no dura más de 1 minuto.

  • Patrón: Simplemente debemos esperar 15 minutos desde la apertura del mercado y anotar el máximo y el mínimo que se han producido en ese periodo.
  • Reglas de Entrada: Situamos un stop de compra 2 ticks por encima del máximo y un stop de venta 2 ticks por debajo del mínimo.
  • Objetivo: Cerramos la posición cuando tengamos un punto entero de beneficio (4 ticks del S&P 500)
  • Stop Loss: Situaremos el stop a una distancia de un punto entero desde el precio de entrada. También cerraremos la posición si permanecemos en mercado más de 1 minuto.
  • Re-Entrada: si nos salta el stop loss, buscaremos la entrada en el lado opuesto del rango, doblando la posición.


En el siguiente gráfico se muestran 9 operaciones utilizando esta técnica, todas ellas ganadoras:

(Nota: todos lo gráficos del artículo corresponden al vencimiento Sep03 del futuro sobre S&P 500 en Agosto de 2003, con el horario de Chicago. Las operaciones ganadoras se han resaltado en azul y las perdedoras en rojo.)

2. La sacudida de las 10 en punto (The 10 o’clock jiggle)
Esta estrategia trata de aprovechar el hecho de que sobre las 10.00 h. EST (16.00 h. en España) se suelen producir giros en la tendencia establecida inicialmente en la apertura.

  • Patrón: Esperamos a que pasen los 30 primeros minutos desde la apertura. Si al término de ese periodo, el precio se mueve cerca de los máximos intradía, buscaremos entrar cortos en el mercado; si, por el contrario, el precio se mueve cerca de los mínimos intradía, trataremos de operar en el lado largo.
  • Reglas de Entrada: si el precio se mueve en los máximos, situaremos un stop de venta un tick por debajo del mínimo de la última barra de 15 minutos. Por el contrario, si el precio se mueve en los mínimos, situaremos un stop de compra un tick por encima del máximo de la última barra de 15 minutos.
  • Objetivo: Cerraremos la posición cuando el beneficio sea de 1.5 puntos (es decir, 6 ticks del S&P 500).
  • Stop Loss: Situaremos el stop a una distancia de un punto entero desde el precio de entrada. También cerraremos la posición si permanecemos en mercado más de 1 minuto.
  • En todo caso, cancelaremos todas las órdenes de entrada después de las 10.30 h (16.30 h. CET).


3. La sacudida de las 3 en punto (The 3 o’clock jiggle)
Debido a que el mercado de bonos americanos cierra sobre las 15.00 PM EST (21.00 h. CET), también a esta hora se suelen producir cambios de tendencia.

  • Reglas de Entrada: Situamos un stop de compra por encima del máximo de los últimos 15 minutos, si el precio se ha movido a la baja en la media hora anterior a las 15.00 h. PM EST; por el contrario, si el movimiento ha sido al alza, situaremos un stop de venta por debajo del mínimo de los últimos 15 minutos.
  • Las reglas de salida son las mismas que las del patrón anterior, debiéndo cancelar todas las órdenes de entrada a las 15.30 h. PM (21.30 h. PM).


En el siguiente gráfico se muestran los niveles de entrada para las dos estrategias anteriores, siendo en este caso todas las operaciones ganadoras:


PATRONES DE SCALPING:

4. El tacaño (The Penny Pincher)
La idea en este caso es tratar de cazar algunos ticks aprovechando un fuerte movimiento del mercado.

  • Patrón: En el gráfico de velas de 10 minutos buscamos envolventes alcistas y bajistas (para el que no sepa lo que es una envolvente, tenemos un excelente manual de Candlestick aquí).
  • Reglas de entrada: sólo se abrirán posiciones si el patrón se da en la primera o la última hora de negociación. Si se produce una envolvente alcista, compramos a mercado si el cuerpo de la vela alcista supera el máximo de la vela bajista anterior; por el contrario, en el caso de la envolvente bajista, entraremos vendidos a mercado si el cuerpo de la vela bajista rebasa el mínimo de la vela alcista anterior.
  • Objetivo: cerramos la posición cuanto tengamos un punto entero de beneficio.
  • Stop Loss: Situaremos el stop a una distancia de un punto entero desde el precio de entrada. También cerraremos la posición si permanecemos en mercado más de 30 segundos.


En el siguiente ejemplo, tuvimos 14 operaciones ganadoras de un total de 15:

Image



PATRONES DE CONTINUACIÓN DE TENDENCIA:
Me gusta este tipo de patrones ya que entran en mercado una vez que la tendencia está establecida. 

5. Scalping en 5 minutos con la Desviación Típica (The 5-Minute Standard Deviation Scalp)
De acuerdo, es un nombre rimbombante para denominar a una estrategia de entrada en un pullback. La estrategia es simple de entender, aprovechándose sólo los retrocesos significativos.

  • Patrón: En un gráfico de 5 minutos, introducimos unas Bandas de Bollinger de 10 periodos y desviación igual a 1.
  • Reglas de Entrada: En tendencias alcistas, compraremos cuando el precio penetre la banda inferior siempre que la pendiente de las bandas sea alcista. Del mismo modo, en tendencias bajistas, venderemos cuando el precio supere la banda superior siempre que la pendiente de las bandas sea bajista.
  • Objetivo: Cerraremos la posición cuando tengamos un beneficio de 2 enteros o cuando el precio toque la banda puesta, lo que suceda primero.
  • Stop Loss: Situaremos el stop a una distancia de 1.25 puntos desde el precio de entrada. También cerraremos la posición si la pendiente de las bandas cambia de sentido.

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PATRONES DE CONTRATENDENCIA:

6. The Anti
Esta técnica es de Linda Bradford Raschke, la única mujer que aparece en el libro de Jack Schwager, New Market Wizards. Veamos por qué se llama está técnica The Anti

  • Patrón: En un gráfico de 5 minutos, insertamos un Estocástico con parámetros %K=7 y %D=10.
  • Reglas de Entrada: Entraremos comprados cuando el Estocástico cruce al alza su media móvil en cualquier momento, lo contrario para las ventas.
  • Objetivo: Cerraremos la posición cuando tengamos un beneficio de 2 enteros.
  • Stop Loss: Situaremos el stop a una distancia de 1.5 puntos desde el precio de entrada. También cerraremos la posición si el mercado no toma una dirección clara en los 3 minutos siguientes a nuestra entrada.

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Conclusiones
Acabamos de ver 6 patrones de alta probabilidad con sus correspondientes stops ajustados. Recuerde ejecutar el stop de pérdidas cuando corresponda y evite la tentación de aguantar más tiempo la posición para obtener más beneficios.

Alguien puede considerar que estos patrones no son excitantes ya que no conducen a grandes ganancias pero ofrecen pequeños beneficios consistentes a lo largo del tiempo.

No obstante, imagine que utiliza los 6 patrones a lo largo del día; tres de ellos seguro que se dan y los tres restantes suelen aparecer muy a menudo. Mi experiencia muestra una fiabilidad del 75% (en algunos casos, incluso mayor), lo que puede suponer unos 200$ diarios de media de beneficio en un día operando con un contrato del mini S&P500. Esta cantidad, que puede parecer pequeña, puede suponer unos ingresos importantes si aumentamos el número de contratos con los que operamos, siempre que sepamos lo que hacemos. Simplemente recuerde cortar las pérdidas y que un millón de dólares es un millón de operaciones.


Un saludo
X-Trader

(Nota: El artículo original, junto con muchos otros, puedes encontrarse en la web de Linda Bradford Raschke, https://www.lbrgroup.com/)

 

 

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Comentarios (13)Add Comment
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Necesito un empujon
escrito por Mario Encina, 14 de julio de 2010
Hola

soy Mario y hace meses estoy tratando de hacer algo de dinero en Forex sin mucho exito, primero tengo muy poca plata por lo tanto lo que puedo hacer es scalping pero no la pego nunca, cuando decido entrar es justo lo contrario que debia hacer, y asi se me va la vida. Encontre este foro y dije talvez me puedan ayudar con los secretos del scaloing, tengo tiempo y muchas ganas de aprender.
gracias
Mario
Exitos para uds para toda la vida.
Para Mario
escrito por juan dyr, 14 de agosto de 2010
Mario... veo que hace un mes esribiste sobre tus desventuras. Aplicaste alguna de las técnicas de scalping?
saludos
Juan
Mario pasate por el foro de esta misma pagina
escrito por trollputero, 26 de agosto de 2010
Pasate por el foro de esta misma pagina, y sobre todo opera con una cuenta demo, cuanto te sientas preparado lanzate al real, busca informacion en español y si sabes ingles, pues todavia mejor, relee este mismo post y saca conclusiones.

Saludos
Tengo una duda
escrito por Rafalito, 20 de septiembre de 2010
Hola he estado leyendo bastante sobre CFD, estoy practicando con una dema, pero leyendo el metodo de scalping no entiendo lo de cerrar un punto entero por encima, ¿en el caso del Ibex cunantos pipos?
...
escrito por X-Trader, 20 de septiembre de 2010
Lo del punto entero hace referencia al mini S&P 500, el cual cotiza en cuartos de tal forma que un punto entero sería el paso, por ejemplo, de 1000.00 a 1001.00, debiendo recorrer los precios 1000.25 1000.50 y 1000.75.

Saludos,
X-Trader
Y como aplicar el método con el ibex?
escrito por Rafalito, 20 de septiembre de 2010
Es decir, si entro en el indice ibex y aplico el metodo de apertura de 15 minutos, por ejemplo compro a 10700 y el spread es de 8 pipos,por lo que empiezo a generar ganancias a partir de 10708, según la teoría de scalping a cuanto debo cerrar?
...
escrito por X-Trader, 21 de septiembre de 2010
Técnicamente serían 4 puntos más pero dado el comportamiento tan peculiar del Ibex quizás debas ajustarlo.

Saludos,
X-Trader
como comenzar?
escrito por juan de dios, 21 de octubre de 2010
hola yo tambien deseo comenzar con algo pero la cantidad que se requiere para poder entrar en futuros es demasiado.me podria a consejar si por ejemplo con una minima inversion de 100 a 300€ se puede acceder a opciones,derivados u indices de acciones.?
gracias
...
escrito por noinviertaenbolsaespecule, 04 de noviembre de 2010
También se puede ganar sin estar tan pendiente y sin tanto stress. Para mi hay dos objetivos en bolsa... por supuesto ganar dinero y segundo hacerlo disfrutando.
Broker para scalping
escrito por hector, 05 de julio de 2011
que broker utilizan para las tecnicas de scalping mencionadas.
tengo una cuneta en alpari y avaforex pero cunado pongo el stop loss a un punto entero desde el precio de entrada me dice error.
me guataria saber que broker acepta scalping o cual utilizan para estas tecnicas de kevin ho
...
escrito por geoff, 19 de julio de 2011
Creo que no hay una termino mas mal usado en la industria que la palabra "Scalping". Hacer scalping es basicamente hacer front running. Scalping es extrictamente un EDGE de por si. Y es el metodo que han usado los floor trader por mas de un siglo y que hoy dominan los HFT. Si no se es miembro de una bolsa no es posible hacer scalping, ya que no podemos ver la ordenes que van entrando antes de estar en oferta y no podemos pararnos en frente de esa ordenes para comprar y vender en el bid y el ask. De todos modos es buen articulo.
¿EA?
escrito por jlsuarez, 04 de septiembre de 2011
¿Algún EA que aplique estas reglas?

Gracias.
para hector
escrito por darth trader, 01 de marzo de 2012
hector, para mi fxcm es el mejor. es exacto para stops y demas, y muy rapido en ejecucion incluso desde el mismo grafico, eso es mucho mas valioso que cualquier spread.
Mario no te desanimes, estudia mucho. Prueba en una demo con con M5 y macd, solo has caso de los cruces de lineas, eso te ayudara a comprender cuando entrar y cuando salir incluso en operaciones un poco mas largas. Buscate tambien un operador serio, no de los que operan como si fueran un casino, tambien te recomiendo la demo del arriba mencionado.

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