Martin G. nos remite este interesante artículo en el que nos explica la manera en que combina el Estocástico y el RSI con las Ondas de Elliott. Desde aquí sólo nos queda agradecer tu desinteresada colaboración.
PRECIO Y MOMENTO (basando las estructuras en la Onda de Elliott)
Si eliminamos las ondas que no se despliegan en pautas de impulso en un ciclo completo de la onda de Elliott nos quedarían las ondas 1,3,5,A y C; las ondas 2,4,B y en ocasiones la A son pautas correctivas que solo se deberían de utilizar para localizar puntos de entrada con el objetivo de aprovechar el siguiente movimiento en forma de impulso.
De la misma forma que cada onda tiene sus características en la teoría de Onda de Elliott, en los indicadores de momento cada onda desplegada también tiene sus propias características.
Cuando intentamos desarrollar un sistema de entrada y salida teniendo presentes los indicadores de momento, se debe conocer qué señal se debe esperar en cada movimiento. Por ejemplo, todo el mundo sabe que las divergencias reversales son señales de continuidad de tendencia, pero únicamente trabajando con estas señales se estaría preparado para aprovechar un porcentaje bajo de las distintas combinaciones de ondas que se dan en el mercado; también hay muchas divergencias regulares que se pueden utilizar para operar en contra de la tendencia, pero muchas de estas señales por desgracia en bastantes ocasiones fallan mientras que en otras veces funcionan correctamente. El problema principal de que fallen es que no se suelen aplicar en el momento correcto (por ejemplo cuando en una pauta de impulso el indicador lee una divergencia entre las ondas 1 y 3) o se confunden los espacios temporales de la pauta que se este desplegando (por ejemplo, cuando en el máximo de una onda 3 bajamos de escala y buscamos divergencias con el fin de aprovechar alguna señal que confirme unas expectativas que estén fuera del alcance de la pauta de grado mayor). A todo el mundo le han pasado estas dos cosas; y en la mayoría de los casos los fallos nacen del error de no ajustar el indicador para leer la divergencia en la dimensión real de la pauta.
Es muy importante utilizar varios indicadores de momento para confirmar las señales o para complementar la operativa; yo utilizo un XRSIB (Nota 1) y una mezcla de 3 Estocásticos. El XRSIB es un indicador rígido que sirve para leer las divergencias regulares y reversales. Este indicador tiene una parte muy positiva y es que las divergencias regulares y reversales al leerlas de una forma rígida suelen ser de alta fiabilidad; la parte negativa es que al ser un indicador poco flexible habrá ondas en el mercado en las que no leerá ninguna señal, quedándose en una zona muerta. Aquí es donde entran en juego los estocásticos, ya que éstos son indicadores flexibles, que suelen leer todas las zonas de sobrecompra o sobreventa; la parte negativa es que las divergencias regulares generalmente no suelen identificarse con facilidad ya que en los dos picos de la divergencia el indicador suele estar en la zona extrema. Por estos motivos es por los que utilizo la combinación de ambos para dispararar las señales.
En los siguientes gráficos se muestran las señales que ofrece la teoría de onda combinada con indicadores de una forma teórica y real:
Grafico 1: Estructura teórica de las señales que se deben de esperar en un ciclo clasico.
En estos dos gráficos están descritas las señales que se deben de esperar en cada onda: para las ondas 3 ó C esperaremos un MOF (Nota 2) en los Estocásticos mientras que el XRSIB se queda en zonas muertas.
Las ondas 5 y las B se leerán con una combinación de reversal en el XRSIB + Slingshots (Nota 2) en los Estocásticos; para las ondas 1 ó A la señal se disparará teniendo una divergencia regular en el XRSIB entre las ondas 3 y 5 en algunos casos también tendremos un Over/Under (Nota 3) en los Estocásticos.
NOTAS:
(1) Esperamos en breve saber qué es exactamente el XRSIB 😉
(2) MOF significa Money On Floor y se refiere a un patrón descrito en daCharts; podeís ver más detalles de este patrón, junto con los Slingshots, aquí.
(3) Over/Under es un patrón de fuerte divergencia que se detecta utilizando dos Estocásticos, uno más largo y otro más corto
De todas formas esperamos tener una descripción más amplia de todos estos conceptos creados por los traders de daCharts.
