SISTEMA DE SALIDA – STOP DE VOLATILIDAD Y REGULAR 3-5
Una vez que sabemos donde estamos y la señal que debemos de esperar en los indicadores para entrar a mercado, cuando estamos dentro debemos de concentrarnos en las salidas. Para las salidas utilizo dos sistemas distintos:
1. Stop de volatilidad: este es un indicador basado en el ATR hecho por Welles Wilder descrito en Nuevos conceptos sobre sistemas técnicos de trading; el ATR mide la autentica amplitud de un nº de barras determinado; una vez que tenemos esa amplitud debemos de sumarle una constante C (esta constante se suma al máximo de la barra para operaciones de cortos y se resta al mínimo de la barra para operaciones de largos; yo suelo usar una constante entre 1,5 y 2). El resultado de la formula de este indicador queda como se ve en el grafico de la izquierda (stop de volatilidad para cortos).
Los stops los ajustamos a medida que va bajando el indicador (nunca cuando va subiendo). Utilizo este indicador en la misma franja de tiempo que me da la señal por los estocásticos y el XRSIB. Si el precio cruza con el nivel que marca de stop el indicador la operación ha de cerrarse automáticamente.
2.Divergencia regular en 3-5: este es el segundo sistema de salida; una vez que el precio se esta moviendo en la misma tendencia que la operación, se debe de buscar una escala de tiempo más baja que permita identificar el desglose de los impulsos. Aquí nos ceñimos al indicador que se ajuste a las
subdivisiones de la pauta que estamos intentando aprovechar. Una vez que tenemos la regular formada podemos cerrar la operación en cuanto se supere el máximo o el mínimo de la vela anterior acompañado por el indicador de momento (ver gráfico de la derecha). No obstante, como supuestamente tenemos la operativa enfocada a operar con pautas de impulso, en muchas ocasiones tendremos una divergencia entre las ondas 3 y 5 de la escala mas baja.
Stop de volatilidad y divergencias regulares
EXTENSIONES DE ONDA Y MÚLTIPLES SEÑALES
Veamos otro ejemplo de operativa aplicando todo lo que hemos visto hasta ahora. En el gráfico inferior podemos aprecia que la tendencia alcista sube en 4 impulsos; 2 de ellos son operativos que son el punto D y el punto F.
En el punto D tenemos un MOF en los estocásticos + una divergencia reversal en el XRSIB. En el punto F tenemos un SLING en los estocásticos + una div reversal con apoyo en 40 en el XRSIB.
Lo lógico seria no haber hecho la operación que empieza en el punto F si hubiéramos tenido una divergencia regular entre los puntos C y E, sin embargo la regular en el XRSIB apareció en el punto G + una over under en los estocásticos.
Mientras el precio este subiendo y no se den divergencias en los indicadores se deben seguir todas las señales alcistas. Una vez que las regulares quedan marcadas entre los puntos E y G el precio cae formando un posible ABC ó 123; la onda C fue marcada por un MOF en máximos de la onda B (esta onda B fue una pauta claramente correctiva haciendo un pull back a la LT perdida)
ANÁLISIS DE RENTABILIDAD POR ONDA
En la siguiente tabla podemos controlar la rentabilidad que se obtiene desglosando las ondas de la operativa. La línea roja pertenece a las ondas 1 ó A, la línea violeta a las 2 ó B, la línea amarilla a las 3 ó C y la línea azul a las ondas 5. En esta serie de operaciones las ondas que dan la peor rentabilidad son las ondas 2 ó B. Las siguientes operaciones que consiguen el menor beneficio son las ondas 5. En segundo lugar quedan las ondas 3 ó C y finalmente el mejor resultado lo consiguen las ondas 1 ó A. De esta forma podemos ver cual es la parte que esta fallando en la operativa y que parte es la que mejor esta funcionando. Para etiquetar las ondas es muy importante mantener unas reglas estrictas que nos ayuden a identificar cada onda. Cada una de estas deberá de cumplir unos requisitos que no cumplan las demás para no cometer equivocaciones.
Finalmente, no quisiera terminar sin agradecer el trabajo realizado por los traders de la web daCharts (y en especial al trabajo de Buffy), el cual ha servido como fuente de información para realizar este artículo.
Martin G
